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DOF: 18/01/2019
CIRCULAR CONSAR 19-21, Modificaciones y adiciones a las Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades recept

CIRCULAR CONSAR 19-21, Modificaciones y adiciones a las Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la base de datos nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. (Continúa en la Cuarta Sección).

(Viene de la Segunda Sección)
DETALLE 10: CONTIENE LA INFORMACION DE ALTAS Y BAJAS CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS).
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
47
Contraparte
 
N
8
0
397
404
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se cierra la operación en caso de que el swap sea una operación OTC, incluso si liquida en contrapartes centrales, de acuerdo con el Catálogo Contrapartes.
En otro caso reportar ceros. 1
48
Nombre corto de la
contraparte
 
AN
20
0
405
424
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres en caso de que no exista la contraparte en el catálogo de contrapartes.
En otro caso reportar vacío. 5
49
Calificadora
Contraparte primera
 
N
3
0
425
427
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación contraparte primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras.
En otro caso reportar ceros 1
50
Calificación
contraparte primera
 
N
4
0
428
431
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión.
En otro reportar ceros.1,
 
51
Calificadora
Contraparte
segunda
 
N
3
0
432
434
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación contraparte segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras.
En otro caso reportar ceros. 1
52
Calificación
contraparte
segunda
 
N
4
0
435
438
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto "Calificadora Contraparte primera"
En otro caso reportar ceros.1
53
Medio de
Concertación
 
N
1
0
439
439
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
1 = Telefónico
2 = Electrónico. 1
54
Número de
confirmación de la
operación con la
contraparte
 
AN
20
0
440
459
Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5
55
Folio para cobertura
de divisas
 
N
14
0
460
473
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.
Indicar cero si no corresponde a una cobertura.1
 
56
Observaciones y
características
especiales
 
AN
117
0
474
590
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
57
Socio Operador
 
N
8
0
591
598
En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador del socio operador que participó en la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador "Otros Socios Operadores" contenido en el catálogo de Contrapartes.
En caso de que la operación no haya requerido un socio operador para ser realizada, reportar ceros.1
58
Nombre Corto Socio
Operador
 
AN
20
0
599
618
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador "Otros Socios Operadores" en el campo "Socio Operador".
En otro caso reportar vacío. 5
59
Socio Liquidador
 
N
8
0
619
626
En caso de ser un derivado listado o una operación de swap OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora utilizada para la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador "Otros Socios Liquidadores" contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros. 1
60
Nombre Corto Socio
Liquidador
 
AN
20
0
627
646
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador "Otros Socios Liquidadores" en el campo "Socio Liquidador".
En otro caso reportar vacío. 5
61
Cámara de
Compensación
 
N
8
0
647
654
En caso de ser un derivado listado o una operación de swap OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la Cámara de Compensación de la operación según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador "Otras Cámaras de Compensación" contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros. 1
62
Nombre Corto
Cámara de
Compensación
 
AN
20
0
655
674
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador "Otras Cámaras de Compensación" en el campo "Cámara de Compensación".
En otro caso reportar vacío. 5
 
63
Precio o Tasa Neta
pactada al cierre de
la posición
 
N
14
7
675
695
En caso de cierre se deberá anotar el precio o tasa neta al cual se cerró la posición con puntos forwards integrados. Para el caso de una apertura se llenará con ceros 2
64
Monto Neto
liquidado al cierre
de la posición
 
N
14
2
696
711
Se deberá anotar el monto neto liquidado en pesos, al cierre de la posición, (se reportará la utilidad o pérdida del día para derivados listados y la acumulada para derivados OTC con el signo correspondiente). 2
65
Folio para estrategia
con derivados

N
14
0
712
725
En caso de que la operación reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión.
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados.
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio.
En ningún caso se podrá reutilizar el folio.
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.1
66
Número de
Contratos
 
N
13
0
726
738
Para el caso de swaps listados o swaps OTC que liquiden en contrapartes centrales, se deberá reportar el número de contratos operados, en valor absoluto. 1
 
DETALLE 11: CONTIENE LA INFORMACION VIGENTE DE LAS LÍNEAS OPERATIVAS (THRESHOLDS) Y CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE DERIVADOS ESTABLECIDAS CON LAS CONTRAPARTES EN LOS CONTRATOS ISDA (INTERNATIONAL SWAP DEALERS ASSOCIATION), LOS CSA (CREDIT SUPPORT ANNEX) ASÍ COMO LOS CONTRATOS QUE CUENTAN CON PRENDA BURSÁTIL.
A través de este detalle se reportará la información relevante sobre las características operativas de contratos ISDA e ISDAMEX y en su caso CSA de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro y contratos que cuenten con prenda bursátil. Se deberá reportar la información antes descrita para todos los contratos de la Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "311". 1
2
Contraparte

N
8
0
4
11
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte según el Catálogo Contrapartes. 1
3
Nombre Corto
contraparte

AN
20
0
12
31
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte del contrato limitado a 20 caracteres en caso de no existir identificador para la misma en el catálogo de contrapartes y que, en su caso, deberá coincidir con el nombre reportado en los detalles 1 a 4. 5
4
Id Contrato

N
2
0
32
33
Se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE para cada contrato ISDA reportado para cada contraparte, en el presente detalle. No se podrán reutilizar los identificadores para la misma contraparte en ningún caso. 1
5
Tipo de Neteo
 
N
1
0
34
34
Se deberá anotar el tipo de neteo de derivados establecido en los contratos ISDA o ISDAMEX para el cómputo de consumo de las líneas operativas (threshold) según el catálogo de "Tipo de Neteo"
6
Threshold establecido
por la Contraparte
 
N
9
0
35
43
Se deberá anotar el monto denominado en divisa, establecido por la contraparte como línea operativa o margen operativo para la SIEFORE. 1
 
7
Divisa del Threshold
establecido por la
Contraparte
 
N
2
0
44
45
Se reportará el identificador de la divisa asociada al monto reportado en el campo "Threshold establecido por la Contraparte" conforme al catálogo de Divisas. 1
8
Threshold establecido
por la SIEFORE
 
N
9
0
46
54
Se deberá anotar el monto denominado en divisa, establecido por la SIEFORE como línea operativa o margen operativo para la contraparte.1
9
Divisa del Threshold
establecido por la
SIEFORE
 
N
2
0
55
56
Se reportará el identificador de la divisa asociada al monto reportado en el campo "Threshold establecido por la SIEFORE" conforme al catálogo de Divisas. 1
10
Manejo de Garantías
 
N
1
0
57
57
Se deberá registrar 1 si el contrato ISDA prevé manejo de garantías con instrumentos financieros. De lo contrario se deberá reportar cero. 1
11
Liquidación en Pesos
 
N
1
0
58
58
Se deberá reportar 1 en caso de que la liquidación de las posiciones que computen un exceso con el saldo acreedor/deudor a las líneas operativas o Thresholds se pueda realizar en pesos.
En otro caso reportar 0.
12
Liquidación de
Threshold en divisas
del Grupo I de divisas
 
N
1
0
59
59
Se deberá reportar 1 en caso de que la liquidación de las posiciones que computen un exceso con el saldo acreedor/deudor a las líneas operativas o Thresholds se pueda realizar en alguna de las divisas definidas en el Grupo I de divisas autorizadas por el CAR.
En otro caso reportar 0. 1
13
Liquidación de
Threshold en divisas
del Grupo II de divisas
 
N
1
0
60
60
Se deberá reportar 1 en caso de que la liquidación de las posiciones que computen un exceso con el saldo acreedor/deudor a las líneas operativas o Thresholds se pueda realizar en alguna de las divisas definidas en el Grupo II de divisas autorizadas por el CAR.
En otro caso reportar 0. 1
14
Liquidación de
Threshold en divisas
del Grupo III de
divisas
 
N
1
0
61
61
Se deberá reportar 1 en caso de que la liquidación de las posiciones que computen un exceso con el saldo acreedor/deudor a las líneas operativas o Thresholds se pueda realizar en alguna de las divisas definidas en el Grupo III de divisas autorizadas por el CAR.
En otro caso reportar 0. 1
15
Número de contrato
 
AN
30
0
62
91
Se deberá reportar el número de contrato marco.
16
Observaciones
 
AN
647
0
92
738
En caso de reportar el identificador "Otro" en el campo "Tipo de Neteo", se deberán reportar características especiales relacionadas con la forma en la que se netean las posiciones para el cómputo de consumos de las líneas operativas establecidas en los contratos de derivados. 6
 
 
CATÁLOGO(S)
 
Catálogo de Tipos de Entidades
Clave Tipo de Entidad
Descripción
Abreviación
002
SIEFORES BÁSICA
SB
003
SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS
AC
004
SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL
PS
017
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS
AV
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Básicas)
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Voluntarias)
Clave de
Entidad
Descripción
 
Clave de
Entidad
Descripción
530
XXI BANORTE
 
634
PROFUTURO
534
PROFUTURO
 
644
SURA
538
PRINCIPAL
 
652
CITIBANAMEX
544
SURA
 
630
XXI BANORTE
550
INBURSA
 
 
 
552
CITIBANAMEX
 
 
 
556
AZTECA
 
 
 
562
INVERCAP
 
 
 
568
COPPEL
 
 
 
578
PENSIONISSSTE
 
 
 
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Complementarias)
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Previsión Social)
Clave de
Entidad
Descripción
 
Clave de
Entidad
Descripción
334
PROFUTURO
 
430
XXI BANORTE
 
Catálogo de Subtipo de Entidades
Clave de
Tipo de
Entidad
Clave de
Entidad
Clave
Subtipo de
Entidad
Descripción
Razón Social
002
530
090
SIEFORE Básica de
Pensiones
Siefore XXI Banorte Básica de Pensiones, S.A. de
C.V.
002
534
090
SIEFORE Básica de
Pensiones
Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de C.V.
002
538
090
SIEFORE Básica de
Pensiones
Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
544
090
SIEFORE Básica de
Pensiones
Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
550
090
SIEFORE Básica de
Pensiones
Inbursa Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
552
090
SIEFORE Básica de
Pensiones
Citibanamex Siefore Básica Pensiones, S.A. de
C.V.
 
002
556
090
SIEFORE Básica de
Pensiones
Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
562
090
SIEFORE Básica de
Pensiones
Siefore Invercap Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
568
090
SIEFORE Básica de
Pensiones
Siefore Coppel Básica 0, S.A. de C.V.
002
578
090
SIEFORE Básica de
Pensiones
Más Pensión Siefore Básica de Pensiones, S.A. de
C.V.
002
530
001
SIEFORE Básica Uno
Siefore XXI Banorte Protege, S.A. de C.V.
002
534
001
SIEFORE Básica Uno
Fondo Profuturo SB1, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001
SIEFORE Básica Uno
Principal Siefore 1, S.A. de C.V.
002
544
001
SIEFORE Básica Uno
Siefore SURA Básica 1, S.A. de C.V.
002
550
001
SIEFORE Básica Uno
Inbursa Siefore Básica, S.A. de C.V.
002
552
001
SIEFORE Básica Uno
Citibanamex Siefore Básica 1, S.A. de C.V.
002
556
001
SIEFORE Básica Uno
Siefore Azteca Básica 1, S. A. de C. V.
002
562
001
SIEFORE Básica Uno
Siefore Invercap, S. A. de C. V.
002
568
001
SIEFORE Básica Uno
Siefore Coppel Básica 1, S.A. de C.V.
002
578
001
SIEFORE Básica Uno
Más Pensión Siefore Básica 1, S.A. de C.V.
002
530
002
SIEFORE Básica Dos
Siefore XXI Banorte Consolida, S.A. de C.V.
002
534
002
SIEFORE Básica Dos
Fondo Profuturo SB2, S.A. de C.V., Siefore
002
538
002
SIEFORE Básica Dos
Principal Siefore 2, S.A. de C.V.
002
544
002
SIEFORE Básica Dos
Siefore SURA Básica 2, S.A. de C.V.
002
550
002
SIEFORE Básica Dos
Inbursa Siefore, S.A. de C.V.
002
552
002
SIEFORE Básica Dos
Citibanamex Siefore Básica 2, S.A. de C.V.
002
556
002
SIEFORE Básica Dos
Siefore Azteca, S.A. de C.V.
002
562
002
SIEFORE Básica Dos
Siefore Invercap II, S. A. de C. V.
002
568
002
SIEFORE Básica Dos
Siefore Coppel Básica 2, S.A. de C.V.
002
578
002
SIEFORE Básica Dos
Más Pensión Siefore Básica 2, S.A. de C.V.
002
530
003
SIEFORE Básica Tres
Siefore XXI Banorte Desarrolla, S.A. de C.V.
002
534
003
SIEFORE Básica Tres
Fondo Profuturo SB3, S.A. de C.V., Siefore
002
538
003
SIEFORE Básica Tres
Principal Siefore 3, S.A. de C.V.
002
544
003
SIEFORE Básica Tres
Siefore SURA Básica 3, S.A. de C.V.
002
550
003
SIEFORE Básica Tres
Inbursa Siefore Básica 3, S.A. de C.V.
002
552
003
SIEFORE Básica Tres
Citibanamex Siefore Básica 3, S.A. de C.V.
002
556
003
SIEFORE Básica Tres
Siefore Azteca Básica 3, S.A. de C.V.
002
562
003
SIEFORE Básica Tres
Siefore Invercap III, S. A. de C. V.
002
568
003
SIEFORE Básica Tres
Siefore Coppel Básica 3, S.A. de C.V.
002
578
003
SIEFORE Básica Tres
Más Pensión Siefore Básica 3, S.A. de C.V.
002
530
004
SIEFORE Básica Cuatro
Siefore XXI Banorte Crece, S.A. de C.V.
002
534
004
SIEFORE Básica Cuatro
Fondo Profuturo SB4, S.A. de C.V., Siefore
002
538
004
SIEFORE Básica Cuatro
Principal Siefore 4, S.A. de C.V.
002
544
004
SIEFORE Básica Cuatro
Siefore SURA Básica 4, S.A. de C.V.
002
550
004
SIEFORE Básica Cuatro
Inbursa Siefore Básica 4, S.A. de C.V.
002
552
004
SIEFORE Básica Cuatro
Citibanamex Siefore Básica 4, S.A. de C.V.
 
 
002
556
004
SIEFORE Básica Cuatro
Siefore Azteca Básica 4, S.A. de C.V.
002
562
004
SIEFORE Básica Cuatro
Siefore Invercap IV, S. A. de C. V.
002
568
004
SIEFORE Básica Cuatro
Siefore Coppel Básica 4, S.A. de C.V.
002
578
004
SIEFORE Básica Cuatro
Más Pensión Siefore Básica 4, S.A. de C.V.
003
334
001
SIEFORE Aportaciones
Complementarias Uno
Fondo Profuturo LP, S.A de C.V, Siefore
004
430
001
SIEFORE Previsión
Social Uno
Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore, S.A.
de C.V.
004
430
002
SIEFORE Previsión
Social Dos
Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte Siefore, S.A.
de C.V.
004
430
003
SIEFORE Previsión
Social Tres
Multifondo de Previsión 3 XXI Banorte Siefore, S.A.
de C.V.
004
430
004
SIEFORE Previsión
Social Cuatro
Multifondo de Previsión 4 XXI Banorte Siefore, S.A.
de C.V.
004
430
005
SIEFORE Previsión
Social Cinco
Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte Siefore, S.A.
de C.V.
004
430
006
SIEFORE Previsión
Social Seis
Siefore ISSSTELEON, S.A. de C.V.
004
430
007
SIEFORE Previsión
Social Siete
XXI Banorte Previsión Social Corto Plazo Siefore,
S.A. de C.V.
004
430
008
SIEFORE Previsión
Social Ocho
Siefore ISSEMYM, S.A. de C.V.
004
430
009
SIEFORE Previsión
Social Nueve
Siefore PMX-SAR S.A. de C.V.
004
430
010
SIEFORE Previsión
Social Diez
XXI Banorte Previsional Siefore, S.A. de C.V.
017
634
001
SIEFORE Aportaciones
Voluntarias Uno
Fondo Profuturo CP, S.A de C.V, Siefore
017
644
001
SIEFORE Aportaciones
Voluntarias Uno
Siefore SURA AV 3, S.A. de C.V.
017
644
002
SIEFORE Aportaciones
Voluntarias Dos
Siefore SURA AV 2, S.A. de C.V.
017
644
003
SIEFORE Aportaciones
Voluntarias Tres
Siefore SURA AV 1, S.A. de C.V.
017
652
002
SIEFORE Aportaciones
Voluntarias Dos
Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias
Plus, S.A. de C.V.
017
630
001
SIEFORE Aportaciones
Voluntarias Uno
Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
 
Catálogo Aperturas y Cierres
Identificador
Descripción
1
Alta (Cuando no se reporte la posición total a precio ponderado se empleará para posiciones concertadas en la fecha de información)
2
Baja (Cuando no se reporte la posición total a precio ponderado se empleará para posiciones concertadas en la fecha de información)
 
Catálogo de Divisa
Id
Clave
Descripción
1
MXP
Peso
2
USD
Dólar Americano
3
UDI
Unidades de Inversión
6
JPY
Yen Japonés
7
EUR
Euros
8
AUD
Dólar Australiano
9
CAD
Dólar Canadiense
10
CHF
Franco Suizo
11
GBP
Libra Esterlina
12
HKD
Dólar Hong Kong
13
DKK
Corona Danesa
14
SEK
Corona Sueca
15
NOK
Corona Noruega
16
BRL
Real Brasileño
17
ILS
Shekel Israelí
18
CLP
Peso Chileno
19
INR
Rupia
20
CNY
Renminbi Chino
21
PLN
Zloty Polaco
22
CZK
Corona checa
23
HUF
Florín Húngaro
24
RON
Leu Rumano
25
LVL
Lats Letones
26
LTL
Litas Lituanas
27
EEK
Corona Estonia
28
BGN
Lev Búlgaro
29
ISK
Corona Islandesa
30
COP
Peso Colombiano
31
KRW
Won Surcoreano
32
PEN
Nuevo Sol Peruano
33
SGD
Dólar de Singapur
99
OTR
Otras Divisas
 
Catálogo de Tipo de Opción
 
Catálogo de Subclase de Opción
Identificador
Descripción
Abreviación
 
Identificador
Descripción
Abreviación
1
Americana
AM
 
1
Plain Vanilla
PV
2
Europea
EU
 
7
Otros
OT
100
Otros
OT
 
 
 
 
 
Catálogo de Estatus de Operación
 
Catálogo de Tipos de Tasa
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
Abreviación
1
Posición Abierta.
 
1
Tasa Fija
TF
7
Se ejerce la opción (Este estatus se
empleará únicamente en la fecha de
ejercicio de la opción)
 
2
Tasa Variable al Inicio del
Cupón
TVI
 
3
Tasa Variable al Final del
Cupón
TVF
8
Se utiliza el layout de detalle
(Estatus para indicar que el
instrumento cuenta con un
calendario de cupones).
En las fechas que no exista detalle,
a reportar, de cupones se empleará
el Estatus de Operación 1
 
4
Tasa Variable Promedio
TVP
 
5
Tasa Capitalizable Simple
TCS
 
6
Tasa Capitalizable
Compuesta
TCC
 
100
Otros
OTR
 
Catálogo de Tipos de Amortización
Identificador
Descripción
0
No amortiza
1
Amortiza pata entrega
2
Amortiza pata recibir
3
Amortiza ambas patas
 
Catálogo de Tipo de Intercambios
Identificador
Descripción
0
No intercambia nocionales
1
Intercambia nocionales al inicio
2
Intercambia nocionales al final
3
Intercambia nocionales al inicio y al final
 
Catálogo de Tipo de Neteo
Identificador
Descripción Corta
Descripción
0
Sin neteo
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que no se podrá dar ningún tipo de compensación entre posiciones con pérdidas y posiciones con ganancias que se tengan abiertas con la contraparte, realizando el cómputo de líneas operativas únicamente con las posiciones que mantienen pérdidas.
1
Neteo por posición
completa de la contraparte
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que se compensarán las pérdidas y ganancias que se tengan en todas las posiciones abiertas con la contraparte, para el cómputo de consumos de líneas operativas
2
Neteo por clase de activo
de la contraparte
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que se compensarán las pérdidas y ganancias que se tengan en las posiciones cuyos subyacentes correspondan a la misma clase de activos subyacentes (Bonos, Renta Variable, Divisas, Tasas, etc.), para el cómputo de consumos de líneas operativas.
3
Neteo por tipo de derivado
de la contraparte
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que se compensarán las pérdidas y ganancias que se tengan en las posiciones por cada tipo de derivado (Forward, Opciones, Swaps), para el cómputo de consumos de líneas operativas.
4
Neteo de posiciones por
subyacente.
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que únicamente se compensarán las pérdidas y ganancias que tengan en común el subyacente, para el cómputo de consumos de líneas operativas.
9
Otro
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule un tipo de neteo de posiciones distinto a los previamente mencionados.
 
Catálogo de Tipo de Operación
 
Catálogo de Tipo de Entrega
Identificador
Descripción
Abreviación
 
Identificador
Descripción
1
Largo
Co
 
F
Entrega Física
2
Corto
Ve
 
D
Diferenciales
 
Catálogo de Calificadoras
Identificador
Descripción
Abreviación
1
Standard & Poor's, S.A. de C.V.
S&P
4
Fitch México, S.A. de C.V.
FITCH IBCA
5
Moody's de México SA de CV
MOODY'S
6
HR Ratings de México S.A. de C.V.
HR Ratings
7
Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V.
Verum
8
DBRS Ratings México, Institución Calificadora de Valores S.A. de C.V.
DBRS Ratings México
 
Catálogo de Calificaciones Homologadas
Fitch IBCA
Moody's
Standard &
Poor's
HR Ratings
VERUM
DBRS Ratings
México
Identificador
Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Local
AAA (mex)
Aaa.mx
mxAAA
HR AAA
AAA/M
AAA.MX
1000
AA+ (mex)
Aa1.mx
mxAA+
HR AA+
AA+/M
AA.MX(alto)
1001
AA (mex)
Aa2.mx
mxAA
HR AA
AA/M
AA.MX
1002
AA- (mex)
Aa3.mx
mxAA-
HR AA-
AA-/M
AA.MX(bajo)
1003
A+ (mex)
A1.mx
mxA+
HR A+
A+/M
A.MX(alto)
1004
A (mex)
A2.mx
mxA
HR A
A/M
A.MX
1005
A- (mex)
A3.mx
mxA-
HR A-
A-/M
A.MX(bajo)
1006
BBB+ (mex)
Baa1.mx
mxBBB+
HR BBB+
BBB+/M
BBB.MX(alto)
1007
BBB (mex)
Baa2.mx
mxBBB
HR BBB
BBB/M
BBB.MX
1008
BBB- (mex)
Baa3.mx
mxBBB-
HR BBB-
BBB-/M
BBB.MX(bajo)
1009
BB+ (mex)
Ba1.mx
mxBB+
HR BB+
BB+/M
BB.MX(alto)
1010
BB (mex)
Ba2.mx
mxBB
HR BB
BB/M
BB.MX
1011
BB- (mex)
Ba3.mx
mxBB-
HR BB-
BB-/M
BB.MX(bajo)
1012
B+ (mex)
B1.mx
mxB+
HR B+
B+/M
B.MX(alto)
1013
B (mex)
B2.mx
mxB
HR B
B/M
B.MX
1014
B- (mex)
B3.mx
mxB-
HR B-
B-/M
B.MX(bajo)
1015
CCC+ (mex)
Caa1.mx
mxCCC+
HR C+
 
CCC.MX(alto)
1016
CCC (mex)
Caa2.mx
mxCCC
 
 
CCC.MX
1017
CCC- (mex)
Caa3.mx
mxCCC-
 
 
CCC.MX(bajo)
1018
CC (mex)
Ca.mx
mxCC
HR C
C/M
CC.MX
1019
C (mex)
C.mx
mxC
HR C-
 
C.MX
1020
D (mex)
 
mxD
HR D
D/M
D.MX
1021
Calificaciones Corto Plazo en Escala Local
F1+ (mex)
MX-1
mxA-1+
HR+1
1+/M
R-1.MX(alto)
1022
F1 (mex)
MX-2
mxA-1
HR1
1/M
R-1.MX(medio)
1023
F2 (mex)
MX-3
mxA-2
HR2
2/M
R-1.MX(bajo)
1024
F3 (mex)
 
mxA-3
HR3
3/M
R-2.MX - R-3.MX
1025
B (mex)
MX-4
mxB
HR4
4/M
R-4.MX - R-5.MX
1026
C (mex)
 
mxC
HR5
D/M
D.MX
1027
Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Global
AAA
Aaa
AAA
HR AAA (G)
 
AAA
1028
AA+
Aa1
AA+
HR AA+ (G)
 
AA(high)
1029
AA
Aa2
AA
HR AA (G)
 
AA
1030
AA-
Aa3
AA-
HR AA- (G)
 
AA(low)
1031
A+
A1
A+
HR A+ (G)
 
A(high)
1032
A
A2
A
HR A (G)
 
A
1033
A-
A3
A-
HR A- (G)
 
A(low)
1034
BBB+
Baa1
BBB+
HR BBB+ (G)
 
BBB(high)
1035
BBB
Baa2
BBB
HR BBB (G)
 
BBB
1036
BBB-
Baa3
BBB-
HR BBB- (G)
 
BBB(low)
1037
BB+
Ba1
BB+
HR BB+ (G)
 
BB(high)
1038
BB
Ba2
BB
HR BB (G)
 
BB
1039
BB-
Ba3
BB-
HR BB- (G)
 
BB(low)
1040
B+
B1
B+
HR B+ (G)
 
B(high)
1041
B
B2
B
HR B (G)
 
B
1042
B-
B3
B-
HR B- (G)
 
B(low)
1043
CCC+
Caa1
CCC+
HR C+ (G)
 
CCC(high)
1044
CCC
Caa2
CCC
 
 
CCC
1045
CCC-
Caa3
CCC-
 
 
CCC(low)
1046
CC
Ca
CC
HR C (G)
 
CC
1047
C
C
C
HR C- (G)
 
C
1048
D
D
D
HR D (G)
 
D
1049
Calificaciones Corto Plazo en Escala Global
F1+
P-1
A-1+
HR+1 (G)
 
R-1(high)
1050
F1
 
A-1
HR1 (G)
 
R-1(middle)
1051
F2
P-2
A-2
HR2 (G)
 
R-1(low)
1052
F3
P-3
A-3
HR3 (G)
 
R-2 - R-3
1053
B
 
 
HR4 (G)
 
R-4 - R-5
1054
C
 
 
HR5 (G)
 
D
1055
 
Catálogo de Tipo de Garantía
Identificador
Descripción
1
Garantía otorgada por la SIEFORE en operaciones con Instrumentos Financieros Derivados.
2
Garantía recibida por la SIEFORE en operaciones con Instrumentos Financieros Derivados.
 
Catálogo de Contrapartes
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
002001
Banco de México
 
080033
Afin International Holdings,Inc.
013001
Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa
 
080034
Banorte I, LLC.
013004
Casa de Bolsa Santander Serfín
 
080037
Invex International, S.A.
013005
Scotia Inverlat, Casa de Bolsa
 
080038
Invex Worldwide, S.A.
013006
HSBC Casa de Bolsa
 
080041
Inbursa International, Inc.
013007
GBM Grupo Bursátil Mexicano
 
080042
Inbursa Securities, Inc.
013010
Casa de Bolsa BBVA-Bancomer
 
080043
IXE Holdings, Inc.
013011
Multivalores Casa de Bolsa
 
082004
Bancomer Oficina de Representación en La Habana, Cuba.
013012
Finamex Casa de Bolsa
 
082006
Bancomer Sucursal en Islas Caimán.
013013
IXE Casa de Bolsa
 
082008
Banamex Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
013015
Interacciones Casa de Bolsa
 
082009
Banamex Agencia en Miami, Florida, E.U.A.
013018
Casa de Bolsa Arka
 
082010
Banamex Oficina de Representación en Dusseldorf, Alemania.
013019
Value Casa de Bolsa
 
082011
Banamex Oficina de Representación en Singapur, Singapur.
013020
Actinver Casa de Bolsa
 
082012
Banamex Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina.
013021
Monex Casa de Bolsa
 
082013
Banamex Oficina de Representación en Bogotá, Colombia.
013026
Vector Casa de Bolsa
 
082014
Banamex Oficina de Representación en Taipei
013027
Casa de Bolsa Banorte
 
082016
Banamex Sucursal en Nassau, Bahamas.
013032
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
 
082025
Internacional Agencia en Tucson, Arizona, E.U.A.
013040
Inversora Bursátil Casa de Bolsa
 
082027
Internacional Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina.
013041
Invex Casa de Bolsa
 
082028
Internacional Oficina de Representación en Madrid, España.
013104
ING Baring (México) Casa de Bolsa
 
082030
Internacional Sucursal en Islas Caimán
013105
Merrill Lynch México Casa de Bolsa
 
082031
Mercantil del Norte Sucursal en Islas Caimán
013106
Deustche Securities Casa de Bolsa
 
082035
Confia Oficina de Representación en Nueva York, N.Y., E.U.A.
013109
J.P. Morgan Casa de Bolsa
 
082037
Cremi Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
013114
Morgan Stanley México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
082039
Bancrecer Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
 
013117
ABN Amro Securities (México) Casa de Bolsa
 
082042
Bco. Bilbao Vizcaya Agencia en Nueva York
013118
Casa de Bolsa Credit Suisse México
 
082043
Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Nueva York
013119
Bank of America Securities, Casa de Bolsa
 
082044
Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Londres, Inglaterra.
013120
UBS Casa de Bolsa
 
082048
Banco Inbursa Sucursal en Islas Caimán
013121
Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
082049
Bancomer Sucursal en Houston
013122
Base Internacional Casa de Bolsa
 
082050
Banamex Oficina de Representación en Londres, Inglaterra
013123
Barclays Capital Casa de Bolsa
 
082051
Casa de Bolsa Ve por Más
013124
Intercam Casa de Bolsa
 
700000
Otros Bancos Extranjeros
013125
CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
701000
ABN Amro Bank (Extranjero)
013126
BullTick Casa de Bolsa
 
701001
Abasis
013127
Masari Casa de Bolsa, S.A.
 
701002
American Express (Extranjero)
013129
Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
701003
Banco Bilbao Vizcaya (Extranjero)
013130
Goldman Sachs México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
701004
Banco Santander Central Hispano, S. A. (Extranjero)
013131
BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
701005
Bank Of America (Extranjero)
016031
Monex Divisas, S.A. de C.V.
 
701006
Bank Boston Na (Extranjero)
016035
Central de Divisas Casa de Cambio
 
701007
Bank Of Montreal (Extranjero)
016040
Consultoría Internacional Casa de Cambio
 
701008
Bank Of New York (Extranjero)
016041
Casa de Cambio Tiber
 
701009
The Bank Of Nova Scotia (Extranjero)
016044
Eurofimex, Casa de Cambio
 
701010
Bank One (Extranjero)
016067
Masari, Casa de Cambio
 
701011
BNP Paribas (Extranjero)
016240
Asesoría Cambiaria, Casa de Cambio
 
701012
Barclays Bank (Extranjero)
016408
B y B Casa de Cambio
 
701013
Bear Stearns (Extranjero)
016419
Finamex Casa de Cambio
 
701014
Cargill Financial Service International (Extranjero)
016507
Casa de Cambio Tamibe
 
701015
Chase Manhattan Bank (Extranjero)
016533
Casa de Cambio Majapara
 
701016
Citi National Bank (Extranjero)
016587
Sterling Casa de Cambio
 
701017
Citibank (Extranjero)
016629
Money Tron Casa de Cambio
 
701018
Comerica Bank (Extranjero)
016712
Intercam Casa de Cambio
 
701019
Commerzbank (Extranjero)
016714
Order Express Casa de Cambio
 
701020
Controladora Prosa
016715
Prodira, Casa de Cambio
 
701021
Credit Lyonnais (Extranjero)
016717
Imperial Casa de Cambio
 
701022
Credit Suisse (Extranjero)
016718
Divisas San Jorge Casa de Cambio
 
701023
Den Danske Bank (Extranjero)
016719
Unica Casa de Cambio
 
701024
Deutsche Bank (Extranjero)
025001
Bolsa Mexicana de Valores
 
701025
Dresdner Bank Lateinamerika (Extranjero)
025002
S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores
 
701026
Fortis Bank (Extranjero)
025007
MexDer, Mercado Mexicano de Derivados
 
701027
Goldman Sachs and Co. (Extranjero)
025013
Contraparte Central de Valores de México
 
701028
Hong Kong and Shanghai Banking (Extranjero)
025014
Flujos por pago de cupón o dividendo
 
701029
HSBC Investment Bank, P.L.C., London, England
037006
Banco Nacional de Comercio Exterior
 
701030
Indosuez International (Extranjero)
037009
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
 
701031
ING Bank (Extranjero)
037019
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada
 
701032
J.P. Morgan (Extranjero)
037135
Nacional Financiera
 
701033
Lehman Brothers (Extranjero)
037166
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros
 
701034
Merrill Lynch, N.Y. (Extranjero)
037168
Sociedad Hipotecaria Federal
 
701035
Morgan Guaranty Trust N.Y. (Extranjero)
040002
Banco Nacional de México
 
701037
National Westminster Bank (Natwest) (Extranjero)
040012
BBVA Bancomer
 
701038
Republic National Bank (Extranjero)
040014
Banco Santander
 
701039
Royal Bank Of Canada (Extranjero)
040017
BBVA Bancomer Servicios
 
701040
Royal Bank Of Scotland, Londres (Extranjero)
040021
HSBC México
 
701041
Societe Generale (Extranjero)
 
040022
GE Money Bank, GE Capital Grupo Financiero
 
701042
Solomon Brothers (Extranjero)
040030
Banco del Bajío
 
701043
Standard Bank London (Extranjero)
040032
Ixe Banco
 
701044
Standard Chartered Bank (Extranjero)
040036
Banco Inbursa
 
701045
Swiss Bank Volksbank (Extranjero)
040037
Banco Interacciones
 
701046
The Toronto Dominion Bank (TD Bank) (Extranjero)
040042
Banca Mifel
 
701047
UBS, A. G., Zurich, Switzerland (Extranjero)
040044
Scotiabank Inverlat
 
701048
Union Bank (Extranjero)
040058
Banco Regional de Monterrey
 
701049
Westdeutsche Landezbank Girozentrale (Extranjero)
040059
Banco Invex
 
701050
William Financial Services Limited (Extranjero)
040060
Bansi
 
701051
CME (Chicago Mercantile Exchange)
040062
Banca Afirme
 
701052
LIFE (London International Financial Futures and Options Exchange)
040072
Banco Mercantil del Norte
 
701053
NYSE (New York Stock Exchange)
040102
The Royal Bank of Scotland México
 
701054
Simex (Singapur Stock Exchange)
040103
American Express Bank (México)
 
701059
Chicago Board Options Exchange - Chicago
040106
Bank of America México
 
701060
Mid America Commodity Exchange - Chicago
040108
Bank of Tokyo-Mitsubishi (México)
 
701061
Commodity Exchange Incorporated - New York
040110
Banco J.P. Morgan
 
701062
Stanley Bank (Utah) (Extranjero)
040112
Banco Monex
 
701119
Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro) de Costa Rica (Extranjero)
040113
Banco Ve por Más
 
701121
Banco Latinoamericano de Exportaciones (Bladex) (Extranjero)
040116
ING Bank (México)
 
701275  
Asigna, Compensación y Liquidación
040124
Deutsche Bank México
 
701276
Chicago Board of Trade
040126
Banco Credit Suisse México
 
701277
Credit Agricole Corp
040127
Banco Azteca
 
701278
Credit Agricole Securities (USA), Inc
040128
Banco Autofin México
 
801150
Bank Morgan Stanley Ag
040129
Barclays Bank México
 
801151
Smith Barney / Cgm Inc.
040130
Banco Compartamos
 
801152
Citi Bank N.A. New York Officers
040131
Banco Ahorro Famsa
 
801153
Pershing Inc.
040132
Banco Multiva
 
801154
Calyon Financial Inc.
040133
Banco Actinver
 
801155
Morgan Stanley And Co. International Limited
040134
Banco Wal-Mart de México Adelante
 
801156
Morgan Stanley And Co. Securities Limited
040136
Banco Regional
 
801157
Segregación de Instrumentos
040137
BanCoppel
 
801158
Segregación Inversa de Instrumentos
040138
Banco Amigo
 
801159
Reclasificaciones
040139
UBS Bank México
 
801160
Acciones Propias
040140
Banco Fácil
 
801161
Cortes Transversales
040141
Volkswagen Bank
 
801162
Bank West
040142
El Banco Deuno
 
801163
Bcpbank Canada
040143
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple
 
801164
Bridgewater Bank
040144
The Bank of New York Mellon (México)
 
801165
Canadian Imperial Bank Of Commerce
040145
Banco Base
 
801166
Canadian Tire Bank
046048
Citibank (Banamex USA)
 
801167
Canadian Western Bank
047005
Morgan Stanley and Company Limited
 
801168
Citizens Bank Of Canada
076000
Otros Operadores
 
801169
Cs Alterna Bank
076001
Derfin
 
801170
Dundee Bank Of Canada
076008
Stock & Price
 
801171
First Nations Bank Of Canada
076010
Scotia Inverlat Derivados
 
801172
General Bank Of Canada
076014
García Macías, Araneda y Asociados GAMAA Derivados
 
801173
Laurentian Bank Of Canada
076018
Servicios y Asesoramientos Financieros (Serafi)
 
801174
Manulife Bank Of Canada
076022
Darka
 
801175
National Bank Of Greece (Canada)
076029
Grupo Especializado en Futuros y Otros Derivados
 
801176
Pacific & Western Bank Of Canada
076043
Timber Hill LLC.
 
801177
Wachovia Bank N.A.
076044
Enlace Derivados
 
801178
Wells Fargo Bank N.A.
 
076048
Intercam Derivados
 
801179
Us Bank N.A.
079001
Bancomer Holding-Islas Caimán
 
801180
Suntrust Bank
079003
Bancomer Transfer Services, Inc.-California, E.U.A.
 
801181
Hsbc Bank Usa N.A.
079004
Bancomer Foreign Exchange, Inc-Delaware, E.U.A.
 
801182
Fia Card Svc N.A.
079005
Intermex Holding, S.A.- Luxemburgo
 
801183
Regions Bank
079006
Euro-American Capital Corporation Limited.-Islas Caimán
 
801184
National City Bank
079009
Banamex Holding Co.- California, E.U.A.
 
801185
Branch Bkg & TC
079010
California Commerce Bank-California, E.U.A.
 
801186
State Street B&TC
079012
Banamex-Accival Asset Management Ltd.- República de Irlanda
 
801187
Countrywide Bank N.A.
079013
Banamex-Accival International Fund Plc.- República de Irlanda
 
801188
Pnc Bank N.A.
079014
Serfin International Bank and Trust - Islas Caimán
 
801189
Keybank N.A.
079015
Santander Serfin Funds Transfer, Inc., California, E.U.A.
 
801190
Lasalle Bank N.A.
079016
B.I. Financial Holdings Ltd.- Islas Caimán
 
801191
North Fork Bank
079017
B.I. Bank and Trust.- Islas Caimán
 
801192
Manufacturers & Traders Tc
079018
B.I. Remitances Company.- Islas Caimán
 
801193
Bank Of The West
079022
Bancomer Payment Services, Inc.- Delaware, E.U.A.
 
801194
Fifth Third Bank
079023
Bancomer Financial Services, Inc.- Delaware, E.U.A.
 
801195
Northern TC
079024
CMX International Bank and Trust.- Islas Caimán.
 
801196
Goldman Sachs París
079025
Nacional Financiera S.N.C. Nafinsa Holdings Corp.
 
801197
Citigroup Global Markets, INC
079026
Banco Nacional de México, S.A. Banamex USA Bancorp
 
801198
Jefferies Group, LLC
079027
BBVA Bancomer Financial Holdings Inc.
 
801199
UBS Securities, LLC
079028
BBVA Bancomer USA
 
801200
Evercore, LLC
079029
Dinero Express
 
801201
GMP SECURITIES LLC (Griffiths McBurney)
079030
Banorte USA Corporation
 
801202
Santander USA
079031
INB Financial Corp.
 
801203
CME Clearing
079032
INB Delaware Corporation
 
801204
Barclays Capital, Inc
079033
Inter Nacional Bank
 
801205
BCP Securities, LLC
080000
Otras Casas de Bolsa Extranjeras
 
801206
BTG Pactual US Capital, LLC
080001
Acci Securities Incorporated
 
801207
Bulltick, LLC
080004
Afin Securities International Limited
 
801208
Santander Investment Securities, Inc
080005
Arka Securities Incorporated
 
801209
Scotia Capital, Inc
080008
BBVA Bancomer Securities International Inc.
 
801210
Natixis
080009
BBVA Bancomer Holdings Corporation
 
801211
XP Securities LLC
080013
Vectormex Incorporated
 
801212
INTL FCStone
080014
Vectormex Global Advisors Incorporated
 
900000
Otros mandatarios
080015
Vectormex International Incorporated
 
900001
Schroders Plc.
080019
Valores Finamex Corporation, Inc.
 
900002
Blackrock Inc.
080020
Valores Finamex International Incorporated
 
900003
Franklin Templeton Investment Management Ltd.
080021
Finamex Securities Incorporated
 
900004
Pioneer Investment Management Ltd.
080022
Valores Finamex Limited
 
900005
Nomura Holdings, Inc  .
080023
Interacciones Global Incorporated
 
900006
Pioneer Investments Global Asset Management
080024
Inter-Financial Services, Limited
 
900007
Wellington Management Company LLP
080025
Monex Securities Incorporated
 
900008
Investec Asset Management
080026
Invex Incorporated
 
900009
Alliance Bernstein
080027
GBM International Incorporated
 
900010
Loomis Sayles
080028
Foreign Holdings Ltd.
 
910000
Otras Bolsas de Derivados
080029
Portfolio Investment Incorporated
 
920000
Otros Socios Operadores
080030
Arka International, Corp.
 
930000
Otros Socios Liquidadores
080031
BBVA Bancomer Asset Management,Inc.
 
940000
Otras Cámaras de Compensación
080032
Banorte Asset Management,Inc.
 
 
 
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS.
Si la cantidad es negativa, se anotará el signo negativo en la 1 ª posición de la izquierda, si la cantidad es positiva se anotará un CERO en la 1 ª posición de la izquierda.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
       DD = día
       MM = mes
       AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
       DD = día
       MM = mes
       AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.
El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.
5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
 
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
8 La calificación de la contraparte, emisión o emisor se ubicará en alguna de cuatro calificaciones posibles, ésta clasificación es realizada por los Proveedores de Precios y será modificada por éstos conforme a sus procedimientos internos de clasificación y podrá ser diferente entre los diferentes Proveedores de Precios.
12 ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:
       1 y 2: corresponden al prefijo del país
       3: corresponde al identificador de región
       4 al 9: corresponden al identificador del emisor
       10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
       12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
13 CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
14 SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
15 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas, en caso de no existir se anotará un CERO justificado a la izquierda.
16 Bloomberg Ticker será la clave que asigna Bloomberg al tipo de contrato o producto reportado. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
17 "Unique Trade Identifier" o "Unique Swap Identifier" es la clave única de operación asignada con propósitos de reporte regulatorio, a cada operación de derivados. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
 
POLÍTICAS GENERALES DEL PROCESO
 
En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden:
       1 ° ISIN, de no existir éste,
       2 ° CUSIP o CINS, de no existir éste,
       3 ° SEDOL.
Por lo menos se deberá reportar uno de los tres identificadores anteriores.
En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos el valor asignado por el proveedor de precios sin contraponerse a las indicaciones de cada campo; de lo contrario se llenarán con un CERO y espacios en blanco.
 
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
 
Políticas a seguir en la transmisión de la información
 
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
II.     Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
III.    Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las SIEFOREs Básicas, SIEFOREs de Aportaciones Voluntarias, SIEFOREs de Aportaciones Complementarias y SIEFOREs de Previsión Social.
IV.   El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
V.    El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCION
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Dígitos Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento.
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad SIEFOREs Básicas, SIEFOREs de Aportaciones Voluntarias, SIEFOREs de Aportaciones Complementarias y SIEFOREs de Previsión Social que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento
4
3 Dígitos Numéricos
Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES.
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = "0314".
 
NOTA:   La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad SIEFORE XXI BANORTE estuviera enviando un archivo de SIEFORE básica dos, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:
20070307_SB_530_002.0314.gpg
Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
 
A20070307_SB_530_002.0314
NOTA: No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.
VI.   Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Normal
export/home/rec/FINAN/RECEPCION
*Envío por Retransmisión
export/home/rec/FINAN/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse
export/home/rec/FINAN/TRANSMISION
 
La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Pruebas
export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas
export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/TRANSMISION
Anexo 78
 
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene Información del desglose de valores en reporto, desglose de valores en préstamo, operaciones compra-venta durante el día, cartera de valores, determinación del precio de la acción y activo total de la sociedad de inversión, desglose de operaciones que se operan en divisas, desglose de valores recibidos en garantía, ingreso y egreso mismo día y fecha valor, depósitos en instituciones financieras y aportaciones iniciales mínimas y excedentes en operaciones con derivados listados, flujos pendientes por liquidar derivados de operaciones en tránsito, y Consumo de límites regulatorios para inversiones Tercerizadas.
PERIODICIDAD DE
ENVÍO
PERÍODO DE
RECEPCIÓN
LONGITUD DEL
REGISTRO
HORARIO DE TRANSMISIÓN
DIARIO
DIARIO
343
07:00 a 10:00 Hrs.
 
ENCABEZADO
 
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "000". 1
2
Número de Registros
 
N
5
0
4
8
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1
3
Tamaño del Registro
 
N
3
0
9
11
Número de caracteres por registro = Constante "343".1
4
Tipo de Archivo

N
4
0
12
15
Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante"0300". 1
5
Tipo de Entidad

N
3
0
16
18
Clave del Tipo de Entidad Siefore que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo.1
6
Entidad

N
3
0
19
21
Clave de Entidad Siefore que reporta la Información de acuerdo a los Catálogos de Entidades Siefores, anexos. 1
7
Subtipo de Entidad

N
3
0
22
24
Clave del Subtipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades Siefores, anexos.1
8
Fecha de Información

F
8
0
25
32
Fecha de la operación que se reporta.3
9
Espacios en blanco
 
AN
311
0
33
343
Vacíos. 6
 
 
DETALLE(S)
 
DETALLE 1: DESGLOSE DE VALORES EN REPORTO
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "301". 1
2
ISIN

AN
12
0
4
15
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios.12
3
CUSIP O CINS

AN
9
0
16
24
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios.13
 
4
SEDOL

AN
7
0
25
31
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios.14
5
Tipo de Valor

AN
4
0
32
35
Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. 5
6
Emisora

AN
7
0
36
42
Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. 5
7
Serie

AN
7
0
43
49
Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo.
Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval. 15
8
Consecutivo

AN
10
0
50
59
Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. 15
9
Plazo Total de la
Operación de Reporto
 
N
6
0
60
65
Número de días entre la fecha de concertación y la fecha de vencimiento del Reporto. 1
10
Plazo Actual del Reporto
 
N
6
0
66
71
El número de días entre la fecha del reporte y la fecha de vencimiento del Reporto. 1
11
Cantidad de Títulos
adquiridos en Reporto
 
N
12
0
72
83
Número de títulos de los valores recibidos como colateral de la operación en Reporto (unidades). 1
12
Costo total de
adquisición del Reporto
 
N
14
2
84
99
Costo total de la operación de Reporto sin incluir el premio en pesos. 2
13
Tasa Premio
 
N
3
3
100
105
Tasa Premio pactada del Reporto. 2
14
Precio Pactado
 
N
9
6
106
120
Precio unitario pactado para la operación de Reporto en pesos. 2
15
Importe pactado de cada
operación
 
N
14
2
121
136
El valor total de la operación en Reporto al vencimiento, equivalente al costo total de adquisición más el premio pactado. 2
 
16
Premio devengado
 
N
14
2
137
152
Premio devengado del Reporto a la fecha del reporte. 2
17
Valor razonable
 
N
14
2
153
168
Valor de mercado del Reporto a la fecha del reporte2.
18
Tipo de garantía pactada
 
N
2
0
169
170
Se deberá anotar el identificador del tipo de garantía pactada para la operación según el Catálogo de Tipo de Garantía para Reportos y Préstamo de Valores 1
19
Tasa de mercado
 
N
3
3
171
176
Tasa de mercado al plazo actual del Reporto, proporcionada por el Proveedor de Precios para determinar el valor razonable del Reporto en función a la calificación de la Contraparte de Reporto.2
20
Divisa
 
N
2
0
177
178
Se deberá anotar el identificador de la Divisa pactada en el Reporto para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano según el Catálogo de Divisas1.
21
Divisa de Liquidación
 
N
2
0
179
180
Se deberá anotar el identificador de la Divisa con la cual se liquidará el instrumento según el Catálogo de Divisas.1
22
Tipo de cambio pactado
 
N
9
6
181
195
Tipo de cambio pactado2, en el reporto para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano. 9
 
23
Contraparte
 
N
6
0
196
201
Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes. 1
24
Nombre corto de la
contraparte
 
AN
20
0
202
221
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres siempre y cuando no exista identificador para la contraparte en el catálogo de Contrapartes
En otro caso se deberá reportar vacío. 5
25
Calificadora Contraparte
primera
 
N
3
0
222
224
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora de la calificación homologada reportada en el concepto "Calificación de la Contraparte para operaciones de Reporto primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
26
Calificación de la
Contraparte para
operaciones de Reporto
primera
 
N
4
0
225
228
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte para operaciones de reporto conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
27
Calificadora Contraparte
segunda
 
N
3
0
229
231
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora de la calificación homologada reportada en el concepto "Calificación de la Contraparte para operaciones de Reporto segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
28
Calificación de la
Contraparte para
operaciones de Reporto
segunda
 
N
4
0
232
235
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte para operaciones de reporto conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
29
Folio de operación
 
N
12
0
236
247
Se deberá anotar un folio único por cada operación de reporto definido por la Siefore, el cual está asociado al folio del colateral de la operación en su caso. Deberá ser el mismo reportado en el detalle 5 (Colateral recibido por concepto de operaciones en reporto y garantías recibidas por concepto de préstamos de valores). En caso de no recibir sobrecolateral llenar con ceros. 1
30
Espacios en blanco
 
AN
96
0
248
343
Vacíos. 6
 
DETALLE 2: OPERACIONES COMPRA-VENTA DURANTE EL DIA
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "302". 1
2
Número consecutivo

N
3
0
4
6
Se deberá señalar un número consecutivo de acuerdo al Catálogo de Tipo de Operación.1
 
3
Tipo de Inversión
 
N
2
0
7
8
Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Inversión únicamente:
0 para Directo, en el caso de llamadas de capital también se deberán reportar con tipo de inversión 0 y como una operación de compra,
1 para Reporto,
6 para Préstamo de Valores,
12 para Posición en efectivo denominada en cualquier divisa se debe considerar los montos en AIMS y excedentes y se debe reportar también el efectivo en pesos,
13 para Posición de salida en Efectivo denominada en cualquier divisa se debe considerar los montos en AIMS y excedentes y se debe reportar también el efectivo en pesos,
14 para Inversiones tercerizadas,
16 para operaciones cambiarias de compra o venta de divisas.
Para las operaciones cambiarias se deberán reportar la operación de compra de la divisa recibida y la operación venta de la divisa entregada. 1
4
Tipo de Liquidación
 
N
2
0
9
10
Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Liquidación. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 01. 1
5
Tipo de Instrumento
 
N
2
0
11
12
Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Instrumento. 1
6
ISIN

AN
12
0
13
24
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0. 12
7
CUSIP O CINS

AN
9
0
25
33
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0.13
8
SEDOL

AN
7
0
34
40
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios.
En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0. 14
 
9
Tipo de Valor

AN
4
0
41
44
Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar MDT. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar EF. 5
10
Emisora

AN
7
0
45
51
Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas deberá ser definido por la Siefore para cada mandatario. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar EFECTIVO. 5
11
Serie

AN
7
0
52
58
Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas será un consecutivo definido por la Siefore el cual se incrementará para cada contrato con un mismo mandatario. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar 990101.
Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval. 15
 
12
Consecutivo

AN
10
0
59
68
Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. Para el caso de Inversiones Tercerizadas se deberá anotar el identificador según el catálogo de Clase de la Inversión Tercerizada. Para el caso de Efectivo en pesos se llenará con ceros. 15
13
Fecha de Liquidación
 
F
8
0
69
76
Fecha de Liquidación de la operación. 3
14
Cantidad de Títulos
 
N
12
0
77
88
Número de Títulos operados (en unidades). Para el caso de ETF's será el número de unidades de creación. En caso de ser operaciones en efectivo se anotará el monto en la divisa base. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 1. 1
15
Costo unitario
 
N
9
6
89
103
Costo unitario en pesos de los títulos operados (Precio Limpio). En caso de ser operaciones en efectivo se anotará el tipo de cambio pactado. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2
16
Costo unitario más
intereses devengados
 
N
9
6
104
118
Costo unitario en pesos de los títulos operados incluyendo los intereses devengados por la emisión a la fecha de liquidación (Precio unitario de liquidación).
En caso de que la posición no cuente con intereses devengados se deberá reportar el mismo monto que el campo "Costo unitario".
En caso de ser operaciones en efectivo o inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2
17
Monto total a liquidar
 
N
14
2
119
134
Monto total a liquidar en la operación en pesos.
En caso de que el Tipo de Inversión sea "14" se deberá reportar el monto en pesos conforme a la fecha de ingreso o egreso de los recursos de la Siefore.
Los montos deberán expresarse conforme a las "DISPOSICIONES de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro". 2
18
Días por Transcurrir a la
Fecha de Vencimiento
 
N
6
0
135
140
Número de días por transcurrir de la fecha de operación a la fecha de vencimiento de la emisión, o bien, de la operación cambiaria. En otro caso se deberá llenar con ceros. 1
19
Tasa de rendimiento
 
N
3
3
141
146
Tasa de rendimiento pactada para cada operación. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2
 
20
Divisa
 
N
2
0
147
148
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de origen pactada para operaciones en Divisas según el Catálogo de Divisas. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 99. 1
21
Tipo de cambio promedio
de adquisición
 
N
9
6
149
163
Tipo de cambio9 promedio de adquisición para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2
22
País de adquisición
 
N
2
0
164
165
Se deberá anotar el identificador del país donde se adquirió el activo conforme al Catálogo de Países. 1
23
Contraparte
 
N
6
0
166
171
Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes.
En caso de que el tipo de inversión sea 12 o 13:
-En caso de ser operaciones de compra/venta de divisas, dividendos, flujos de Swaps o vencimientos Forwards de divisas se reportará el identificador de la contraparte correspondiente a la operación
-En caso de flujos por dividendos o pagos de cupón se deberá reportar el identificador "025014", según el Catálogo de Contrapartes.
En caso de llamadas de capital se deberá reportar el identificador "025002".
En otro caso se deberá llenar con ceros. 1
24
Nombre corto de la contraparte
 
AN
20
0
172
191
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres siempre y cuando no exista identificador para la contraparte en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso se deberá reportar vacío. 5
 
25
Hora de concertación de
la operación
 
N
4
0
192
195
Hora de concertación de la operación. Para las operaciones de acciones propias, amortizaciones y vencimientos de reporto se deberá llenar con ceros. 10
26
Banco de Trabajo
 
N
1
0
196
196
Deberá anotar si se usó un banco de trabajo: Si = 1 y No = 0. 1
27
Medio de concertación
 
N
1
0
197
197
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
0 = No aplica
1 = Telefónico
2 = Electrónico. En este caso deberá indicarse el Sistema de concertación y el tipo de postura en la operación. 1
28
Sistema de concertación
 
N
2
0
198
199
En el caso de que el medio de concertación sea electrónico deberá indicarse el sistema de concertación según el catálogo de Sistema de Concertación, en caso contrario llenar con ceros.
Si se especifica 99, indicar en el campo de observaciones el sistema de concertación usado.
0 â No aplica
1 â MEI
2 â SIPO
3 â VAR
4 â MEIPresval
5 â Corros Monex
99 â OTRO. 1
 
29
Tipo de postura
 
N
1
0
200
200
Se deberá anotar el tipo de postura de la operación de compra venta.
1â Agresor
2â Agredido.
Para flujos se considerará como agresor a la parte que detona la acción. 1
30
Clase de la Inversión
tercerizada
 
N
3
0
201
203
Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Clase de la Inversión Tercerizada, en caso contrario llenar con ceros. 1
31
Observaciones
 
AN
20
0
204
223
Se deberán reportar características especiales que no se incorporen en la información del presente detalle para las operaciones de compra y venta que se realicen en el día. 5
32
Compra en mercado
primario
 
N
1
0
224
224
En caso de reportar compras realizadas en mercado primario anotar 1.
En otro caso se deberá anotar 0. 1
33
Espacios en blanco
 
AN
119
0
225
343
Vacíos. 6
 
DETALLE 3: CARTERA DE VALORES
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "303" 1.
2
Tipo de Inversión

N
2
0
4
5
Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Inversión únicamente:
0 para Directo,
1 para Reporto,
6 para Préstamo de Valores,
7 para Garantías entregadas por operaciones con Instrumentos Financieros Derivados,
11 para el Inst. de Deuda o Valor Extranjero de Deuda al que se vinculan los Instrumentos Estructurados,
14 para Inversiones Tercerizadas
15 para Garantías entregadas por operaciones con instrumentos estructurados. 1
3
Tipo de Instrumento

N
2
0
6
7
Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Instrumento1.
4
ISIN

AN
12
0
8
19
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios.
En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0. 1 ²
5
CUSIP O CINS

AN
9
0
20
28
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios.
En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0. 13
6
SEDOL

AN
7
0
29
35
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios.
En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0. 14
 
7
Tipo de Valor

AN
4
0
36
39
Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar MDT. 5
8
Emisora

AN
7
0
40
46
Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas deberá ser definido por la Siefore para cada mandatario. 5
9
Serie

AN
7
0
47
53
Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas será un consecutivo definido por la Siefore el cual se incrementará para cada contrato con un mismo mandatario.
Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval. 15
10
Consecutivo

AN
10
0
54
63
Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. Para el caso de Inversiones Tercerizadas se deberá anotar el identificador según el catálogo de Clase de la Inversión Tercerizada. 15
11
Cantidad de Títulos
 
N
12
0
64
75
Cantidad de Títulos en la posición de la emisión en la cartera (en unidades). Para el caso de ETF's será el número de unidades de creación. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 1. 1
 
12
Costo promedio unitario
en pesos de Adquisición
 
N
9
6
76
90
En este campo se debe poner el costo unitario promedio de adquisición. En el caso de operaciones de préstamo de valores y de garantías entregadas por operaciones con IFD, este valor debe reflejar el costo unitario de los valores al inicio de la operación y mantenerse constante hasta el vencimiento o realización
En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2
13
Costo Total de
Adquisición
 
N
14
2
91
106
De acuerdo al Catálogo de Tipos de inversión:
-Si se indica "1" en el campo Tipo de Inversión entonces en este campo se debe poner el costo total de la operación del reporto sin incluir el premio.
-Si se indica "0, 6, 7, 11" en el campo Tipo de Inversión entonces en este campo se debe poner costo total de adquisición. Este costo debe ser igual a la cantidad de títulos por el costo promedio unitario.
-En caso de que el Tipo de Inversión sea "14" se deberá reportar el monto en pesos conforme a la fecha de ingreso o egreso de los recursos de la Siefore.
Los montos deberán expresarse conforme a las "DISPOSICIONES de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro" y a las "DISPOSICIONES de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro". 2
 
14
Valor unitario a Mercado
 
N
9
6
107
121
En este campo se debe poner el valor unitario de mercado a la fecha del reporte
En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2
15
Valor total a Mercado
 
N
14
2
122
137
En este campo se debe poner el valor total a mercado. Este valor debe ser igual a la cantidad de títulos por el valor unitario de mercado.
En caso de que el Tipo de Inversión sea "14" se deberá reportar el valor a Mercado en pesos conforme a las "DISPOSICIONES de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y a las "DISPOSICIONES de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro". 2
16
Intereses Devengados
 
N
14
2
138
153
Importe de los Intereses devengados por la emisión a la fecha del reporte. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2
17
Días por Vencer a la
Fecha de Vencimiento
 
N
6
0
154
159
Número de días por transcurrir a partir de la fecha del reporte a la fecha de vencimiento de la emisión. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se llenará con ceros. 1
18
País de origen
 
N
2
0
160
161
Se deberá anotar el identificador del país donde se emitió el activo conforme al Catálogo de Países. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se anotará el país de origen del mandatario. 1
19
Calificadora Emisión
primera
 
N
3
0
162
164
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Emisión primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
 
20
Calificación Homologada
de la Emisión primera
 
N
4
0
165
168
Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al instrumento conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. En otro caso se deberá anotar 00001.
21
Calificadora Emisión
segunda
 
N
3
0
169
171
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Emisión segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
22
Calificación Homologada
de la Emisión segunda
 
N
4
0
172
175
Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al instrumento conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. En otro caso se deberá anotar 0000. 1
 
23
Calificadora Emisora
primera
 
N
3
0
176
178
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Emisora primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
24
Calificación Homologada
de la Emisora primera
 
N
4
0
179
182
Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al emisor conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión.
En otro caso se deberá anotar 0000. 1
25
Calificadora Emisora
segunda
 
N
3
0
183
185
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Emisora segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
26
Calificación Homologada
de la Emisora segunda
 
N
4
0
186
189
Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al emisor conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión.
En otro caso se deberá anotar 0000. 1
27
Tipo de derecho o
modificación accionaría
 
N
2
0
190
191
Se deberá anotar el identificador del tipo de derecho o modificación accionaría decretado según el Catálogo de Tipo de Derechos. Solamente en el caso de acciones, vehículos, Fibras o CKD, de lo contrario llenar con ceros. 1
28
Fecha en que se decreta
el derecho o modificación
accionaría
 
F
8
0
192
199
Si se ha decretado algún tipo de derecho o modificación accionaría a la fecha del reporte que no haya sido liquidado/ejercido, se deberá anotar la fecha en que se decretó. Solamente en el caso de acciones o vehículos, de lo contrario llenar con ceros. 3
 
29
Proporción de la
modificación accionaría
 
N
6
6
200
211
En caso de reportarse algún Tipo de derecho o modificación accionaria en el Id 27, indicar la proporción en que se modificó la tenencia de acciones o vehículos (reportar el factor que se multiplica por cada título: #Títulos nuevos / #Títulos anteriores). 2
30
Ejercicio del derecho o
modificación accionaría
 
N
1
0
212
212
En caso de ejercerse en la fecha de información el derecho o modificación accionaría se deberá anotar "1" si no "0".1
31
Monto del Derecho
 
N
14
2
213
228
Si el tipo de derecho decretado es pago en efectivo se deberá anotar el monto decretado de pago por unidad accionaria o por título del vehículo. 2
32
Valor Nominal
Actualizado
 
N
14
6
229
248
Se refiere al Valor Nominal Actual del instrumento (solo para Bonos), Este dato se puede obtener del proveedor de precios (Denominado en moneda de origen).
En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se llenará con ceros. 1
 
33
Títulos en circulación
 
N
14
0
249
262
Se refiere al total títulos en circulación del instrumento en tenencia. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se llenará con ceros. 1
34
Valor Nominal Inicial
 
N
14
6
263
282
Se refiere al Valor Nominal Original del
instrumento, Este dato se puede obtener
del proveedor de precios si son acciones
el campo será 0 (Denominado en
moneda de origen).
En caso de ser Inversiones Tercerizadas se llenará con ceros. 1
35
Títulos en Circulación
Inicial
 
N
14
0
283
296
Se refiere al número inicial de títulos en circulación del instrumento en tenencia. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se llenará con ceros. 1
36
Folio para cobertura de
divisas
 
N
14
0
297
310
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o bidireccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la Siefore. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.
Indicar cero si no corresponde a una cobertura. 1
 
 
37
Clase de la Inversión
tercerizada
 
N
3
0
311
313
Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Clase de la Inversión Tercerizada. 1
38
Aviso de Recomposición
 
N
1
0
314
314
Se deberá anotar el identificador con forme al catálogo de Aviso de Recomposición. 1
39
Índice de Mandato
 
N
3
8
315
325
Para el caso de inversiones tercerizadas, se deberá reportar el índice del mandato (truncado a 8 decimales) construido con base 1, afectado por la rentabilidad en pesos diaria del Mandato. En otro caso llenar con ceros. 2
40
Observaciones
 
AN
18
0
326
343
Si el tipo de derecho o modificación accionaría es "8" se deberá especificar el nombre anterior de la emisora. Si el tipo de derecho o modificación accionaría es "10" se deberá especificar el instrumento anterior utilizando el formato de Tipo Valor, Emisora y Serie respetando la longitud de dichos indicadores de 4, 7 y 7 respectivamente, los espacios en blanco deberán de ir a la izquierda dejando en blanco los que no se ocupen y sin espacios intermedios5.
 
DETALLE 4: DETERMINACION DEL PRECIO DE LA ACCION Y ACTIVO TOTAL DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del
sistema) = Constante "304". 1
2
Capital Contable (Activo
Total de la Sociedad de
Inversión)
 
N
14
2
4
19
Es el capital contable, la suma del Activo Administrado por una Sociedad de Inversión y de los Activos Administrados por los Mandatarios contratados por dicha Sociedad de Inversión, deberá estar denominado en pesos con 2 decimales. 2
3
Activo Administrado por la
Sociedad de Inversión
 
N
14
2
20
35
Es el valor de mercado de los Activos Objeto de Inversión de la Sociedad de Inversión directamente gestionado en materia de inversiones por ésta, deberá estar denominado en pesos con 2 decimales. 2
4
Activo Administrado por
los Mandatarios
 
N
14
2
36
51
Es el valor de mercado de los Activos Objeto de Inversión de la Sociedad de Inversión que se encuentre bajo la gestión financiera de los Mandatarios contratados por dicha Sociedad de Inversión, deberá estar denominado en pesos con 2 decimales. 2
5
Acciones en circulación
finales
 
N
12
0
52
63
Es la cantidad de acciones en circulación
en día que se está reportando. 1
6
Precio de la acción
 
N
9
6
64
78
Es el precio calculado de la acción, en
pesos con 6 decimales 2
7
Espacios en blanco
 
AN
265
0
79
343
Vacíos. 6
 
DETALLE 5: COLATERALES Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONCEPTO DE OPERACIONES EN REPORTO Y
PRÉSTAMOS DE VALORES, QUE NO FORMAN PARTE DEL ACTIVO TOTAL DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "305". 1
2
Tipo de Inversión

N
2
0
4
5
Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Inversión únicamente:
8 para Garantías recibidas por operaciones de Reporto,
10 para Garantías recibidas por Préstamo de Valores. 1
3
Tipo de Instrumento

N
2
0
6
7
Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Instrumento. 1
4
ISIN

AN
12
0
8
19
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
5
CUSIP O CINS

AN
9
0
20
28
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. 13
6
SEDOL

AN
7
0
29
35
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
7
Tipo de Valor

AN
4
0
36
39
Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. 5
8
Emisora

AN
7
0
40
46
Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. 5
9
Serie

AN
7
0
47
53
Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo.
Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval. 15
 
10
Consecutivo

AN
10
0
54
63
Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. 15
11
Cantidad de Títulos
 
N
12
0
64
75
Cantidad de Títulos recibidos de la emisión (en unidades). 1
12
Costo unitario original en
pesos
 
N
9
6
76
90
En este campo se debe poner el costo unitario original al que se recibió. 2
13
Costo Total Original
 
N
14
2
91
106
Se debe poner el costo total original al que se recibió la posición en garantía. Este valor debe ser igual al costo unitario original por el número de títulos. 2
14
Valor unitario a Mercado
 
N
9
6
107
121
En este campo se debe poner el valor unitario de mercado a la fecha del reporte.2
15
Valor total a Mercado
 
N
14
2
122
137
En este campo se debe poner el valor total a mercado. Este valor debe ser igual a la cantidad de títulos por el valor unitario de mercado. 2
16
Intereses Devengados
 
N
14
2
138
153
Importe de los Intereses devengados por la emisión a la fecha del reporte. 2
17
Días por Transcurrir a la
Fecha de Vencimiento
 
N
6
0
154
159
Número de días por transcurrir a partir de la fecha del reporte, a la fecha de vencimiento de la emisión.1
18
País de origen
 
N
2
0
160
161
Se deberá anotar el identificador del país donde se emitió el activo conforme al Catálogo de Países. 1
19
Calificadora Emisión
primera
 
N
3
0
162
164
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Emisión primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
 
20
Calificación Homologada
de la Emisión primera
 
N
4
0
165
168
Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al papel o instrumento conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
21
Calificadora Emisión
segunda
 
N
3
0
169
171
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Emisión segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
22
Calificación Homologada
de la Emisión segunda
 
N
4
0
172
175
Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al papel o instrumento conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
23
Calificadora Emisora
primera
 
N
3
0
176
178
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Emisora primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
 
24
Calificación Homologada
de la Emisora primera
 
N
4
0
179
182
Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al emisor conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
25
Calificadora Emisora
segunda
 
N
3
0
183
185
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Emisora segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
26
Calificación Homologada
de la Emisora segunda
 
N
4
0
186
189
Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al emisor conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
27
Contraparte
 
N
6
0
190
195
Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes1.
28
Nombre corto de la contraparte
 
AN
20
0
196
215
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres siempre y cuando no exista identificador para la contraparte en el catálogo.
En otro caso se deberá reportar vacío. 5
29
Calificadora Contraparte
primera
 
N
3
0
216
218
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Contraparte primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
 
30
Calificación Homologada
de la Contraparte primera
 
N
4
0
219
222
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
31
Calificadora Contraparte
segunda
 
N
3
0
223
225
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Contraparte segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
32
Calificación Homologada
de la Contraparte
segunda
 
N
4
0
226
229
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
33
Folio de operación
 
N
12
0
230
241
Se deberá anotar el folio asociado a la operación de reporto o préstamo de valores definido por la Siefore, el cual deberá ser el mismo reportado en los detalle 1 (Desglose de Valores en Reporto) y 6 (Desglose de valores en préstamo) respectivamente1.
34
Espacios en blanco
 
AN
102
0
242
343
Vacíos6.
 
DETALLE 6: DESGLOSE DE VALORES EN PRESTAMO
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "306". 1
2
ISIN

AN
12
0
4
15
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
3
CUSIP O CINS

AN
9
0
16
24
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. 13
4
SEDOL

AN
7
0
25
31
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
5
Tipo de Valor

AN
4
0
32
35
Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. 5
6
Emisora

AN
7
0
36
42
Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. 5
7
Serie

AN
7
0
43
49
Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo.
Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval. 15
8
Consecutivo

AN
10
0
50
59
Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. 15
9
Plazo Total de la
Operación de Préstamo
de Valores
 
N
6
0
60
65
Número de días entre la fecha de concertación y la fecha de vencimiento del Préstamo de Valores. Se mantendrá constante en tanto el instrumento se encuentre en préstamo.1
10
Plazo Actual de la
Operación de Préstamo
de Valores
 
N
6
0
66
71
Número de días entre la fecha del reporte y la fecha de vencimiento del Préstamo de Valores. 1
11
Cantidad de Títulos en
préstamo
 
N
12
0
72
83
Número de títulos en préstamo (en unidades). 1
 
12
Valor inicial de mercado
del Préstamo de Valores
 
N
9
6
84
98
Precio unitario pactado para la operación de Préstamo de Valores en pesos. 2
13
Valor inicial total de
mercado del Préstamo de
Valores
 
N
14
2
99
114
Valor inicial total de la operación de Préstamo de Valores sin incluir el premio en pesos. Este valor debe ser igual a la cantidad de títulos por valor inicial de mercado. 2
14
Importe pactado de cada
operación
 
N
14
2
115
130
El valor total de la operación de Préstamo de Valores al vencimiento, equivalente al valor inicial total de mercado más el premio pactado2.
15
Tasa Premio
 
N
3
3
131
136
Tasa Premio pactada para el Préstamo de Valores. 2
16
Premio devengado
 
N
14
2
137
152
Premio devengado del Préstamo de Valores a la fecha del reporte. 2
17
Tipo de garantía pactada
 
N
2
0
153
154
Se deberá anotar el identificador del tipo de garantía según el Catálogo de Tipo de Garantía para Reportos y Préstamo de Valores. 1
18
Divisa
 
N
2
0
155
156
Se deberá anotar el identificador de la Divisa del activo objeto del Préstamo de Valores según el Catálogo de Divisas1.
19
Divisa de Liquidación
 
N
2
0
157
158
Se deberá anotar el identificador de la Divisa con la cual se liquidará el premio de la operación según el Catálogo de Divisas.1
 
20
Tipo de cambio pactado
 
N
9
6
159
173
Tipo de cambio9 pactado para la liquidación del premio, en el Préstamo de Valores para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano. Para la liquidación del premio en pesos mexicanos reportar 1. 2
21
Contraparte
 
N
6
0
174
179
Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes. 1
22
Nombre corto de la contraparte
 
AN
20
0
180
199
Se deberá anotar el nombre de la contraparte limitado a 20 caracteres siempre y cuando no exista identificador para la contraparte en el catálogo.
En otro caso se deberá reportar vacío. 5
23
Calificadora Contraparte
primera
 
N
3
0
200
202
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Contraparte primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
24
Calificación Homologada
de la Contraparte primera
 
N
4
0
203
206
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte para operaciones de préstamo de valores conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
25
Calificadora Contraparte
segunda
 
N
3
0
207
209
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Contraparte segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
26
Calificación Homologada
de la Contraparte
segunda
 
N
4
0
210
213
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte para operaciones de préstamo de valores conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
27
Folio de operación
 
N
12
0
214
225
Se deberá anotar un folio único por cada operación de préstamo de valores definido por la Siefore, el cual está asociado al folio de garantía de la operación. Deberá ser el mismo reportado en el detalle 5 (Garantías recibidas por concepto de operaciones en reporto, prestamos de valores y derivados que no forman parte del activo total de la sociedad de inversión). 1
28
Espacios en blanco
 
AN
118
0
226
343
Vacíos6.
 
DETALLE 7: ESTE DETALLE CONTIENE INFORMACIÓN DEL DESGLOSE A NIVEL ACTIVO OBJETO DE INVERSIÓN, DE LOS MOVIMIENTOS O FLUJOS DE EFECTIVO DIARIOS QUE SE GENERAN POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN DE LAS SIEFORES. LO ANTERIOR CONSIDERA EL PAGO DE CUPONES, FLUJOS DE AMORTIZACIÓN, VENCIMIENTOS, PAGO DE DIVIDENDOS, DISTRIBUCIONES DE EFECTIVO, FLUJOS EN OPERACIONES DE DERIVADOS, INTERESES PAGADOS POR DEPÓSITOS DE EFECTIVO, ENTRE OTROS QUE PUDIERAN GENERARSE. LOS FLUJOS DEBERÁN SER REPORTADOS EN LA FECHA EN LA QUE SON RECONOCIDOS O DETERMINADOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FECHA EN QUE ÉSTOS SE LIQUIDEN.
Id
Concepto

D
a
t
o

T
i
p
o
Longitud
Posici
ón
Observaciones
Ent.
Dec.

D
e
:

A
:
1
Tipo de registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "307". 1
2
Número de Movimiento

N
4
0
4
7
Se deberá señalar un número de movimiento definido por la SIEFORE el cual se incrementará por cada nuevo movimiento o flujo reportado,
El número de movimiento deberá iniciar en 1 cada día. 1
3
Tipo de inversión

N
2
0
8
9
Se deberá anotar el identificador del tipo de inversión del activo financiero del que derive el flujo o movimiento de efectivo conforme al Catálogo de Tipo de Inversión. 1
4
Tipo de valor

AN
4
0
1
0
1
3
Clave que le otorgue el proveedor de precios al tipo de valor del Activo Objeto de Inversión del que proviene el flujo reportado.
En caso de ser Inversiones tercerizadas se deberá anotar MDT.
Para el caso de flujos de operaciones cambiarias en el mercado spot o intereses provenientes de depósitos de dinero a la vista, se deberá reportar el tipo de valor asignado por el proveedor a la divisa del flujo, o EF si se encuentra denominado en pesos. 5
 
5
Emisora

AN
7
0
1
4
2
0
Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora del Activo Objeto de Inversión del que proviene el flujo reportado.
En caso de ser Inversiones tercerizadas deberá ser definido por la SIEFORE para cada mandatario.
Para el caso de flujos de operaciones cambiarias en el mercado spot o intereses provenientes de depósitos de dinero a la vista, se deberá reportar la emisora asignada por el proveedor a la divisa del flujo, o EFECTIV si se encuentra denominado en pesos. 5
6
Serie

AN
7
0
2
1
2
7
Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie del Activo Objeto de Inversión del que proviene el flujo reportado.
Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval.
En caso de ser Inversiones tercerizadas será un consecutivo definido por la SIEFORE el cual se incrementará para cada contrato con un mismo mandatario.
Para el caso de flujos de operaciones cambiarias en el mercado spot o intereses provenientes de depósitos de dinero a la vista, se deberá reportar la serie asignada por el proveedor a la divisa del flujo, o 990101 si se encuentra denominado en pesos. 15
 
7
Consecutivo

AN
10
0
2
8
3
7
Clave que le otorgue el proveedor de precios al consecutivo del Activo Objeto de Inversión del que proviene el flujo. Para el caso de Inversiones tercerizadas se deberá anotar el identificador según el catálogo de Clase de la Inversión tercerizada. 15
8
ISIN

AN
12
0
3
8
4
9
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios al Activo Objeto de Inversión del que proviene el flujo.
En caso de ser Inversiones tercerizadas se deberá anotar un 0. 12
9
CUSIP O CINS

AN
9
0
5
0
5
8
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios al Activo Objeto de Inversión del que proviene el flujo.
En caso de ser Inversiones tercerizadas se deberá anotar un 0. 13
10
SEDOL

AN
7
0
5
9
6
5
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios al Activo Objeto de Inversión del que proviene el flujo.
En caso de ser Inversiones tercerizadas se deberá anotar un 0. 14
11
Tipo de flujo

N
2
0
6
6
6
7
Se deberá reportar el tipo de flujo según el Catálogo de Tipos de Flujo.
Para el caso de los flujos por dividendos y distribuciones de efectivo estos deberán ser reportados en la fecha exderecho.
Aquí se deberán reportar las comisiones de cualquier tipo (comisiones sobre saldo, las comisiones Mexder, la tasa PAI, las comisiones de los Brókers, etc) y se deberá especificar en el campo "Descriptivo de tipo de flujo" del presente detalle el tipo de comisión.1
12
Descriptivo de tipo de
flujo
 
AN
30
0
6
8
9
7
En caso de utilizar el identificador "99 - Otros flujos" en el campo "Tipo de flujo", se deberá registrar un nombre descriptivo del tipo de flujo que se está reportando. 5
13
Contraparte flujo

N
6
0
9
8
1
0
3
Se deberá anotar el identificador de la Contraparte liquidadora de conformidad con el Catálogo de Contrapartes. 1
 
14
Nombre corto de la
contraparte
 
AN
20
0
1
0
4
1
2
3
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte liquidadora limitado a 20 caracteres cuando no exista identificador para la contraparte en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso se deberá reportar vacío. 5
15
Fecha de liquidación
 
F
8
0
1
2
4
1
3
1
Se deberá reportar la fecha de liquidación del flujo. 3
16
Títulos o unidades
 
N
12
0
1
3
2
1
4
3
Se deberá reportar el número de títulos o unidades del Activo Objeto de Inversión de los cuales se deriva el flujo reportado.
Para el caso de swaps se deberá reportar el monto nocional utilizado para valuar la posición con el precio otorgado por el proveedor de precios. Para el caso de operaciones con derivados se deberá reportar el producto de número de contratos por tamaño de contratos.
Para el caso de flujos de operaciones cambiarias en el mercado spot o intereses provenientes de depósitos de dinero a la vista, se deberá reportar el número de divisas o pesos de los cuales se deriva el flujo reportado.1
17
Divisa

N
2
0
1
4
4
1
4
5
Se deberá anotar el identificador de la Divisa en la que se encuentra denominado el flujo reportado. 1
18
Divisa de liquidación
 
N
2
0
1
4
6
1
4
7
Se deberá anotar el identificador de la Divisa en la que se liquidará el flujo reportado. 1
19
Tipo de cambio aplicado
 
N
9
6
1
4
8
1
6
2
Se deberá anotar el tipo de cambio aplicado para valuar en pesos mexicanos el flujo denominado en divisas, o 1 si el flujo está denominado en pesos mexicanos. 2
20
Dirección del flujo
 
N
1
0
1
6
3
1
6
3
Se deberá reportar un 1 si se trata de un flujo de entrada a la cartera de la SIEFORE.
Se deberá reportar un 2 si se trata de un flujo de salida a la cartera de la SIEFORE. 1
21
Monto de flujo en Divisa
 
N
14
2
1
6
4
1
7
9
Monto total del flujo expresado en la divisa en la que se encuentra denominado. 2
22
Monto de flujo en pesos
mexicanos
 
N
14
2
1
8
0
1
9
5
Monto total del flujo expresado en pesos mexicanos. 6
23
Espacios en blanco
 
AN
148
0
1
9
6
3
4
3
Vacíos. 6
 
DETALLE 8: DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA REALIZADOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "308". 1
2
Contraparte

N
6
0
4
9
Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes.
En caso del que el Tipo de Depósito sea 3 (AIMS excedentes) se deberá reportar el identificador del Socio Liquidador.
En caso del que el Tipo de Depósito sea 4 (AIMS) se deberá reportar el identificador de la Cámara de compensación. 1
 
3
Nombre corto de la contraparte
 
AN
20
0
10
29
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres siempre y cuando no exista identificador para la contraparte en el catálogo.
En caso del que el Tipo de Depósito sea 3 (AIMS excedentes) y no exista identificador para el Socio Liquidador en el catálogo se deberá reportar el nombre corto del Socio Liquidador.
En caso del que el Tipo de Depósito sea 4 (AIMS) y no exista identificador para la Cámara de Compensación en el catálogo se deberá reportar el nombre corto de la Cámara de Compensación.
En otro caso se deberá reportar vacío. 5
4
Divisa

N
2
0
30
31
Se reportará el identificador de la de la divisa en la cual está denominado el depósito o en su caso la aportación mínima o excedente en operaciones con Derivados según el "Catálogo de Divisas".1
5
Monto en divisa
 
N
12
2
32
45
Se deberá anotar el valor del depósito o aportaciones en la divisa de liquidación. 2
6
Monto
 
N
12
2
46
59
En este campo se debe reportar el valor en pesos mexicanos del depósito o en su caso aportación mínima o excedente en operaciones con Derivados. 2
7
Tipo de Depósito

N
1
0
60
60
Se deberá anotar el tipo de depósito según el catálogo de tipo de depósito. 1
8
Calificadora Contraparte
primera
 
N
3
0
61
63
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación de la Contraparte primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
9
Calificación Homologada
de la Contraparte primera
 
N
4
0
64
67
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
10
Calificadora Contraparte
segunda
 
N
3
0
68
70
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación de la Contraparte segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
11
Calificación Homologada
de la Contraparte
segunda
 
N
4
0
71
74
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
12
Espacios vacíos
 
AN
269
0
75
343
Vacíos. 6
 
DETALLE 9: FLUJOS PENDIENTES POR LIQUIDAR DERIVADOS DE OPERACIONES EN TRÁNSITO
(OPERACIONES FECHA VALOR, PAGO DE CUPONES Y DIVIDENDOS, ETC).
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "309". 1
2
Divisa del Flujo

N
2
0
4
5
Se reportará el identificador de la divisa en la que se liquidará el flujo que se reporta según el "Catálogo de Divisas". 1
3
Tipo de Operación

N
1
0
6
6
Indicar 1 si el flujo neto pendiente por liquidar en la divisa que se reportad es de entrada 2 si el flujo neto pendiente por liquidar en la divisa que se reporta es de salida. 1
4
Monto por liquidar
 
N
12
2
7
20
Se deberá anotar el valor absoluto de los flujos netos totales, en pesos mexicanos, para la divisa reportada en el concepto 2 del presente detalle, que estén pendientes por liquidar. 2
5
Monto en divisa
 
N
12
2
21
34
Se deberán reportar los flujos netos totales que estén pendientes por liquidar en la divisa reportada en el concepto 2 del presente detalle. 2
6
Espacios vacíos
 
AN
309
0
35
343
Vacíos. 6
 
DETALLE 10: CONSUMO DE LIMITES REGULATORIOS PARA INVERSIONES TERCERIZADAS
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "310". 1
2
Identificador Mandato

AN
4
0
4
7
Se indicará el valor constante MDT. 5
3
Identificador Mandatario

AN
7
0
8
14
Deberá ser definido por la Siefore para cada mandatario y tendrá que ser el mismo definido para la Emisora reportada en el detalle 3 Cartera de Valores. 5
4
Consecutivo mandato

AN
7
0
15
21
Deberá ser un consecutivo definido por la Siefore el cual se incrementará para cada contrato con un mismo mandatario y tendrá que ser el mismo definido para la Serie reportada en el detalle 3 Cartera de Valores. 5
5
Límite establecido para
valores extranjeros
 
N
14
2
22
37
Se deberá anotar el monto límite, en pesos, establecido por la Siefore para inversiones en valores extranjeros en el mandato. 1
6
Consumo del límite para
valores extranjeros
 
N
14
2
38
53
Se deberá anotar el monto consumido, en pesos, por el mandato correspondiente al límite de inversión en valores extranjeros. 1
7
Límite establecido para
Renta Variable
 
N
14
2
54
69
Se deberá anotar el monto límite, en pesos, establecido por la Siefore para inversiones en renta variable en el mandato. 1
8
Consumo del límite para
Renta Variable
 
N
14
2
70
85
Se deberá anotar el monto consumido, en pesos, por el mandato correspondiente al límite de inversión en renta variable. 1
 
9
Límite establecido para
Mercancías
 
N
14
2
86
101
Se deberá anotar el monto límite, en pesos, establecido por la Siefore para inversiones en mercancías. 1
10
Consumo del límite para
Mercancías
 
N
14
2
102
117
Se deberá anotar el monto consumido, en pesos, por el mandato correspondiente al límite de inversión en mercancías. 1
11
Límite establecido para
Divisas
 
N
14
2
118
133
Se deberá anotar el monto límite, en pesos, establecido por la Siefore para inversiones en divisas. 1
12
Consumo del límite para
divisas
 
N
14
2
134
149
Se deberá anotar el monto consumido, en pesos, por el mandato correspondiente al límite de inversión en divisas. 1
13
Límite establecido para
Medida de Control de
Riesgo
 
N
3
8
150
160
Se deberá anotar el límite, en porcentaje, establecido por la Siefore correspondiente al límite de medida de control de riesgo. 1
14
Consumo del límite para
Medida Control de Riesgo
 
N
3
6
161
169
Se deberá anotar el límite consumido, en porcentaje (truncado a 6 decimales), por el mandato correspondiente al límite de medida de control de riesgo. 1
15
Espacios vacíos
 
AN
174
0
170
343
Vacíos. 6
 
CATÁLOGO(S)
 
Catálogo de Tipos de Entidades
Clave Tipo
de Entidad
Descripción
Abreviación
002
SIEFORES BÁSICA
SB
003
SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS
AC
004
SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL
PS
017
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS
AV
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Básicas)
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Voluntarias)
Clave de
Entidad
Descripción
 
Clave de
Entidad
Descripción
530
XXI BANORTE
 
634
PROFUTURO
534
PROFUTURO
 
644
SURA
538
PRINCIPAL
 
652
CITIBANAMEX
544
SURA
 
630
XXI BANORTE
550
INBURSA
 
 
 
552
CITIBANAMEX
 
 
 
556
AZTECA
 
 
 
562
INVERCAP
 
 
 
568
COPPEL
 
 
 
578
PENSIONISSSTE
 
 
 
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Complementarias)
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Previsión Social)
Clave de
Entidad
Descripción
 
Clave de
Entidad
Descripción
334
PROFUTURO
 
430
XXI BANORTE
 
Catálogo de Subtipo de Entidades
Clave de Tipo
de Entidad
Clave
de
Entida
d
Clave
Subtipo
de
Entidad
Descripción
Razón Social
002
530
090
Siefore Básica de
Pensiones
Siefore XXI Banorte Básica de Pensiones, S.A. de
C.V.
 
002
534
090
Siefore Básica de
Pensiones
Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de C.V.
002
538
090
Siefore Básica de
Pensiones
Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
544
090
Siefore Básica de
Pensiones
Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
550
090
Siefore Básica de
Pensiones
Inbursa Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
552
090
Siefore Básica de
Pensiones
Citibanamex Siefore Básica Pensiones, S.A. de C.V.
002
556
090
Siefore Básica de
Pensiones
Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
562
090
Siefore Básica de
Pensiones
Siefore Invercap Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
568
090
Siefore Básica de
Pensiones
Siefore Coppel Básica 0, S.A. de C.V.
002
578
090
Siefore Básica de
Pensiones
Más Pensión Siefore Básica de Pensiones, S.A. de
C.V.
002
530
001
Siefore Básica Uno
Siefore XXI Banorte Protege, S.A. de C.V.
002
534
001
Siefore Básica Uno
Fondo Profuturo SB1, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001
Siefore Básica Uno
Principal Siefore 1, S.A. de C.V.
002
544
001
Siefore Básica Uno
Siefore SURA Básica 1, S.A. de C.V.
002
550
001
Siefore Básica Uno
Inbursa Siefore Básica, S.A. de C.V.
002
552
001
Siefore Básica Uno
Citibanamex Siefore Básica 1, S.A. de C.V.
002
556
001
Siefore Básica Uno
Siefore Azteca Básica 1, S. A. de C. V.
002
562
001
Siefore Básica Uno
Siefore Invercap, S. A. de C. V.
002
568
001
Siefore Básica Uno
Siefore Coppel Básica 1, S.A. de C.V.
002
578
001
Siefore Básica Uno
Más Pensión Siefore Básica 1, S.A. de C.V.
002
530
002
Siefore Básica Dos
Siefore XXI Banorte Consolida, S.A. de C.V.
002
534
002
Siefore Básica Dos
Fondo Profuturo SB2, S.A. de C.V., Siefore
002
538
002
Siefore Básica Dos
Principal Siefore 2, S.A. de C.V.
002
544
002
Siefore Básica Dos
Siefore SURA Básica 2, S.A. de C.V.
002
550
002
Siefore Básica Dos
Inbursa Siefore, S.A. de C.V.
002
552
002
Siefore Básica Dos
Citibanamex Siefore Básica 2, S.A. de C.V.
002
556
002
Siefore Básica Dos
Siefore Azteca, S.A. de C.V.
002
562
002
Siefore Básica Dos
Siefore Invercap II, S. A. de C. V.
002
568
002
Siefore Básica Dos
Siefore Coppel Básica 2, S.A. de C.V.
002
578
002
Siefore Básica Dos
Más Pensión Siefore Básica 2, S.A. de C.V.
002
530
003
Siefore Básica Tres
Siefore XXI Banorte Desarrolla, S.A. de C.V.
002
534
003
Siefore Básica Tres
Fondo Profuturo SB3, S.A. de C.V., Siefore
002
538
003
Siefore Básica Tres
Principal Siefore 3, S.A. de C.V.
002
544
003
Siefore Básica Tres
Siefore SURA Básica 3, S.A. de C.V.
002
550
003
Siefore Básica Tres
Inbursa Siefore Básica 3, S.A. de C.V.
002
552
003
Siefore Básica Tres
Citibanamex Siefore Básica 3, S.A. de C.V.
002
556
003
Siefore Básica Tres
Siefore Azteca Básica 3, S.A. de C.V.
002
562
003
Siefore Básica Tres
Siefore Invercap III, S. A. de C. V.
002
568
003
Siefore Básica Tres
Siefore Coppel Básica 3, S.A. de C.V.
 
002
578
003
Siefore Básica Tres
Más Pensión Siefore Básica 3, S.A. de C.V.
002
530
004
Siefore Básica Cuatro
Siefore XXI Banorte Crece, S.A. de C.V.
002
534
004
Siefore Básica Cuatro
Fondo Profuturo SB4, S.A. de C.V., Siefore
002
538
004
Siefore Básica Cuatro
Principal Siefore 4, S.A. de C.V.
002
544
004
Siefore Básica Cuatro
Siefore SURA Básica 4, S.A. de C.V.
002
550
004
Siefore Básica Cuatro
Inbursa Siefore Básica 4, S.A. de C.V.
002
552
004
Siefore Básica Cuatro
Citibanamex Siefore Básica 4, S.A. de C.V.
002
556
004
Siefore Básica Cuatro
Siefore Azteca Básica 4, S.A. de C.V.
002
562
004
Siefore Básica Cuatro
Siefore Invercap IV, S. A. de C. V.
002
568
004
Siefore Básica Cuatro
Siefore Coppel Básica 4, S.A. de C.V.
002
578
004
Siefore Básica Cuatro
Más Pensión Siefore Básica 4, S.A. de C.V.
003
334
001
Siefore Aportaciones
Complementarias Uno
Fondo Profuturo LP, S.A de C.V, Siefore
004
430
001
Siefore Previsión Social
Uno
Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore, S.A.
de C.V.
004
430
002
Siefore Previsión Social
Dos
Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte Siefore, S.A.
de C.V.
004
430
003
Siefore Previsión Social
Tres
Multifondo de Previsión 3 XXI Banorte Siefore, S.A.
de C.V.
004
430
004
Siefore Previsión Social
Cuatro
Multifondo de Previsión 4 XXI Banorte Siefore, S.A.
de C.V.
004
430
005
Siefore Previsión Social
Cinco
Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte Siefore, S.A.
de C.V.
004
430
006
Siefore Previsión Social
Seis
Siefore ISSSTELEON, S.A. de C.V.
004
430
007
Siefore Previsión Social
Siete
XXI Banorte Previsión Social Corto Plazo Siefore,
S.A. de C.V.
004
430
008
Siefore Previsión Social
Ocho
Siefore ISSEMYM, S.A. de C.V.
004
430
009
Siefore Previsión Social
Nueve
Siefore PMX-SAR S.A. de C.V.
004
430
010
Siefore Previsión Social
Diez
XXI Banorte Previsional Siefore, S.A. de C.V.
017
634
001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Fondo Profuturo CP, S.A de C.V, Siefore
017
644
001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Siefore SURA AV 3, S.A. de C.V.
017
644
002
Siefore Aportaciones
Voluntarias Dos
Siefore SURA AV 2, S.A. de C.V.
017
644
003
Siefore Aportaciones
Voluntarias Tres
Siefore SURA AV 1, S.A. de C.V.
017
652
002
Siefore Aportaciones
Voluntarias Dos
Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias
Plus, S.A. de C.V.
017
630
001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
 
Catálogo de Tipo de Inversión
 
Catálogo de Tipo de Liquidación
Id
Abreviación
Descripción
 
Id
Abreviación
Descripción
0
Di
Directo
 
1
MD
Mismo Día
1
Re
Reporto
 
2
24
24 Hrs.
6
Pv
Préstamo de Valores
 
3
48
48 Hrs.
7
Gd
Garantías entregadas por operaciones con IFD
 
4
72
72 Hrs.
8
Gr
Garantías recibidas por operaciones de Reporto
 
5
96
96 Hrs.
10
Gp
Garantías recibidas por Préstamo de Valores
 
6
120
120 Hrs.
11
Ce
Instrumentos de Deuda o Valor Extranjero de Deuda al que se vinculan los Instrumentos Estructurados
 
7
144
144 Hrs.
12
Ef
Posición en Efectivo denominada en cualquier divisa
 
8
168
168 Hrs.
13
Ec
Posición de salida en Efectivo denominada en cualquier divisa.
 
9
192
192 Hrs.
14
It
Inversiones tercerizadas
 
 
 
 
15
Ge
Garantías entregadas por instrumentos Estructurados
 
 
 
 
16
Oc
Operaciones Cambiarias de compra o venta de divisas.
 
 
 
 
 
Catálogo de Tipos de flujo
Identificador
Descripción
01
Flujo por pago de cupón
02
Flujo por amortización parcial o total
03
Flujo por dividendos (reportado en fecha exderecho)
04
Flujo por distribuciones de efectivo (reportado en fecha exderecho)
05
Flujo por pago de cupones en swaps
06
Flujo por liquidación diaria de derivados listados
07
Flujo por pago de intereses sobre depósitos en efectivo y por AIMS excedentes
08
Flujo por comisiones (Especificar en el campo "Descriptivo de tipo de flujo" la descripción del tipo de comisión.)
09
Liquidación de Comisiones sobre saldo
10
Flujo por ajuste de valuación en instrumentos derivados.
99
Otros flujos
 
Catálogo de Divisa
 
Catálogo de Tipo de Instrumento
Id
Clave
Descripción
 
Id
Abreviación
Descripción
1
MXP
Peso
 
1
BCC
Bono Cupón Cero
2
USD
Dólar Americano
 
2
BTF
Bono Tasa Fija
3
UDI
Unidades de Inversión
 
3
TFA
Bono Tasa Fija Amortizable
6
JPY
Yen Japonés
 
4
BTV
Bono Tasa Flotante
7
EUR
Euros
 
5
TVA
Bono Tasa Flotante Amortizable
8
AUD
Dólar Australiano
 
6
ACC
Acciones
9
CAD
Dólar Canadiense
 
7
ETF
Exchange Traded Funds
 
10
CHF
Franco Suizo
 
8
NEP
Nota Estructurada con Principal Protegido a Vencimiento
11
GBP
Libra Esterlina
 
9
TRK
Instrumentos conocidos como Trackers
12
HKD
Dólar Hong Kong
 
10
EFF
Efectivo
13
DKK
Corona Danesa
 
11
OTR
Otro tipo de instrumento no incluido
14
SEK
Corona Sueca
 
12
MDT
Inversión Tercerizada
15
NOK
Corona Noruega
 
13
EVS
Estructura vinculada a Subyacente
16
BRL
Real Brasileño
 
 
 
 
17
ILS
Shekel Israelí
 
 
 
 
18
CLP
Peso Chileno
 
 
 
 
19
INR
Rupia
 
 
 
 
20
CNY
Renminbi Chino
 
 
 
 
21
PLN
Zloty Polaco
 
 
 
 
22
CZK
Corona checa
 
 
 
 
23
HUF
Florín Húngaro
 
 
 
 
24
RON
Leu Rumano
 
 
 
 
25
LVL
Lats Letones
 
 
 
 
26
LTL
Litas Lituanas
 
 
 
 
27
EEK
Corona Estonia
 
 
 
 
28
BGN
Lev Búlgaro
 
 
 
 
29
ISK
Corona Islandesa
 
 
 
 
30
COP
Peso Colombiano
 
 
 
 
31
KRW
Won Surcoreano
 
 
 
 
32
PEN
Nuevo Sol Peruano
 
 
 
 
33
SGD
Dólar de Singapur
 
 
 
 
99
OTR
Otras Divisas
 
 
 
 
 
Catálogo de Países
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
1
Alemania
 
27
Hungría
2
Australia
 
28
Letonia
3
Austria
 
29
Lituania
4
Bélgica
 
30
Malta
5
Canadá
 
31
República Checa
6
Dinamarca
 
32
Suecia
7
España
 
33
Brasil
8
Estados Unidos de Norteamérica
 
34
China
9
Finlandia
 
35
India
10
Francia
 
36
Otro
11
Grecia
 
37
Rumanía
 
12
Países Bajos (Holanda)
 
38
Noruega
13
Hong Kong
 
39
Chile
14
Irlanda
 
40
Israel
15
Italia
 
41
Bulgaria
16
Japón
 
42
Colombia
17
Luxemburgo
 
43
Corea del Sur
18
México
 
44
Islandia
19
Polonia
 
45
Perú
20
Portugal
 
46
Singapur
21
Reino Unido de la Gran Bretaña
 
47
Malasia
22
Suiza
 
48
Nueva Zelanda
23
Chipre
 
49
Sudáfrica
24
Eslovaquia
 
50
Tailandia
25
Eslovenia
 
51
Taiwán
26
Estonia
 
 
 
 
Catálogo de Sistema de Concertación
 
Catálogo de Intermediación
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
0
No aplica
 
0
Por cuenta propia
1
MEI
 
1
Banco de trabajo
2
SIPO
 
9
Otro
3
VAR
 
 
 
4
MEIPresval
 
 
 
5
Corros Monex
 
 
 
99
OTRO
 
 
 
 
Catálogo de Tipo de Derechos
 
Catálogo de Tipo de Garantía para Reportos
y Préstamo de Valores
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
1
Dividendos en efectivo
 
0
Ninguna, el reporto o préstamo de valores no se encuentra garantizado
2
Dividendos en acciones
 
1
Caución bursátil
3
Escisión
 
2
Prenda
4
Fusión
 
3
Fideicomiso de garantía
5
Cambio de Valor Nominal
 
4
Depósito bancario de dinero
6
Split
 
 
 
7
Split Inverso
 
 
 
8
Cambio de emisora
 
 
 
9
Cambio de serie
 
 
 
10
Canjes
 
 
 
11
Derechos por CKD's o Fibras
 
 
 
12
Suscripción de Acciones
 
 
 
13
Otro
 
 
 
 
Catálogo de Agencias Calificadoras
Identificador
Descripción
Abreviación
1
Standard & Poor's, S.A. de C.V.
S&P
4
Fitch México, S.A. de C.V.
FITCH
5
Moody's de México SA de CV
MOODY'S
6
HR Ratings de México S.A. de C.V.
HR Ratings
7
Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V.
Verum
8
DBRS Ratings México, Institución Calificadora de Valores S.A. de C.V.
DBRS Ratings México
 
Catálogo de Calificaciones Homologadas
Fitch IBCA
Moody's
Standard &
Poor's
HR Ratings
VERUM
DBRS Ratings
México
Identificador
Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Local
AAA (mex)
Aaa.mx
mxAAA
HR AAA
AAA/M
AAA.MX
1000
AA+ (mex)
Aa1.mx
mxAA+
HR AA+
AA+/M
AA.MX(alto)
1001
AA (mex)
Aa2.mx
mxAA
HR AA
AA/M
AA.MX
1002
AA- (mex)
Aa3.mx
mxAA-
HR AA-
AA-/M
AA.MX(bajo)
1003
A+ (mex)
A1.mx
mxA+
HR A+
A+/M
A.MX(alto)
1004
A (mex)
A2.mx
mxA
HR A
A/M
A.MX
1005
A- (mex)
A3.mx
mxA-
HR A-
A-/M
A.MX(bajo)
1006
BBB+ (mex)
Baa1.mx
mxBBB+
HR BBB+
BBB+/M
BBB.MX(alto)
1007
BBB (mex)
Baa2.mx
mxBBB
HR BBB
BBB/M
BBB.MX
1008
BBB- (mex)
Baa3.mx
mxBBB-
HR BBB-
BBB-/M
BBB.MX(bajo)
1009
BB+ (mex)
Ba1.mx
mxBB+
HR BB+
BB+/M
BB.MX(alto)
1010
BB (mex)
Ba2.mx
mxBB
HR BB
BB/M
BB.MX
1011
BB- (mex)
Ba3.mx
mxBB-
HR BB-
BB-/M
BB.MX(bajo)
1012
B+ (mex)
B1.mx
mxB+
HR B+
B+/M
B.MX(alto)
1013
B (mex)
B2.mx
mxB
HR B
B/M
B.MX
1014
B- (mex)
B3.mx
mxB-
HR B-
B-/M
B.MX(bajo)
1015
CCC+ (mex)
Caa1.mx
mxCCC+
HR C+
 
CCC.MX(alto)
1016
CCC (mex)
Caa2.mx
mxCCC
 
 
CCC.MX
1017
CCC- (mex)
Caa3.mx
mxCCC-
 
 
CCC.MX(bajo)
1018
CC (mex)
Ca.mx
mxCC
HR C
C/M
CC.MX
1019
C (mex)
C.mx
mxC
HR C-
 
C.MX
1020
D (mex)
 
mxD
HR D
D/M
D.MX
1021
Calificaciones Corto Plazo en Escala Local
F1+ (mex)
MX-1
mxA-1+
HR+1
1+/M
R-1.MX(alto)
1022
F1 (mex)
MX-2
mxA-1
HR1
1/M
R-1.MX(medio)
1023
F2 (mex)
MX-3
mxA-2
HR2
2/M
R-1.MX(bajo)
1024
F3 (mex)
 
mxA-3
HR3
3/M
R-2.MX - R-
3.MX
1025
B (mex)
MX-4
mxB
HR4
4/M
R-4.MX - R-
5.MX
1026
C (mex)
 
mxC
HR5
D/M
D.MX
1027
Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Global
AAA
Aaa
AAA
HR AAA (G)
 
AAA
1028
AA+
Aa1
AA+
HR AA+ (G)
 
AA(high)
1029
 
AA
Aa2
AA
HR AA (G)
 
AA
1030
AA-
Aa3
AA-
HR AA- (G)
 
AA(low)
1031
A+
A1
A+
HR A+ (G)
 
A(high)
1032
A
A2
A
HR A (G)
 
A
1033
A-
A3
A-
HR A- (G)
 
A(low)
1034
BBB+
Baa1
BBB+
HR BBB+ (G)
 
BBB(high)
1035
BBB
Baa2
BBB
HR BBB (G)
 
BBB
1036
BBB-
Baa3
BBB-
HR BBB- (G)
 
BBB(low)
1037
BB+
Ba1
BB+
HR BB+ (G)
 
BB(high)
1038
BB
Ba2
BB
HR BB (G)
 
BB
1039
BB-
Ba3
BB-
HR BB- (G)
 
BB(low)
1040
B+
B1
B+
HR B+ (G)
 
B(high)
1041
B
B2
B
HR B (G)
 
B
1042
B-
B3
B-
HR B- (G)
 
B(low)
1043
CCC+
Caa1
CCC+
HR C+ (G)
 
CCC(high)
1044
CCC
Caa2
CCC
 
 
CCC
1045
CCC-
Caa3
CCC-
 
 
CCC(low)
1046
CC
Ca
CC
HR C (G)
 
CC
1047
C
C
C
HR C- (G)
 
C
1048
D
D
D
HR D (G)
 
D
1049
Calificaciones Corto Plazo en Escala Global
F1+
P-1
A-1+
HR+1 (G)
 
R-1(high)
1050
F1
 
A-1
HR1 (G)
 
R-1(middle)
1051
F2
P-2
A-2
HR2 (G)
 
R-1(low)
1052
F3
P-3
A-3
HR3 (G)
 
R-2 - R-3
1053
B
 
 
HR4 (G)
 
R-4 - R-5
1054
C
 
 
HR5 (G)
 
D
1055
 
Catálogo de Tipo de Operación
Identificador
Clasificación
Abreviación
Descripción
1
001-250
Co
Compra
2
501-750
Ve
Venta
3
251-400
Ac
Compra por amortización
4
751-900
Av
Venta por amortización total o parcial
5
401-500
Gc
Compra por ejercicio de garantías
6
901-999
Gv
Venta por ejercicio de garantías
 
Catálogo de Clase de Inversión Tercerizada
Identificador
Descripción
0
No aplica (solamente cuando no sea mandato)
1
Mercancías.
2
Renta Variable.
3
Deuda Extranjera
4
Tipos de Cambio.
9
Mixto.
 
Catálogo de Contrapartes
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
002001
Banco de México
 
080033
Afin International Holdings,Inc.
013001
Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa
 
080034
Banorte I, LLC.
013004
Casa de Bolsa Santander Serfín
 
080037
Invex International, S.A.
013005
Scotia Inverlat, Casa de Bolsa
 
080038
Invex Worldwide, S.A.
013006
HSBC Casa de Bolsa
 
080041
Inbursa International, Inc.
013007
GBM Grupo Bursátil Mexicano
 
080042
Inbursa Securities, Inc.
013010
Casa de Bolsa BBVA-Bancomer
 
080043
IXE Holdings, Inc.
013011
Multivalores Casa de Bolsa
 
082004
Bancomer Oficina de Representación en La Habana, Cuba.
013012
Finamex Casa de Bolsa
 
082006
Bancomer Sucursal en Islas Caimán.
013013
IXE Casa de Bolsa
 
082008
Banamex Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
013015
Interacciones Casa de Bolsa
 
082009
Banamex Agencia en Miami, Florida, E.U.A.
013018
Casa de Bolsa Arka
 
082010
Banamex Oficina de Representación en Dusseldorf, Alemania.
013019
Value Casa de Bolsa
 
082011
Banamex Oficina de Representación en Singapur, Singapur.
013020
Actinver Casa de Bolsa
 
082012
Banamex Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina.
013021
Monex Casa de Bolsa
 
082013
Banamex Oficina de Representación en Bogotá, Colombia.
013026
Vector Casa de Bolsa
 
082014
Banamex Oficina de Representación en Taipei
013027
Casa de Bolsa Banorte
 
082016
Banamex Sucursal en Nassau, Bahamas.
013032
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
 
082025
Internacional Agencia en Tucson, Arizona, E.U.A.
013040
Inversora Bursátil Casa de Bolsa
 
082027
Internacional Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina.
013041
Invex Casa de Bolsa
 
082028
Internacional Oficina de Representación en Madrid, España.
013104
ING Baring (México) Casa de Bolsa
 
082030
Internacional Sucursal en Islas Caimán
013105
Merrill Lynch México Casa de Bolsa
 
082031
Mercantil del Norte Sucursal en Islas Caimán
013106
Deustche Securities Casa de Bolsa
 
082035
Confia Oficina de Representación en Nueva York, N.Y., E.U.A.
013109
J.P. Morgan Casa de Bolsa
 
082037
Cremi Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
013114
Morgan Stanley México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
082039
Bancrecer Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
013117
ABN Amro Securities (México) Casa de Bolsa
 
082042
Bco. Bilbao Vizcaya Agencia en Nueva York
013118
Casa de Bolsa Credit Suisse México
 
082043
Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Nueva York
013119
Bank of America Securities, Casa de Bolsa
 
082044
Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Londres, Inglaterra.
 
013120
UBS Casa de Bolsa
 
082048
Banco Inbursa Sucursal en Islas Caimán
013121
Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
082049
Bancomer Sucursal en Houston
013122
Base Internacional Casa de Bolsa
 
082050
Banamex Oficina de Representación en Londres, Inglaterra
013123
Barclays Capital Casa de Bolsa
 
082051
Casa de Bolsa Ve por Más
013124
Intercam Casa de Bolsa
 
700000
Otros Bancos Extranjeros
013125
CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
701000
ABN Amro Bank (Extranjero)
013126
BullTick Casa de Bolsa
 
701001
Abasis
013127
Masari Casa de Bolsa, S.A.
 
701002
American Express (Extranjero)
013129
Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
701003
Banco Bilbao Vizcaya (Extranjero)
013130
Goldman Sachs México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
701004
Banco Santander Central Hispano, S. A. (Extranjero)
013131
BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 
701005
Bank Of America (Extranjero)
016031
Monex Divisas, S.A. de C.V.
 
701006
Bank Boston Na (Extranjero)
016035
Central de Divisas Casa de Cambio
 
701007
Bank Of Montreal (Extranjero)
016040
Consultoría Internacional Casa de Cambio
 
701008
Bank Of New York (Extranjero)
016041
Casa de Cambio Tiber
 
701009
The Bank Of Nova Scotia (Extranjero)
016044
Eurofimex, Casa de Cambio
 
701010
Bank One (Extranjero)
016067
Masari, Casa de Cambio
 
701011
BNP Paribas (Extranjero)
016240
Asesoría Cambiaria, Casa de Cambio
 
701012
Barclays Bank (Extranjero)
016408
B y B Casa de Cambio
 
701013
Bear Stearns (Extranjero)
016419
Finamex Casa de Cambio
 
701014
Cargill Financial Service International (Extranjero)
016507
Casa de Cambio Tamibe
 
701015
Chase Manhattan Bank (Extranjero)
016533
Casa de Cambio Majapara
 
701016
Citi National Bank (Extranjero)
016587
Sterling Casa de Cambio
 
701017
Citibank (Extranjero)
016629
Money Tron Casa de Cambio
 
701018
Comerica Bank (Extranjero)
016712
Intercam Casa de Cambio
 
701019
Commerzbank (Extranjero)
016714
Order Express Casa de Cambio
 
701020
Controladora Prosa
016715
Prodira, Casa de Cambio
 
701021
Credit Lyonnais (Extranjero)
016717
Imperial Casa de Cambio
 
701022
Credit Suisse (Extranjero)
016718
Divisas San Jorge Casa de Cambio
 
701023
Den Danske Bank (Extranjero)
016719
Unica Casa de Cambio
 
701024
Deutsche Bank (Extranjero)
025001
Bolsa Mexicana de Valores
 
701025
Dresdner Bank Lateinamerika (Extranjero)
025002
S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores
 
701026
Fortis Bank (Extranjero)
025007
MexDer, Mercado Mexicano de Derivados
 
701027
Goldman Sachs and Co. (Extranjero)
025013
Contraparte Central de Valores de México
 
701028
Hong Kong and Shanghai Banking (Extranjero)
025014
Flujos por pago de cupón o dividendo
 
701029
HSBC Investment Bank, P.L.C., London, England
037006
Banco Nacional de Comercio Exterior
 
701030
Indosuez International (Extranjero)
037009
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
 
701031
ING Bank (Extranjero)
 
037019
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada
 
701032
J.P. Morgan (Extranjero)
037135
Nacional Financiera
 
701033
Lehman Brothers (Extranjero)
037166
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros
 
701034
Merrill Lynch, N.Y. (Extranjero)
037168
Sociedad Hipotecaria Federal
 
701035
Morgan Guaranty Trust N.Y. (Extranjero)
040002
Banco Nacional de México
 
701037
National Westminster Bank (Natwest) (Extranjero)
040012
BBVA Bancomer
 
701038
Republic National Bank (Extranjero)
040014
Banco Santander
 
701039
Royal Bank Of Canada (Extranjero)
040017
BBVA Bancomer Servicios
 
701040
Royal Bank Of Scotland, Londres (Extranjero)
040021
HSBC México
 
701041
Societe Generale (Extranjero)
040022
GE Money Bank, GE Capital Grupo Financiero
 
701042
Solomon Brothers (Extranjero)
040030
Banco del Bajío
 
701043
Standard Bank London (Extranjero)
040032
Ixe Banco
 
701044
Standard Chartered Bank (Extranjero)
040036
Banco Inbursa
 
701045
Swiss Bank Volksbank (Extranjero)
040037
Banco Interacciones
 
701046
The Toronto Dominion Bank (TD Bank) (Extranjero)
040042
Banca Mifel
 
701047
UBS, A. G., Zurich, Switzerland (Extranjero)
040044
Scotiabank Inverlat
 
701048
Union Bank (Extranjero)
040058
Banco Regional de Monterrey
 
701049
Westdeutsche Landezbank Girozentrale (Extranjero)
040059
Banco Invex
 
701050
William Financial Services Limited (Extranjero)
040060
Bansi
 
701051
CME (Chicago Mercantile Exchange)
040062
Banca Afirme
 
701052
LIFE (London International Financial Futures and Options Exchange)
040072
Banco Mercantil del Norte
 
701053
NYSE (New York Stock Exchange)
040102
The Royal Bank of Scotland México
 
701054
Simex (Singapur Stock Exchange)
040103
American Express Bank (México)
 
701059
Chicago Board Options Exchange - Chicago
040106
Bank of America México
 
701060
Mid America Commodity Exchange - Chicago
040108
Bank of Tokyo-Mitsubishi (México)
 
701061
Commodity Exchange Incorporated - New York
040110
Banco J.P. Morgan
 
701062
Stanley Bank (Utah) (Extranjero)
040112
Banco Monex
 
701119
Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro) de Costa Rica (Extranjero)
040113
Banco Ve por Más
 
701121
Banco Latinoamericano de Exportaciones (Bladex) (Extranjero)
040116
ING Bank (México)
 
701275  
Asigna, Compensación y Liquidación
040124
Deutsche Bank México
 
701276
Chicago Board of Trade
040126
Banco Credit Suisse México
 
701277
Credit Agricole Corp
040127
Banco Azteca
 
701278
Credit Agricole Securities (USA), Inc
040128
Banco Autofin México
 
801150
Bank Morgan Stanley Ag
040129
Barclays Bank México
 
801151
Smith Barney / Cgm Inc.
040130
Banco Compartamos
 
801152
Citi Bank N.A. New York Officers
040131
Banco Ahorro Famsa
 
801153
Pershing Inc.
 
040132
Banco Multiva
 
801154
Calyon Financial Inc.
040133
Banco Actinver
 
801155
Morgan Stanley And Co. International Limited
040134
Banco Wal-Mart de México Adelante
 
801156
Morgan Stanley And Co. Securities Limited
040136
Banco Regional
 
801157
Segregación de Instrumentos
040137
BanCoppel
 
801158
Segregación Inversa de Instrumentos
040138
Banco Amigo
 
801159
Reclasificaciones
040139
UBS Bank México
 
801160
Acciones Propias
040140
Banco Fácil
 
801161
Cortes Transversales
040141
Volkswagen Bank
 
801162
Bank West
040142
El Banco Deuno
 
801163
Bcpbank Canada
040143
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple
 
801164
Bridgewater Bank
040144
The Bank of New York Mellon (México)
 
801165
Canadian Imperial Bank Of Commerce
040145
Banco Base
 
801166
Canadian Tire Bank
046048
Citibank (Banamex USA)
 
801167
Canadian Western Bank
047005
Morgan Stanley and Company Limited
 
801168
Citizens Bank Of Canada
076000
Otros Operadores
 
801169
Cs Alterna Bank
076001
Derfin
 
801170
Dundee Bank Of Canada
076008
Stock & Price
 
801171
First Nations Bank Of Canada
076010
Scotia Inverlat Derivados
 
801172
General Bank Of Canada
076014
García Macías, Araneda y Asociados GAMAA Derivados
 
801173
Laurentian Bank Of Canada
076018
Servicios y Asesoramientos Financieros (Serafi)
 
801174
Manulife Bank Of Canada
076022
Darka
 
801175
National Bank Of Greece (Canada)
076029
Grupo Especializado en Futuros y Otros Derivados
 
801176
Pacific & Western Bank Of Canada
076043
Timber Hill LLC.
 
801177
Wachovia Bank N.A.
076044
Enlace Derivados
 
801178
Wells Fargo Bank N.A.
076048
Intercam Derivados
 
801179
Us Bank N.A.
079001
Bancomer Holding-Islas Caimán
 
801180
Suntrust Bank
079003
Bancomer Transfer Services, Inc.-California, E.U.A.
 
801181
Hsbc Bank Usa N.A.
079004
Bancomer Foreign Exchange, Inc-Delaware, E.U.A.
 
801182
Fia Card Svc N.A.
079005
Intermex Holding, S.A.- Luxemburgo
 
801183
Regions Bank
079006
Euro-American Capital Corporation Limited.-Islas Caimán
 
801184
National City Bank
079009
Banamex Holding Co.- California, E.U.A.
 
801185
Branch Bkg & TC
079010
California Commerce Bank-California, E.U.A.
 
801186
State Street B&TC
079012
Banamex-Accival Asset Management Ltd.- República de Irlanda
 
801187
Countrywide Bank N.A.
079013
Banamex-Accival International Fund Plc.- República de Irlanda
 
801188
Pnc Bank N.A.
079014
Serfin International Bank and Trust - Islas Caimán
 
801189
Keybank N.A.
079015
Santander Serfin Funds Transfer, Inc., California, E.U.A.
 
801190
Lasalle Bank N.A.
 
079016
B.I. Financial Holdings Ltd.- Islas Caimán
 
801191
North Fork Bank
079017
B.I. Bank and Trust.- Islas Caimán
 
801192
Manufacturers & Traders Tc
079018
B.I. Remitances Company.- Islas Caimán
 
801193
Bank Of The West
079022
Bancomer Payment Services, Inc.- Delaware, E.U.A.
 
801194
Fifth Third Bank
079023
Bancomer Financial Services, Inc.- Delaware, E.U.A.
 
801195
Northern TC
079024
CMX International Bank and Trust.- Islas Caimán.
 
801196
Goldman Sachs París
079025
Nacional Financiera S.N.C. Nafinsa Holdings Corp.
 
801197
Citigroup Global Markets, INC
079026
Banco Nacional de México, S.A. Banamex USA Bancorp
 
801198
Jefferies Group, LLC
079027
BBVA Bancomer Financial Holdings Inc.
 
801199
UBS Securities, LLC
079028
BBVA Bancomer USA
 
801200
Evercore, LLC
079029
Dinero Express
 
801201
GMP SECURITIES LLC (Griffiths McBurney)
079030
Banorte USA Corporation
 
801202
Santander USA
079031
INB Financial Corp.
 
801203
CME Clearing
079032
INB Delaware Corporation
 
801204
Barclays Capital, Inc
079033
Inter Nacional Bank
 
801205
BCP Securities, LLC
080000
Otras Casas de Bolsa Extranjeras
 
801206
BTG Pactual US Capital, LLC
080001
Acci Securities Incorporated
 
801207
Bulltick, LLC
080004
Afin Securities International Limited
 
801208
Santander Investment Securities, Inc
080005
Arka Securities Incorporated
 
801209
Scotia Capital, Inc
080008
BBVA Bancomer Securities International Inc.
 
801210
Natixis
080009
BBVA Bancomer Holdings Corporation
 
801211
XP Securities LLC
080013
Vectormex Incorporated
 
801212
INTL FCStone
080014
Vectormex Global Advisors Incorporated
 
900000
Otros mandatarios
080015
Vectormex International Incorporated
 
900001
Schroders Plc.
080019
Valores Finamex Corporation, Inc.
 
900002
Blackrock Inc.
080020
Valores Finamex International Incorporated
 
900003
Franklin Templeton Investment Management Ltd.
080021
Finamex Securities Incorporated
 
900004
Pioneer Investment Management Ltd.
080022
Valores Finamex Limited
 
900005
Nomura Holdings, Inc  .
080023
Interacciones Global Incorporated
 
900006
Pioneer Investments Global Asset Management
080024
Inter-Financial Services, Limited
 
900007
Wellington Management Company LLP
080025
Monex Securities Incorporated
 
900008
Investec Asset Management
080026
Invex Incorporated
 
900009
Alliance Bernstein
080027
GBM International Incorporated
 
900010
Loomis Sayles
080028
Foreign Holdings Ltd.
 
910000
Otras Bolsas de Derivados
080029
Portfolio Investment Incorporated
 
920000
Otros Socios Operadores
080030
Arka International, Corp.
 
930000
Otros Socios Liquidadores
080031
BBVA Bancomer Asset Management,Inc.
 
940000
Otras Cámaras de Compensación
080032
Banorte Asset Management,Inc.
 
 
 
 
Catálogo de Aviso de Recomposición
 
Catálogo de Tipo de Depósito
Clave Tipo
de Entidad
Descripción
 
Clave Tipo
de Entidad
Descripción
0
No aplica recomposición
 
1
Depósitos en instituciones
financieras
1
En caso de encontrarse en proceso de
recomposición se opta por conservar el
instrumento
 
2
Depósitos con custodios
2
En caso de encontrarse en proceso de
recomposición se opta por vender el
instrumento
 
3
Depósitos con socios liquidadores
(excedentes de aportaciones
iniciales mínimas de derivados
listados)
 
 
 
4
Depósitos en cámara de
compensación
(aportaciones iniciales mínimas de
derivados listados).
 
 
 
5
Depósitos en garantía por derivados
OTC
 
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
² Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS.
Si la cantidad es negativa, se anotará el signo negativo en la 1 ª posición de la izquierda, si la cantidad es positiva se anotará un CERO en la 1 ª posición de la izquierda.
³ Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
             DD = día
             MM = mes
             AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
             DD = día
             MM = mes
             AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.
El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.
5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
7 El valor de mercado del reporto se deberá calcular conforme a lo siguiente:

Monto: costo total inicial del reporto (precio sucio al inicio del reporto multiplicado por el número de títulos adquiridos en reporto).
Tasa premio: es la tasa pactada con la contraparte por la operación de reporto.
Plazo: es el plazo inicial pactado de la operación del reporto.
 
Tasa de Valuación: Se obtiene de la curva de reporto proporcionada por el Proveedor de Precios según los días por vencer del reporto y la calificación de la contraparte con la que se pacte la operación.
Días por vencer: Días que faltan para el vencimiento del reporto a la fecha del reporte.
8 La calificación de la contraparte, emisión o emisor se ubicará en alguna de cuatro calificaciones posibles, ésta clasificación es realizada por los Proveedores de Precios y será modificada por éstos conforme a sus procedimientos internos de clasificación y podrá ser diferente entre los diferentes Proveedores de Precios.
9 El tipo de cambio será el correspondiente a Divisa/Peso Mexicano.
10 Hora. El formato para la hora ser de 4 caracteres numéricos = "HHMM" donde:
HH = hora
MM = min
El huso horario, será el de la hora del centro de México.
11 El Activo Total de la Sociedad de Inversión será el definido por la Circular CONSAR serie 15 vigente.
1 ² ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:
       1 y 2: corresponden al prefijo del país
       3: corresponde al identificador de región
       4 al 9: corresponden al identificador del emisor
       10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
       12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
1 ³ CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
14 SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
15 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas, en caso de no existir se anotará un CERO justificado a la izquierda.
 
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
 
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de
la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este.
II.     Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
III.    Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores de Previsión Social.
IV.   La comisión notificará, en su oportunidad, los cambios y adiciones correspondientes a los catálogos.
V.    En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden:
1 ° ISIN, de no existir éste,
2 ° CUSIP o CINS, de no existir éste,
3 ° SEDOL.
Por lo menos se deberá reportar uno de los tres identificadores anteriores, salvo en instrumentos provenientes de operaciones primarias, pendientes de liquidar, en donde estos identificadores aún no sean asignados y por tanto no existan.
VI.   En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos usando el valor asignado por el proveedor de precios sin contraponerse a las indicaciones de cada campo; de lo contrario se anotará un CERO y espacios en blanco.
VII.   El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizan-do el programa GNUpg.
VIII.  El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCION
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Dígitos
Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento.
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores de Previsión Social que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento
4
3 Dígitos Numéricos
Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES.
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = "0300".
 
NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Siefore XXI BANORTE estuviera enviando un archivo de Siefore Básica dos, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:
 

Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:
20080307_SB_530_002.0300.gpg
Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
A20080307_SB_530_002.0300
NOTA: No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.
IX.   Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Normal
export/home/rec/FINAN/RECEPCION
Envío por Retransmisión
export/home/rec/FINAN/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse
export/home/rec/FINAN/TRANSMISION
 
La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Pruebas
export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas
export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/TRANSMISION
 
Anexo 79

 
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene Información del desglose de operaciones con estructuras
vinculadas a subyacentes, así como la réplica de índices internacionales.
PERIODICIDAD DE
ENVÍO
PERÍODO DE
RECEPCIÓN
LONGITUD DEL
REGISTRO
HORARIO DE TRANSMISIÓN
DIARIO
DIARIO.
212
07:00 a 10:00 Hrs.
 
 
ENCABEZADO
 
Id
Concepto
Dat
o
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "000" 1
2
Tipo de Archivo

N
4
0
4
7
Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante "0317". 1
3
Tipo de Entidad

N
3
0
8
10
Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades, anexo. 1
4
Entidad

N
3
0
11
13
Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades, anexo. 1
5
Subtipo de Entidad

N
3
0
14
16
Clave de Subtipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades, anexo. 1
6
Fecha de Información

F
8
0
17
24
Fecha de la Operación que se reporta.3
7
Tamaño del Registro
 
N
3
0
25
27
Número de caracteres por registro = Constante "212".1
8
Número de Registros
 
N
5
0
28
32
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1
9
Espacios en blanco
 
AN
180
0
33
212
Vacíos. 6
 
SUBENCABEZADO
 
SUBENCABEZADO 1: CONTIENE LA INFORMACION DE LAS ESTRUCTURAS VINCULADAS A SUBYACENTES E
ÍNDICES REPLICADOS
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "101". 1
2
ID

AN
8
0
4
11
Identificador consecutivo Interno para cada estructura vinculada a subyacentes o Índice replicado reportado en el presente formato. Este identificador será determinado por la Administradora. 19
 
3
Estatus de la operación

N
1
0
12
12
Se deberá anotar el identificador correspondiente al estatus de la operación según el catálogo de Estatus de Registro, en donde se anotará 1 para el día de apertura de la estructura vinculada a subyacenteso réplica del índice, y mientras se realiza la compra/venta de acciones o vehículos que conforman un componente de la estructura vinculada a subyacentes o réplica de Índice, con el propósito de que dicho componente cumpla con la desviación permitida.
Se deberá reportar 4 una vez que se ha concluido la apertura de la estructura vinculada a subyacentes o réplica del Índice. 1
4
Fecha de inicio de la
Operación

F
8
0
13
20
Se deberá anotar la fecha de inicio de la operación de la estructura vinculada a subyacentes o réplica del índice. 3
5
Cantidad de Instrumentos.
 
N
2
0
21
22
Se deberá anotar el número de los distintos Activos Objeto de Inversión que componen la estructura vinculada a subyacentes o réplica del Índice y que se encuentran registrados en los Detalles 2 a 6 del presente Subencabezado. 1
6
Tipo de Estructuración
 
N
1
0
23
23
Se anotará el identificador según el catálogo de Tipo de Estructura, donde se anotará 1 si la estructura vinculada a subyacentes fue adquirida en Directo en el Mercado por la Siefore, o 2 si la Nota está estructurada por la Siefore mediante la administración de sus componentes. 6 Para el caso de la réplica de índices que sean replicados siempre utilizará el 2.
7
Descripción
 
AN
100
0
24
123
Se deberá anotar una breve descripción del tipo de estructura vinculada a subyacentes o réplica que se esté realizando.
8
Espacios en blanco
 
AN
89
0
124
212
Vacíos. 6
 
 
DETALLE(S)
 
DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE LAS estructuras vinculadas a subyacentes EN CASO DE SER NOTAS
ADQUIRIDAS EN DIRECTO POR LA SIEFORE. (Para reportar este detalle, el tipo de estructuración del
subencabezado deberá ser igual a 1)
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "301". 1
2
ISIN

AN
12
0
4
15
Se deberá anotar la clave del ISIN de la estructura vinculada a subyacentes. 12
3
CUSIP o CINS

AN
9
0
16
24
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS de la estructura vinculada a subyacentes. 13
4
SEDOL

AN
7
0
25
31
Se deberá anotar la clave del SEDOL la estructura vinculada a subyacentes. 14
5
Tipo de Valor

AN
4
0
32
35
Clave que le otorgue el proveedor de precios al tipo de valor de la estructura vinculada a subyacentes. 5
 
6
Emisora

AN
7
0
36
42
Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora de la estructura vinculada a subyacentes. 5
7
Serie

AN
7
0
43
49
Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie de la estructura vinculada a subyacentes.
Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de indeval.5
8
Consecutivo

AN
10
0
50
59
Clave que le otorgue el proveedor de precios al consecutivo de la estructura vinculada a subyacentes. 5
9
Fecha de colocación de la
Nota Estructurada.
 
F
8
0
60
67
Se deberá anotar la fecha de colocación de la estructura vinculada a subyacentes. 3
10
Fecha de vencimiento
 
F
8
0
68
75
Se deberá anotar la fecha de vencimiento de la estructura vinculada a subyacentes. 3
11
Valor Nominal
 
N
14
2
76
91
Se deberá anotar el Valor Nominal, en la divisa de cotización, de la estructura vinculada a subyacentes en directo (Principal Protegido a Vencimiento). 2
12
Número de Títulos
 
N
12
0
92
103
Se deberá anotar el número de títulos de la estructura vinculada a subyacentes adquiridos por la Siefore. 1
13
Divisa de la Nota
Estructurada
 
N
2
0
104
105
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización de la estructura vinculada a subyacentes según el catálogo de Divisas. 1
14
Observaciones
 
AN
107
0
106
212
Observaciones de la estructura vinculada a subyacentes. 5
 
DETALLE 2: CONTIENE LA INFORMACION DE CADA INSTRUMENTO DE DEUDA O VALOR EXTRANJERO DE
DEUDA AL QUE SE VINCULA LA ESTRUCTURA VINCULADA A SUBYACENTES DEL SUBENCABEZADO 1.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "302". 1
2
ISIN

AN
12
0
4
15
Se deberá anotar la clave del ISIN del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda. 12
3
CUSIP o CINS

AN
9
0
16
24
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda. 13
4
SEDOL

AN
7
0
25
31
Se deberá anotar la clave del SEDOL del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda, proporcionada por el proveedor de precios. 14
5
Tipo de Valor

AN
4
0
32
35
Clave que le otorgue el proveedor de precios al tipo de valor del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda. 5
6
Emisora

AN
7
0
36
42
Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda. 5
7
Serie

AN
7
0
43
49
Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda.
Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de indeval. 5
 
8
Consecutivo

AN
10
0
50
59
Clave que le otorgue el proveedor de precios al consecutivo del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda. 5
9
Número de Títulos
 
N
12
0
60
71
Cantidad de Títulos del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda que componen la estructura vinculada a subyacentes. 1
10
Fecha de Vencimiento
 
F
8
0
72
79
Se deberá anotar la fecha de vencimiento del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda que estructura la estructura vinculada a subyacentes. 3
11
Tasa de Rendimiento
 
N
2
4
80
85
Se deberá anotar la tasa de rendimiento ligada al cupón que garantiza la protección del principal al vencimiento, correspondiente al día en que se inició la estructuración de la estructura vinculada a subyacentes. 2
12
Divisa
 
N
2
0
86
87
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda que estructura la estructura vinculada a subyacentes. 1
13
Espacios en blanco
 
AN
125
0
88
212
Vacíos. 6
 
DETALLE 3: CONTIENE LA INFORMACION DE CADA UNA DE LAS DIFERENTES ACCIONES ADQUIRIDAS EN
DIRECTO PARA CONFORMAR LA ESTRUCTURA VINCULADA A SUBYACENTES.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "303". 1
2
ISIN Acción

AN
12
0
4
15
Se deberá anotar la clave del ISIN de la acción utilizada para conformar la estructura vinculada a subyacentes. 12
3
CUSIP o CINS Acción

AN
9
0
16
24
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS de la acción utilizada para conformar la estructura vinculada a subyacentes. 13
4
SEDOL Acción

AN
7
0
25
31
Se deberá anotar la clave del SEDOL de la acción utilizada para conformar la estructura vinculada a subyacentes. 14
5
Tipo de Valor Acción

AN
4
0
32
35
Clave que le otorgue el proveedor de precios al tipo de valor de la acción utilizada para conformar la estructura vinculada a subyacentes. 5
6
Emisora Acción

AN
7
0
36
42
Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora de la acción utilizada para conformar la estructura vinculada a subyacentes. 5
7
Serie Acción

AN
7
0
43
49
Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie de la acción utilizada para conformar la estructura vinculada a subyacentes.5
8
Consecutivo Acción

AN
10
0
50
59
Clave que le otorgue el proveedor de precios al consecutivo de la acción utilizada para conformar la estructura vinculada a subyacentes. 5
 
9
Número de Acciones
 
N
12
0
60
71
Número de Acciones que componen la Nota a la fecha del reporte. 1
10
Divisa
 
N
2
0
72
73
Se anotará el identificador de la Divisa en la cual está cotizada la acción, según el catálogo de Divisas. 2
11
Indice o Subíndice
 
AN
18
0
74
91
En caso de que la posición en acciones se use para la replicación de algún Indice o Subíndice, este campo estará conformado por el Tipo de Valor, Emisora y Serie del Indice o Subíndice, de esta manera se respetarán el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres de alguno de los tres aspectos que definirán el nombre del subyacente se dejarán los espacios en blanco entre campo y campo para iniciar enseguida el otro campo.
En otro caso, el campo debe ir vacío. 5
12
Espacios en blanco
 
AN
121
0
92
212
Vacíos. 6
 
DETALLE 4: CONTIENE LA INFORMACION DE CADA UNO DE LOS DIFERENTES DERIVADOS UTILIZADOS PARA
CONFORMAR LA ESTRUCTURA VINCULADA A SUBYACENTES
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "304". 1
2
ISIN Derivado

AN
12
0
4
15
Se deberá anotar la clave del ISIN del Instrumento Derivado utilizado para conformar la estructura vinculada a subyacentes, proporcionada por el proveedor de precios. 12
3
CUSIP o CINS Derivado

AN
9
0
16
24
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS del Instrumento Derivado utilizado para conformar la estructura vinculada a subyacentes, proporcionada por el proveedor de precios. 13
4
SEDOL Derivado

AN
7
0
25
31
Se deberá anotar la clave del SEDOL del Instrumento Derivado utilizado para conformar la Nota, proporcionada por el proveedor de precios. 14
5
Tipo de Valor Derivado

AN
4
0
32
35
Clave que le otorgue el proveedor de precios al tipo de valor del Instrumento Derivado utilizado para conformar la estructura vinculada a subyacentes. 5
6
Emisora Derivado

AN
7
0
36
42
Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora del Instrumento Derivado utilizado para conformar la estructura vinculada a subyacentes. 5
7
Serie Derivado

AN
7
0
43
49
Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie del Instrumento Derivado utilizado para conformar la estructura vinculada a subyacentes.
Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de indeval.5
 
8
Consecutivo Derivado

AN
10
0
50
59
Clave que le otorgue el proveedor de precios al consecutivo del Instrumento Derivado utilizado para conformar la estructura vinculada a subyacentes. 5
9
Fecha de vencimiento
 
F
8
0
60
67
Se deberá anotar la fecha en que teóricamente vence el Instrumento Derivado. 3
10
Fecha de liquidación
 
F
8
0
68
75
Se deberá anotar la fecha en la que se liquida o se intercambia el flujo del contrato derivado. 3
11
Tamaño del contrato
 
N
14
2
76
91
Se deberá anotar el tamaño del contrato o Monto Nocional pactado en valor absoluto en la Divisa pactada.
En caso de ser un Swap, se deberá anotar el Monto Nocional de los flujos a entregar en la divisa pactada 2
12
Tamaño del contrato 2
 
N
14
2
92
107
En caso de ser un Swap, se deberá anotar el tamaño del contrato o Monto Nocional pactado para los flujos a recibir en valor absoluto en la Divisa pactada.
Se dejará en cero en otro caso. 2
13
Número de contratos
 
N
14
0
108
121
Se deberá anotar el número de contratos del Derivado que componen la Nota en la fecha del reporte. 1
14
Tipo de Operación
 
N
1
0
122
122
Se deberá anotar el tipo de operación que se pactó, únicamente "1" para Largo y "2" para Corto. 1
15
Delta
 
N
3
6
123
131
Se deberá anotar la delta del Instrumento Derivado proporcionada por el proveedor de precios, sólo aplica para opciones, en otro caso será igual a 1. 2
16
Divisa Tamaño Contrato
 
N
2
0
132
133
Se anotará el identificador de la Divisa en la cual se pacta el Tamaño de Contrato o Monto Nocional, según el catálogo de Divisas.
En caso de tratarse de un Swap se deberá de anotar el identificador de la divisa correspondiente al Monto Nocional de los flujos a entregar 2
 
17
Divisa Tamaño Contrato 2
 
N
2
0
134
135
En caso de tratarse de un Swap, se anotará el identificador de la Divisa en la cual se pacta el Monto Nocional a recibir, según el catálogo de Divisas.
Se dejará vacío en otro caso 2
18
Subyacente
 
AN
18
0
136
153
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie del Subyacente si éste existe cotizando en el mercado, de esta manera se respetarán el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres de alguno de los tres aspectos que definirán el nombre del subyacente se dejarán los espacios en blanco entre campo y campo para iniciar enseguida el otro campo.
En caso de que el subyacente no sea un bien específico, se utilizará el catálogo de emisoras o de subyacentes de derivados que presente el proveedor de precios. 5
19
Espacios en blanco
 
AN
59
0
154
212
Vacíos. 6
 
DETALLE 5: CONTIENE LA INFORMACION DE CADA UNO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS UTILIZADOS PARA
CONFORMAR LA ESTRUCTURA VINCULADA A SUBYACENTES.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "305". 1
2
ISIN Vehículo

AN
12
0
4
15
Se deberá anotar la clave del ISIN del Vehículo que conforma la estructura vinculada a subyacentes, proporcionada por el proveedor de precios. 12
3
CUSIP o CINS Vehículo

AN
9
0
16
24
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS del Vehículo que conforma la estructura vinculada a subyacentes, proporcionada por el proveedor de precios. 13
4
SEDOL Vehículo

AN
7
0
25
31
Se deberá anotar la clave del SEDOL del Vehículo que conforma la estructura vinculada a subyacentes, proporcionada por el proveedor de precios. 14
5
Tipo de Valor Vehículo

AN
4
0
32
35
Clave que le otorgue el proveedor de precios al tipo de valor del Vehículo que conforma la estructura vinculada a subyacentes. 5
6
Emisora Vehículo

AN
7
0
36
42
Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora del Vehículo que conforma la estructura vinculada a subyacentes. 5
7
Serie Vehículo

AN
7
0
43
49
Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie del Vehículo que conforma la estructura vinculada a subyacentes.
Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de indeval. 5
8
Consecutivo Vehículo

AN
10
0
50
59
Clave que le otorgue el proveedor de precios al consecutivo del Vehículo que conforma la estructura vinculada a subyacentes. 5
9
Cantidad de títulos
 
N
12
0
60
71
Cantidad de Títulos o acciones del Vehículo que componen la estructura vinculada a subyacentesen la fecha del reporte. 1
10
Espacios en blanco
 
AN
141
0
72
212
Vacíos. 6
 
DETALLE 6: CONTIENE LA INFORMACION UTILIZADA PARA LA RÉPLICA DE ÍNDICES.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "307".
2
Tipo de Valor Índice

AN
7
0
4
10
Clave que le otorgue el proveedor de precios al tipo de valor del índice que se está replicando
3
Emisora Índice

AN
4
0
11
14
Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora del índice que se está replicando.
4
Serie Índice

AN
7
0
15
21
Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie del índice que se está replicando
5
ISIN Componente

AN
12
0
22
33
Se deberá anotar la clave del ISIN del componente utilizado para conformar el índice.
6
CUSIP o CINS
Componente

AN
9
0
34
42
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS del componente utilizado para conformar el índice.
7
SEDOL Componente

AN
7
0
43
49
Se deberá anotar la clave del SEDOL del componente utilizado para conformar el índice.
 
8
Tipo de Valor
Componente

AN
4
0
50
53
Clave que le otorgue el proveedor de precios al tipo de valor del componente utilizado para conformar el índice.
9
Emisora Componente

AN
7
0
54
60
Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora del componente utilizado para conformar el índice.
10
Serie Componente

AN
7
0
61
67
Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie del componente utilizado para conformar el índice.
11
Consecutivo Componente

AN
10
0
68
77
Clave que le otorgue el proveedor de precios al consecutivo del componente utilizado para conformar el índice.
12
Número de Unidades
 
N
12
0
78
89
Número de Acciones, Títulos o Subyacentes (número de contratos por tamaño de contratos) del componente con el que se está realizando la réplica a la fecha del reporte.
13
Valor a Mercado Unitario
 
N
12
4
90
105
En este campo se deberá reportar el valor unitario a mercado de las acciones, instrumentos o subyacentes del componente en pesos mexicanos.
14
Valor a Mercado Total
 
 
12
4
106
121
En este campo se deberá reportar el valor total a mercado de la posición en pesos mexicanos.
15
Monto expuesto
 
N
12
4
122
137
En este campo se debe anotar la exposición delta de la posición que se reporta en pesos mexicanos.
16
Peso específico del
Instrumento en la réplica.
 
N
3
6
138
146
Se deberá anotar el peso específico, en puntos porcentuales, del componente en la réplica realizada. Las posiciones enteras son puntos porcentuales y las decimales fracciones de puntos porcentuales.
17
Ponderador del
instrumentos en el índice.
 
N
3
6
147
155
Se deberá anotar el ponderador, en puntos porcentuales, de este componente en el índice que se está replicando. Las posiciones enteras son puntos porcentuales y las decimales fracciones de puntos porcentuales.
18
Descripción del
componente
 
AN
50
0
156
205
Se deberá anotar una breve descripción de la entidad que emite el componente o bien el subyacente de este.
19
Espacios en blanco
 
AN
7
0
206
212
Vacíos.
 
CATÁLOGO(S)
 
Catálogo de Tipo de Estructura
Identificador
Descripción
1
Notas Estructuradas en Directo.
2
Notas Estructuradas por la Siefore.
 
Catálogo de Tipos de Entidades
Clave Tipo
de Entidad
Descripción
Abreviación
002
SIEFORES BÁSICA
SB
003
SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS
AC
004
SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL
PS
017
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS
AV
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Básicas)
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Voluntarias)
Clave de
Entidad
Descripción
 
Clave de
Entidad
Descripción
530
XXI BANORTE
 
634
PROFUTURO
534
PROFUTURO
 
644
SURA
538
PRINCIPAL
 
652
CITIBANAMEX
544
SURA
 
630
XXI BANORTE
550
INBURSA
 
 
 
552
CITIBANAMEX
 
 
 
556
AZTECA
 
 
 
562
INVERCAP
 
 
 
568
COPPEL
 
 
 
578
PENSIONISSSTE
 
 
 
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Complementarias)
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Previsión Social)
Clave de
Entidad
Descripción
 
Clave de
Entidad
Descripción
334
PROFUTURO
 
430
XXI BANORTE
 
Catálogo de Subtipo de Entidades
Clave de
Tipo de
Entidad
Clave
de
Entidad
Clave
Subtipo de
Entidad
Descripción
Razón Social
002
530
090
Siefore Básica de
Pensiones
Siefore XXI Banorte Básica de Pensiones, S.A.
de C.V.
002
534
090
Siefore Básica de
Pensiones
Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de
C.V.
002
538
090
Siefore Básica de
Pensiones
Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de
C.V.
002
544
090
Siefore Básica de
Pensiones
Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
550
090
Siefore Básica de
Pensiones
Inbursa Siefore Básica de Pensiones, S.A. de
C.V.
002
552
090
Siefore Básica de
Pensiones
Citibanamex Siefore Básica Pensiones, S.A. de
C.V.
002
556
090
Siefore Básica de
Pensiones
Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de
C.V.
002
562
090
Siefore Básica de
Pensiones
Siefore Invercap Básica de Pensiones, S.A. de
C.V.
002
568
090
Siefore Básica de
Pensiones
Siefore Coppel Básica 0, S.A. de C.V.
002
578
090
Siefore Básica de
Pensiones
Más Pensión Siefore Básica de Pensiones, S.A.
de C.V.
002
530
001
Siefore Básica Uno
Siefore XXI Banorte Protege, S.A. de C.V.
002
534
001
Siefore Básica Uno
Fondo Profuturo SB1, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001
Siefore Básica Uno
Principal Siefore 1, S.A. de C.V.
002
544
001
Siefore Básica Uno
Siefore SURA Básica 1, S.A. de C.V.
002
550
001
Siefore Básica Uno
Inbursa Siefore Básica, S.A. de C.V.
002
552
001
Siefore Básica Uno
Citibanamex Siefore Básica 1, S.A. de C.V.
002
556
001
Siefore Básica Uno
Siefore Azteca Básica 1, S. A. de C. V.
 
002
562
001
Siefore Básica Uno
Siefore Invercap, S. A. de C. V.
002
568
001
Siefore Básica Uno
Siefore Coppel Básica 1, S.A. de C.V.
002
578
001
Siefore Básica Uno
Más Pensión Siefore Básica 1, S.A. de C.V.
002
530
002
Siefore Básica Dos
Siefore XXI Banorte Consolida, S.A. de C.V.
002
534
002
Siefore Básica Dos
Fondo Profuturo SB2, S.A. de C.V., Siefore
002
538
002
Siefore Básica Dos
Principal Siefore 2, S.A. de C.V.
002
544
002
Siefore Básica Dos
Siefore SURA Básica 2, S.A. de C.V.
002
550
002
Siefore Básica Dos
Inbursa Siefore, S.A. de C.V.
002
552
002
Siefore Básica Dos
Citibanamex Siefore Básica 2, S.A. de C.V.
002
556
002
Siefore Básica Dos
Siefore Azteca, S.A. de C.V.
002
562
002
Siefore Básica Dos
Siefore Invercap II, S. A. de C. V.
002
568
002
Siefore Básica Dos
Siefore Coppel Básica 2, S.A. de C.V.
002
578
002
Siefore Básica Dos
Más Pensión Siefore Básica 2, S.A. de C.V.
002
530
003
Siefore Básica Tres
Siefore XXI Banorte Desarrolla, S.A. de C.V.
002
534
003
Siefore Básica Tres
Fondo Profuturo SB3, S.A. de C.V., Siefore
002
538
003
Siefore Básica Tres
Principal Siefore 3, S.A. de C.V.
002
544
003
Siefore Básica Tres
Siefore SURA Básica 3, S.A. de C.V.
002
550
003
Siefore Básica Tres
Inbursa Siefore Básica 3, S.A. de C.V.
002
552
003
Siefore Básica Tres
Citibanamex Siefore Básica 3, S.A. de C.V.
002
556
003
Siefore Básica Tres
Siefore Azteca Básica 3, S.A. de C.V.
002
562
003
Siefore Básica Tres
Siefore Invercap III, S. A. de C. V.
002
568
003
Siefore Básica Tres
Siefore Coppel Básica 3, S.A. de C.V.
002
578
003
Siefore Básica Tres
Más Pensión Siefore Básica 3, S.A. de C.V.
002
530
004
Siefore Básica Cuatro
Siefore XXI Banorte Crece, S.A. de C.V.
002
534
004
Siefore Básica Cuatro
Fondo Profuturo SB4, S.A. de C.V., Siefore
002
538
004
Siefore Básica Cuatro
Principal Siefore 4, S.A. de C.V.
002
544
004
Siefore Básica Cuatro
Siefore SURA Básica 4, S.A. de C.V.
002
550
004
Siefore Básica Cuatro
Inbursa Siefore Básica 4, S.A. de C.V.
002
552
004
Siefore Básica Cuatro
Citibanamex Siefore Básica 4, S.A. de C.V.
002
556
004
Siefore Básica Cuatro
Siefore Azteca Básica 4, S.A. de C.V.
002
562
004
Siefore Básica Cuatro
Siefore Invercap IV, S. A. de C. V.
002
568
004
Siefore Básica Cuatro
Siefore Coppel Básica 4, S.A. de C.V.
002
578
004
Siefore Básica Cuatro
Más Pensión Siefore Básica 4, S.A. de C.V.
003
334
001
Siefore Aportaciones
Complementarias Uno
Fondo Profuturo LP, S.A de C.V, Siefore
004
430
001
Siefore Previsión Social
Uno
Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore,
S.A. de C.V.
004
430
002
Siefore Previsión Social
Dos
Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte Siefore,
S.A. de C.V.
 
004
430
003
Siefore Previsión Social
Tres
Multifondo de Previsión 3 XXI Banorte Siefore,
S.A. de C.V.
004
430
004
Siefore Previsión Social
Cuatro
Multifondo de Previsión 4 XXI Banorte Siefore,
S.A. de C.V.
004
430
005
Siefore Previsión Social
Cinco
Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte Siefore,
S.A. de C.V.
004
430
006
Siefore Previsión Social
Seis
Siefore ISSSTELEON, S.A. de C.V.
004
430
007
Siefore Previsión Social
Siete
XXI Banorte Previsión Social Corto Plazo Siefore,
S.A. de C.V.
004
430
008
Siefore Previsión Social
Ocho
Siefore ISSEMYM, S.A. de C.V.
004
430
009
Siefore Previsión Social
Nueve
Siefore PMX-SAR S.A. de C.V.
004
430
010
Siefore Previsión Social
Diez
XXI Banorte Previsional Siefore, S.A. de C.V.
017
634
001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Fondo Profuturo CP, S.A de C.V, Siefore
017
644
001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Siefore SURA AV 3, S.A. de C.V.
017
644
002
Siefore Aportaciones
Voluntarias Dos
Siefore SURA AV 2, S.A. de C.V.
017
644
003
Siefore Aportaciones
Voluntarias Tres
Siefore SURA AV 1, S.A. de C.V.
017
652
002
Siefore Aportaciones
Voluntarias Dos
Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias
Plus, S.A. de C.V.
017
630
001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de
C.V.
Catálogo de Estatus del Registro
Identificador
Descripción
1
Alta
4
Constante
 
Catálogo de Divisa
Id
Clave
Descripción
1
MXP
Peso
2
USD
Dólar Americano
3
UDI
Unidades de Inversión
6
JPY
Yen Japonés
7
EUR
Euros
8
AUD
Dólar Australiano
9
CAD
Dólar Canadiense
10
CHF
Franco Suizo
11
GBP
Libra Esterlina
12
HKD
Dólar Hong Kong
13
DKK
Corona Danesa
14
SEK
Corona Sueca
15
NOK
Corona Noruega
16
BRL
Real Brasileño
17
ILS
Shekel Israelí
18
CLP
Peso Chileno
19
INR
Rupia
20
CNY
Renminbi Chino
21
PLN
Zloty Polaco
22
CZK
Corona checa
23
HUF
Florín Húngaro
24
RON
Leu Rumano
25
LVL
Lats Letones
26
LTL
Litas Lituanas
27
EEK
Corona Estonia
28
BGN
Lev Búlgaro
29
ISK
Corona Islandesa
30
COP
Peso Colombiano
31
KRW
Won
32
PEN
Nuevo Sol Peruano
33
SGD
Dólar de Singapur
99
OTR
Otras Divisas
 
Catálogo de Países
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
1
Alemania
 
27
Hungría
2
Australia
 
28
Letonia
3
Austria
 
29
Lituania
4
Bélgica
 
30
Malta
5
Canadá
 
31
República Checa
6
Dinamarca
 
32
Suecia
7
España
 
33
Brasil
8
Estados Unidos de Norteamérica
 
34
China
9
Finlandia
 
35
India
10
Francia
 
36
Otro
11
Grecia
 
37
Rumanía
12
Países Bajos (Holanda)
 
38
Noruega
13
Hong Kong
 
39
Chile
14
Irlanda
 
40
Israel
15
Italia
 
41
Bulgaria
16
Japón
 
42
Colombia
17
Luxemburgo
 
43
Corea del Sur
18
México
 
44
Islandia
19
Polonia
 
45
Perú
20
Portugal
 
46
Singapur
21
Reino Unido de la Gran Bretaña
 
47
Malasia
22
Suiza
 
48
Nueva Zelanda
23
Chipre
 
49
Sudáfrica
24
Eslovaquia
 
50
Tailandia
25
Eslovenia
 
51
Taiwán
26
Estonia
 
 
 
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. La 1 ª posición de la izquierda se usará para indicar el signo de la cantidad, se anotará un CERO para cantidades positivas y se anotará el signo "-" para cantidades negativas.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
             DD = día
             MM = mes
             AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
             DD = día
             MM = mes
             AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.
El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.
5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
12 ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:
       1 y 2: corresponden al prefijo del país
       3: corresponde al identificador de región
       4 al 9: corresponden al identificador del emisor
       10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
       12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
13 CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.
 
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
14 SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para las acciones internacionales y consta de 7 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
19 El ID será el consecutivo interno asignado por la Administradora.
POLÍTICAS GENERALES DEL PROCESO
 
En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden:
       1 ° ISIN, de no existir éste,
       2 ° CUSIP o CINS, de no existir éste,
       3 ° SEDOL.
Por lo menos se deberá reportar uno de los tres identificadores anteriores.
En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos el valor asignado por el proveedor de precios sin contraponerse a las observaciones de cada campo.
 
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
 
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este.
II.     Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
III.    Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores de Previsión Social.
IV.   El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
V.    El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCION
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Dígitos
Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento.
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores de Previsión Social que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento
4
3 Dígitos Numéricos
Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES.
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = "0317".
       NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
       Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Siefore XXI BANORTE estuviera enviando un archivo de siefore básica dos, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

       Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:
20080307_SB_530_002.0317.gpg
       Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
A20080307_SB_530_002.0317
       NOTA: No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.
VI.   Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Normal
export/home/rec/FINAN/RECEPCION
*Envío por Retransmisión
export/home/rec/FINAN/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse
export/home/rec/FINAN/TRANSMISION
 
       La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Pruebas
export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas
export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/TRANSMISION
 
Anexo 90
 
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Detalle.- Detalle de cuotas y aportaciones liquidadas semanalmente a las AFORES, CV a
Tesorería del ISSSTE y las cuotas y aportaciones en Aclaraciones.
PERIODICIDAD DE ENVÍO:
PERÍODO DE RECEPCIÓN:
Semanal
El primer día hábil de la semana siguiente que se
reporta.
 
ENCABEZADO
 
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent
.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
2
0
1
2
Identificador de registro (para control del sistema)
Constante= "01" 1
2
Tipo de Archivo

N
3
0
3
5
Identificador de archivo (para control del sistema)
Constante = "011" 1.
3
Tipo de Entidad

N
3
0
6
8
Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. Constante= "007". 1
4
Entidad

N
3
0
9
11
Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras) del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. Constante= "001" 1
5
Fecha de Información

F
8
0
12
19
Fecha en que se reporta la información3
6
Tamaño del Registro
 
N
3
0
20
22
Número de caracteres por registro. Constante= "550".1
7
Número de Registros
 
N
10
0
23
32
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1
8
Filler
 
AN
518
0
33
550
Espacios en Blanco. 6
 
SUBENCABEZADO
 
SUBENCABEZADO: POR CENTRO DE PAGO Y LÍNEA DE CAPTURA
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent
.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro
 
N
2
0
1
2
Constante1= "02"
2
Línea de Captura
 
AN
75
0
3
77
Línea generada por el SIRI5
3
Periodo de Pago
 
N
6
0
78
83
Periodo de Pago1
Formato (AAAABB)
Bimestre: 01 al 06
Año > 1992
4
Tipo de Pago
 
N
2
0
84
85
Según Catálogo de Tipo de Pago del Catálogo
General, Apartado Circular 19 vigente1:
5
Clave de la Entidad Receptora
 
N
3
0
86
88
Clave de la ICEFA registrada por la
Dependencia de Acuerdo al Catálogo de
ICEFAS del Catálogo General, Apartado Circular
19 vigente1
6
Identificador del Centro de Pago
 
N
7
0
89
95
Clave de Centro de Pago para aportaciones
SAR-ISSSTE1
7
Nombre del Centro de Pago
 
AN
130
0
96
225
Nombre de la Dependencia5
8
RFC del Centro de Pago
 
AN
12
0
226
237
Clave asignada a la dependencias por la SHCP5
9
Régimen
 
N
2
0
238
239
Clave del Régimen1
01 Pensionario
02 Voluntario
10
Fecha de Pago Dependencia
 
F
8
0
240
247
Fecha de Pago de la Dependencia.3 (Formato
AAAAMMDD)
11
Número de Aportaciones
 
N
9
0
248
256
Número de aportaciones reportadas en la Línea
de Captura.1
12
Filler
 
AN
294
0
257
550
Espacios en Blanco6
 
DETALLE(S)
 
DETALLE 1: Detalle del movimiento de Pagos Normales y Extemporáneos en la Base de Cálculo
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro
 
N
2
0
1
2
Constante1= "03": Pago Normales, Extemporáneos y Laudo
2
RFC
 
AN
13
0
3
15
Clave asignada al trabajador por la SHCP, a 10 ó 13 posiciones, según se reciba del Centro de Pago. Formato XXXX999999XXX5
3
CURP
 
AN
18
0
16
33
Clave asignada por RENAPO al trabajador, a 18 posiciones5
4
NSS ISSSTE
 
N
11
0
34
44
Número de Seguridad Social con el que está registrado el trabajador en el Centro de Pago a 11 posiciones5
5
Apellido Paterno
 
AN
40
0
45
84
Se permite un espacio entre apellidos en caso de tener dos o más5
6
Apellido Materno
 
AN
40
0
85
124
Se permite un espacio entre apellidos en caso de de tener dos o más5
7
Nombre (s)
 
AN
40
0
125
164
Se permite un espacio entre nombres en caso de de tener dos o más5
8
Nombramiento
 
N
1
0
165
165
Clave del Nombramiento asignado al trabajador
dentro de la Dependencia del Catálogo de
Nombramiento del Catálogo General Apartado
Circular 19 vigente1.
9
Clave de Afore
 
N
3
0
166
168
Clave de la Afore en que fue dispersada la aportación de acuerdo al Catálogo de Entidades (AFORES) del Catálogo General, Apartado Circular 19 vigente1.
10
Crédito FOVISSSTE
 
N
1
0
169
169
Clave del Crédito FOVISSSTE1
0 Trabajador sin crédito de Vivienda
1 Trabajador con crédito de Vivienda
11
Días cotizados en el bimestre
 
N
3
0
170
172
Días laborados por el trabajador durante el bimestre a pagar1
12
Días de incapacidad en el bimestre
 
N
3
0
173
175
Los días que el trabajador presenta imposibilidad total o parcial para desempeñar sus labores en el bimestre1
13
Días de ausentismo en el bimestre
 
N
3
0
176
178
Ausencia del trabajador para desempeñar sus labores en la Dependencia en el bimestre1
14
Sueldo Básico de Cotización al RCV
 
N
5
2
179
185
Sueldo Básico de Cotización al RCV Bimestral.2
15
Sueldo Básico de Cotización al Fondo de la Vivienda
 
N
5
2
186
192
Sueldo Básico de Cotización al SAR-Vivienda Bimestral2
 
16
Número de días vencidos que generan interés por pagos extemporáneos
 
N
5
0
193
197
Número de días entre la fecha límite de pago del bimestre vencido y la fecha de caducidad, siendo ésta la fecha que el Centro de Pago elige para pagar.1
17
Importe de Retiro y SARISSSTE
 
N
10
2
198
209
Total a pagar por concepto de Retiro más SARISSSTE.2
18
Importe de Intereses de Retiro y SARISSSTE
 
N
10
2
210
221
Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos de Retiro más SARISSSTE.2
19
Importe de CV Aportación Patrón
 
N
10
2
222
233
Total a pagar por concepto de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Aportación Dependencia y Entidades (Sueldo básico de cotización al RCV por el 3.175 %).2
20
Importe de Intereses de CV Aportación Patrón
 
N
10
2
234
245
Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Aportación Patrón.2
21
Importe de CV Cuota Trabajador
 
N
10
2
246
257
Total a pagar por concepto de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Cuota del Seguro de Retiro (Sueldo básico de cotización al RCV
2008 4.025 %
2009 4.55%
2010 5.075 %
2011 5.6 %
2012 en adelante 6.125 %).2
22
Importe de Intereses de CV Cuota Trabajador
 
N
10
2
258
269
Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Cuota trabajador.2
23
Importe de Vivienda
 
N
10
2
270
281
Total a pagar por concepto del Fondo de la Vivienda.2
24
Importe de Intereses de Vivienda
 
N
10
2
282
293
Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos del fondo de la vivienda.2
 
25
Importe de Ahorro Solidario (Aportación- Trabajador)
 
N
10
2
294
305
Aportación que realizó el Trabajador a la subcuenta de Ahorro Solidario, este no excede del 2% en relación del Sueldo Básico de Cotización de RCV.2
26
Importe de Intereses de Ahorro Solidario (Aportación- Trabajador)
 
N
10
2
306
317
Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos de Ahorro Solidario (Aportación- Trabajador).2
27
Importe de Ahorro Solidario (Aportación- Dependencia)
 
N
10
2
318
329
Total a pagar por concepto del depósito de Ahorro Solidario (3.25 pesos por cada peso ahorrado por el trabajador considerando un tope del 6.5 % sobre el Sueldo Básico).2
28
Importe de Intereses de Ahorro Solidario (Aportación- Dependencia)
 
N
10
2
330
341
Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos de Ahorro Solidario (Aportación- Dependencia).2
29
Tipo de Administración
 
N
2
0
342
343
Clave del Tipo de Administración1
01 SIEFORE
07 BANXICO.
30
Importe de Retiro
 
N
10
2
344
355
Total a pagar por concepto de Retiro.2
31
Importe de Intereses de Retiro
 
N
10
2
356
367
Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos de Retiro2
32
Importe de SARISSSTE
 
N
10
2
368
379
Total a pagar por concepto de SARISSSTE.2
33
Importe de Intereses de SARISSSTE
 
N
10
2
380
391
Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos de SARISSSTE2
34
Importe de Vivienda 92
 
N
10
2
392
403
Total a pagar por concepto del Fondo de la Vivienda 92.2
35
Importe de Intereses de Vivienda 92
 
N
10
2
404
415
Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos del fondo de la vivienda 922
 
36
Importe de Vivienda 08
 
N
10
2
416
427
Total a pagar por concepto del Fondo de la Vivienda 08.2
37
Importe de Intereses de Vivienda 08
 
N
10
2
428
439
Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos del fondo de la vivienda 082
38
Importe de Cuota Social
 
N
10
2
440
451
Total a pagar por concepto de Cuota Social.2
39
Fecha de Dispersión
 
F
8
0
452
459
Fecha en la que se dispersan las aportaciones.3 (Formato AAAAMMDD)
40
Fecha de Liquidación
 
F
8
0
460
467
Fecha en la que se liquidan las aportaciones.3 (Formato AAAAMMDD)
41
Identificador de Bono ISSSTE
 
N
1
0
468
468
Clave del identificador de Bono ISSSTE.1
0 Trabajador sin Bono ISSSTE
1 Trabajador con Bono ISSSTE
42
Importe de CV Aportación Patrón para la Tesorería del ISSSTE
 
N
10
2
469
480
Total a pagar por concepto de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Aportación Dependencia y Entidades (Sueldo básico de cotización al RCV por el 3.175 %).2
43
Importe de Intereses de CV Aportación Patrón para la Tesorería del ISSSTE
 
N
10
2
481
492
Total a pagar por concepto de Intereses de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Aportación Dependencia y Entidades 2
44
Importe de CV Cuota Trabajador para la Tesorería del ISSSTE
 
N
10
2
493
504
Total a pagar por concepto de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Cuota del Seguro de Retiro (Sueldo básico de cotización al RCV 2
45
Importe de Intereses de CV Cuota Trabajador para la Tesorería del ISSSTE.
 
N
10
2
505
516
Total a pagar por concepto de Intereses Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Cuota del Seguro de Retiro. 2
46
Sueldo de Cotización CV Trabajador
 
N
5
2
517
523
Sueldo de Cotización CV trabajador
47
Tipo de trabajador
 
N
1
0
524
524
Clave del tipo de trabajador de acuerdo al Catálogo General Apartado Circular 19 vigente1
48
Indicador de tipo de aportación
 
N
1
0
525
525
1 Normal
2 Salida de Aclaración
49
Motivo de Aclaración
 
N
4
0
526
529
Clave de Aclaración de acuerdo al catlogo de aclaraciones ISSSTE (si aplica)1
50
Importe de Ahorro Voluntario
 
N
10
2
530
541
Importe de Ahorro Voluntario(Corto plazo, largo plazo y perspectiva de inversión a largo plazo)2
51
Importe de Aportaciones Complementarias de Retiro
 
N
7
2
542
550
Importe de Aportaciones Complementarias de Retiro (ACR)2
 
DETALLE 2: Detalle de los Pagos Normales y Extemporáneos que se encuentran en Aclaraciones.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro
 
N
2
0
1
2
Constante1= "04": Pago Normales,
Extemporáneo y Laudo en Aclaraciones
2
RFC
 
AN
13
0
3
15
Clave asignada al trabajador por la SHCP, a 10
ó 13 posiciones, según se reciba del Centro de
Pago. Formato XXXX999999XXX5
3
CURP
 
AN
18
0
16
33
Clave asignada por RENAPO al trabajador, a 18
posiciones5
 
4
NSS ISSSTE
 
N
11
0
34
44
Número de Seguridad Social con el que está
registrado el trabajador en el Centro de Pago a
11 posiciones5
5
Apellido Paterno
 
AN
40
0
45
84
Se permite un espacio entre apellidos en caso
de tener dos o más5
6
Apellido Materno
 
AN
40
0
85
124
Se permite un espacio entre apellidos en caso
de tener dos o más5
7
Nombre (s)
 
AN
40
0
125
164
Se permite un espacio entre nombres en caso de
tener dos o más5
8
Nombramiento
 
N
1
0
165
165
Clave del Nombramiento asignado al trabajador
dentro de la Dependencia del Catálogo de
Nombramiento del Catálogo General Apartado
Circular 19 vigente1.
9
Crédito FOVISSSTE
 
N
1
0
166
166
Clave del Crédito FOVISSSTE1
0 Trabajador sin crédito de vivienda
1 Trabajador con crédito de vivienda
10
Días cotizados en el
bimestre
 
N
3
0
167
169
Días laborados por el trabajador durante el
bimestre a pagar1
11
Días de incapacidad
en el bimestre
 
N
3
0
170
172
Los días que el trabajador presenta imposibilidad
total o parcial para desempeñar sus labores en
el bimestre1
12
Días de ausentismo
en el bimestre
 
N
3
0
173
175
Ausencia del trabajador para desempeñar sus
labores en la Dependencia en el bimestre1
13
Sueldo Básico de
Cotización al RCV
 
N
5
2
176
182
Sueldo Básico de Cotización al RCV Bimestral.2
 
14
Sueldo Básico de
Cotización al Fondo
de la Vivienda
 
N
5
2
183
189
Sueldo Básico de Cotización al SAR-Vivienda
Bimestral.2
15
Número de días
vencidos que
generan interés por
pagos
extemporáneos
 
N
5
0
190
194
Número de días entre la fecha límite de pago del
bimestre vencido y la fecha de caducidad, siendo
ésta la fecha que el Centro de Pago elige para
pagar.1
16
Tipo de
Administración
 
N
2
0
195
196
Clave del Tipo de Administración1
01 SIEFORE
07 BANXICO
17
Identificador de
Bono ISSSTE
 
N
1
0
197
197
Clave del identificador de Bono ISSSTE1.
0 Trabajador sin Bono ISSSTE
1 Trabajador con Bono ISSSTE
18
Importe de Retiro
 
N
10
2
198
209
Total a pagar por concepto de Retiro. 2
19
Importe de Intereses
de Retiro
 
N
10
2
210
221
Total a pagar por concepto de Intereses
generados por pagos extemporáneos de Retiro.2
20
Importe de
SARISSSTE
 
N
10
2
222
233
Total a pagar por concepto de SARISSSTE2.
21
Importe de Intereses
de SARISSSTE
 
N
10
2
234
245
Total a pagar por concepto de Intereses
generados por pagos extemporáneos de
SARISSSTE2
22
Importe de CV
Aportación Patrón
 
N
10
2
246
257
Total a pagar por concepto de Cesantía en edad
avanzada y Vejez de la Aportación Dependencia
y Entidades (Sueldo básico de cotización al RCV
por el 3.175 %).2
23
Importe de Intereses
de CV Aportación
Patrón
 
N
10
2
258
269
Total a pagar por concepto de Intereses
generados por pagos extemporáneos de
Cesantía en edad avanzada y Vejez de la
Aportación Patrón.2
 
24
Importe de CV
Cuota Trabajador
 
N
10
2
270
281
Total a pagar por concepto de Cesantía en edad
avanzada y Vejez de la Cuota del Seguro de
Retiro (Sueldo básico de cotización al RCV2
2008 4.025 %
2009 4.55 %
2010 5.075 %
2011 5.6 %
2012 en adelante 6.125 %
25
Importe de Intereses
de CV Cuota
Trabajador
 
N
10
2
282
293
Total a pagar por concepto de Intereses
generados por pagos extemporáneos de
Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Cuota
trabajador.2
26
Importe de CV
Aportación Patrón
para la Tesorería del
ISSSTE
 
N
10
2
294
305
Total a pagar por concepto de Cesantía en edad
avanzada y Vejez de la Aportación Dependencia
y Entidades (Sueldo básico de cotización al RCV
por el 3.175 %).2
27
Importe de Intereses
de CV Aportación
Patrón para la
Tesorería del
ISSSTE
 
N
10
2
306
317
Total a pagar por concepto de Intereses de
Cesantía en edad avanzada y Vejez de la
Aportación Dependencia y Entidades 2
28
Importe de CV
Cuota Trabajador
para la Tesorería del
ISSSTE
 
N
10
2
318
329
Total a pagar por concepto de Cesantía en edad
avanzada y Vejez de la Cuota del Seguro de
Retiro (Sueldo básico de cotización al RCV) 2
29
Importe de Intereses
de CV Cuota
Trabajador para la
Tesorería del
ISSSTE.
 
N
10
2
330
341
Total a pagar por concepto de Intereses
Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Cuota
del Seguro de Retiro. 2
30
Importe de Vivienda
92
 
N
10
2
342
353
Total a pagar por concepto del Fondo de la
Vivienda 92.2
31
Importe de Intereses
de Vivienda 92
 
N
10
2
354
365
Total a pagar por concepto de Intereses
generados por pagos extemporáneos del fondo
de la vivienda 92.2
32
Importe de Vivienda
08
 
N
10
2
366
377
Total a pagar por concepto del Fondo de la
Vivienda 08.2
33
Importe de Intereses
de Vivienda 08
 
N
10
2
378
389
Total a pagar por concepto de Intereses
generados por pagos extemporáneos del fondo
de la vivienda 08.2
 
34
Importe de Ahorro
Solidario
(Aportación-
Dependencia)
 
N
10
2
390
401
Total a pagar por concepto del depósito de
Ahorro Solidario (3.25 pesos por cada peso
ahorrado por el trabajador considerando un tope
del 6.5 % sobre el Sueldo Básico).2
35
Importe de Intereses
de Ahorro Solidario
(Aportación-
Dependencia)
 
N
10
2
402
413
Total a pagar por concepto de Intereses
generados por pagos de Ahorro Solidario
(Aportación- Dependencia).2
36
Importe de Ahorro
Solidario
(Aportación-
Trabajador)
 
N
10
2
414
425
Aportación que realizó el Trabajador a la
subcuenta de Ahorro Solidario, este no excede
del 2% en relación del Sueldo Básico de
Cotización de RCV.2
37
Importe de Intereses
de Ahorro Solidario
(Aportación-
Trabajador)
 
N
10
2
426
437
Total a pagar por concepto de Intereses
generados por pagos de Ahorro Solidario
(Aportación- Trabajador).2
38
Importe de Cuota
Social
 
N
10
2
438
449
Total a pagar por concepto de Cuota Social.2
39
Motivo de aclaración
 
N
4
0
450
453
Clave de la Aclaración de acuerdo al catálogo de
Aclaraciones ISSSTE2
40
Sueldo de
Cotización CV
Trabajador
 
N
5
2
454
460
Sueldo de Cotización CV Trabajador
41
Tipo de Trabajador
 
N
1
0
461
461
Clave del tipo de trabajador de acuerdo al Catálogo General Apartado Circular 19 vigente1
42
Importe de Ahorro Voluntario
 
N
10
2
462
473
Importe de Ahorro Voluntario(Corto Plazo, Largo Plazo, Perspectiva de inversión a largo plazo)2
43
Importe de
Aportaciones
Complementarias de
Retiro
 
AN
7
2
474
482
Importe de Aportaciones Complementarias de
Retiro (ACR)2
44
Filler
 
AN
68
0
483
550
Espacios en Blanco.6
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los conceptos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1 ª posición de la izquierda.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
7 Este campo no puede contener nulos o cero.
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato de información, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La entidad responsable de transmitir la información a la Comisión es la Empresa Operadora.
II.     Las rutas de los directorios de envío, retransmisión y acuses de CONSAR para producción serán:
DIRECTORIO
RUTA
RECEPCIÓN
/export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/RECEPCION/
RETRANSMISION
/export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/RETRANSMISION/
ACUSES
/export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/TRANSMISION/
Las rutas de los directorios de envío y acuses de CONSAR para realizar pruebas serán:
TIPO DE ACCIÓN
RUTA
Envío Pruebas
/export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas
/export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/PRUEBAS/TRANSMISION/
 
III.    La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCIÓN
1
8 Caracteres
numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Caracteres
alfabéticos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente, Constante = "EO".
3
3 Caracteres
numéricos
Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente, Constante = "001".
4
3 Caracteres
numéricos
Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5
5 Caracteres
numéricos
Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio, en caso de que sea necesario dividir la información en varios archivos.
6
3 Caracteres
numéricos
Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
7
3 Caracteres
Alfanuméricos
Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen.
 
NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3,4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

       La recuperación de los acuses de transmisión se llevara a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo sin la extensión gpg, solo tendrán que agregar el carácter "A" al inicio del nombre del archivo, ejemplo:
A20120827_EO_001_005_00000.011
IV.   El contenido del archivo del formato de información es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "013".
 
Anexo 92

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.-Este archivo contiene Información de los porcentajes de participación por Serie, los
movimientos de las acciones en circulación por Serie y el precio de la Acción por Serie
PERIODICIDAD DE
ENVÍO
PERÍODO DE
RECEPCIÓN
LONGITUD DEL
REGISTRO
HORARIO DE TRANSMISIÓN
DIARIO
DIARIO.
136
07:00 a 10:00 Hrs
 
ENCABEZADO
 
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "000" 1
2
Número de Registros
 
N
5
0
4
8
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1
3
Tamaño del Registro
 
N
3
0
9
11
Número de caracteres por registro = Constante "136".1
4
Tipo de Archivo

N
4
0
12
15
Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante"0321". 1
5
Tipo de Entidad

N
3
0
16
18
Clave del Tipo de Entidad Siefore que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo.1
6
Entidad

N
3
0
19
21
Clave de Entidad Siefore que reporta la Información de acuerdo a los Catálogos de Entidades Siefores, anexos. 1
7
Subtipo de Entidad

N
3
0
22
24
Clave del Subtipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades Siefores, anexos.1
8
Fecha de Información

F
8
0
25
32
Fecha de la operación que se reporta.3
9
Espacios en blanco
 
AN
104
0
33
136
Vacíos. 6
 
 
DETALLE(S)
 
DETALLE 1: DETERMINACION DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LA ACCION POR SERIE
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "301". 1
2
ISIN

AN
12
0
4
15
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios12.
 
3
CUSIP O CINS

AN
9
0
16
24
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios13.
4
SEDOL

AN
7
0
25
31
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios14.
5
Tipo de Valor

AN
4
0
32
35
Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo5.
6
Emisora

AN
7
0
36
42
Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo5.
7
Serie

AN
7
0
43
49
Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo5
8
Consecutivo

AN
10
0
50
59
Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo5.
9
Porcentaje de Participación
 
N
2
6
60
67
Determinar el % que representa, el capital contable de cada serie respecto del capital contable, se deberá anotar el resultado en forma de porcentaje a seis decimales2.
10
Comisión por Serie
 
N
2
4
68
73
Es la comisión aplicada a cada Serie, se deberá anotar en forma de porcentaje a cuatro decimales2.
11
Acciones en circulación iniciales
 
N
12
0
74
85
Es la cantidad de acciones en circulación finales por Serie del día anterior1.
12
Acciones vendidas
 
N
12
0
86
97
Es la cantidad de acciones por Serie vendidas del día que se está reportando1.
13
Acciones compradas
 
N
12
0
98
109
Es la cantidad de acciones por Serie compradas del día que se está reportando1.
14
Acciones en circulación finales
 
N
12
0
110
121
Es la cantidad de acciones en circulación por Serie en día que se está reportando1.
15
Precio de la acción
 
N
9
6
122
136
Es el precio calculado de la acción, en pesos con 6 decimales2.
 
 
CATÁLOGO(S)
 
Catálogo de Tipos de Entidades
Clave Tipo
de Entidad
Descripción
Abreviación
001
AFORES
AF
002
SIEFORES BASICA
SB
003
SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS
AC
004
SIEFORES PREVISION SOCIAL
PS
007
EMPRESAS OPERADORAS
EO
011
ICEFAS
IC
013
BANXICO
BX
014
PRESTADORAS DE SERVICIO
PT
016
COMISIONES
CM
017
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS
AV
018
S. D. INDEVAL
ID
019
CUSTODIOS DE LAS SIEFORES
CS
020
INSTITUTOS
IN
030
PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS
VP
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Complementarias)
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Previsión Social)
Clave de
Entidad
Descripción
 
Clave de
Entidad
Descripción
334
PROFUTURO
 
430
XXI BANORTE
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Básicas)
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Voluntarias)
Clave de
Entidad
Descripción
 
Clave de
Entidad
Descripción
530
XXI BANORTE
 
634
PROFUTURO
534
PROFUTURO
 
644
SURA
538
PRINCIPAL
 
652
CITIBANAMEX
544
SURA
 
630
XXI BANORTE
550
INBURSA
 
 
 
552
CITIBANAMEX
 
 
 
556
AZTECA
 
 
 
562
INVERCAP
 
 
 
568
COPPEL
 
 
 
578
PENSIONISSSTE
 
 
 
 
Catálogo de Subtipo de Entidades
Clave de
Tipo de
Entidad
Clave de
Entidad
Clave
Subtipo de
Entidad
Descripción
Razón Social
002
530
090
Siefore Básica de
Pensiones
Siefore XXI Banorte Básica de Pensiones, S.A.
de C.V.
002
534
090
Siefore Básica de
Pensiones
Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de
C.V.
 
002
538
090
Siefore Básica de
Pensiones
Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de
C.V.
002
544
090
Siefore Básica de
Pensiones
Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
550
090
Siefore Básica de
Pensiones
Inbursa Siefore Básica de Pensiones, S.A. de
C.V.
002
552
090
Siefore Básica de
Pensiones
Citibanamex Siefore Básica Pensiones, S.A. de
C.V.
002
556
090
Siefore Básica de
Pensiones
Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de
C.V.
002
562
090
Siefore Básica de
Pensiones
Siefore Invercap Básica de Pensiones, S.A. de
C.V.
002
568
090
Siefore Básica de
Pensiones
Siefore Coppel Básica 0, S.A. de C.V.
002
578
090
Siefore Básica de
Pensiones
Más Pensión Siefore Básica de Pensiones, S.A.
de C.V.
002
530
001
Siefore Básica Uno
Siefore XXI Banorte Protege, S.A. de C.V.
002
534
001
Siefore Básica Uno
Fondo Profuturo SB1, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001
Siefore Básica Uno
Principal Siefore 1, S.A. de C.V.
002
544
001
Siefore Básica Uno
Siefore SURA Básica 1, S.A. de C.V.
002
550
001
Siefore Básica Uno
Inbursa Siefore Básica, S.A. de C.V.
002
552
001
Siefore Básica Uno
Citibanamex Siefore Básica 1, S.A. de C.V.
002
556
001
Siefore Básica Uno
Siefore Azteca Básica 1, S. A. de C. V.
002
562
001
Siefore Básica Uno
Siefore Invercap, S. A. de C. V.
 
002
568
001
Siefore Básica Uno
Siefore Coppel Básica 1, S.A. de C.V.
002
578
001
Siefore Básica Uno
Más Pensión Siefore Básica 1, S.A. de C.V.
002
530
002
Siefore Básica Dos
Siefore XXI Banorte Consolida, S.A. de C.V.
002
534
002
Siefore Básica Dos
Fondo Profuturo SB2, S.A. de C.V., Siefore
002
538
002
Siefore Básica Dos
Principal Siefore 2, S.A. de C.V.
002
544
002
Siefore Básica Dos
Siefore SURA Básica 2, S.A. de C.V.
002
550
002
Siefore Básica Dos
Inbursa Siefore, S.A. de C.V.
002
552
002
Siefore Básica Dos
Citibanamex Siefore Básica 2, S.A. de C.V.
002
556
002
Siefore Básica Dos
Siefore Azteca, S.A. de C.V.
002
562
002
Siefore Básica Dos
Siefore Invercap II, S. A. de C. V.
002
568
002
Siefore Básica Dos
Siefore Coppel Básica 2, S.A. de C.V.
002
578
002
Siefore Básica Dos
Más Pensión Siefore Básica 2, S.A. de C.V.
002
530
003
Siefore Básica Tres
Siefore XXI Banorte Desarrolla, S.A. de C.V.
002
534
003
Siefore Básica Tres
Fondo Profuturo SB3, S.A. de C.V., Siefore
002
538
003
Siefore Básica Tres
Principal Siefore 3, S.A. de C.V.
 
002
544
003
Siefore Básica Tres
Siefore SURA Básica 3, S.A. de C.V.
002
550
003
Siefore Básica Tres
Inbursa Siefore Básica 3, S.A. de C.V.
002
552
003
Siefore Básica Tres
Citibanamex Siefore Básica 3, S.A. de C.V.
002
556
003
Siefore Básica Tres
Siefore Azteca Básica 3, S.A. de C.V.
002
562
003
Siefore Básica Tres
Siefore Invercap III, S. A. de C. V.
002
568
003
Siefore Básica Tres
Siefore Coppel Básica 3, S.A. de C.V.
002
578
003
Siefore Básica Tres
Más Pensión Siefore Básica 3, S.A. de C.V.
002
530
004
Siefore Básica Cuatro
Siefore XXI Banorte Crece, S.A. de C.V.
002
534
004
Siefore Básica Cuatro
Fondo Profuturo SB4, S.A. de C.V., Siefore
002
538
004
Siefore Básica Cuatro
Principal Siefore 4, S.A. de C.V.
002
544
004
Siefore Básica Cuatro
Siefore SURA Básica 4, S.A. de C.V.
002
550
004
Siefore Básica Cuatro
Inbursa Siefore Básica 4, S.A. de C.V.
002
552
004
Siefore Básica Cuatro
Citibanamex Siefore Básica 4, S.A. de C.V.
002
556
004
Siefore Básica Cuatro
Siefore Azteca Básica 4, S.A. de C.V.
002
562
004
Siefore Básica Cuatro
Siefore Invercap IV, S. A. de C. V.
002
568
004
Siefore Básica Cuatro
Siefore Coppel Básica 4, S.A. de C.V.
002
578
004
Siefore Básica Cuatro
Más Pensión Siefore Básica 4, S.A. de C.V.
003
334
001
Siefore Aportaciones
Complementarias Uno
Fondo Profuturo LP, S.A de C.V, Siefore
004
430
001
Siefore Previsión Social
Uno
Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore,
S.A. de C.V.
004
430
002
Siefore Previsión Social
Dos
Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte Siefore,
S.A. de C.V.
004
430
003
Siefore Previsión Social
Tres
Multifondo de Previsión 3 XXI Banorte Siefore,
S.A. de C.V.
004
430
004
Siefore Previsión Social
Cuatro
Multifondo de Previsión 4 XXI Banorte Siefore,
S.A. de C.V.
 
004
430
005
Siefore Previsión Social
Cinco
Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte Siefore,
S.A. de C.V.
004
430
006
Siefore Previsión Social
Seis
Siefore ISSSTELEON, S.A. de C.V.
004
430
007
Siefore Previsión Social
Siete
XXI Banorte Previsión Social Corto Plazo
Siefore, S.A. de C.V.
004
430
008
Siefore Previsión Social
Ocho
Siefore ISSEMYM, S.A. de C.V.
004
430
009
Siefore Previsión Social
Nueve
Siefore PMX-SAR S.A. de C.V.
004
430
010
Siefore Previsión Social
Diez
XXI Banorte Previsional Siefore, S.A. de C.V.
017
634
001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Fondo Profuturo CP, S.A de C.V, Siefore
017
644
001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Siefore SURA AV 3, S.A. de C.V.
017
644
001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Dos
Siefore SURA AV 2, S.A. de C.V.
017
644
001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Tres
Siefore SURA AV 1, S.A. de C.V.
017
652
002
Siefore Aportaciones
Voluntarias Dos
Citibanamex Siefore de Aportaciones
Voluntarias Plus, S.A. de C.V.
017
630
001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de
C.V.
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Validaciones para formato de los datos
 
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. La 1 ª posición de la izquierda se usará para indicar el signo de la cantidad, se anotará un CERO para cantidades positivas y se anotará el signo "-" para cantidades negativas.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
             DD = día
             MM = mes
             AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
             DD = día
             MM = mes
             AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.
El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.
5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
...
11 El Activo Neto será el definido por la Circular CONSAR serie 15 vigente.
12 ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:
       1 y 2: corresponden al prefijo del país
       3: corresponde al identificador de región
       4 al 9: corresponden al identificador del emisor
       10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
       12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
13 CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
14 SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
 
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL
PROCESO
 
 
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect: Direct o algún otro compatible con este.
II.     Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
III.    Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son Solo aquellas Siefores de Previsión Social que tengan en su estructura diferentes series accionarias derivadas del cobro de comisiones sobre saldo diferenciadas.
IV.   La comisión notificará, en su oportunidad, los cambios y adiciones correspondientes a los catálogos.
V.    En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden:
       1 ° ISIN, de no existir éste,
       2 ° CUSIP o CINS, de no existir éste,
       3 ° SEDOL.
Por lo menos se deberá reportar uno de los tres identificadores anteriores.
VI.   En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos usando las claves según la BMV si éstas existen o si el proveedor de precios les ha asignado valor, de lo contrario se llenarán los espacios vacíos con CEROS.
VII.   El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
VIII.  El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCION
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Dígitos
Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento.
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores de Previsión Social que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento
4
3 Dígitos Numéricos
Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Solo aplicará para familia de SIEFORES.
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = "0321".
 
       NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
       Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Siefore XXI BANORTE estuviera enviando un archivo de Siefore de Previsión Social Dos, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:
 

       Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:
20120307_PS_430_002.0321.gpg
       Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
A20120307_PS_430_002.0321
       NOTA: No se tomara en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.
IX.   Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Normal
export/home/rec/FINAN/RECEPCION
*Envío por Retransmisión
export/home/rec/FINAN/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse
export/home/rec/FINAN/TRANSMISION
 
       La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Pruebas
export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas
export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/TRANSMISION
 
Anexo 94
 
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Vector de Precios de Productos Derivados para SIEFORE.
PERIODICIDAD DE ENVÍO
PERÍODO DE
RECEPCIÓN
LONGITUD DEL
REGISTRO
HORARIO DE TRANSMISIÓN
DIARIO
DIARIO.
216
16:00 a 20:00 Hrs.
 
CONTIENE LA INFORMACION DE INSTRUMENTOS DERIVADOS.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

AN
2
0
1
2
Identificador de registro Constante "H"4.
2
Tipo de Mercado

AN
2
0
3
4
Constante "DR" Mercado de Derivados4.
3
Fecha del Vector

F
8
0
5
12
Fecha de información3.
4
Tipo de Valor

AN
4
0
13
16
Clave de tipo de operación
Para Derivados OTC, se tomará el Tipo de Valor según el "Catálogo de Tipos de Valor OTC".
Para los Mercados listados se tomará la clasificación preestablecida, o la que determine cada proveedor de Precios4.
 
5
Emisora

AN
7
0
17
23
Para el caso de derivados que coticen en bolsas locales, se deberá reportar la clave del contrato asignada por la bolsa en donde cotice.
Para el caso de futuros y opciones que coticen en mercados internacionales, se deberá reportar el identificador que asigna Bloomberg al tipo de contrato o subyacente, y que forma parte del Ticker.
Para derivados OTC, distintos a los swaps, se usará la clave larga de acuerdo a las Reglas para Emisoras del Anexo I correspondiente al subyacente; en caso de que el subyacente no tenga clave larga asociada, el Proveedor de Precios definirá la clave larga a usar.
Para derivados OTC donde el subyacente sea una divisa diferente del peso se utilizarán seis caracteres que describa la cotización usando las tres primeras letras para la divisa a entregar y las últimas tres para la divisa a recibir conforme a las Reglas para Emisoras del Anexo I.
Para el caso de operaciones de swap, la Emisora se definirá de acuerdo con el Anexo I del presente formato. 4
6
Serie

AN
6
0
24
29
Para el caso de derivados que coticen en bolsas locales, se deberá reportar la clave del vencimiento asignada por la bolsa en donde cotice.
Para el caso de futuros que coticen en mercados internacionales, se deberá reportar el identificador que asigna Bloomberg al vencimiento del contrato y que forma parte del Ticker.
Para el caso de opciones que coticen en mercados internacionales, se deberá reportar el identificador que asigna Bloomberg al vencimiento del contrato, el cual forma parte del Ticker, más la letra "C" en caso de que el instrumento sea una opción sea de compra o "P" en caso de que el instrumento sea una opción de venta.
Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser construida considerando el formato "aammdd"4.
 
7
Precio Sucio
 
N
9
6
30
44
Precio de origen, deberá ser 24hrs2.
8
Precio Limpio
 
N
9
6
45
59
Precio de origen, deberá ser 24hrs2.
9
Delta
 
N
6
6
60
71
Para el caso de opciones, será la delta de la opción, en otro caso será constante "000000000000"2.
10
Volatilidad Implícita
 
N
3
8
72
82
Para el caso de las opciones, se deberá anotar la Volatilidad con la que se valúa la operación, en otro caso se deberá anotar ceros2.
11
ID del Proveedor
 
AN
6
0
83
88
ID del proveedor de Precios de acuerdo al "Catálogo de Proveedores de Precios"4.
12
Días por Vencer
 
N
6
0
89
94
Son los días que faltan para el vencimiento de la emisión1.
13
Tasa de Descuento
 
N
3
6
95
103
Será constante "000000000"1.
14
ISIN

AN
12
0
104
115
Se deberá anotar la clave del ISIN5.
15
Consecutivo

AN
10
0
116
125
Identificador que le otorgue como consecutivo el proveedor de precios al derivado8.
 
16
Precio Cierre

N
9
6
126
140
Precio de cierre de mercados listados2.
17
CUSIP o CINS

AN
9
0
141
149
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS6.
18
SEDOL
 
AN
7
0
150
156
Se deberá anotar la clave del SEDOL7.
19
Precio de referencia de la pata a entregar.
 
N
14
6
157
176
Se deberá anotar el precio sucio de la pata a entregar por la SIEFORE para el caso de swaps OTC que no liquiden en contrapartes centrales.
Para el caso de swaps que liquiden en contrapartes centrales y swaps listados, se deberá reportar el precio sucio de la pata a entregar en el contrato, asumiendo una posición larga en dicho contrato.
En caso de reportar operaciones distintas a swaps, se deberán reportar ceros2.
20
Precio de referencia de la pata a recibir.
 
N
14
6
177
196
Se deberá anotar el precio sucio de la pata a recibir por la SIEFORE para el caso de swaps OTC que no liquiden en contrapartes centrales.
Para el caso de swaps que liquiden en contrapartes centrales y swaps listados, se deberá reportar el precio sucio de la pata a recibir en el contrato, asumiendo una posición larga en dicho contrato.
En caso de reportar operaciones distintas a swaps, se deberán reportar ceros2.
 
21
Curva de descuento
 
AN
5
0
197
201
Para el caso de derivados distintos de swaps, se deberá anotar el identificador de la curva de descuento utilizada para valuar el derivado de acuerdo con el Catálogo de Curvas.
Para el caso de swaps OTC que no liquiden en contrapartes centrales se deberá reportar el identificador de la curva de descuento utilizada para valuar la pata a entregar por la SIEFORE de acuerdo con el Catálogo de Curvas.
Para el caso de swaps que liquiden en contrapartes centrales y swaps listados, se deberá reportar el identificador de la curva de descuento utilizada para valuar la pata a entregar en el contrato asumiendo una posición larga en el mismo.
Para el caso de los derivados de tipo de cambio, en este campo se deberá reportar la curva de descuento correspondiente a la divisa a entregar del derivado.
Para cualquier otro caso se deberá reportar vacío4.
22
Curva de descuento de la pata a recibir
 
AN
5
0
202
206
Para el caso de swaps OTC que no liquiden en contrapartes centrales se deberá reportar el identificador de la curva de descuento utilizada para valuar la pata a recibir por la SIEFORE de acuerdo con el Catálogo de Curvas.
Para el caso de swaps que liquiden en contrapartes centrales y swaps listados, se deberá reportar el identificador de la curva de descuento utilizada para valuar la pata a recibir en el contrato asumiendo una posición larga en el mismo.
Para el caso de los derivados de tipo de cambio, en este campo se deberá reportar la curva de descuento correspondiente a la divisa a recibir del derivado. Para cualquier otro caso se deberá reportar vacío4.
 
23
Curva de estimación de tasas a entregar
 
AN
5
0
207
211
Para el caso de swaps OTC que no liquiden en contrapartes centrales se deberá reportar el identificador de la curva utilizada para realizar la proyección de tasas de interés, de acuerdo con el Catálogo de Curvas, de la pata a entregar por la SIEFORE, cuando la tasa asociada a la pata sea flotante.
Para el caso de swaps que liquiden en contrapartes centrales y swaps listados, se deberá reportar el identificador de la curva utilizada para realizar la proyección de tasas de interés, de acuerdo con el Catálogo de Curvas, de la pata a entregar en el contrato asumiendo una posición larga en dicho contrato, cuando la tasa asociada a la pata sea flotante.
Se deberá reportar vacío para cualquier otro caso4.
24
Curva de estimación de tasas a recibir
 
AN
5
0
212
216
Para el caso de swaps OTC que no liquiden en contrapartes centrales se deberá reportar el identificador de la curva utilizada para realizar la proyección de tasas de interés, de acuerdo con el Catálogo de Curvas, de la pata a recibir por la SIEFORE, cuando la tasa asociada a la pata sea flotante.
Para el caso de swaps que liquiden en contrapartes centrales y swaps listados, se deberá reportar el identificador de la curva utilizada para realizar la proyección de tasas de interés, de acuerdo con el Catálogo de Curvas, de la pata a recibir en el contrato asumiendo una posición larga en dicho contrato, cuando la tasa asociada a la pata sea flotante.
Se deberá reportar vacío para cualquier otro caso4.
 
CATÁLOGO(S)
 
Catálogo de Divisa
Id
Clave
Descripción
1
MXP
Peso
2
USD
Dólar Americano
3
UDI
Unidades de Inversión
6
JPY
Yen Japonés
7
EUR
Euros
8
AUD
Dólar Australiano
9
CAD
Dólar Canadiense
10
CHF
Franco Suizo
11
GBP
Libra Esterlina
12
HKD
Dólar Hong Kong
13
DKK
Corona Danesa
14
SEK
Corona Sueca
15
NOK
Corona Noruega
16
BRL
Real Brasileño
17
ILS
Shekel Israelí
18
CLP
Peso Chileno
19
INR
Rupia
20
CNY
Renminbi Chino
21
PLN
Zloty Polaco
22
CZK
Corona checa
23
HUF
Florín Húngaro
24
RON
Leu Rumano
25
LVL
Lats Letones
26
LTL
Litas Lituanas
27
EEK
Corona Estonia
28
BGN
Lev Búlgaro
29
ISK
Corona Islandesa
30
COP
Peso Colombiano
31
KRW
Won Surcoreano
32
PEN
Nuevo Sol Peruano
33
SGD
Dólar de Singapur
99
OTR
Otras Divisas
 
Catálogo de Proveedores de Precios
ID Proveedor
Clave del
Proveedor
Descripción
Abreviación
1
025009
Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V.
PIP
3
025012
Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V
VALMER
 
Catálogo de Tipos de Valor OTC
Tipo de Valor
Tipo de Instrumento
FWD
Forwards
SWP
Swaps
CALL
Opción de Compra
PUT
Opción de Venta
 
Catálogo de Curvas
Identificador
Curva
00001
Cross Currency Swap Dólar - Peso mexicano
00002
Cross Currency Swap Euro - Peso mexicano
00003
Cross Currency Swap Libor Dólar - Euribor
00004
Cross Currency Swap TIIE Euribor
00005
Cross Currency Swap UDI Libor
00006
Cross Currency Swap UDI TIIE
00007
Curva Treasury
00008
Euribor 6M
00009
Fed Funds
00010
Implícita en Forward de Dólar australiano - Dólar
00011
Implícita en Forward de Dólar canadiense - Dólar
00012
Implícita en Forward de Dólar de Hong Kong â Dólar
00013
Implícita en Forward de Euro â Dólar
00014
Implícita en Forward de Euro - Pesos mexicanos
00015
Implícita en Forward de Franco suizo - Dólar
00016
Implícita en Forward de Libra Esterlina - Dólar
00017
Implícita en Forward de Peso chileno - Dólar
00018
Implícita en Forward de Pesos mexicanos - Dólar
00019
Implícita en Forward de Pesos mexicanos- Dólar
(Fix)
00020
Implícita en Forward de Real brasileño - Dólar
00021
Implícita en Forward de Yen japonés - Dólar
00022
Implícita en Forward de Yen japonés - Peso
mexicano
00023
Implícita en Forward de Yuan chino â Dólar
00024
Libor Dólar australiano
00025
Libor Dólar canadiense
00026
Libor Dólar neozelandés
00027
Libor Dólares construcción 1M
00028
Libor Dólares construcción 3M
00029
Libor Dólares construcción 6M
00030
Libor Euro
00031
Libor Franco suizo
00032
Libor Libra Esterlina
00033
Libor Yen japonés
00034
Soberana nominal (Cetes y BONOS M)
00035
Soberana real (UDIBONOS)
00036
TIIE OIS colateral en MXN
00037
TIIE IRS sin colateral
00038
TIIE OIS colateral en USD
00039
Otras Curvas
 
ANEXO I
1.         Claves de emisora de Swaps
En el caso de los swaps OTC que no liquiden en contrapartes centrales, la emisora se compondrá de la siguiente forma:
El primer carácter corresponderá a la clave del tipo de swap de acuerdo con la siguiente tabla:
Tasas
Clave
Fija-Fija
0
Fija-Variable
1
Variable-Variable
2
Variable â Fija
6
Cross Currency
 
Fija-Fija
3
Fija-Variable
4
Variable-Variable
5
Variable - Fija
7
 
Para el caso de swaps listados o que sean liquidados en contrapartes centrales, el primer carácter se asignará de acuerdo con las características del contrato de swap asumiendo una posición larga.
Los siguientes 6 caracteres de la emisora dependerán del swap que se esté valuando:
Para las operaciones de swap OTC que no liquiden en contrapartes centrales, los 6 caracteres restantes de la emisora se deberán establecer conforme a la estructura del tipo de tasas a intercambiar por la SIEFORE, en primer lugar se pondrá la clave corta asociada a la tasa que entregue la SIEFORE y en segundo lugar la clave corta asociada a la tasa que reciba.
Para el caso de los swaps listados o que liquiden en contrapartes, los 6 caracteres restantes de la emisora se deberán establecer conforme a la estructura del tipo de tasas a intercambiar en el contrato derivado, indicando en primer lugar la clave corta asociada a la tasa que se entregue en el swap, y en segundo lugar la clave corta asociada a la tasa que se reciba en el contrato, asumiendo siempre una posición larga en el contrato.
Las tasas fija se identificarán con la clave de 3 caracteres de la moneda de origen de la tasa.
Las tasas variables se identificarán con la clave corta de la tasa definida en la sección "Reglas para Emisoras" del presente anexo.
Ejemplos del uso de las claves para la construcción de la emisora:
Operación
1
2
3
4
5
6
7
Resultado
Swap tasa fija 8.25 vs CETES.
La SIEFORE entrega tasa fija 8.25 y recibe Cetes
1
M
X
P
C
E
T
1MXPCET
Swap TIIE vs CETES.
La SIEFORE entrega TIIE y recibe CETES
2
T
I
E
C
E
T
2TIECET
Swap MXP 7.28 vs USD 2.00.
La SIEFORE entrega tasa Pesos y recibe tasa Dólares
3
M
X
P
U
S
D
3MXPUSD
Swap EUR 1.35 vs USD Libor.
La SIEFORE entrega tasa EUR y recibe USD Libor
4
E
U
R
L
U
S
4EURLUS
Swap MXP TIIE vs EUR Libor.
SIEFORE entrega TIIE y recibe EUR Libor
5
T
I
E
L
E
U
5TIELEU
Swap listado TIIE vs MXP 5.02 en posición larga
El contrato en posición larga entrega TIIE y recibe fija al 5.02 en pesos.
La SIEFORE entrega TIIE y recibe fija al 5.02 en pesos
6
T
I
E
M
X
P
6TIEMXP
Swap listado TIIE vs MXP 5.02 en posición corta.
Pese a que por tener el contrato en posición corta la SIEFORE entrega tasa fija al 5.02 en pesos y recibe TIIE, la especificación para la construcción de la emisora señala que para este tipo de swaps se debe asumir una posición larga en el contrato, el cual entrega TIIE y recibe tasa fija al 5.02 en pesos.
6
T
I
E
M
X
P
6TIEMXP
 
Reglas para Emisoras
·      Las claves largas para cada una de las monedas operadas están contempladas dentro del vector de precios, siendo formada por la clave de cada una de las monedas participantes según el catálogo de divisa quedando en seis caracteres.
·      Las claves largas de las tasas libor se conforman de la siguiente manera: las dos primeras posiciones corresponderán a las letras LI y las siguientes tres a la moneda a la que corresponda la tasa libor.
·  Las claves cortas de las tasas libor se conforman de la siguiente manera: la 1 ª posición corresponderá a la letra L y las siguientes dos a las dos primeras letras de la moneda a la que corresponda la tasa libor.
Ejemplos:
Descripción
Clave Larga
Clave Corta
Categoría
Libor en Dólares
LIUSD
LUS
Tasa
Libor en Euros
LIEUR
LEU
Tasa
Libor en Yenes
LIJPY
LJP
Tasa
 
·      Las claves largas para TIIE se conforman de la siguiente manera: las primeras cuatro letras con el texto TIIE y las siguientes con el plazo de la TIIE.
       Las claves cortas para TIIE se conforman del texto TIE.
Ejemplos:
Descripción
Clave Larga
Clave Corta
Categoría
TIIE 28
TIIE28
TIE
Tasa
TIIE 91
TIIE91
TIE
Tasa
 
·      Las claves largas para CETES se conforman de la siguiente manera: las primeras tres letras con el texto CET y las siguientes con el plazo del CETE.
       Las claves cortas para CETES se conforman del texto CET.
Ejemplos:
Descripción
Clave Larga
Clave Corta
Categoría
Cetes 28
CET28
CET
Tasa
Cetes 91
CET91
CET
Tasa
Cetes 182
CET182
CET
Tasa
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con CEROS.
 
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. La 1 ª posición de la izquierda se usará para indicar el signo de la cantidad, se anotará un CERO para cantidades positivas y se anotará el signo "-" para cantidades negativas.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
   DD = día
   MM = mes
   AAAA = año
4 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
5 ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:
                   1 y 2: corresponden al prefijo del país
                   3: corresponde al identificador de región
                   4 al 9: corresponden al identificador del emisor
                   10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
                   12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
6 CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
7 SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
8 Consecutivo. Este campo será asignado por el proveedor de precios, y para el caso de derivados deberá asignarse conforme a lo siguiente:
No. de carácter
Descripción
1
Letra Inicial de Proveedor P = PIP, V = VALMER.
2-3
Clave que identifica el año en el que se dio de alta el Derivado 03 = 2003, 04 = 2004... y así sucesivamente.
4-8
Número consecutivo de la operación, el cual será diferente para cada proveedor; dado que dependerá de las operaciones que sus clientes vayan realizando. Será incrementado en uno cada vez que exista duplicidad en "Tipo de valor", "Emisora" y "Serie".
9-10
En caso de que las operaciones estén respaldadas por un acuerdo de intercambio de colateral conocidos como "Credit Support Annex" (CSA) que impacte la valuación del instrumento, se deberán reportar los siguientes caracteres de acuerdo con el tipo de colateral que respaldan los contratos:
Caracteres
Tipo de colateral
"CU"
Colateral en dólares americanos (USD)
"CM"
Colateral en pesos mexicanos (MXN)
 
En caso de las operaciones que liquiden en las cámaras de compensación de CME o Asigna se utilizarán los caracteres "CU";
En otro caso llenar con espacios en blanco.
 
POLÍTICAS GENERALES DEL PROCESO
 
En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden:
       1 ° ISIN, de no existir éste,
       2 ° CUSIP o CINS, de no existir éste,
       3 ° SEDOL.
Por lo menos se deberá reportar uno de los tres identificadores anteriores.
En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos el valor asignado por el proveedor de precios sin contraponerse a las observaciones de cada campo; de lo contrario se llenarán con un CERO y espacios en blanco.
 
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
 
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La transmisión del envió de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de una VPN (Red privada Virtual) para cada proveedor de precios.
II.     Este formato de transmisión de información por proceso deberá ser enviado por el Proveedor de Precios contratado por cada Administradora.
III.    El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 16:00 a las 20:00 hrs.
IV.   El nombre que deberá presentar el archivo a enviar por parte del proveedor a CONSAR se compone de lo siguiente;
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCIÓN
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envió en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Dígitos
Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "VP"
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuáles serán conforme a los primeros tres números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta,
4
3 Dígitos Numéricos
Los cuáles serán conforme a los tres últimos números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta, Constante = "000".
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número constante para este caso será, Constante = 0311.
 
       NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad VALMER estuviera enviando
su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo enviaron, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
A20060307_VP_003_000.0311
       La Comisión emitirá un Estatus de Validación, que será recibido por los Proveedores de Precios.
V.    Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
TIPO DE ACCIÓN
RUTA
Envío Normal
Definido en su VPN hacia E:(consarinfo)
Recuperación de Acuse
export/home/rec/VECTORH/TRANSMISION
 
Anexo 102

 
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Detalle.- Información de Trabajadores ISSSTE.
PERIODICIDAD DE ENVÍO:
PERÍODO DE RECEPCIÓN:
Mensual
El sexto día hábil del mes siguiente al que se reporta
 
ENCABEZADO
 
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
2
0
1
2
Identificador de registro (para control del sistema)
Constante= "01" 1
2
Tipo de Archivo

N
3
0
3
5
Identificador de archivo (para control del sistema)
Constante = "010".
3
Tipo de Entidad

N
3
0
6
8
Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. Constante= "007". 1
4
Entidad

N
3
0
9
11
Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras) del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. Constante= "001" 1
5
Fecha de envío de la información

F
8
0
12
19
Fecha en que se reporta la información3
6
Tamaño del Registro
 
N
3
0
20
22
Número de caracteres por registro. Constante= "528.1
7
Número de Registros
 
N
10
0
23
32
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1
8
Filler
 
AN
496
0
33
528
Espacios en Blanco. 6
 
DETALLE(S)
 
DETALLE 1: Información a Detalle de Trabajadores ISSSTE
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
 
N
2
0
1
2
Tipo de Registro. Constante= "02"
 
2
CURP
 
AN
18
0
3
20
Clave asignada por RENAPO al trabajador a 18
posiciones. No se aceptan valores nulos
3
RFC
 
AN
13
0
21
33
Registro Federal de Contribuyentes
4
Apellido Paterno
 
AN
40
0
34
73
Apellido Paterno del Trabajador. Un espacio
entre apellidos de tener dos o más
5
Apellido Materno
 
AN
40
0
74
113
Apellido Materno del Trabajador. Un espacio
entre apellidos de tener dos o más
6
Nombre
 
AN
40
0
114
153
Nombre del Trabajador. Un espacio entre
apellidos de tener dos o más
7
Fecha de Nacimiento
 
F
8
0
154
161
Fecha de Nacimiento del Trabajador
8
Género
 
N
1
0
162
162
Clave del catálogo de sexo del trabajador de
acuerdo al Catálogo General Apartado Circular
19 vigente
9
Tipo Trabajador
 
N
1
0
163
163
Clave del tipo de trabajador de acuerdo al
Catálogo General Apartado Circular 19 vigente
10
Nombramiento
 
N
1
0
164
164
Clave del nombramiento del trabajador dentro de
la Dependencia, de acuerdo al Catálogo de
nombramiento del Catálogo General Apartado
Circular 19 vigente
11
Filler
 
N
1
0
165
165
Espacios en Blanco. 6
12
Clave de Afore
 
N
3
0
166
168
Afore que administra la cuenta del trabajador de
acuerdo al Catálogo General Apartado Circular
19 vigente.
13
Clave de ICEFA
 
N
3
0
169
171
Clave de la ICEFA de acuerdo al Catálogo
General Apartado Circular 19 vigente
14
Clave de la Entidad
Receptora*
 
N
3
 
172
174
Clave de la Entidad Receptora autorizada para
recibir Aportaciones del trabajador de acuerdo al
Catálogo de Entidades Receptoras del Catálogo
General Apartado Circular 19
15
Entidad de
Nacimiento
 
N
2
0
175
176
Entidad Federativa de Nacimiento del
Trabajador. Clave del Catálogo de Entidades
Federativas del Catálogo General del Apartado
Circular 19 vigente.
 
16
Domicilio (Calle y
número)
 
AN
60
 
177
228
Calle y Número Exterior e Interior del domicilio
del Trabajador
17
Colonia
 
AN
30
 
237
266
Localidad o Colonia del Trabajador
18
Población,
Delegación o
Municipio
 
AN
30
 
267
296
Población, Delegación o Municipio del
Trabajador
19
Código Postal
 
AN
5
0
297
301
Código Postal del Trabajador
20
Entidad Federativa
Laboral
 
N
2
0
302
303
Entidad Federativa del Domicilio donde labora el
Trabajador. Clave del Catálogo de Entidades
Federativas del Catálogo General del Apartado
Circular 19 vigente.
21
Fecha desde la que
cotiza al ISSSTE
 
F
8
0
304
311
Fecha de Primera Cotización del trabajador.
22
Fecha Última
Aportación
 
F
8
0
312
319
Fecha en que se haya realizado la aportación
más reciente al trabajador.
23
Filler
 
AN
9
0
320
328
Espacios en blanco
24
Semanas Cotizadas
 
N
5
0
329
333
Semanas Cotizadas.
25
Días Cotizados
 
N
5
0
334
338
Días Cotizados.
26
Densidad
 
N
3
2
339
343
Densidad de Cotización.
 
27
Bandera 1 año
 
N
1
0
344
344
Indicador de Cotización RCV en el último año.
Indica si el trabajador tuvo al menos una
aportación de RCV en el último año.
0. Falso
1. Verdadero
28
Bandera 2 años
 
N
1
0
345
345
Indicador de Cotización RCV en los dos últimos
años. Indica si el trabajador tuvo al menos una
aportación de RCV en los últimos dos años.
0. Falso
1. Verdadero
29
Bandera 3 años
 
N
1
0
346
346
Indicador de Cotización RCV en los tres últimos
años. Indica si el trabajador tuvo al menos una
aportación de RCV en los últimos tres años
0. Falso
1. Verdadero
30
Salario Integrado
 
N
10
2
347
358
Salario Bimestral. Reportado por las entidades a
PROCESAR.
31
Sueldo Básico de
Cotización al RCV
 
N
10
2
359
370
Sueldo Básico de Cotización al RCV Bimestral
32
Sueldo Básico para
amortización de
crédito de vivienda
 
N
10
2
371
382
Sueldo Básico de Cotización + Prestaciones
 
33
Sueldo Básico de
Cotización al Fondo
de la Vivienda
 
N
10
2
383
394
Sueldo Básico de Cotización al Fondo de la
Vivienda Bimestral
34
Filler
 
AN
80
0
395
474
Espacios en blanco
35
Indicador Crédito
FOVISSSTE
 
N
1
0
475
475
Clave del indicador de FOVISSSTE
0 Trabajador sin crédito de vivienda
1 Trabajador con crédito de vivienda
36
Filler
 
AN
24
0
476
499
Espacios en blanco
37
Semanas Cotizadas
18 Bimestres
 
N
5
0
500
504
Semanas Cotizadas. Semanas cotizadas desde
18 bimestres anteriores a la fecha de corte del
reporte.
38
Días Cotizados 18
Bimestres
 
N
5
0
505
509
Días Cotizados. Días cotizados desde 18
bimestres anteriores a la fecha de corte del
reporte.
39
Densidad 18
Bimestres*
 
N
3
2
510
514
Densidad de cotización del trabajador desde 18
bimestres anteriores a la fecha de corte del
reporte
40
Sector de Cotización
del Trabajador
 
N
1
0
515
515
Clave del Catálogo Sector de Cotización de
acuerdo al Catálogo General Apartado Circular
19 vigente
41
Indicador de cuenta
con marca de
pensión
 
N
1
0
516
516
0 Cuenta sin marca de pensión
1 Cuenta con marca de pensión
2 Cuenta con marca de negativa de pensión
42
Indicador de Cuenta
Marcada con Saldo
Cero
 
N
1
0
517
517
0 Cuenta sin marca de saldo cero
1 Cuenta marcada con saldo cero
43
NSS ISSSTE
 
AN
11
0
518
528
Se validará que contenga solo números
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los conceptos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1 ª posición de la izquierda.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
 
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
7 Este campo no puede contener nulos o cero.
 
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
 
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato de información, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La entidad responsable de transmitir la información a la Comisión es la Empresa Operadora.
II.     Las rutas de los directorios de envío, retransmisión y acuses de CONSAR para producción serán:
DIRECTORIO
RUTA
RECEPCIÓN
/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/RECEPCION/
RETRANSMISION
/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/RETRANSMISION/
ACUSES
/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/TRANSMISION/
 
Las rutas de los directorios de envío y acuses de CONSAR para realizar pruebas serán:
TIPO DE ACCIÓN
RUTA
Envío Pruebas
/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas
/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/PRUEBAS/TRANSMISION/
 
III.    La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCIÓN
1
8 Caracteres
numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Caracteres
alfabéticos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente, Constante = "EO".
3
3 Caracteres
numéricos
Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente, Constante = "001".
4
3 Caracteres
numéricos
Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5
5 Caracteres
numéricos
Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio, en caso de que sea necesario dividir la información en varios archivos.
6
3 Caracteres
numéricos
Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
7
3 Caracteres
Alfanuméricos
Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen.
 
NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3,4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

La recuperación de los acuses de transmisión se llevara a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo sin la extensión gpg, solo tendrán que agregar el carácter "A" al inicio del nombre del archivo, ejemplo:
A20120827_EO_001_002_00000.010
IV.   El contenido del archivo del formato de información es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "013".
Anexo 111
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene Información del desglose de los activos objeto de inversión
operados por los mandatarios.
PERIODICIDAD DE ENVÍO
PERÍODO DE
RECEPCIÓN
LONGITUD DEL
REGISTRO
HORARIO DE TRANSMISIÓN
SEMANAL
Desde el último día hábil
de la semana anterior
hasta el primer día hábil
de la semana en curso.
419
17:00 Hrs. del último día hábil
de la semana previa hasta las
10:00 Hrs. del primer día hábil
de la semana en curso.
 
ENCABEZADO
 
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "000" 1.
2
Número de Registros
 
N
5
0
4
8
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado1.
3
Tamaño del Registro
 
N
3
0
9
11
Número de caracteres por registro = Constante "419" 1.
4
Tipo de Archivo

N
4
0
12
15
Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante "0330" 1.
5
Tipo de Entidad

N
3
0
16
18
Se deberá anotar la "Clave del Tipo de Entidad" de la Siefore a nombre de la cual se reporta la información de acuerdo al "Catálogo de Tipos de Entidades" anexo1.
6
Entidad

N
3
0
19
21
Se deberá anotar la "Clave de Entidad" de la Siefore a nombre de la cual se reporta la información de acuerdo al "Catálogo de Entidades" anexo1.
7
Subtipo de Entidad

N
3
0
22
24
Se deberá anotar la "Clave del Subtipo de Entidad" de la Siefore a nombre de la cual se reporta la información de acuerdo al "Catálogo de Subtipo de Entidades", anexos1.
8
Fecha de Información

F
8
0
25
32
Fecha de operación que se reporta3.
9
Espacios en blanco
 
AN
387
0
33
419
Vacíos5.
 
SUBENCABEZADO
 
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "101" 1.
2
Identificador Mandatario

AN
7
0
4
10
Se deberá reportar el nombre descriptivo del Mandatario que defina la Administradora. Deberá corresponder a la información que reporta la Siefore en el formato de transmisión 0300 "Detalle 3"4.
3
Consecutivo Mandato

AN
7
0
11
17
Deberá ser un consecutivo que defina la Administradora, el cual se incrementará para cada mandato que se contrate con un mismo mandatario. Deberá corresponder a la información del campo "Serie" que reporta la Siefore en el formato de transmisión 0300 "Detalle 3"4.
4
Clase de Inversión
tercerizada
 
AN
10
0
18
27
Se deberá reportar el indicador de clase de activo sobre el que operará el mandato según el catálogo "Clase de Inversión tercerizada". Deberá corresponder a la información que la Siefore reporta en el campo "Consecutivo" del formato de transmisión 0300 "Detalle 3"4.
5
País del Mandatario
 
N
2
0
28
29
Se identificará el país de origen del mandatario conforme al catálogo de Países1.
6
Fecha de Concertación
del Mandato.
 
F
8
0
30
37
Reportar la fecha en que se pactó el mandato (Fecha de firma del contrato)3.
7
Espacios en blanco
 
AN
382
0
38
419
Vacíos5.
 
DETALLE(S)
 
DETALLE 1: CARTERA DE VALORES.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
 
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "301" 1.
2
Tipo de Inversión
 
N
2
0
4
5
Se deberá anotar el identificador del tipo de inversión conforme al "Catálogo de Tipo de Inversión"1.
3
Identificador del
Instrumento del Mandato

AN
10
0
6
15
Se reportará un identificador el cual deberá ser único para cada posición de cada Mandato. Este identificador no se reutilizará por otra posición distinta por lo que no deberá repetirse en el resto de los detalles de este formato y deberá mantenerse sin cambios para cada posición a lo largo del tiempo 4.
4
ISIN
 
AN
12
0
16
27
Se deberá anotar la clave del ISIN del activo en directo, colateral de la operación de reporto o valor en préstamo o garantía entregada reportada7.
5
CUSIP O CINS
 
AN
9
0
28
36
Se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS del activo en directo, colateral de la operación de reporto o valor en préstamo o garantía entregada reportada8.
6
SEDOL
 
AN
7
0
37
43
Se deberá anotar la clave del SEDOL del activo en directo, colateral de la operación de reporto o valor en préstamo o garantía entregada reportada9.
7
Ticker Bloomberg
 
AN
20
0
44
63
Se deberá anotar el Ticker que asigna Bloomberg al activo en directo, colateral de la operación de reporto o valor en préstamo o garantía entregada reportada en caso de que exista10.
 
8
Ticker Reuters
 
AN
20
0
64
83
Se deberá anotar el Ticker que asigna Reuters al activo en directo, colateral de la operación de reporto o el valor en préstamo o garantía entregada reportada en caso de que exista11.
9
Clase de Activo
 
N
2
0
84
85
Se deberá anotar el identificador de la clase de activo reportado según el "Catálogo de Clase de Activo de la Inversión Tercerizada"1.
10
País de origen
 
N
2
0
86
87
Se deberá anotar el identificador del país donde se emitió el activo conforme al "Catálogo de Países"1.
11
ID Emisor/Contraparte
 
AN
10
0
88
97
Los identificadores reportados en este campo se deberán definir en el "Detalle 4" del formato de transmisión 0331, en el campo denominado "ID Emisor/Contraparte".
En caso de reportar instrumentos de deuda, estructuras vinculadas a subyacentes o acciones se deberá anotar el identificador correspondiente al emisor del instrumento.
En caso de reportar vehículos, se deberá anotar el identificador correspondiente al patrocinador del mismo.
En el caso de reportar operaciones de reporto, préstamo de valores o garantías entregadas, se deberá anotar el identificador correspondiente a la contraparte 4.
 
12
Primera Calificación
 
N
4
0
98
101
En caso de que se trate de un instrumento de deuda, se deberá anotar el identificador de la calificación mínima, conforme al "Catálogo de Calificaciones Homologadas", emitida para el instrumento por alguna de las Agencias Calificadoras que se encuentran en el "Catálogo de Agencias Calificadoras". Esta deberá estar de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión.
Llenar con ceros en otro caso 1.
13
Segunda Calificación
 
N
4
0
102
105
En caso de que se trate de un instrumento de deuda, se deberá anotar el identificador de la segunda calificación más baja, conforme al "Catálogo de Calificaciones Homologadas", emitida para el instrumento por alguna de las Agencias Calificadoras que se encuentran en el "Catálogo de Agencias Calificadoras". Esta deberá estar de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión.
Llenar con ceros en otro caso 1.
14
Primera Calificadora
 
N
2
0
106
107
En caso de que se trate de un instrumento de deuda, se deberá anotar el identificador de la Agencia Calificadora que asignó la calificación que se reporta en el campo "Primera Calificación" de acuerdo al "Catálogo de Agencias Calificadoras".
Llenar con ceros en otro caso1.
 
15
Segunda calificadora
 
N
2
0
108
109
En caso de que se trate de un instrumento de deuda, se deberá anotar el identificador de la Agencia Calificadora que asignó la calificación que se reporta en el campo "Segunda Calificación" de acuerdo al "Catálogo de Agencias Calificadoras".
Llenar con ceros en otro caso1.
16
Fecha de Emisión
 
F
8
0
110
117
En caso de que se reporten instrumentos de deuda o estructuras vinculadas a subyacentes se deberá indicar la fecha de emisión.
En caso de que se reporten operaciones de reporto o préstamo de valores se deberá indicar la fecha de concertación de la operación.
En otro caso indicar 19000101 3.
17
Fecha de Vencimiento
 
F
8
0
118
125
En caso de que se reporten instrumentos de deuda o estructuras vinculadas a subyacentes indicar la fecha de vencimiento.
En caso de que reporten operaciones de reporto y préstamo de valores indicar la fecha de vencimiento de las operaciones.
En otro caso indicar 19000101 3.
18
Plazo Cupón
 
N
4
0
126
129
En caso de tratarse de instrumentos de deuda con cupones, indicar el plazo del cupón en días.
En otro caso llenar con ceros 1.
19
Tasas o sobretasas
 
N
2
6
130
137
En caso de estar reportando instrumentos de deuda con cupones a tasa fija, se deberá indicar el nivel de la tasa cupón.
En caso de estar reportando instrumentos de deuda con cupones flotantes se deberá indicar el nivel de la sobretasa del cupón.
En caso de estar reportando operaciones de reporto, indicar la tasa pactada.
Finalmente, en caso de estar reportando valores en préstamo, se deberá indicar la tasa premio pactada en la operación.
En otro caso llenar con ceros 2.
 
20
Divisa de Cotización
 
N
2
0
138
139
Se reportará el identificador de la divisa de cotización del activo según el "Catálogo de Divisas"1.
21
Divisa de liquidación
 
N
2
0
140
141
Se anotará el identificador de la divisa de liquidación del instrumento o de la operación que se reporte, según el "Catálogo de Divisas"1.
22
Cantidad de Títulos
 
N
12
0
142
153
Se deberá reportar el número de títulos o acciones que conforman la posición del Mandato1.
23
Valor a Mercado
 
N
12
2
154
167
En este campo se deberá reportar el valor total a mercado de la posición en pesos mexicanos6.
24
Valor Nominal
 
N
8
2
168
177
Para activos de deuda o estructuras vinculadas a subyacentes se indicará el Valor Nominal en la divisa de cotización del instrumento.
En otro caso llenar con ceros2.
 
25
Títulos en Circulación
 
N
8
0
178
185
En el caso de instrumentos de deuda y estructuras vinculadas a subyacentes, se deberá reportar el número de títulos que se encuentran en circulación en la fecha en que se reporta la información.
En otro caso llenar con ceros 1.
26
ID toma de exposición a
Renta Variable o
Mercancías
 
AN
10
0
186
195
Los identificadores de este campo deberán ser definidos en el "Detalle 1" del formato de transmisión 0331, en el campo "ID elemento de exposición a Renta Variable o Mercancías".
Para el caso de activos a través de los cuales se tome exposición a Renta Variable o Mercancías se deberá anotar lo siguiente:
-En caso de tratarse de una acción, el identificador que se definió para la acción.
-En el caso de vehículos que repliquen Índices, se deberá anotar el identificador del Índice que replica el vehículo.
En otro caso dejar vacío4.
27
Protección Inflacionaria
 
N
1
0
196
196
Se deberá anotar 1 si el o los flujos del instrumento están denominados en Unidades de Inversión (UDIs) o en moneda nacional cuyos intereses garanticen un rendimiento mayor o igual a la variación de las Unidades de Inversión (UDIs) o del índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC),
Se deberá anotar 0 en otro caso1.
28
Indicador para cobertura
de divisas
 
N
1
0
197
197
Se deberá anotar:
-    1 en caso de que la posición forme parte de una estructura de cobertura de acuerdo a los términos que se establezcan con las Administradoras.
-    0 en otro caso.1
 
29
Aviso de Recomposición
 
N
1
0
198
198
Este campo se utilizará para indicar el tipo de recomposición al que la posición será sometida en caso de que con la misma se incurra en algún tipo de violación al Régimen de Inversión conforme a las disposiciones y lineamientos emitidos por la Comisión.
Se deberá indicar si la posición a la fecha de reporte de información no está sujeta a ningún tipo de recomposición, si se encuentra sujeta a un proceso de recomposición y se mantendrá la inversión de recursos en ella, o si se encuentra sujeta a un proceso de recomposición y se planea deshacer la posición.
Para este fin, se deberá anotar el identificador correspondiente al estatus vigente de la posición reportada y que se define en el "Catálogo Aviso de Recomposición"1.
30
Descriptivo
 
AN
100
0
199
298
Se deberá anotar una breve descripción del activo 4.
31
Espacios vacíos
 
AN
121
0
299
419
Vacíos5.
 
DETALLE 2: CONTIENE LA INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FORWARDS).
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
 
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "302" 1.
2
Identificador del
Instrumento del Mandato

AN
10
0
4
13
Se reportará un identificador el cual deberá ser único para cada posición de cada Mandato. Este identificador no se reutilizará por otra posición distinta por lo que no deberá repetirse en el resto de los detalles de este formato y deberá mantenerse sin cambios para cada posición a lo largo del tiempo 4.
3
ISIN
 
AN
12
0
14
25
Se deberá anotar la clave del ISIN del instrumento reportado7.
4
CUSIP O CINS
 
AN
9
0
26
34
Se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS del instrumento reportado8.
5
SEDOL
 
AN
7
0
35
41
Se deberá anotar la clave del SEDOL del instrumento reportado9.
6
Ticker Bloomberg
 
AN
20
0
42
61
Se deberá anotar el Ticker que asigna Bloomberg al instrumento reportado en caso de que exista10.
7
Ticker Reuters
 
AN
20
0
62
81
Se deberá anotar el Ticker que asigna Reuters al instrumento reportado en caso de que exista11.
8
Fecha de operación
 
F
8
0
82
89
Se deberá anotar la fecha de concertación de la operación3.
 
9
Fecha de Vencimiento
 
F
8
0
90
97
Se deberá anotar la fecha de vencimiento del forward3.
10
Tamaño del Contrato
 
N
14
2
98
113
Se deberá anotar el tamaño del contrato en valor absoluto y denominado en la divisa en que se pacte6.
11
Número de Contratos
 
N
14
0
114
127
Se deberá anotar el número de contratos abiertos en valor absoluto1.
12
Precio o Tasa Pactada
 
N
14
6
128
147
Se deberá anotar el precio o tasa al que se pactó la operación2.
13
Plazo de Referencia
 
N
4
0
148
151
En caso de que el derivado tenga como subyacente un componente de renta fija, se deberá anotar el plazo en días de la tasa que se pactó o el plazo del cupón estándar del bono.
En otro caso se deberá llenar con ceros1.
14
Tipo de Operación
 
N
1
0
152
152
Anotar 1 si la posición es larga o 2 si la posición es corta1.
15
Entrega Física o
Diferenciales
 
AN
1
0
153
153
Se deberá anotar "F" cuando al vencimiento del contrato se realice una entrega física del subyacente, y "D" cuando el contrato se liquide por diferenciales, de acuerdo al "Catálogo de Tipo de Entrega"4.
16
Clase de Activo
 
N
2
0
154
155
Se deberá anotar el identificador según el "Catálogo de Clase de Activo de la Inversión Tercerizada" correspondiente al subyacente1.
 
17
Ticker Bloomberg
Subyacente
 
AN
20
0
156
175
En caso de que exista, se deberá reportar el Ticker que asigna Bloomberg al Subyacente.
En caso de que se tenga una canasta de subyacentes, reportar el Ticker que asigna Bloomberg al cheapest to deliver10.
18
Ticker Reuters
Subyacente
 
AN
20
0
176
195
En caso de que exista, se deberá reportar el Ticker que asigna Reuters al Subyacente.
En caso de que se tenga una canasta de subyacentes, reportar el Ticker que asigna Reuters al cheapest to deliver 11.
19
ID toma de exposición a
Renta Variable o
Mercancías
 
AN
10
0
196
205
Los identificadores de este campo deberán ser definidos en el "Detalle 1" del formato de transmisión 0331, en donde se reportarán en el campo "ID elemento de exposición a Renta Variable o Mercancías".
En caso de que a través del activo subyacente se tome exposición a Renta Variable o Mercancías se deberá anotar lo siguiente:
-Si el subyacente es una acción o un índice, se deberá anotar el identificador definido para la acción o el índice según sea el caso.
-Si el subyacente es un vehículo que replica índices, se deberá anotar el identificador correspondiente al índice que replica el vehículo.
En otro caso dejar vacío4.
20
Fecha de Vencimiento del
Subyacente
 
F
8
0
206
213
Anotar la fecha de vencimiento del activo subyacente o del cheapest to deliver (en caso de tener una canasta de subyacentes) cuando exista.
En otro caso indicar 190001013.
21
ID Emisor/Contraparte
 
AN
10
0
214
223
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la contraparte de la operación. Estos identificadores se deberán definir en el "Detalle 4" del formato de transmisión 0331, en el campo "ID Emisor/Contraparte"4.
 
22
ID Bolsa de Derivados
 
AN
10
0
224
233
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la Bolsa de Derivados a la que pertenece la cámara de compensación a través de la cual se llevará a cabo la liquidación del derivado en caso de que aplique, de otra manera dejar vacío.
Estos identificadores se deberán definir en el "Detalle 4" del formato de transmisión 0331, en el campo "ID Emisor/Contraparte"4.
23
Divisa de cotización del
subyacente
 
N
2
0
234
235
Se deberá anotar el identificador de la divisa de cotización del subyacente o cheapest to deliver conforme al "Catálogo de Divisas"1.
24
Divisa del tamaño del
contrato
 
N
2
0
236
237
Se deberá anotar el identificador de la divisa asociada al tamaño de contrato, conforme al "Catálogo de Divisas"1.
25
Divisa de Liquidación
 
N
2
0
238
239
Se deberá anotar el identificador de la divisa de liquidación al vencimiento del contrato si se liquida por diferenciales, o el identificador de la divisa en la que se encuentra denominado el subyacente si al vencimiento se realiza la entrega del mismo, según el "Catálogo de Divisas"1.
 
26
Estructura de las Divisas
del Precio o Tasa pactada
 
AN
6
0
240
245
En caso de que el forward tenga como subyacente algún tipo de cambio, se deberá anotar en las tres primeras posiciones el identificador denominado "Descripción" del "Catálogo de Divisas" correspondiente a la divisa sobre la que se tiene una posición corta y en las siguientes 3 posiciones el identificador del campo "Descripción" del "Catálogo de Divisas" correspondiente a la divisa sobre la que se tiene posición larga.
En otro caso, solo se deberá anotar en las 3 primeras posiciones el identificador del campo "Descripción" del "Catálogo de Divisas" correspondiente a la divisa en la que está denominado el subyacente o el cheapest to deliver cuando aplique.
Para este campo se deberá asumir siempre una posición larga sobre el derivado4.
27
Valor a Mercado
 
N
12
2
246
259
En este campo se debe anotar el valor total a mercado de la posición que se reporta en pesos mexicanos6.
28
Monto expuesto
 
N
12
2
260
273
En este campo se debe anotar la exposición delta de la posición que se reporta en pesos mexicanos2.
29
Indicador para cobertura
de divisas
 
N
1
0
274
274
Se deberá anotar:
-    1 en caso de que la posición forme parte de una estructura de cobertura de acuerdo a los términos que se establezcan con las Administradoras.
-    0 en otro caso.1
30
Descriptivo
 
AN
100
0
275
374
Se deberá anotar una breve descripción del activo. 4
31
Espacios en blanco
 
AN
45
0
375
419
Vacíos5.
 
 
DETALLE 3: CONTIENE LA INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FUTUROS).
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
 
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "303" 1.
2
Identificador del
Instrumento del Mandato

AN
10
0
4
13
Se reportará un identificador el cual deberá ser único para cada posición de cada Mandato. Este identificador no se reutilizará por otra posición distinta por lo que no deberá repetirse en el resto de los detalles de este formato y deberá mantenerse sin cambios para cada posición a lo largo del tiempo 4.
3
ISIN
 
AN
12
0
14
25
Se deberá anotar la clave del ISIN del instrumento que se reporta en caso de que exista7.
 
4
CUSIP O CINS
 
AN
9
0
26
34
Se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS del instrumento que se reporta en caso de que exista8.
5
SEDOL
 
AN
7
0
35
41
Se deberá anotar la clave del SEDOL del instrumento que se reporta en caso de que exista9.
6
Ticker Bloomberg
 
AN
20
0
42
61
Se deberá anotar el Ticker que Bloomberg asigna al instrumento que se reporta en caso de que exista10.
7
Ticker Reuters
 
AN
20
0
62
81
Se deberá anotar el Ticker que Reuters asigna al instrumento que se reporta en caso de que exista11.
8
Fecha de Operación
 
F
8
0
82
89
Se deberá anotar la fecha de la última operación concertada sobre el futuro3.
9
Fecha de Vencimiento
 
F
8
0
90
97
Se deberá anotar la fecha de vencimiento del futuro3.
10
Tamaño del Contrato
 
N
14
2
98
113
Se deberá anotar el tamaño del contrato en valor absoluto y en la divisa en que se pacte2.
11
Número de Contratos
 
N
14
0
114
127
Se deberá anotar el número de contratos abiertos en valor absoluto1.
12
Precio o Tasa Pactada
 
N
14
6
128
147
Se deberá anotar el precio o tasa al que se pactó la operación2.
13
Plazo de Referencia
 
N
4
0
148
151
En caso de que el derivado tenga como subyacente un componente de renta fija, se deberá anotar el plazo en días de la tasa que se pactó o el plazo del cupón estándar del bono.
En otro caso se deberá llenar con ceros1.
14
Tipo de Operación
 
N
1
0
152
152
Anotar 1 si la posición es larga o 2 si la posición es corta1.
15
Entrega Física o
Diferenciales
 
AN
1
0
153
153
Se deberá anotar "F" cuando al vencimiento del contrato se realice una entrega física del subyacente, y "D" cuando el contrato se liquide por diferenciales, de acuerdo al "Catálogo de Tipo de Entrega"4.
 
16
Clase de Activo
 
N
2
0
154
155
Se deberá anotar el identificador según el "Catálogo de Clase de Activo de la Inversión Tercerizada" correspondiente al subyacente1.
17
Ticker Bloomberg
Subyacente
 
AN
20
0
156
175
En caso de que exista, se deberá reportar el Ticker que asigna Bloomberg al Subyacente.
En caso de que se tenga una canasta de subyacentes, reportar el Ticker que asigna Bloomberg al cheapest to deliver10.
18
Ticker Reuters
Subyacente
 
AN
20
0
176
195
En caso de que exista, se deberá reportar el Ticker que asigna Reuters al Subyacente.
En caso de que se tenga una canasta de subyacentes, reportar el Ticker que asigna Reuters al cheapest to deliver 11.
19
ID toma de exposición a
Renta Variable o
Mercancías
 
AN
10
0
196
205
Los identificadores de este campo deberán ser definidos en el "Detalle 1" del formato de transmisión 0331, en donde se reportarán en el campo "ID elemento de exposición a Renta Variable o Mercancías".
En caso de que a través del activo subyacente se tome exposición a Renta Variable o Mercancías se deberá anotar lo siguiente:
-Si el subyacente es una acción o un índice, se deberá anotar el identificador definido para la acción o el índice según sea el caso.
-Si el subyacente es un vehículo que replica índices, se deberá anotar el identificador correspondiente al índice que replica el vehículo.
En otro caso dejar vacío4.
 
20
Fecha de Vencimiento del
Subyacente
 
F
8
0
206
213
Anotar la fecha de vencimiento del activo subyacente o del cheapest to deliver (en caso de tener una canasta de subyacentes) cuando exista.
En otro caso indicar 190001013.
21
ID Bolsa de Derivados
 
AN
8
0
214
221
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la Bolsa de Derivados en la cual fue adquirida la posición. Estos identificadores se deberán definir en el "Detalle 4" del formato de transmisión 0331, en el campo "ID Emisor/Contraparte"4.
22
Divisa de cotización del
subyacente
 
N
2
0
222
223
Se deberá anotar el identificador de la divisa de cotización del subyacente o cheapest to deliver conforme al "Catálogo de Divisas"1.
23
Divisa del tamaño del
contrato
 
N
2
0
224
225
Se deberá anotar el identificador de la divisa asociada al tamaño de contrato, conforme al "Catálogo de Divisas"1.
24
Divisa de Liquidación
 
N
2
0
226
227
Se deberá anotar el identificador de la divisa de liquidación diaria del contrato según el "Catálogo de Divisas"1.
25
Estructura de las Divisas
del Precio o Tasa pactada
 
AN
6
0
228
233
En caso de que el futuro tenga como subyacente algún tipo de cambio, se deberá anotar en las tres primeras posiciones el identificador denominado "Descripción" del "Catálogo de Divisas" correspondiente a la divisa sobre la que se tiene una posición corta y en las siguientes 3 posiciones el identificador del campo "Descripción" del "Catálogo de Divisas" correspondiente a la divisa sobre la que se tiene posición larga.
En otro caso, solo se deberá anotar en las 3 primeras posiciones el identificador del campo "Descripción" del "Catálogo de Divisas" correspondiente a la divisa en la que está denominado el subyacente o el cheapest to deliver cuando aplique.
Para este campo se deberá asumir siempre una posición larga sobre el derivado4.
26
Valor a Mercado
 
N
12
2
234
247
En este campo se debe anotar el valor total a mercado de la posición que se reporta en pesos mexicanos6.
27
Monto expuesto
 
N
12
2
248
261
En este campo se debe anotar la exposición delta de la posición que se reporta en pesos mexicanos2.
28
Indicador para cobertura
de divisas
 
N
1
0
262
262
Se deberá anotar:
-    1 en caso de que la posición forme parte de una estructura de cobertura de acuerdo a los términos que se establezcan con las Administradoras.
-    0 en otro caso.1
29
Descriptivo
 
AN
100
0
263
362
Se deberá anotar una breve descripción del activo. 4
30
Espacios en blanco
 
AN
57
0
363
419
Vacíos5.
 
DETALLE 4 CONTIENE LA INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (OPCIONES)
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
 
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "304" 1.
2
Identificador del
Instrumento del Mandato

AN
10
0
4
13
Se reportará un identificador el cual deberá ser único para cada posición de cada Mandato. Este identificador no se reutilizará por otra posición distinta por lo que no deberá repetirse en el resto de los detalles de este formato y deberá mantenerse sin cambios para cada posición a lo largo del tiempo 4.
3
ISIN

AN
12
0
14
25
Se deberá anotar la clave del ISIN del instrumento que se reporta en caso de que exista7.
4
CUSIP O CINS

AN
9
0
26
34
Se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS del instrumento que se reporta en caso de que exista8.
5
SEDOL

AN
7
0
35
41
Se deberá anotar la clave del SEDOL del instrumento que se reporta en caso de que exista9.
6
Ticker Bloomberg

AN
20
0
42
61
Se deberá anotar el Ticker que Bloomberg asigna al instrumento que se reporta en caso de que exista10.
7
Ticker Reuters

AN
20
0
62
81
Se deberá anotar el Ticker que Reuters asigna al instrumento que se reporta en caso de que exista11.
8
Fecha de Operación
 
F
8
0
82
89
En caso de reportar derivados estandarizados, se deberá anotar la fecha de la última operación concertada sobre la opción. En caso de reportar derivados OTC, se deberá anotar la fecha de concertación de la operación3.
9
Fecha de Vencimiento
 
F
8
0
90
97
Se deberá anotar la fecha de vencimiento de la opción3.
10
Tamaño del Contrato
 
N
14
2
98
113
Se deberá anotar el tamaño del contrato en valor absoluto en la divisa en que se pacte2.
11
Número de Contratos
 
N
14
0
114
127
Se deberá anotar el número de contratos abiertos en valor absoluto1.
12
Precio o Tasa Pactada
 
N
9
6
128
142
Se deberá anotar el precio o tasa strike que se pactó en la operación2.
 
13
Prima Pactada
 
N
14
6
143
162
Se deberá anotar el importe de la prima que se paga o que se cobra por tener derecho de ejercer o no las condiciones establecidas en el contrato, denominada en la divisa de liquidación de la misma2.
14
Tipo de Opción
 
N
3
0
163
165
Se deberá anotar el identificador correspondiente al tipo de opción que se reporta de acuerdo al "Catálogo de Tipo de Opción"1.
15
Opción CALL/PUT
 
N
1
0
166
166
Se deberá anotar con 1 las opciones CALL y con 2 las opciones PUT1.
16
Plazo de Referencia
 
N
4
0
167
170
En caso de que el derivado tenga como subyacente un componente de renta fija, se deberá anotar el plazo en días de la tasa que se pactó o el plazo del cupón estándar del bono.
En otro caso se deberá llenar con ceros1.
17
Tipo de Operación
 
N
1
0
171
171
Anotar 1 si la posición es larga o 2 si la posición es corta1.
18
Entrega física o
diferenciales
 
AN
1
0
172
172
Se deberá anotar "F" cuando al vencimiento del contrato se realice una entrega física del subyacente, y "D" cuando el contrato se liquide por diferenciales, de acuerdo al "Catálogo de Tipo de Entrega"4.
 
19
Clase de Activo
 
N
2
0
173
174
Se deberá anotar el identificador según el "Catálogo de Clase de Activo de la Inversión Tercerizada" correspondiente al subyacente1.
20
Ticker Bloomberg
Subyacente
 
AN
20
0
175
194
En caso de que exista, se deberá reportar el Ticker que asigna Bloomberg al Subyacente.
En caso de que se tenga una canasta de subyacentes, reportar el Ticker que asigna Bloomberg al cheapest to deliver10.
21
Ticker Reuters
Subyacente
 
AN
20
0
195
214
En caso de que exista, se deberá reportar el Ticker que asigna Reuters al Subyacente.
En caso de que se tenga una canasta de subyacentes, reportar el Ticker que asigna Reuters al cheapest to deliver 11.
22
ID toma de exposición a
Renta Variable o
Mercancías
 
AN
10
0
215
224
Los identificadores de este campo deberán ser definidos en el "Detalle 1" del formato de transmisión 0331, en donde se reportarán en el campo "ID elemento de exposición a Renta Variable o Mercancías".
En caso de que a través del activo subyacente se tome exposición a Renta Variable o Mercancías se deberá anotar lo siguiente:
-Si el subyacente es una acción o un índice, se deberá anotar el identificador definido para la acción o el índice según sea el caso.
-Si el subyacente es un vehículo que replica índices, se deberá anotar el identificador correspondiente al índice que replica el vehículo.
En otro caso dejar vacío4.
 
23
Fecha de Vencimiento del
Subyacente
 
F
8
0
225
232
Anotar la fecha de vencimiento del activo subyacente o del cheapest to deliver (en caso de tener una canasta de subyacentes) cuando exista.
En otro caso indicar 190001013.
24
ID Emisor/Contraparte
 
AN
10
0
233
242
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la contraparte de la operación o bolsa de derivados con la cual se abrió la posición. Estos identificadores se deberán definir en el "Detalle 4" del formato de transmisión 0331, en el campo "ID Emisor/Contraparte"4.
25
ID Bolsa de Derivados
 
AN
10
0
243
252
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la Bolsa de Derivados a la que pertenece la cámara de compensación a través de la cual se llevará a cabo la liquidación del derivado en caso de que aplique, de otra manera dejar vacío.
Estos identificadores se deberán definir en el "Detalle 4" del formato de transmisión 0331, en el campo "ID Emisor/Contraparte"4.
26
Divisa de Cotización del
Subyacente
 
N
2
0
253
254
Se deberá anotar el identificador de la divisa de cotización del subyacente o cheapest to deliver conforme al "Catálogo de Divisas"1.
 
27
Divisa del Tamaño del
Contrato
 
N
2
0
255
256
Se deberá anotar el identificador de la divisa asociada al tamaño de contrato conforme al "Catálogo de Divisas"1.
28
Divisa de Liquidación
 
N
2
0
257
258
Se deberá anotar el identificador de la divisa de liquidación al vencimiento del contrato si se liquida por diferenciales, o el identificador de la divisa en la que se encuentra denominado el subyacente si al vencimiento se realiza la entrega del mismo, según el "Catálogo de Divisas"1.
29
Estructura de las Divisas
del Precio o Tasa pactada
 
AN
6
0
259
264
En caso de que la opción tenga como subyacente algún tipo de cambio, se deberá anotar en las tres primeras posiciones el identificador denominado "Descripción" del "Catálogo de Divisas" correspondiente a la divisa sobre la que se tiene una posición corta y en las siguientes 3 posiciones el identificador del campo "Descripción" del "Catálogo de Divisas" correspondiente a la divisa sobre la que se tiene posición larga.
En otro caso, solo se deberá anotar en las 3 primeras posiciones el identificador del campo "Descripción" del "Catálogo de Divisas" correspondiente a la divisa en la que está denominado el subyacente o el cheapest to deliver cuando aplique.
Para este campo se deberá asumir siempre una posición larga sobre el derivado4.
30
Valor a Mercado
 
N
12
2
265
278
En este campo se debe anotar el valor total a mercado de la posición que se reporta en pesos mexicanos6.
31
Monto expuesto
 
N
12
2
279
292
En este campo se debe anotar la exposición delta de la posición que se reporta en pesos mexicanos2.
32
Delta
 
N
3
8
293
303
Se deberá reportar la delta de la opción y con la cual se lleva a cabo el cálculo de la Exposición Delta2.
33
Indicador para cobertura
de divisas
 
N
1
0
304
304
Se deberá anotar:
-    1 en caso de que la posición forme parte de una estructura de cobertura de acuerdo a los términos que se establezcan con las Administradoras.
-    0 en otro caso.1
34
Descriptivo
 
AN
100
0
305
404
Se deberá anotar una breve descripción del activo. 4
35
Espacios vacíos
 
AN
15
0
405
419
Vacíos5.
 
DETALLE 5: CONTIENE LA INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS).
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
 
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "305" 1.
2
Identificador del
Instrumento del Mandato

AN
10
0
4
13
Se reportará un identificador el cual deberá ser único para cada posición de cada Mandato. Este identificador no se reutilizará por otra posición distinta por lo que no deberá repetirse en el resto de los detalles de este formato y deberá mantenerse sin cambios para cada posición a lo largo del tiempo 4.
 
3
ISIN
 
AN
12
0
14
25
Se deberá anotar la clave del ISIN del instrumento que se reporta en caso de que exista7.
4
CUSIP O CINS
 
AN
9
0
26
34
Se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS del instrumento que se reporta en caso de que exista8.
5
SEDOL
 
AN
7
0
35
41
Se deberá anotar la clave del SEDOL del instrumento que se reporta en caso de que exista9.
6
Ticker Bloomberg
 
AN
20
0
42
61
Se deberá anotar el Ticker que Bloomberg asigna al instrumento que se reporta en caso de que exista10.
7
Ticker Reuters
 
AN
20
0
62
81
Se deberá anotar el Ticker que Reuters asigna al instrumento que se reporta en caso de que exista11.
8
Ticker Bloomberg del
subyacente de los flujos a
Entregar
 
AN
20
0
82
101
Se deberá anotar, en caso de que exista, el Ticker que asigna Bloomberg al activo o indicador al cuál están asociados los flujos a entregar en el swap si estos son variables10.
9
Ticker Reuters del
subyacente de los flujos a
Entregar
 
AN
20
0
102
121
Se deberá anotar, en caso de que exista, el Ticker que asigna Reuters al activo o indicador al cuál están asociados los flujos a entregar en el swap si estos son variables11.
10
Ticker Bloomberg del
subyacente de los flujos a
Recibir
 
AN
20
0
122
141
Se deberá anotar, en caso de que exista, el Ticker que asigna Bloomberg al activo o indicador al cuál están asociados los flujos a recibir en el swap si estos son variables10.
 
11
Ticker Reuters del
subyacente de los flujos a
Recibir
 
AN
20
0
142
161
Se deberá anotar, en caso de que exista, el Ticker que asigna Reuters al activo o indicador al cuál están asociados los flujos a recibir en el swap si estos son variables11.
12
Fecha de Operación
 
F
8
0
162
169
En caso de reportar derivados estandarizados, se deberá anotar la fecha de la última operación concertada sobre el swap. En caso de reportar derivados OTC, se deberá anotar la fecha de concertación de la operación3.
13
Fecha de Vencimiento
Flujos a Entregar
 
F
8
0
170
177
Anotar la fecha en que finalizan los flujos a entregar en el swap3.
14
Fecha de Vencimiento
Flujos a Recibir
 
F
8
0
178
185
Anotar la fecha en que finalizan los flujos a recibir en el swap3.
15
Valor Nocional Flujos a
Entregar
 
N
12
2
186
199
Anotar el valor nocional en valor absoluto de los flujos a entregar en el swap en la divisa en la que se pacte2.
16
Valor Nocional Flujos a
Recibir
 
N
12
2
200
213
Anotar el valor nocional en valor absoluto de los flujos a recibir en el swap en la divisa en la que se pacte2.
17
Plazo de flujos a entregar
 
N
3
0
214
216
Anotar el plazo en días de los flujos a entregar1.
18
Plazo de flujos a recibir
 
N
3
0
217
219
Anotar el plazo en días de los flujos a recibir1.
 
19
Intercambio de Nocionales
a Vencimiento
 
N
1
0
220
220
Anotar 1 si se pacta entrega de nocionales al vencimiento de la operación.
Anotar cero en otro caso1.
20
Tipo de flujos a Entregar
 
N
1
0
221
221
En caso de que la estructura de flujos a entregar sea una estructura de flujos fijos, se deberá anotar 0. En caso de tratarse de una estructura de flujos variables se deberá anotar 11.
21
Tipo de flujos a Recibir
 
N
1
0
222
222
En caso de que la estructura de flujos a recibir sea una estructura de flujos fijos, se deberá anotar 0. En caso de tratarse de una estructura de flujos variables se deberá anotar 11.
22
Tipo de cambio pactado
 
N
12
6
223
240
Se deberá anotar el tipo de cambio que se pactó para el caso de swaps con nocionales en distinta divisa.
En otro caso llenar con ceros2.
23
Tasa de Flujos a Entregar
 
N
3
4
241
247
En caso de que la estructura de flujos a entregar sea una estructura de flujos fijos, se deberá anotar el valor de la tasa pactada.
En otro caso llenar con ceros2.
24
Tasa de Flujos a Recibir
 
N
3
4
248
254
En caso de que la estructura de flujos a recibir sea una estructura de flujos fijos, se deberá anotar el valor de la tasa pactada.
En otro caso llenar con ceros2.
25
ID toma de exposición a
Renta Variable o
Mercancías en Flujos a
Entregar
 
AN
10
0
255
264
Los identificadores de este campo deberán ser definidos en el "Detalle 1" del formato de transmisión 0331, en donde deberán ser reportado en el campo "ID elemento de exposición a Renta Variable o Mercancías"
En caso de que los flujos a entregar estén ligados a algún subyacente de Renta Variable o Mercancía, se deberá reportar el indicador asociado a dicho subyacente.
En otro caso dejar vacío4.
 
26
ID toma de exposición a
Renta Variable o
Mercancías en Flujos a
Recibir
 
AN
10
0
265
274
Los identificadores de este campo deberán ser definidos en el "Detalle 1" del formato de transmisión 0331, en donde deberán ser reportado en el campo "ID elemento de exposición a Renta Variable o Mercancías"
En caso de que los flujos a recibir estén ligados a algún subyacente de Renta Variable o Mercancía, se deberá reportar el indicador asociado a dicho subyacente.
En otro caso dejar vacío4.
27
ID Emisor/Contraparte
 
AN
10
0
275
284
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la contraparte de la operación o bolsa de derivados con la cual se abrió la posición. Estos identificadores se deberán definir en el "Detalle 4" del formato de transmisión 0331, en el campo "ID Emisor/Contraparte"4.
28
ID Bolsa de Derivados
 
AN
10
0
285
294
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la Bolsa de Derivados a la que pertenece la cámara de compensación a través de la cual se llevará a cabo la liquidación del derivado en caso de que aplique, de otra manera dejar vacío.
Estos identificadores se deberán definir en el "Detalle 4" del formato de transmisión 0331, en el campo "ID Emisor/Contraparte"4.
 
29
Divisa flujos a entregar
 
N
2
0
295
296
Se deberá anotar el identificador de la divisa en la que estén denominados los flujos a entregar conforme al "Catálogo de Divisas" 1.
30
Divisa flujos a recibir
 
N
2
0
297
298
Se deberá anotar el identificador de la divisa en la que estén denominados los flujos a recibir conforme al "Catálogo de Divisa"1.
31
Divisa nocional a entregar
 
N
2
0
299
300
Se deberá anotar el identificador de la divisa en la que esté denominado el nocional de los flujos a entregar conforme al "Catálogo de Divisas"1.
32
Divisa nocional a recibir
 
N
2
0
301
302
Se deberá anotar el identificador de la divisa en la que esté denominado el nocional de los flujos a recibir conforme al "Catálogo de Divisas"1.
33
Divisa de Liquidación
 
N
2
0
303
304
Se deberá reportar el identificador de la divisa de con la que se estarán liquidando los flujos, según el "Catálogo de Divisas"1.
34
Valor a mercado.
 
N
12
2
305
318
En este campo se debe anotar el valor total a mercado la posición que se reporta en pesos mexicanos6.
35
Indicador para cobertura
de divisas.
 
N
1
0
319
319
Se deberá anotar:
-    1 en caso de que la posición forme parte de una estructura de cobertura de acuerdo a los términos que se establezcan con las Administradoras.
-    0 en otro caso.1
36
Descriptivo
 
AN
100
0
320
419
Se deberá anotar una breve descripción del activo. 4
 
DETALLE 6: CONTIENE LA INFORMACIÓN DE LAS GARANTÍAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE REPORTO,
PRESTAMO DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "306" 1.
2
Tipo de Operación
asociada a la Garantía.

N
1
0
4
4
Se deberá anotar el tipo de operación que origino la recepción de las Garantías según el catálogo de "Tipo de Operación asociada a la Garantía"1.
3
Identificador de posición
de Garantía Recibida

AN
10
0
5
14
Se reportará un identificador el cual deberá ser único para cada garantía de cada Mandato. Este identificador no se reutilizará por otra posición distinta por lo que no deberá repetirse en el resto de los detalles de este formato y deberá mantenerse sin cambios para cada posición a lo largo del tiempo 4.
4
Identificador de operación
del Mandato asociado a la
garantía
 
AN
10
0
15
24
En caso de que la garantía se reciba por una operación de préstamo de valor o reporto, se deberá anotar el "Identificador del Instrumento del Mandato" que se reporta en el "Detalle 1" del presente formato correspondiente a la operación a la que se asocia la garantía4.
5
ISIN
 
AN
12
0
25
36
Se deberá anotar la clave del ISIN del instrumento que se recibe como garantía7.
6
CUSIP O CINS
 
AN
9
0
37
45
Se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS del instrumento que se recibe como garantía8.
 
7
SEDOL
 
AN
7
0
46
52
Se deberá anotar la clave del SEDOL del instrumento que se recibe como garantía9.
8
Ticker Bloomberg
 
AN
20
0
53
72
Se deberá anotar el Ticker que asigna Bloomberg al instrumento que se recibe en garantía10.
9
Ticker Reuters
 
AN
20
0
73
92
Se deberá anotar el Ticker que asigna Reuters al instrumento que se recibe en garantía11.
10
Clase de Activo
 
N
2
0
93
94
Se deberá anotar el identificador de la clase del activo recibido en garantía según el "Catálogo de Clase de Activo de la inversión tercerizada"1.
11
Cantidad de Títulos
 
N
12
0
95
106
Se deberá reportar el número de títulos recibidos en garantía1.
12
Precio limpio
 
N
12
2
107
120
En este campo se debe anotar el valor total a mercado de las garantías reportadas a precio y en pesos mexicanos2.
13
Intereses devengados
 
N
12
2
121
134
En este campo se deberán anotar los intereses devengados de las garantías reportadas en pesos mexicanos2.
14
ID Emisor/Contraparte
 
AN
10
0
135
144
Se deberá anotar el identificador correspondiente a la contraparte de la cual se reciben las garantías.
Estos identificadores se deberán definir en el "Detalle 4" del formato de transmisión 0331, en el campo "ID Emisor/Contraparte"4.
15
Divisa de Cotización
 
N
2
0
145
146
Se deberá anotar el identificador de la divisa de cotización del activo recibido en garantía según el "Catálogo de Divisas"1.
16
Valor Nominal
 
N
8
2
147
156
En caso de reportar instrumentos de deuda o estructuras vinculadas a subyacentes recibidos en garantía, se deberá anotar el Valor Nominal en la Divisa de Cotización del instrumento.
En otro caso llenar con ceros2.
17
Fecha de Vencimiento
 
F
8
0
157
164
En caso de reportar instrumentos de deuda o estructuras vinculadas a subyacentes recibidos en garantía, se deberá anotar la fecha de vencimiento del instrumento que se reporta.
En otro caso anotar 190001013.
18
Fecha de Emisión
 
F
8
0
165
172
En caso de estar reportando instrumentos de deuda o estructuras vinculadas a subyacentes recibidos en garantía, se deberá anotar la fecha de emisión del instrumento que se reporta.
En otro caso indicar 190001013.
19
Descriptivo
 
AN
100
0
173
272
Se deberá anotar una breve descripción del activo. 4
20
Espacios vacíos
 
AN
147
0
273
419
Vacíos5.
 
DETALLE 7: DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y APORTACIONES INICIALES MINIMAS Y
EXCEDENTES PARA OPERACIONES CON DERIVADOS LISTADOS.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "307" 1.
2
ID Emisor/Contraparte

AN
10
0
4
13
En caso de reportar depósitos en instituciones financieras se deberá anotar el identificador correspondiente a la Institución Financiera con la cual se realiza el depósito.
En caso de reportar aportaciones iniciales mínimas y excedentes para operaciones con derivados listados, se deberá anotar el identificador correspondiente a la bolsa de derivados en cuya cámara de compensación se están realizando las aportaciones mínimas y excedentes.
Estos identificadores se deberán agregar en el "Detalle 4" del formato de transmisión 0331, en donde deberán ser reportado en el campo "ID Emisor/Contraparte"4.
3
Divisa

AN
2
0
14
15
Se reportará el identificador de la divisa en la cual está denominado el depósito o la aportación según el "Catálogo de Divisas"1.
4
Monto en divisa

N
12
2
16
29
Se deberá anotar el valor del depósito o aportaciones en la divisa en la que se encuentre denominado2.
5
Monto

N
12
2
30
43
Se deberá anotar el valor en pesos mexicanos del depósito o aportación6.
6
Espacios vacíos
 
AN
376
0
44
419
Vacíos5.
 
 
DETALLE 8: FLUJOS PENDIENTES POR LIQUIDAR DERIVADOS DE OPERACIONES EN TRÁNSITO
(OPERACIONES FECHA VALOR, PAGO DE CUPONES Y DIVIDENDOS, ETC).
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "308" 1.
2
Divisa del Flujo

N
2
0
4
5
Se deberá anotar el identificador de la divisa en la que se liquidará el flujo que se reporta según el "Catálogo de Divisas"1.
3
Tipo de Operación
 
N
1
0
6
6
Anotar 1 si el flujo neto pendiente por liquidar en la divisa que se reporta es de entrada (Flujo positivo).
Anotar 2 si el flujo neto pendiente por liquidar en la divisa que se reporta es de salida (Flujo negativo)1.
4
Monto por liquidar
 
N
12
2
7
20
Se deberá anotar el valor absoluto de los flujos netos totales, para la divisa reportada en el campo 2 del presente detalle, que estén pendientes por liquidar y en pesos mexicanos6.
5
Espacios vacíos
 
AN
399
0
21
419
Vacíos5.
 
CATÁLOGO(S)
 
Catálogo de Tipos de Entidades
Clave Tipo de
Entidad
Descripción
Abreviación
002
SIEFORES BÁSICA
SB
003
SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS
AC
004
SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL
PS
017
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS
AV
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Básicas)
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Voluntarias)
Clave de
Entidad
Descripción
 
Clave de
Entidad
Descripción
530
XXI BANORTE
 
634
PROFUTURO
534
PROFUTURO
 
644
SURA
538
PRINCIPAL
 
652
BANAMEX
544
SURA
 
630
XXI BANORTE
550
INBURSA
 
 
 
552
BANAMEX
 
 
 
556
AZTECA
 
 
 
562
INVERCAP
 
 
 
568
COPPEL
 
 
 
578
PENSIONISSSTE
 
 
 
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Complementarias)
 
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Previsión Social)
Clave de
Entidad
Descripción
 
Clave de
Entidad
Descripción
334
PROFUTURO
 
430
XXI BANORTE
 
Catálogo de Subtipo de Entidades
Clave de
Tipo de
Entidad
Clave de
Entidad
Clave
Subtipo de
Entidad
Descripción
Razón Social
002
530
090
Siefore Básica de
Pensiones
Siefore XXI Banorte Básica de Pensiones, S.A.
de C.V.
002
534
090
Siefore Básica de
Pensiones
Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de
C.V.
002
538
090
Siefore Básica de
Pensiones
Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de
C.V.
002
544
090
Siefore Básica de
Pensiones
Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
550
090
Siefore Básica de
Pensiones
Inbursa Siefore Básica de Pensiones, S.A. de
C.V.
002
552
090
Siefore Básica de
Pensiones
Citibanamex Siefore Básica Pensiones, S.A. de
C.V.
002
556
090
Siefore Básica de
Pensiones
Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
562
090
Siefore Básica de
Pensiones
Siefore Invercap Básica de Pensiones, S.A. de
C.V.
002
568
090
Siefore Básica de
Pensiones
Siefore Coppel Básica 0, S.A. de C.V.
002
578
090
Siefore Básica de
Pensiones
Más Pensión Siefore Básica de Pensiones, S.A.
de C.V.
002
530
001
Siefore Básica Uno
Siefore XXI Banorte Protege, S.A. de C.V.
002
534
001
Siefore Básica Uno
Fondo Profuturo SB1, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001
Siefore Básica Uno
Principal Siefore 1, S.A. de C.V.
002
544
001
Siefore Básica Uno
Siefore SURA Básica 1, S.A. de C.V.
002
550
001
Siefore Básica Uno
Inbursa Siefore Básica, S.A. de C.V.
002
552
001
Siefore Básica Uno
Citibanamex Siefore Básica 1, S.A. de C.V.
002
556
001
Siefore Básica Uno
Siefore Azteca Básica 1, S. A. de C. V.
002
562
001
Siefore Básica Uno
Siefore Invercap, S. A. de C. V.
002
568
001
Siefore Básica Uno
Siefore Coppel Básica 1, S.A. de C.V.
 
002
578
001
Siefore Básica Uno
Más Pensión Siefore Básica 1, S.A. de C.V.
002
530
002
Siefore Básica Dos
Siefore XXI Banorte Consolida, S.A. de C.V.
002
534
002
Siefore Básica Dos
Fondo Profuturo SB2, S.A. de C.V., Siefore
002
538
002
Siefore Básica Dos
Principal Siefore 2, S.A. de C.V.
002
544
002
Siefore Básica Dos
Siefore SURA Básica 2, S.A. de C.V.
002
550
002
Siefore Básica Dos
Inbursa Siefore, S.A. de C.V.
002
552
002
Siefore Básica Dos
Citibanamex Siefore Básica 2, S.A. de C.V.
002
556
002
Siefore Básica Dos
Siefore Azteca, S.A. de C.V.
002
562
002
Siefore Básica Dos
Siefore Invercap II, S. A. de C. V.
002
568
002
Siefore Básica Dos
Siefore Coppel Básica 2, S.A. de C.V.
002
578
002
Siefore Básica Dos
Más Pensión Siefore Básica 2, S.A. de C.V.
002
530
003
Siefore Básica Tres
Siefore XXI Banorte Desarrolla, S.A. de C.V.
002
534
003
Siefore Básica Tres
Fondo Profuturo SB3, S.A. de C.V., Siefore
002
538
003
Siefore Básica Tres
Principal Siefore 3, S.A. de C.V.
002
544
003
Siefore Básica Tres
Siefore SURA Básica 3, S.A. de C.V.
002
550
003
Siefore Básica Tres
Inbursa Siefore Básica 3, S.A. de C.V.
002
552
003
Siefore Básica Tres
Citibanamex Siefore Básica 3, S.A. de C.V.
002
556
003
Siefore Básica Tres
Siefore Azteca Básica 3, S.A. de C.V.
002
562
003
Siefore Básica Tres
Siefore Invercap III, S. A. de C. V.
002
568
003
Siefore Básica Tres
Siefore Coppel Básica 3, S.A. de C.V.
002
578
003
Siefore Básica Tres
Más Pensión Siefore Básica 3, S.A. de C.V.
002
530
004
Siefore Básica Cuatro
Siefore XXI Banorte Crece, S.A. de C.V.
002
534
004
Siefore Básica Cuatro
Fondo Profuturo SB4, S.A. de C.V., Siefore
002
538
004
Siefore Básica Cuatro
Principal Siefore 4, S.A. de C.V.
002
544
004
Siefore Básica Cuatro
Siefore SURA Básica 4, S.A. de C.V.
002
550
004
Siefore Básica Cuatro
Inbursa Siefore Básica 4, S.A. de C.V.
002
552
004
Siefore Básica Cuatro
Citibanamex Siefore Básica 4, S.A. de C.V.
002
556
004
Siefore Básica Cuatro
Siefore Azteca Básica 4, S.A. de C.V.
002
562
004
Siefore Básica Cuatro
Siefore Invercap IV, S. A. de C. V.
002
568
004
Siefore Básica Cuatro
Siefore Coppel Básica 4, S.A. de C.V.
002
578
004
Siefore Básica Cuatro
Más Pensión Siefore Básica 4, S.A. de C.V.
003
334
001
Siefore Aportaciones
Complementarias Uno
Fondo Profuturo LP, S.A de C.V, Siefore
004
430
001
Siefore Previsión Social
Uno
Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore,
S.A. de C.V.
004
430
002
Siefore Previsión Social
Dos
Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte Siefore,
S.A. de C.V.
004
430
003
Siefore Previsión Social
Tres
Multifondo de Previsión 3 XXI Banorte Siefore,
S.A. de C.V.
004
430
004
Siefore Previsión Social
Cuatro
Multifondo de Previsión 4 XXI Banorte Siefore,
S.A. de C.V.
004
430
005
Siefore Previsión Social
Cinco
Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte Siefore,
S.A. de C.V.
004
430
006
Siefore Previsión Social
Seis
Siefore ISSSTELEON, S.A. de C.V.
004
430
007
Siefore Previsión Social
Siete
XXI Banorte Previsión Social Corto Plazo Siefore,
S.A. de C.V.
004
430
008
Siefore Previsión Social
Ocho
Siefore ISSEMYM, S.A. de C.V.
004
430
009
Siefore Previsión Social
Nueve
Siefore PMX-SAR S.A. de C.V.
004
430
010
Siefore Previsión Social
Diez
XXI Banorte Previsional Siefore, S.A. de C.V.
017
634
001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Fondo Profuturo CP, S.A de C.V, Siefore
017
644
001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Siefore SURA AV 3, S.A. de C.V.
017
644
002
Siefore Aportaciones
Voluntarias Dos
Siefore SURA AV 2, S.A. de C.V.
017
644
003
Siefore Aportaciones
Voluntarias Tres
Siefore SURA AV 1, S.A. de C.V.
017
652
002
Siefore Aportaciones
Voluntarias Dos
Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias
Plus, S.A. de C.V.
017
630
001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de
C.V.
 
Catálogo Aviso de Recomposición
Clave Tipo de
Entidad
Descripción
0
Sin recomposición.
1
Se conserva el instrumento.
2
Se venderá el instrumento.
 
Catálogo de Clase de Inversión
Tercerizada
 
Catálogo de Clase de Activo de la Inversión Tercerizada
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
0
No Aplica
 
0
Otro.
1
Mercancías
 
1
Mercancías.
2
Renta Variable
 
2
Renta Variable.
3
Deuda Extranjera
 
3
Deuda Extranjera.
4
Tipos de Cambio
 
4
Tipos de Cambio.
9
Mixto
 
5
Con exposición a más de una clase de inversión.
 
Catálogo de Tipo de Entrega
 
Catálogo de Agencias Calificadoras
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
F
Físico.
 
1
Standard & Poor's.
D
Diferenciales.
 
4
Fitch.
 
 
 
5
Moody's.
 
 
 
6
HR Ratings
 
Catálogo de Tipo de Inversión
Id
Abreviación
Descripción
0
Di
Directo
1
Re
Reporto
6
Pv
Préstamo de Valores
7
Gd
Garantías Entregadas
 
Catálogo de Divisas
Identificador
Descripción
1
MXP
2
USD
3
UDI
6
JPY
7
EUR
8
AUD
9
CAD
10
CHF
11
GBP
12
HKD
13
DKK
14
SEK
15
NOK
16
BRL
17
ILS
18
CLP
19
INR
20
CNY
21
PLN
22
CZK
23
HUF
24
RON
25
LVL
26
LTL
27
EEK
28
BGN
29
ISK
30
COP
31
KRW
32
PEN
33
SGD
99
OTR
 
Catálogo de Países
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
1
Alemania
 
27
Hungría
2
Australia
 
28
Letonia
3
Austria
 
29
Lituania
4
Bélgica
 
30
Malta
5
Canadá
 
31
República Checa
6
Dinamarca
 
32
Suecia
7
España
 
33
Brasil
8
Estados Unidos de Norteamérica
 
34
China
9
Finlandia
 
35
India
10
Francia
 
36
Otro
11
Grecia
 
37
Rumanía
12
Países Bajos (Holanda)
 
38
Noruega
13
Hong Kong
 
39
Chile
14
Irlanda
 
40
Israel
15
Italia
 
41
Bulgaria
16
Japón
 
42
Colombia
17
Luxemburgo
 
43
Corea del Sur
18
México
 
44
Islandia
19
Polonia
 
45
Perú
20
Portugal
 
46
Singapur
21
Reino Unido de la Gran Bretaña
 
47
Malasia
22
Suiza
 
48
Nueva Zelanda
23
Chipre
 
49
Sudáfrica
24
Eslovaquia
 
50
Tailandia
25
Eslovenia
 
51
Taiwán
26
Estonia
 
 
 
 
Catálogo de Tipo de Operación asociada a la
Garantía
 
Catálogo de Tipo de Opción
Identificador
Descripción
 
Identificador
Descripción
Abreviación
1
Reportos
 
1
Americana
AM
2
Préstamo de Valores
 
2
Europea
EU
3
Instrumentos Financieros Derivados
 
100
Otros
OT
 
Catálogo de Calificaciones Homologadas
Fitch
Moody's
Standard & Poor's
HR Ratings
Identificador
Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Global
AAA
Aaa
AAA
HR AAA (G)
1028
AA+
Aa1
AA+
HR AA+ (G)
1029
AA
Aa2
AA
HR AA (G)
1030
AA-
Aa3
AA-
HR AA- (G)
1031
A+
A1
A+
HR A+ (G)
1032
 
A
A2
A
HR A (G)
1033
A-
A3
A-
HR A- (G)
1034
BBB+
Baa1
BBB+
HR BBB+ (G)
1035
BBB
Baa2
BBB
HR BBB (G)
1036
BBB-
Baa3
BBB-
HR BBB- (G)
1037
BB+
Ba1
BB+
HR BB+ (G)
1038
BB
Ba2
BB
HR BB (G)
1039
BB-
Ba3
BB-
HR BB- (G)
1040
B+
B1
B+
HR B+ (G)
1041
B
B2
B
HR B (G)
1042
B-
B3
B-
HR B- (G)
1043
CCC+
Caa1
CCC+
HR C+ (G)
1044
CCC
Caa2
CCC
 
1045
CCC-
Caa3
CCC-
 
1046
CC
Ca
CC
HR C (G)
1047
C
C
C
HR C- (G)
1048
D
 
D
HR D (G)
1049
Calificaciones Corto Plazo en Escala Global
F1+
P-1
A-1+
HR+1 (G)
1050
F1
 
A-1
HR1 (G)
1051
F2
P-2
A-2
HR2 (G)
1052
F3
P-3
A-3
HR3 (G)
1053
B
 
 
HR4 (G)
1054
C
 
 
HR5 (G)
1055
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal. Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS.
En caso de estar reportando tasas, se deberá hacerlo en forma de porcentaje con el número de decimales que estipule la longitud del campo.
La 1 ª posición de la izquierda se usará para indicar el signo de la cantidad, se anotará un CERO para cantidades positivas y se anotará el signo "-" para cantidades negativas.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
 
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
5 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
6 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS.
La 1 ª posición de la izquierda se usará para indicar el signo de la cantidad, se anotará un CERO para cantidades positivas y se anotará el signo "-" para cantidades negativas.
Para el caso de derivados que se liquiden mediante una cámara de compensación de manera diaria, se deberá reportar el valor de liquidación diaria.
El valor de mercado del reporto se deberá calcular conforme a lo siguiente:

Monto: costo total inicial del reporto (precio sucio al inicio del reporto multiplicado por el número de títulos adquiridos en reporto).
Tasa premio: es la tasa pactada con la contraparte por la operación de reporto.
Plazo: es el plazo inicial pactado de la operación del reporto.
Tasa de Valuación: Se obtiene de la curva de reporto proporcionada por el Proveedor de Precios según los días por vencer del reporto y la calificación de la contraparte con la que se pacte la operación.
Días por vencer: Días que faltan para el vencimiento del reporto a la fecha del reporte.
7 ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:
1 y 2: corresponden al prefijo del país.
3: corresponde al identificador de región
4 al 9: corresponden al identificador del emisor
10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
8 CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
9 SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato
real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
10 El ticker Bloomberg es el identificador asignado por la plataforma Bloomberg. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
11 El ticker Reuters es el identificador asignado por la plataforma Reuters. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
 
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La transmisión del envió de los formatos de transmisión de información por proceso será a través del portal:
https://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/custodios/upload/
II.     Las entidades correspondientes comprometidas a transmitir el formato de transmisión de información por proceso serán los Custodios.
III.    El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCIÓN
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Dígitos
Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad a nombre de quien se transmite la información, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidades anexo al documento.
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores de Previsión Social a nombre de quien se transmite la información conforme al catálogo de entidades anexo al documento
4
3 Dígitos Numéricos
Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad a nombre de quien se reporta la información (*Solo aplicará para familia de SIEFORES).
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = "0330".
 
NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Siefore XXI BANORTE estuviera enviando un archivo de Siefore básica dos, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:
20100302_EO_001_000.0515.gpg
 
Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
A20110307_SB_530_002.0330
IV.   Las rutas de envío y recuperación de acuses a CONSAR para producción serán por medio del portal:
https://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/custodios/upload/
Anexo 112
 
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene los catálogos de información para la identificación de atributos de las posiciones de los mandatos reportados en el formato 0330
PERIODICIDAD DE ENVÍO
PERÍODO DE
RECEPCIÓN
LONGITUD DEL
REGISTRO
HORARIO DE TRANSMISIÓN
SEMANAL
Desde el último día hábil
de la semana anterior
hasta el primer día hábil
de la semana en curso.
103
17:00 Hrs. del último día hábil
de la semana previa hasta las
10:00 Hrs. del primer día hábil
de la semana en curso.
 
ENCABEZADO
 
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control
del sistema) = Constante "000" 1.
2
Número de Registros
 
N
10
0
4
13
Número de Registros que contiene el
archivo incluyendo el encabezado1.
3
Tamaño del Registro
 
N
3
0
14
16
Número de caracteres por registro =
Constante "103" 1.
4
Tipo de Archivo

N
4
0
17
20
Identificador de archivo (para control del
sistema) = Constante "0331" 1.
5
Tipo de Entidad

N
3
0
21
23
Clave del Tipo de Entidad Siefore de
acuerdo al "Catálogo de Tipos de
Entidades" anexo1.
6
Entidad

N
3
0
24
26
Clave de Entidad Siefore a nombre de
quien se reporta la Información de
acuerdo al "Catálogo de Entidades
Siefores", anexos1.
7
Subtipo de Entidad

N
3
0
27
29
Clave del Subtipo de Entidad de quien
se reporta la Información de acuerdo al
"Catálogo de Subtipos de Entidades
Siefores", anexos1.
8
Fecha de Información

F
8
0
30
37
Fecha de operación que se reporta3.
9
Espacios en blanco
 
AN
66
0
38
103
Vacíos5.
 
SUBENCABEZADO
 
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "101" 1.
2
Identificador Mandatario

AN
7
0
4
10
Se deberá reportar el nombre descriptivo del Mandatario definido por la Administradora. Deberá corresponder a la información reportada en el campo "Emisora" del formato de transmisión 0300 "Detalle 3"4.
(Continúa en la Cuarta Sección)
 

En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.
 


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