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DOF: 18/01/2019 |
CIRCULAR CONSAR 19-21, Modificaciones y adiciones a las Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades recept CIRCULAR CONSAR 19-21, Modificaciones y adiciones a las Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la base de datos nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. (Continúa en la Cuarta Sección). (Viene de la Segunda Sección) DETALLE 10: CONTIENE LA INFORMACION DE ALTAS Y BAJAS CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS). | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 47 | Contraparte | | N | 8 | 0 | 397 | 404 | Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se cierra la operación en caso de que el swap sea una operación OTC, incluso si liquida en contrapartes centrales, de acuerdo con el Catálogo Contrapartes. En otro caso reportar ceros. 1 | 48 | Nombre corto de la contraparte | | AN | 20 | 0 | 405 | 424 | Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres en caso de que no exista la contraparte en el catálogo de contrapartes. En otro caso reportar vacío. 5 | 49 | Calificadora Contraparte primera | | N | 3 | 0 | 425 | 427 | En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación contraparte primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. En otro caso reportar ceros 1 | 50 | Calificación contraparte primera | | N | 4 | 0 | 428 | 431 | Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. En otro reportar ceros.1, | 51 | Calificadora Contraparte segunda | | N | 3 | 0 | 432 | 434 | En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación contraparte segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. En otro caso reportar ceros. 1 | 52 | Calificación contraparte segunda | | N | 4 | 0 | 435 | 438 | Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto "Calificadora Contraparte primera" En otro caso reportar ceros.1 | 53 | Medio de Concertación | | N | 1 | 0 | 439 | 439 | Se deberá anotar el medio de concertación de la operación: 1 = Telefónico 2 = Electrónico. 1 | 54 | Número de confirmación de la operación con la contraparte | | AN | 20 | 0 | 440 | 459 | Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5 | 55 | Folio para cobertura de divisas | | N | 14 | 0 | 460 | 473 | En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura. En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso. La cobertura deberá ser total de manera obligatoria. Indicar cero si no corresponde a una cobertura.1 | 56 | Observaciones y características especiales | | AN | 117 | 0 | 474 | 590 | Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5 | 57 | Socio Operador | | N | 8 | 0 | 591 | 598 | En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador del socio operador que participó en la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador "Otros Socios Operadores" contenido en el catálogo de Contrapartes. En caso de que la operación no haya requerido un socio operador para ser realizada, reportar ceros.1 | 58 | Nombre Corto Socio Operador | | AN | 20 | 0 | 599 | 618 | Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador "Otros Socios Operadores" en el campo "Socio Operador". En otro caso reportar vacío. 5 | 59 | Socio Liquidador | | N | 8 | 0 | 619 | 626 | En caso de ser un derivado listado o una operación de swap OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora utilizada para la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador "Otros Socios Liquidadores" contenido en el catálogo de Contrapartes. En otro caso reportar con ceros. 1 | 60 | Nombre Corto Socio Liquidador | | AN | 20 | 0 | 627 | 646 | Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador "Otros Socios Liquidadores" en el campo "Socio Liquidador". En otro caso reportar vacío. 5 | 61 | Cámara de Compensación | | N | 8 | 0 | 647 | 654 | En caso de ser un derivado listado o una operación de swap OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la Cámara de Compensación de la operación según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador "Otras Cámaras de Compensación" contenido en el catálogo de Contrapartes. En otro caso reportar con ceros. 1 | 62 | Nombre Corto Cámara de Compensación | | AN | 20 | 0 | 655 | 674 | Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador "Otras Cámaras de Compensación" en el campo "Cámara de Compensación". En otro caso reportar vacío. 5 | 63 | Precio o Tasa Neta pactada al cierre de la posición | | N | 14 | 7 | 675 | 695 | En caso de cierre se deberá anotar el precio o tasa neta al cual se cerró la posición con puntos forwards integrados. Para el caso de una apertura se llenará con ceros 2 | 64 | Monto Neto liquidado al cierre de la posición | | N | 14 | 2 | 696 | 711 | Se deberá anotar el monto neto liquidado en pesos, al cierre de la posición, (se reportará la utilidad o pérdida del día para derivados listados y la acumulada para derivados OTC con el signo correspondiente). 2 | 65 | Folio para estrategia con derivados | | N | 14 | 0 | 712 | 725 | En caso de que la operación reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión. Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados. En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio. En ningún caso se podrá reutilizar el folio. Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.1 | 66 | Número de Contratos | | N | 13 | 0 | 726 | 738 | Para el caso de swaps listados o swaps OTC que liquiden en contrapartes centrales, se deberá reportar el número de contratos operados, en valor absoluto. 1 | DETALLE 11: CONTIENE LA INFORMACION VIGENTE DE LAS LÍNEAS OPERATIVAS (THRESHOLDS) Y CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE DERIVADOS ESTABLECIDAS CON LAS CONTRAPARTES EN LOS CONTRATOS ISDA (INTERNATIONAL SWAP DEALERS ASSOCIATION), LOS CSA (CREDIT SUPPORT ANNEX) ASÍ COMO LOS CONTRATOS QUE CUENTAN CON PRENDA BURSÁTIL. A través de este detalle se reportará la información relevante sobre las características operativas de contratos ISDA e ISDAMEX y en su caso CSA de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro y contratos que cuenten con prenda bursátil. Se deberá reportar la información antes descrita para todos los contratos de la Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro. | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "311". 1 | 2 | Contraparte | | N | 8 | 0 | 4 | 11 | Se deberá reportar el identificador de la Contraparte según el Catálogo Contrapartes. 1 | 3 | Nombre Corto contraparte | | AN | 20 | 0 | 12 | 31 | Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte del contrato limitado a 20 caracteres en caso de no existir identificador para la misma en el catálogo de contrapartes y que, en su caso, deberá coincidir con el nombre reportado en los detalles 1 a 4. 5 | 4 | Id Contrato | | N | 2 | 0 | 32 | 33 | Se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE para cada contrato ISDA reportado para cada contraparte, en el presente detalle. No se podrán reutilizar los identificadores para la misma contraparte en ningún caso. 1 | 5 | Tipo de Neteo | | N | 1 | 0 | 34 | 34 | Se deberá anotar el tipo de neteo de derivados establecido en los contratos ISDA o ISDAMEX para el cómputo de consumo de las líneas operativas (threshold) según el catálogo de "Tipo de Neteo" | 6 | Threshold establecido por la Contraparte | | N | 9 | 0 | 35 | 43 | Se deberá anotar el monto denominado en divisa, establecido por la contraparte como línea operativa o margen operativo para la SIEFORE. 1 | 7 | Divisa del Threshold establecido por la Contraparte | | N | 2 | 0 | 44 | 45 | Se reportará el identificador de la divisa asociada al monto reportado en el campo "Threshold establecido por la Contraparte" conforme al catálogo de Divisas. 1 | 8 | Threshold establecido por la SIEFORE | | N | 9 | 0 | 46 | 54 | Se deberá anotar el monto denominado en divisa, establecido por la SIEFORE como línea operativa o margen operativo para la contraparte.1 | 9 | Divisa del Threshold establecido por la SIEFORE | | N | 2 | 0 | 55 | 56 | Se reportará el identificador de la divisa asociada al monto reportado en el campo "Threshold establecido por la SIEFORE" conforme al catálogo de Divisas. 1 | 10 | Manejo de Garantías | | N | 1 | 0 | 57 | 57 | Se deberá registrar 1 si el contrato ISDA prevé manejo de garantías con instrumentos financieros. De lo contrario se deberá reportar cero. 1 | 11 | Liquidación en Pesos | | N | 1 | 0 | 58 | 58 | Se deberá reportar 1 en caso de que la liquidación de las posiciones que computen un exceso con el saldo acreedor/deudor a las líneas operativas o Thresholds se pueda realizar en pesos. En otro caso reportar 0. | 12 | Liquidación de Threshold en divisas del Grupo I de divisas | | N | 1 | 0 | 59 | 59 | Se deberá reportar 1 en caso de que la liquidación de las posiciones que computen un exceso con el saldo acreedor/deudor a las líneas operativas o Thresholds se pueda realizar en alguna de las divisas definidas en el Grupo I de divisas autorizadas por el CAR. En otro caso reportar 0. 1 | 13 | Liquidación de Threshold en divisas del Grupo II de divisas | | N | 1 | 0 | 60 | 60 | Se deberá reportar 1 en caso de que la liquidación de las posiciones que computen un exceso con el saldo acreedor/deudor a las líneas operativas o Thresholds se pueda realizar en alguna de las divisas definidas en el Grupo II de divisas autorizadas por el CAR. En otro caso reportar 0. 1 | 14 | Liquidación de Threshold en divisas del Grupo III de divisas | | N | 1 | 0 | 61 | 61 | Se deberá reportar 1 en caso de que la liquidación de las posiciones que computen un exceso con el saldo acreedor/deudor a las líneas operativas o Thresholds se pueda realizar en alguna de las divisas definidas en el Grupo III de divisas autorizadas por el CAR. En otro caso reportar 0. 1 | 15 | Número de contrato | | AN | 30 | 0 | 62 | 91 | Se deberá reportar el número de contrato marco. | 16 | Observaciones | | AN | 647 | 0 | 92 | 738 | En caso de reportar el identificador "Otro" en el campo "Tipo de Neteo", se deberán reportar características especiales relacionadas con la forma en la que se netean las posiciones para el cómputo de consumos de las líneas operativas establecidas en los contratos de derivados. 6 | Catálogo de Tipos de Entidades | Clave Tipo de Entidad | Descripción | Abreviación | 002 | SIEFORES BÁSICA | SB | 003 | SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS | AC | 004 | SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL | PS | 017 | SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS | AV | Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas) | | Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias) | Clave de Entidad | Descripción | | Clave de Entidad | Descripción | 530 | XXI BANORTE | | 634 | PROFUTURO | 534 | PROFUTURO | | 644 | SURA | 538 | PRINCIPAL | | 652 | CITIBANAMEX | 544 | SURA | | 630 | XXI BANORTE | 550 | INBURSA | | | | 552 | CITIBANAMEX | | | | 556 | AZTECA | | | | 562 | INVERCAP | | | | 568 | COPPEL | | | | 578 | PENSIONISSSTE | | | | Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Complementarias) | | Catálogo de Entidades (SIEFORES Previsión Social) | Clave de Entidad | Descripción | | Clave de Entidad | Descripción | 334 | PROFUTURO | | 430 | XXI BANORTE | Catálogo de Subtipo de Entidades | Clave de Tipo de Entidad | Clave de Entidad | Clave Subtipo de Entidad | Descripción | Razón Social | 002 | 530 | 090 | SIEFORE Básica de Pensiones | Siefore XXI Banorte Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 534 | 090 | SIEFORE Básica de Pensiones | Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 538 | 090 | SIEFORE Básica de Pensiones | Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 544 | 090 | SIEFORE Básica de Pensiones | Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 550 | 090 | SIEFORE Básica de Pensiones | Inbursa Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 552 | 090 | SIEFORE Básica de Pensiones | Citibanamex Siefore Básica Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 556 | 090 | SIEFORE Básica de Pensiones | Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 562 | 090 | SIEFORE Básica de Pensiones | Siefore Invercap Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 568 | 090 | SIEFORE Básica de Pensiones | Siefore Coppel Básica 0, S.A. de C.V. | 002 | 578 | 090 | SIEFORE Básica de Pensiones | Más Pensión Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 530 | 001 | SIEFORE Básica Uno | Siefore XXI Banorte Protege, S.A. de C.V. | 002 | 534 | 001 | SIEFORE Básica Uno | Fondo Profuturo SB1, S.A. de C.V., SIEFORE | 002 | 538 | 001 | SIEFORE Básica Uno | Principal Siefore 1, S.A. de C.V. | 002 | 544 | 001 | SIEFORE Básica Uno | Siefore SURA Básica 1, S.A. de C.V. | 002 | 550 | 001 | SIEFORE Básica Uno | Inbursa Siefore Básica, S.A. de C.V. | 002 | 552 | 001 | SIEFORE Básica Uno | Citibanamex Siefore Básica 1, S.A. de C.V. | 002 | 556 | 001 | SIEFORE Básica Uno | Siefore Azteca Básica 1, S. A. de C. V. | 002 | 562 | 001 | SIEFORE Básica Uno | Siefore Invercap, S. A. de C. V. | 002 | 568 | 001 | SIEFORE Básica Uno | Siefore Coppel Básica 1, S.A. de C.V. | 002 | 578 | 001 | SIEFORE Básica Uno | Más Pensión Siefore Básica 1, S.A. de C.V. | 002 | 530 | 002 | SIEFORE Básica Dos | Siefore XXI Banorte Consolida, S.A. de C.V. | 002 | 534 | 002 | SIEFORE Básica Dos | Fondo Profuturo SB2, S.A. de C.V., Siefore | 002 | 538 | 002 | SIEFORE Básica Dos | Principal Siefore 2, S.A. de C.V. | 002 | 544 | 002 | SIEFORE Básica Dos | Siefore SURA Básica 2, S.A. de C.V. | 002 | 550 | 002 | SIEFORE Básica Dos | Inbursa Siefore, S.A. de C.V. | 002 | 552 | 002 | SIEFORE Básica Dos | Citibanamex Siefore Básica 2, S.A. de C.V. | 002 | 556 | 002 | SIEFORE Básica Dos | Siefore Azteca, S.A. de C.V. | 002 | 562 | 002 | SIEFORE Básica Dos | Siefore Invercap II, S. A. de C. V. | 002 | 568 | 002 | SIEFORE Básica Dos | Siefore Coppel Básica 2, S.A. de C.V. | 002 | 578 | 002 | SIEFORE Básica Dos | Más Pensión Siefore Básica 2, S.A. de C.V. | 002 | 530 | 003 | SIEFORE Básica Tres | Siefore XXI Banorte Desarrolla, S.A. de C.V. | 002 | 534 | 003 | SIEFORE Básica Tres | Fondo Profuturo SB3, S.A. de C.V., Siefore | 002 | 538 | 003 | SIEFORE Básica Tres | Principal Siefore 3, S.A. de C.V. | 002 | 544 | 003 | SIEFORE Básica Tres | Siefore SURA Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 550 | 003 | SIEFORE Básica Tres | Inbursa Siefore Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 552 | 003 | SIEFORE Básica Tres | Citibanamex Siefore Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 556 | 003 | SIEFORE Básica Tres | Siefore Azteca Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 562 | 003 | SIEFORE Básica Tres | Siefore Invercap III, S. A. de C. V. | 002 | 568 | 003 | SIEFORE Básica Tres | Siefore Coppel Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 578 | 003 | SIEFORE Básica Tres | Más Pensión Siefore Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 530 | 004 | SIEFORE Básica Cuatro | Siefore XXI Banorte Crece, S.A. de C.V. | 002 | 534 | 004 | SIEFORE Básica Cuatro | Fondo Profuturo SB4, S.A. de C.V., Siefore | 002 | 538 | 004 | SIEFORE Básica Cuatro | Principal Siefore 4, S.A. de C.V. | 002 | 544 | 004 | SIEFORE Básica Cuatro | Siefore SURA Básica 4, S.A. de C.V. | 002 | 550 | 004 | SIEFORE Básica Cuatro | Inbursa Siefore Básica 4, S.A. de C.V. | 002 | 552 | 004 | SIEFORE Básica Cuatro | Citibanamex Siefore Básica 4, S.A. de C.V. | 002 | 556 | 004 | SIEFORE Básica Cuatro | Siefore Azteca Básica 4, S.A. de C.V. | 002 | 562 | 004 | SIEFORE Básica Cuatro | Siefore Invercap IV, S. A. de C. V. | 002 | 568 | 004 | SIEFORE Básica Cuatro | Siefore Coppel Básica 4, S.A. de C.V. | 002 | 578 | 004 | SIEFORE Básica Cuatro | Más Pensión Siefore Básica 4, S.A. de C.V. | 003 | 334 | 001 | SIEFORE Aportaciones Complementarias Uno | Fondo Profuturo LP, S.A de C.V, Siefore | 004 | 430 | 001 | SIEFORE Previsión Social Uno | Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 002 | SIEFORE Previsión Social Dos | Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 003 | SIEFORE Previsión Social Tres | Multifondo de Previsión 3 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 004 | SIEFORE Previsión Social Cuatro | Multifondo de Previsión 4 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 005 | SIEFORE Previsión Social Cinco | Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 006 | SIEFORE Previsión Social Seis | Siefore ISSSTELEON, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 007 | SIEFORE Previsión Social Siete | XXI Banorte Previsión Social Corto Plazo Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 008 | SIEFORE Previsión Social Ocho | Siefore ISSEMYM, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 009 | SIEFORE Previsión Social Nueve | Siefore PMX-SAR S.A. de C.V. | 004 | 430 | 010 | SIEFORE Previsión Social Diez | XXI Banorte Previsional Siefore, S.A. de C.V. | 017 | 634 | 001 | SIEFORE Aportaciones Voluntarias Uno | Fondo Profuturo CP, S.A de C.V, Siefore | 017 | 644 | 001 | SIEFORE Aportaciones Voluntarias Uno | Siefore SURA AV 3, S.A. de C.V. | 017 | 644 | 002 | SIEFORE Aportaciones Voluntarias Dos | Siefore SURA AV 2, S.A. de C.V. | 017 | 644 | 003 | SIEFORE Aportaciones Voluntarias Tres | Siefore SURA AV 1, S.A. de C.V. | 017 | 652 | 002 | SIEFORE Aportaciones Voluntarias Dos | Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V. | 017 | 630 | 001 | SIEFORE Aportaciones Voluntarias Uno | Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | Catálogo Aperturas y Cierres | Identificador | Descripción | 1 | Alta (Cuando no se reporte la posición total a precio ponderado se empleará para posiciones concertadas en la fecha de información) | 2 | Baja (Cuando no se reporte la posición total a precio ponderado se empleará para posiciones concertadas en la fecha de información) | Catálogo de Divisa | Id | Clave | Descripción | 1 | MXP | Peso | 2 | USD | Dólar Americano | 3 | UDI | Unidades de Inversión | 6 | JPY | Yen Japonés | 7 | EUR | Euros | 8 | AUD | Dólar Australiano | 9 | CAD | Dólar Canadiense | 10 | CHF | Franco Suizo | 11 | GBP | Libra Esterlina | 12 | HKD | Dólar Hong Kong | 13 | DKK | Corona Danesa | 14 | SEK | Corona Sueca | 15 | NOK | Corona Noruega | 16 | BRL | Real Brasileño | 17 | ILS | Shekel Israelí | 18 | CLP | Peso Chileno | 19 | INR | Rupia | 20 | CNY | Renminbi Chino | 21 | PLN | Zloty Polaco | 22 | CZK | Corona checa | 23 | HUF | Florín Húngaro | 24 | RON | Leu Rumano | 25 | LVL | Lats Letones | 26 | LTL | Litas Lituanas | 27 | EEK | Corona Estonia | 28 | BGN | Lev Búlgaro | 29 | ISK | Corona Islandesa | 30 | COP | Peso Colombiano | 31 | KRW | Won Surcoreano | 32 | PEN | Nuevo Sol Peruano | 33 | SGD | Dólar de Singapur | 99 | OTR | Otras Divisas | Catálogo de Tipo de Opción | | Catálogo de Subclase de Opción | Identificador | Descripción | Abreviación | | Identificador | Descripción | Abreviación | 1 | Americana | AM | | 1 | Plain Vanilla | PV | 2 | Europea | EU | | 7 | Otros | OT | 100 | Otros | OT | | | | | Catálogo de Estatus de Operación | | Catálogo de Tipos de Tasa | Identificador | Descripción | | Identificador | Descripción | Abreviación | 1 | Posición Abierta. | | 1 | Tasa Fija | TF | 7 | Se ejerce la opción (Este estatus se empleará únicamente en la fecha de ejercicio de la opción) | | 2 | Tasa Variable al Inicio del Cupón | TVI | | 3 | Tasa Variable al Final del Cupón | TVF | 8 | Se utiliza el layout de detalle (Estatus para indicar que el instrumento cuenta con un calendario de cupones). En las fechas que no exista detalle, a reportar, de cupones se empleará el Estatus de Operación 1 | | 4 | Tasa Variable Promedio | TVP | | 5 | Tasa Capitalizable Simple | TCS | | 6 | Tasa Capitalizable Compuesta | TCC | | 100 | Otros | OTR | Catálogo de Tipos de Amortización | Identificador | Descripción | 0 | No amortiza | 1 | Amortiza pata entrega | 2 | Amortiza pata recibir | 3 | Amortiza ambas patas | Catálogo de Tipo de Intercambios | Identificador | Descripción | 0 | No intercambia nocionales | 1 | Intercambia nocionales al inicio | 2 | Intercambia nocionales al final | 3 | Intercambia nocionales al inicio y al final | Catálogo de Tipo de Neteo | Identificador | Descripción Corta | Descripción | 0 | Sin neteo | Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que no se podrá dar ningún tipo de compensación entre posiciones con pérdidas y posiciones con ganancias que se tengan abiertas con la contraparte, realizando el cómputo de líneas operativas únicamente con las posiciones que mantienen pérdidas. | 1 | Neteo por posición completa de la contraparte | Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que se compensarán las pérdidas y ganancias que se tengan en todas las posiciones abiertas con la contraparte, para el cómputo de consumos de líneas operativas | 2 | Neteo por clase de activo de la contraparte | Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que se compensarán las pérdidas y ganancias que se tengan en las posiciones cuyos subyacentes correspondan a la misma clase de activos subyacentes (Bonos, Renta Variable, Divisas, Tasas, etc.), para el cómputo de consumos de líneas operativas. | 3 | Neteo por tipo de derivado de la contraparte | Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que se compensarán las pérdidas y ganancias que se tengan en las posiciones por cada tipo de derivado (Forward, Opciones, Swaps), para el cómputo de consumos de líneas operativas. | 4 | Neteo de posiciones por subyacente. | Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que únicamente se compensarán las pérdidas y ganancias que tengan en común el subyacente, para el cómputo de consumos de líneas operativas. | 9 | Otro | Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule un tipo de neteo de posiciones distinto a los previamente mencionados. | Catálogo de Tipo de Operación | | Catálogo de Tipo de Entrega | Identificador | Descripción | Abreviación | | Identificador | Descripción | 1 | Largo | Co | | F | Entrega Física | 2 | Corto | Ve | | D | Diferenciales | Catálogo de Calificadoras | Identificador | Descripción | Abreviación | 1 | Standard & Poor's, S.A. de C.V. | S&P | 4 | Fitch México, S.A. de C.V. | FITCH IBCA | 5 | Moody's de México SA de CV | MOODY'S | 6 | HR Ratings de México S.A. de C.V. | HR Ratings | 7 | Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. | Verum | 8 | DBRS Ratings México, Institución Calificadora de Valores S.A. de C.V. | DBRS Ratings México | Catálogo de Calificaciones Homologadas | Fitch IBCA | Moody's | Standard & Poor's | HR Ratings | VERUM | DBRS Ratings México | Identificador | Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Local | AAA (mex) | Aaa.mx | mxAAA | HR AAA | AAA/M | AAA.MX | 1000 | AA+ (mex) | Aa1.mx | mxAA+ | HR AA+ | AA+/M | AA.MX(alto) | 1001 | AA (mex) | Aa2.mx | mxAA | HR AA | AA/M | AA.MX | 1002 | AA- (mex) | Aa3.mx | mxAA- | HR AA- | AA-/M | AA.MX(bajo) | 1003 | A+ (mex) | A1.mx | mxA+ | HR A+ | A+/M | A.MX(alto) | 1004 | A (mex) | A2.mx | mxA | HR A | A/M | A.MX | 1005 | A- (mex) | A3.mx | mxA- | HR A- | A-/M | A.MX(bajo) | 1006 | BBB+ (mex) | Baa1.mx | mxBBB+ | HR BBB+ | BBB+/M | BBB.MX(alto) | 1007 | BBB (mex) | Baa2.mx | mxBBB | HR BBB | BBB/M | BBB.MX | 1008 | BBB- (mex) | Baa3.mx | mxBBB- | HR BBB- | BBB-/M | BBB.MX(bajo) | 1009 | BB+ (mex) | Ba1.mx | mxBB+ | HR BB+ | BB+/M | BB.MX(alto) | 1010 | BB (mex) | Ba2.mx | mxBB | HR BB | BB/M | BB.MX | 1011 | BB- (mex) | Ba3.mx | mxBB- | HR BB- | BB-/M | BB.MX(bajo) | 1012 | B+ (mex) | B1.mx | mxB+ | HR B+ | B+/M | B.MX(alto) | 1013 | B (mex) | B2.mx | mxB | HR B | B/M | B.MX | 1014 | B- (mex) | B3.mx | mxB- | HR B- | B-/M | B.MX(bajo) | 1015 | CCC+ (mex) | Caa1.mx | mxCCC+ | HR C+ | | CCC.MX(alto) | 1016 | CCC (mex) | Caa2.mx | mxCCC | | | CCC.MX | 1017 | CCC- (mex) | Caa3.mx | mxCCC- | | | CCC.MX(bajo) | 1018 | CC (mex) | Ca.mx | mxCC | HR C | C/M | CC.MX | 1019 | C (mex) | C.mx | mxC | HR C- | | C.MX | 1020 | D (mex) | | mxD | HR D | D/M | D.MX | 1021 | Calificaciones Corto Plazo en Escala Local | F1+ (mex) | MX-1 | mxA-1+ | HR+1 | 1+/M | R-1.MX(alto) | 1022 | F1 (mex) | MX-2 | mxA-1 | HR1 | 1/M | R-1.MX(medio) | 1023 | F2 (mex) | MX-3 | mxA-2 | HR2 | 2/M | R-1.MX(bajo) | 1024 | F3 (mex) | | mxA-3 | HR3 | 3/M | R-2.MX - R-3.MX | 1025 | B (mex) | MX-4 | mxB | HR4 | 4/M | R-4.MX - R-5.MX | 1026 | C (mex) | | mxC | HR5 | D/M | D.MX | 1027 | Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Global | AAA | Aaa | AAA | HR AAA (G) | | AAA | 1028 | AA+ | Aa1 | AA+ | HR AA+ (G) | | AA(high) | 1029 | AA | Aa2 | AA | HR AA (G) | | AA | 1030 | AA- | Aa3 | AA- | HR AA- (G) | | AA(low) | 1031 | A+ | A1 | A+ | HR A+ (G) | | A(high) | 1032 | A | A2 | A | HR A (G) | | A | 1033 | A- | A3 | A- | HR A- (G) | | A(low) | 1034 | BBB+ | Baa1 | BBB+ | HR BBB+ (G) | | BBB(high) | 1035 | BBB | Baa2 | BBB | HR BBB (G) | | BBB | 1036 | BBB- | Baa3 | BBB- | HR BBB- (G) | | BBB(low) | 1037 | BB+ | Ba1 | BB+ | HR BB+ (G) | | BB(high) | 1038 | BB | Ba2 | BB | HR BB (G) | | BB | 1039 | BB- | Ba3 | BB- | HR BB- (G) | | BB(low) | 1040 | B+ | B1 | B+ | HR B+ (G) | | B(high) | 1041 | B | B2 | B | HR B (G) | | B | 1042 | B- | B3 | B- | HR B- (G) | | B(low) | 1043 | CCC+ | Caa1 | CCC+ | HR C+ (G) | | CCC(high) | 1044 | CCC | Caa2 | CCC | | | CCC | 1045 | CCC- | Caa3 | CCC- | | | CCC(low) | 1046 | CC | Ca | CC | HR C (G) | | CC | 1047 | C | C | C | HR C- (G) | | C | 1048 | D | D | D | HR D (G) | | D | 1049 | Calificaciones Corto Plazo en Escala Global | F1+ | P-1 | A-1+ | HR+1 (G) | | R-1(high) | 1050 | F1 | | A-1 | HR1 (G) | | R-1(middle) | 1051 | F2 | P-2 | A-2 | HR2 (G) | | R-1(low) | 1052 | F3 | P-3 | A-3 | HR3 (G) | | R-2 - R-3 | 1053 | B | | | HR4 (G) | | R-4 - R-5 | 1054 | C | | | HR5 (G) | | D | 1055 | Catálogo de Tipo de Garantía | Identificador | Descripción | 1 | Garantía otorgada por la SIEFORE en operaciones con Instrumentos Financieros Derivados. | 2 | Garantía recibida por la SIEFORE en operaciones con Instrumentos Financieros Derivados. | Catálogo de Contrapartes | Identificador | Descripción | | Identificador | Descripción | 002001 | Banco de México | | 080033 | Afin International Holdings,Inc. | 013001 | Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa | | 080034 | Banorte I, LLC. | 013004 | Casa de Bolsa Santander Serfín | | 080037 | Invex International, S.A. | 013005 | Scotia Inverlat, Casa de Bolsa | | 080038 | Invex Worldwide, S.A. | 013006 | HSBC Casa de Bolsa | | 080041 | Inbursa International, Inc. | 013007 | GBM Grupo Bursátil Mexicano | | 080042 | Inbursa Securities, Inc. | 013010 | Casa de Bolsa BBVA-Bancomer | | 080043 | IXE Holdings, Inc. | 013011 | Multivalores Casa de Bolsa | | 082004 | Bancomer Oficina de Representación en La Habana, Cuba. | 013012 | Finamex Casa de Bolsa | | 082006 | Bancomer Sucursal en Islas Caimán. | 013013 | IXE Casa de Bolsa | | 082008 | Banamex Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A. | 013015 | Interacciones Casa de Bolsa | | 082009 | Banamex Agencia en Miami, Florida, E.U.A. | 013018 | Casa de Bolsa Arka | | 082010 | Banamex Oficina de Representación en Dusseldorf, Alemania. | 013019 | Value Casa de Bolsa | | 082011 | Banamex Oficina de Representación en Singapur, Singapur. | 013020 | Actinver Casa de Bolsa | | 082012 | Banamex Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina. | 013021 | Monex Casa de Bolsa | | 082013 | Banamex Oficina de Representación en Bogotá, Colombia. | 013026 | Vector Casa de Bolsa | | 082014 | Banamex Oficina de Representación en Taipei | 013027 | Casa de Bolsa Banorte | | 082016 | Banamex Sucursal en Nassau, Bahamas. | 013032 | Valores Mexicanos Casa de Bolsa | | 082025 | Internacional Agencia en Tucson, Arizona, E.U.A. | 013040 | Inversora Bursátil Casa de Bolsa | | 082027 | Internacional Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina. | 013041 | Invex Casa de Bolsa | | 082028 | Internacional Oficina de Representación en Madrid, España. | 013104 | ING Baring (México) Casa de Bolsa | | 082030 | Internacional Sucursal en Islas Caimán | 013105 | Merrill Lynch México Casa de Bolsa | | 082031 | Mercantil del Norte Sucursal en Islas Caimán | 013106 | Deustche Securities Casa de Bolsa | | 082035 | Confia Oficina de Representación en Nueva York, N.Y., E.U.A. | 013109 | J.P. Morgan Casa de Bolsa | | 082037 | Cremi Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A. | 013114 | Morgan Stanley México Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | | 082039 | Bancrecer Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A. | 013117 | ABN Amro Securities (México) Casa de Bolsa | | 082042 | Bco. Bilbao Vizcaya Agencia en Nueva York | 013118 | Casa de Bolsa Credit Suisse México | | 082043 | Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Nueva York | 013119 | Bank of America Securities, Casa de Bolsa | | 082044 | Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Londres, Inglaterra. | 013120 | UBS Casa de Bolsa | | 082048 | Banco Inbursa Sucursal en Islas Caimán | 013121 | Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | | 082049 | Bancomer Sucursal en Houston | 013122 | Base Internacional Casa de Bolsa | | 082050 | Banamex Oficina de Representación en Londres, Inglaterra | 013123 | Barclays Capital Casa de Bolsa | | 082051 | Casa de Bolsa Ve por Más | 013124 | Intercam Casa de Bolsa | | 700000 | Otros Bancos Extranjeros | 013125 | CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | | 701000 | ABN Amro Bank (Extranjero) | 013126 | BullTick Casa de Bolsa | | 701001 | Abasis | 013127 | Masari Casa de Bolsa, S.A. | | 701002 | American Express (Extranjero) | 013129 | Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | | 701003 | Banco Bilbao Vizcaya (Extranjero) | 013130 | Goldman Sachs México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | | 701004 | Banco Santander Central Hispano, S. A. (Extranjero) | 013131 | BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | | 701005 | Bank Of America (Extranjero) | 016031 | Monex Divisas, S.A. de C.V. | | 701006 | Bank Boston Na (Extranjero) | 016035 | Central de Divisas Casa de Cambio | | 701007 | Bank Of Montreal (Extranjero) | 016040 | Consultoría Internacional Casa de Cambio | | 701008 | Bank Of New York (Extranjero) | 016041 | Casa de Cambio Tiber | | 701009 | The Bank Of Nova Scotia (Extranjero) | 016044 | Eurofimex, Casa de Cambio | | 701010 | Bank One (Extranjero) | 016067 | Masari, Casa de Cambio | | 701011 | BNP Paribas (Extranjero) | 016240 | Asesoría Cambiaria, Casa de Cambio | | 701012 | Barclays Bank (Extranjero) | 016408 | B y B Casa de Cambio | | 701013 | Bear Stearns (Extranjero) | 016419 | Finamex Casa de Cambio | | 701014 | Cargill Financial Service International (Extranjero) | 016507 | Casa de Cambio Tamibe | | 701015 | Chase Manhattan Bank (Extranjero) | 016533 | Casa de Cambio Majapara | | 701016 | Citi National Bank (Extranjero) | 016587 | Sterling Casa de Cambio | | 701017 | Citibank (Extranjero) | 016629 | Money Tron Casa de Cambio | | 701018 | Comerica Bank (Extranjero) | 016712 | Intercam Casa de Cambio | | 701019 | Commerzbank (Extranjero) | 016714 | Order Express Casa de Cambio | | 701020 | Controladora Prosa | 016715 | Prodira, Casa de Cambio | | 701021 | Credit Lyonnais (Extranjero) | 016717 | Imperial Casa de Cambio | | 701022 | Credit Suisse (Extranjero) | 016718 | Divisas San Jorge Casa de Cambio | | 701023 | Den Danske Bank (Extranjero) | 016719 | Unica Casa de Cambio | | 701024 | Deutsche Bank (Extranjero) | 025001 | Bolsa Mexicana de Valores | | 701025 | Dresdner Bank Lateinamerika (Extranjero) | 025002 | S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores | | 701026 | Fortis Bank (Extranjero) | 025007 | MexDer, Mercado Mexicano de Derivados | | 701027 | Goldman Sachs and Co. (Extranjero) | 025013 | Contraparte Central de Valores de México | | 701028 | Hong Kong and Shanghai Banking (Extranjero) | 025014 | Flujos por pago de cupón o dividendo | | 701029 | HSBC Investment Bank, P.L.C., London, England | 037006 | Banco Nacional de Comercio Exterior | | 701030 | Indosuez International (Extranjero) | 037009 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | | 701031 | ING Bank (Extranjero) | 037019 | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada | | 701032 | J.P. Morgan (Extranjero) | 037135 | Nacional Financiera | | 701033 | Lehman Brothers (Extranjero) | 037166 | Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros | | 701034 | Merrill Lynch, N.Y. (Extranjero) | 037168 | Sociedad Hipotecaria Federal | | 701035 | Morgan Guaranty Trust N.Y. (Extranjero) | 040002 | Banco Nacional de México | | 701037 | National Westminster Bank (Natwest) (Extranjero) | 040012 | BBVA Bancomer | | 701038 | Republic National Bank (Extranjero) | 040014 | Banco Santander | | 701039 | Royal Bank Of Canada (Extranjero) | 040017 | BBVA Bancomer Servicios | | 701040 | Royal Bank Of Scotland, Londres (Extranjero) | 040021 | HSBC México | | 701041 | Societe Generale (Extranjero) | 040022 | GE Money Bank, GE Capital Grupo Financiero | | 701042 | Solomon Brothers (Extranjero) | 040030 | Banco del Bajío | | 701043 | Standard Bank London (Extranjero) | 040032 | Ixe Banco | | 701044 | Standard Chartered Bank (Extranjero) | 040036 | Banco Inbursa | | 701045 | Swiss Bank Volksbank (Extranjero) | 040037 | Banco Interacciones | | 701046 | The Toronto Dominion Bank (TD Bank) (Extranjero) | 040042 | Banca Mifel | | 701047 | UBS, A. G., Zurich, Switzerland (Extranjero) | 040044 | Scotiabank Inverlat | | 701048 | Union Bank (Extranjero) | 040058 | Banco Regional de Monterrey | | 701049 | Westdeutsche Landezbank Girozentrale (Extranjero) | 040059 | Banco Invex | | 701050 | William Financial Services Limited (Extranjero) | 040060 | Bansi | | 701051 | CME (Chicago Mercantile Exchange) | 040062 | Banca Afirme | | 701052 | LIFE (London International Financial Futures and Options Exchange) | 040072 | Banco Mercantil del Norte | | 701053 | NYSE (New York Stock Exchange) | 040102 | The Royal Bank of Scotland México | | 701054 | Simex (Singapur Stock Exchange) | 040103 | American Express Bank (México) | | 701059 | Chicago Board Options Exchange - Chicago | 040106 | Bank of America México | | 701060 | Mid America Commodity Exchange - Chicago | 040108 | Bank of Tokyo-Mitsubishi (México) | | 701061 | Commodity Exchange Incorporated - New York | 040110 | Banco J.P. Morgan | | 701062 | Stanley Bank (Utah) (Extranjero) | 040112 | Banco Monex | | 701119 | Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro) de Costa Rica (Extranjero) | 040113 | Banco Ve por Más | | 701121 | Banco Latinoamericano de Exportaciones (Bladex) (Extranjero) | 040116 | ING Bank (México) | | 701275 | Asigna, Compensación y Liquidación | 040124 | Deutsche Bank México | | 701276 | Chicago Board of Trade | 040126 | Banco Credit Suisse México | | 701277 | Credit Agricole Corp | 040127 | Banco Azteca | | 701278 | Credit Agricole Securities (USA), Inc | 040128 | Banco Autofin México | | 801150 | Bank Morgan Stanley Ag | 040129 | Barclays Bank México | | 801151 | Smith Barney / Cgm Inc. | 040130 | Banco Compartamos | | 801152 | Citi Bank N.A. New York Officers | 040131 | Banco Ahorro Famsa | | 801153 | Pershing Inc. | 040132 | Banco Multiva | | 801154 | Calyon Financial Inc. | 040133 | Banco Actinver | | 801155 | Morgan Stanley And Co. International Limited | 040134 | Banco Wal-Mart de México Adelante | | 801156 | Morgan Stanley And Co. Securities Limited | 040136 | Banco Regional | | 801157 | Segregación de Instrumentos | 040137 | BanCoppel | | 801158 | Segregación Inversa de Instrumentos | 040138 | Banco Amigo | | 801159 | Reclasificaciones | 040139 | UBS Bank México | | 801160 | Acciones Propias | 040140 | Banco Fácil | | 801161 | Cortes Transversales | 040141 | Volkswagen Bank | | 801162 | Bank West | 040142 | El Banco Deuno | | 801163 | Bcpbank Canada | 040143 | CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple | | 801164 | Bridgewater Bank | 040144 | The Bank of New York Mellon (México) | | 801165 | Canadian Imperial Bank Of Commerce | 040145 | Banco Base | | 801166 | Canadian Tire Bank | 046048 | Citibank (Banamex USA) | | 801167 | Canadian Western Bank | 047005 | Morgan Stanley and Company Limited | | 801168 | Citizens Bank Of Canada | 076000 | Otros Operadores | | 801169 | Cs Alterna Bank | 076001 | Derfin | | 801170 | Dundee Bank Of Canada | 076008 | Stock & Price | | 801171 | First Nations Bank Of Canada | 076010 | Scotia Inverlat Derivados | | 801172 | General Bank Of Canada | 076014 | García Macías, Araneda y Asociados GAMAA Derivados | | 801173 | Laurentian Bank Of Canada | 076018 | Servicios y Asesoramientos Financieros (Serafi) | | 801174 | Manulife Bank Of Canada | 076022 | Darka | | 801175 | National Bank Of Greece (Canada) | 076029 | Grupo Especializado en Futuros y Otros Derivados | | 801176 | Pacific & Western Bank Of Canada | 076043 | Timber Hill LLC. | | 801177 | Wachovia Bank N.A. | 076044 | Enlace Derivados | | 801178 | Wells Fargo Bank N.A. | 076048 | Intercam Derivados | | 801179 | Us Bank N.A. | 079001 | Bancomer Holding-Islas Caimán | | 801180 | Suntrust Bank | 079003 | Bancomer Transfer Services, Inc.-California, E.U.A. | | 801181 | Hsbc Bank Usa N.A. | 079004 | Bancomer Foreign Exchange, Inc-Delaware, E.U.A. | | 801182 | Fia Card Svc N.A. | 079005 | Intermex Holding, S.A.- Luxemburgo | | 801183 | Regions Bank | 079006 | Euro-American Capital Corporation Limited.-Islas Caimán | | 801184 | National City Bank | 079009 | Banamex Holding Co.- California, E.U.A. | | 801185 | Branch Bkg & TC | 079010 | California Commerce Bank-California, E.U.A. | | 801186 | State Street B&TC | 079012 | Banamex-Accival Asset Management Ltd.- República de Irlanda | | 801187 | Countrywide Bank N.A. | 079013 | Banamex-Accival International Fund Plc.- República de Irlanda | | 801188 | Pnc Bank N.A. | 079014 | Serfin International Bank and Trust - Islas Caimán | | 801189 | Keybank N.A. | 079015 | Santander Serfin Funds Transfer, Inc., California, E.U.A. | | 801190 | Lasalle Bank N.A. | 079016 | B.I. Financial Holdings Ltd.- Islas Caimán | | 801191 | North Fork Bank | 079017 | B.I. Bank and Trust.- Islas Caimán | | 801192 | Manufacturers & Traders Tc | 079018 | B.I. Remitances Company.- Islas Caimán | | 801193 | Bank Of The West | 079022 | Bancomer Payment Services, Inc.- Delaware, E.U.A. | | 801194 | Fifth Third Bank | 079023 | Bancomer Financial Services, Inc.- Delaware, E.U.A. | | 801195 | Northern TC | 079024 | CMX International Bank and Trust.- Islas Caimán. | | 801196 | Goldman Sachs París | 079025 | Nacional Financiera S.N.C. Nafinsa Holdings Corp. | | 801197 | Citigroup Global Markets, INC | 079026 | Banco Nacional de México, S.A. Banamex USA Bancorp | | 801198 | Jefferies Group, LLC | 079027 | BBVA Bancomer Financial Holdings Inc. | | 801199 | UBS Securities, LLC | 079028 | BBVA Bancomer USA | | 801200 | Evercore, LLC | 079029 | Dinero Express | | 801201 | GMP SECURITIES LLC (Griffiths McBurney) | 079030 | Banorte USA Corporation | | 801202 | Santander USA | 079031 | INB Financial Corp. | | 801203 | CME Clearing | 079032 | INB Delaware Corporation | | 801204 | Barclays Capital, Inc | 079033 | Inter Nacional Bank | | 801205 | BCP Securities, LLC | 080000 | Otras Casas de Bolsa Extranjeras | | 801206 | BTG Pactual US Capital, LLC | 080001 | Acci Securities Incorporated | | 801207 | Bulltick, LLC | 080004 | Afin Securities International Limited | | 801208 | Santander Investment Securities, Inc | 080005 | Arka Securities Incorporated | | 801209 | Scotia Capital, Inc | 080008 | BBVA Bancomer Securities International Inc. | | 801210 | Natixis | 080009 | BBVA Bancomer Holdings Corporation | | 801211 | XP Securities LLC | 080013 | Vectormex Incorporated | | 801212 | INTL FCStone | 080014 | Vectormex Global Advisors Incorporated | | 900000 | Otros mandatarios | 080015 | Vectormex International Incorporated | | 900001 | Schroders Plc. | 080019 | Valores Finamex Corporation, Inc. | | 900002 | Blackrock Inc. | 080020 | Valores Finamex International Incorporated | | 900003 | Franklin Templeton Investment Management Ltd. | 080021 | Finamex Securities Incorporated | | 900004 | Pioneer Investment Management Ltd. | 080022 | Valores Finamex Limited | | 900005 | Nomura Holdings, Inc . | 080023 | Interacciones Global Incorporated | | 900006 | Pioneer Investments Global Asset Management | 080024 | Inter-Financial Services, Limited | | 900007 | Wellington Management Company LLP | 080025 | Monex Securities Incorporated | | 900008 | Investec Asset Management | 080026 | Invex Incorporated | | 900009 | Alliance Bernstein | 080027 | GBM International Incorporated | | 900010 | Loomis Sayles | 080028 | Foreign Holdings Ltd. | | 910000 | Otras Bolsas de Derivados | 080029 | Portfolio Investment Incorporated | | 920000 | Otros Socios Operadores | 080030 | Arka International, Corp. | | 930000 | Otros Socios Liquidadores | 080031 | BBVA Bancomer Asset Management,Inc. | | 940000 | Otras Cámaras de Compensación | 080032 | Banorte Asset Management,Inc. | | | | VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO | Validaciones para formato de los datos Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos. 1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. 2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS. Si la cantidad es negativa, se anotará el signo negativo en la 1 ª posición de la izquierda, si la cantidad es positiva se anotará un CERO en la 1 ª posición de la izquierda. 3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde: DD = día MM = mes AAAA = año 4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde: DD = día MM = mes AAAA = año El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo. El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo. 5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas. 6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada. 8 La calificación de la contraparte, emisión o emisor se ubicará en alguna de cuatro calificaciones posibles, ésta clasificación es realizada por los Proveedores de Precios y será modificada por éstos conforme a sus procedimientos internos de clasificación y podrá ser diferente entre los diferentes Proveedores de Precios. 12 ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde: 1 y 2: corresponden al prefijo del país 3: corresponde al identificador de región 4 al 9: corresponden al identificador del emisor 10 y 11: corresponden al identificador de la emisión 12: dígito verificador Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios. 13 CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios. 14 SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios. 15 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas, en caso de no existir se anotará un CERO justificado a la izquierda. 16 Bloomberg Ticker será la clave que asigna Bloomberg al tipo de contrato o producto reportado. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios. 17 "Unique Trade Identifier" o "Unique Swap Identifier" es la clave única de operación asignada con propósitos de reporte regulatorio, a cada operación de derivados. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios. POLÍTICAS GENERALES DEL PROCESO | En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden: 1 ° ISIN, de no existir éste, 2 ° CUSIP o CINS, de no existir éste, 3 ° SEDOL. Por lo menos se deberá reportar uno de los tres identificadores anteriores. En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos el valor asignado por el proveedor de precios sin contraponerse a las indicaciones de cada campo; de lo contrario se llenarán con un CERO y espacios en blanco. POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO | Políticas a seguir en la transmisión de la información La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas: I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste. II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia. III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las SIEFOREs Básicas, SIEFOREs de Aportaciones Voluntarias, SIEFOREs de Aportaciones Complementarias y SIEFOREs de Previsión Social. IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg. V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente; No. | TIPO DE DATO | DESCRIPCION | 1 | 8 Dígitos Numéricos | En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD". | 2 | 2 Dígitos Alfanuméricos | Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento. | 3 | 3 Dígitos Numéricos | Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad SIEFOREs Básicas, SIEFOREs de Aportaciones Voluntarias, SIEFOREs de Aportaciones Complementarias y SIEFOREs de Previsión Social que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento | 4 | 3 Dígitos Numéricos | Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES. | 5 | 4 Dígitos Numéricos | Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = "0314". | NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal. Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad SIEFORE XXI BANORTE estuviera enviando un archivo de SIEFORE básica dos, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera: Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre: 20070307_SB_530_002.0314.gpg Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo: A20070307_SB_530_002.0314 NOTA: No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse. VI. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán: TIPO DE ACCION | RUTA | Envío Normal | export/home/rec/FINAN/RECEPCION | *Envío por Retransmisión | export/home/rec/FINAN/RETRANSMISION | Recuperación de Acuse | export/home/rec/FINAN/TRANSMISION | La ruta de envío a CONSAR para pruebas será: TIPO DE ACCION | RUTA | Envío Pruebas | export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/RECEPCION | Recuperación de Acuse de pruebas | export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/TRANSMISION | Anexo 78 DESCRIPCIÓN DEL FORMATO | Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene Información del desglose de valores en reporto, desglose de valores en préstamo, operaciones compra-venta durante el día, cartera de valores, determinación del precio de la acción y activo total de la sociedad de inversión, desglose de operaciones que se operan en divisas, desglose de valores recibidos en garantía, ingreso y egreso mismo día y fecha valor, depósitos en instituciones financieras y aportaciones iniciales mínimas y excedentes en operaciones con derivados listados, flujos pendientes por liquidar derivados de operaciones en tránsito, y Consumo de límites regulatorios para inversiones Tercerizadas. | PERIODICIDAD DE ENVÍO | PERÍODO DE RECEPCIÓN | LONGITUD DEL REGISTRO | HORARIO DE TRANSMISIÓN | DIARIO | DIARIO | 343 | 07:00 a 10:00 Hrs. | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "000". 1 | 2 | Número de Registros | | N | 5 | 0 | 4 | 8 | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1 | 3 | Tamaño del Registro | | N | 3 | 0 | 9 | 11 | Número de caracteres por registro = Constante "343".1 | 4 | Tipo de Archivo | | N | 4 | 0 | 12 | 15 | Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante"0300". 1 | 5 | Tipo de Entidad | | N | 3 | 0 | 16 | 18 | Clave del Tipo de Entidad Siefore que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo.1 | 6 | Entidad | | N | 3 | 0 | 19 | 21 | Clave de Entidad Siefore que reporta la Información de acuerdo a los Catálogos de Entidades Siefores, anexos. 1 | 7 | Subtipo de Entidad | | N | 3 | 0 | 22 | 24 | Clave del Subtipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades Siefores, anexos.1 | 8 | Fecha de Información | | F | 8 | 0 | 25 | 32 | Fecha de la operación que se reporta.3 | 9 | Espacios en blanco | | AN | 311 | 0 | 33 | 343 | Vacíos. 6 | DETALLE 1: DESGLOSE DE VALORES EN REPORTO | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "301". 1 | 2 | ISIN | | AN | 12 | 0 | 4 | 15 | Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios.12 | 3 | CUSIP O CINS | | AN | 9 | 0 | 16 | 24 | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios.13 | 4 | SEDOL | | AN | 7 | 0 | 25 | 31 | Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios.14 | 5 | Tipo de Valor | | AN | 4 | 0 | 32 | 35 | Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. 5 | 6 | Emisora | | AN | 7 | 0 | 36 | 42 | Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. 5 | 7 | Serie | | AN | 7 | 0 | 43 | 49 | Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo. Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval. 15 | 8 | Consecutivo | | AN | 10 | 0 | 50 | 59 | Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. 15 | 9 | Plazo Total de la Operación de Reporto | | N | 6 | 0 | 60 | 65 | Número de días entre la fecha de concertación y la fecha de vencimiento del Reporto. 1 | 10 | Plazo Actual del Reporto | | N | 6 | 0 | 66 | 71 | El número de días entre la fecha del reporte y la fecha de vencimiento del Reporto. 1 | 11 | Cantidad de Títulos adquiridos en Reporto | | N | 12 | 0 | 72 | 83 | Número de títulos de los valores recibidos como colateral de la operación en Reporto (unidades). 1 | 12 | Costo total de adquisición del Reporto | | N | 14 | 2 | 84 | 99 | Costo total de la operación de Reporto sin incluir el premio en pesos. 2 | 13 | Tasa Premio | | N | 3 | 3 | 100 | 105 | Tasa Premio pactada del Reporto. 2 | 14 | Precio Pactado | | N | 9 | 6 | 106 | 120 | Precio unitario pactado para la operación de Reporto en pesos. 2 | 15 | Importe pactado de cada operación | | N | 14 | 2 | 121 | 136 | El valor total de la operación en Reporto al vencimiento, equivalente al costo total de adquisición más el premio pactado. 2 | 16 | Premio devengado | | N | 14 | 2 | 137 | 152 | Premio devengado del Reporto a la fecha del reporte. 2 | 17 | Valor razonable | | N | 14 | 2 | 153 | 168 | Valor de mercado del Reporto a la fecha del reporte2. | 18 | Tipo de garantía pactada | | N | 2 | 0 | 169 | 170 | Se deberá anotar el identificador del tipo de garantía pactada para la operación según el Catálogo de Tipo de Garantía para Reportos y Préstamo de Valores 1 | 19 | Tasa de mercado | | N | 3 | 3 | 171 | 176 | Tasa de mercado al plazo actual del Reporto, proporcionada por el Proveedor de Precios para determinar el valor razonable del Reporto en función a la calificación de la Contraparte de Reporto.2 | 20 | Divisa | | N | 2 | 0 | 177 | 178 | Se deberá anotar el identificador de la Divisa pactada en el Reporto para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano según el Catálogo de Divisas1. | 21 | Divisa de Liquidación | | N | 2 | 0 | 179 | 180 | Se deberá anotar el identificador de la Divisa con la cual se liquidará el instrumento según el Catálogo de Divisas.1 | 22 | Tipo de cambio pactado | | N | 9 | 6 | 181 | 195 | Tipo de cambio pactado2, en el reporto para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano. 9 | 23 | Contraparte | | N | 6 | 0 | 196 | 201 | Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes. 1 | 24 | Nombre corto de la contraparte | | AN | 20 | 0 | 202 | 221 | Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres siempre y cuando no exista identificador para la contraparte en el catálogo de Contrapartes En otro caso se deberá reportar vacío. 5 | 25 | Calificadora Contraparte primera | | N | 3 | 0 | 222 | 224 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora de la calificación homologada reportada en el concepto "Calificación de la Contraparte para operaciones de Reporto primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1 | 26 | Calificación de la Contraparte para operaciones de Reporto primera | | N | 4 | 0 | 225 | 228 | Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte para operaciones de reporto conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1 | 27 | Calificadora Contraparte segunda | | N | 3 | 0 | 229 | 231 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora de la calificación homologada reportada en el concepto "Calificación de la Contraparte para operaciones de Reporto segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1 | 28 | Calificación de la Contraparte para operaciones de Reporto segunda | | N | 4 | 0 | 232 | 235 | Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte para operaciones de reporto conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1 | 29 | Folio de operación | | N | 12 | 0 | 236 | 247 | Se deberá anotar un folio único por cada operación de reporto definido por la Siefore, el cual está asociado al folio del colateral de la operación en su caso. Deberá ser el mismo reportado en el detalle 5 (Colateral recibido por concepto de operaciones en reporto y garantías recibidas por concepto de préstamos de valores). En caso de no recibir sobrecolateral llenar con ceros. 1 | 30 | Espacios en blanco | | AN | 96 | 0 | 248 | 343 | Vacíos. 6 | DETALLE 2: OPERACIONES COMPRA-VENTA DURANTE EL DIA | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "302". 1 | 2 | Número consecutivo | | N | 3 | 0 | 4 | 6 | Se deberá señalar un número consecutivo de acuerdo al Catálogo de Tipo de Operación.1 | 3 | Tipo de Inversión | | N | 2 | 0 | 7 | 8 | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Inversión únicamente: 0 para Directo, en el caso de llamadas de capital también se deberán reportar con tipo de inversión 0 y como una operación de compra, 1 para Reporto, 6 para Préstamo de Valores, 12 para Posición en efectivo denominada en cualquier divisa se debe considerar los montos en AIMS y excedentes y se debe reportar también el efectivo en pesos, 13 para Posición de salida en Efectivo denominada en cualquier divisa se debe considerar los montos en AIMS y excedentes y se debe reportar también el efectivo en pesos, 14 para Inversiones tercerizadas, 16 para operaciones cambiarias de compra o venta de divisas. Para las operaciones cambiarias se deberán reportar la operación de compra de la divisa recibida y la operación venta de la divisa entregada. 1 | 4 | Tipo de Liquidación | | N | 2 | 0 | 9 | 10 | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Liquidación. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 01. 1 | 5 | Tipo de Instrumento | | N | 2 | 0 | 11 | 12 | Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Instrumento. 1 | 6 | ISIN | | AN | 12 | 0 | 13 | 24 | Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0. 12 | 7 | CUSIP O CINS | | AN | 9 | 0 | 25 | 33 | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0.13 | 8 | SEDOL | | AN | 7 | 0 | 34 | 40 | Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0. 14 | 9 | Tipo de Valor | | AN | 4 | 0 | 41 | 44 | Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar MDT. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar EF. 5 | 10 | Emisora | | AN | 7 | 0 | 45 | 51 | Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas deberá ser definido por la Siefore para cada mandatario. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar EFECTIVO. 5 | 11 | Serie | | AN | 7 | 0 | 52 | 58 | Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas será un consecutivo definido por la Siefore el cual se incrementará para cada contrato con un mismo mandatario. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar 990101. Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval. 15 | 12 | Consecutivo | | AN | 10 | 0 | 59 | 68 | Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. Para el caso de Inversiones Tercerizadas se deberá anotar el identificador según el catálogo de Clase de la Inversión Tercerizada. Para el caso de Efectivo en pesos se llenará con ceros. 15 | 13 | Fecha de Liquidación | | F | 8 | 0 | 69 | 76 | Fecha de Liquidación de la operación. 3 | 14 | Cantidad de Títulos | | N | 12 | 0 | 77 | 88 | Número de Títulos operados (en unidades). Para el caso de ETF's será el número de unidades de creación. En caso de ser operaciones en efectivo se anotará el monto en la divisa base. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 1. 1 | 15 | Costo unitario | | N | 9 | 6 | 89 | 103 | Costo unitario en pesos de los títulos operados (Precio Limpio). En caso de ser operaciones en efectivo se anotará el tipo de cambio pactado. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2 | 16 | Costo unitario más intereses devengados | | N | 9 | 6 | 104 | 118 | Costo unitario en pesos de los títulos operados incluyendo los intereses devengados por la emisión a la fecha de liquidación (Precio unitario de liquidación). En caso de que la posición no cuente con intereses devengados se deberá reportar el mismo monto que el campo "Costo unitario". En caso de ser operaciones en efectivo o inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2 | 17 | Monto total a liquidar | | N | 14 | 2 | 119 | 134 | Monto total a liquidar en la operación en pesos. En caso de que el Tipo de Inversión sea "14" se deberá reportar el monto en pesos conforme a la fecha de ingreso o egreso de los recursos de la Siefore. Los montos deberán expresarse conforme a las "DISPOSICIONES de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro". 2 | 18 | Días por Transcurrir a la Fecha de Vencimiento | | N | 6 | 0 | 135 | 140 | Número de días por transcurrir de la fecha de operación a la fecha de vencimiento de la emisión, o bien, de la operación cambiaria. En otro caso se deberá llenar con ceros. 1 | 19 | Tasa de rendimiento | | N | 3 | 3 | 141 | 146 | Tasa de rendimiento pactada para cada operación. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2 | 20 | Divisa | | N | 2 | 0 | 147 | 148 | Se deberá anotar el identificador de la Divisa de origen pactada para operaciones en Divisas según el Catálogo de Divisas. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 99. 1 | 21 | Tipo de cambio promedio de adquisición | | N | 9 | 6 | 149 | 163 | Tipo de cambio9 promedio de adquisición para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2 | 22 | País de adquisición | | N | 2 | 0 | 164 | 165 | Se deberá anotar el identificador del país donde se adquirió el activo conforme al Catálogo de Países. 1 | 23 | Contraparte | | N | 6 | 0 | 166 | 171 | Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes. En caso de que el tipo de inversión sea 12 o 13: -En caso de ser operaciones de compra/venta de divisas, dividendos, flujos de Swaps o vencimientos Forwards de divisas se reportará el identificador de la contraparte correspondiente a la operación -En caso de flujos por dividendos o pagos de cupón se deberá reportar el identificador "025014", según el Catálogo de Contrapartes. En caso de llamadas de capital se deberá reportar el identificador "025002". En otro caso se deberá llenar con ceros. 1 | 24 | Nombre corto de la contraparte | | AN | 20 | 0 | 172 | 191 | Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres siempre y cuando no exista identificador para la contraparte en el catálogo de Contrapartes. En otro caso se deberá reportar vacío. 5 | 25 | Hora de concertación de la operación | | N | 4 | 0 | 192 | 195 | Hora de concertación de la operación. Para las operaciones de acciones propias, amortizaciones y vencimientos de reporto se deberá llenar con ceros. 10 | 26 | Banco de Trabajo | | N | 1 | 0 | 196 | 196 | Deberá anotar si se usó un banco de trabajo: Si = 1 y No = 0. 1 | 27 | Medio de concertación | | N | 1 | 0 | 197 | 197 | Se deberá anotar el medio de concertación de la operación: 0 = No aplica 1 = Telefónico 2 = Electrónico. En este caso deberá indicarse el Sistema de concertación y el tipo de postura en la operación. 1 | 28 | Sistema de concertación | | N | 2 | 0 | 198 | 199 | En el caso de que el medio de concertación sea electrónico deberá indicarse el sistema de concertación según el catálogo de Sistema de Concertación, en caso contrario llenar con ceros. Si se especifica 99, indicar en el campo de observaciones el sistema de concertación usado. 0 â No aplica 1 â MEI 2 â SIPO 3 â VAR 4 â MEIPresval 5 â Corros Monex 99 â OTRO. 1 | 29 | Tipo de postura | | N | 1 | 0 | 200 | 200 | Se deberá anotar el tipo de postura de la operación de compra venta. 1â Agresor 2â Agredido. Para flujos se considerará como agresor a la parte que detona la acción. 1 | 30 | Clase de la Inversión tercerizada | | N | 3 | 0 | 201 | 203 | Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Clase de la Inversión Tercerizada, en caso contrario llenar con ceros. 1 | 31 | Observaciones | | AN | 20 | 0 | 204 | 223 | Se deberán reportar características especiales que no se incorporen en la información del presente detalle para las operaciones de compra y venta que se realicen en el día. 5 | 32 | Compra en mercado primario | | N | 1 | 0 | 224 | 224 | En caso de reportar compras realizadas en mercado primario anotar 1. En otro caso se deberá anotar 0. 1 | 33 | Espacios en blanco | | AN | 119 | 0 | 225 | 343 | Vacíos. 6 | DETALLE 3: CARTERA DE VALORES | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "303" 1. | 2 | Tipo de Inversión | | N | 2 | 0 | 4 | 5 | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Inversión únicamente: 0 para Directo, 1 para Reporto, 6 para Préstamo de Valores, 7 para Garantías entregadas por operaciones con Instrumentos Financieros Derivados, 11 para el Inst. de Deuda o Valor Extranjero de Deuda al que se vinculan los Instrumentos Estructurados, 14 para Inversiones Tercerizadas 15 para Garantías entregadas por operaciones con instrumentos estructurados. 1 | 3 | Tipo de Instrumento | | N | 2 | 0 | 6 | 7 | Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Instrumento1. | 4 | ISIN | | AN | 12 | 0 | 8 | 19 | Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0. 1 ² | 5 | CUSIP O CINS | | AN | 9 | 0 | 20 | 28 | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0. 13 | 6 | SEDOL | | AN | 7 | 0 | 29 | 35 | Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0. 14 | 7 | Tipo de Valor | | AN | 4 | 0 | 36 | 39 | Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar MDT. 5 | 8 | Emisora | | AN | 7 | 0 | 40 | 46 | Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas deberá ser definido por la Siefore para cada mandatario. 5 | 9 | Serie | | AN | 7 | 0 | 47 | 53 | Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas será un consecutivo definido por la Siefore el cual se incrementará para cada contrato con un mismo mandatario. Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval. 15 | 10 | Consecutivo | | AN | 10 | 0 | 54 | 63 | Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. Para el caso de Inversiones Tercerizadas se deberá anotar el identificador según el catálogo de Clase de la Inversión Tercerizada. 15 | 11 | Cantidad de Títulos | | N | 12 | 0 | 64 | 75 | Cantidad de Títulos en la posición de la emisión en la cartera (en unidades). Para el caso de ETF's será el número de unidades de creación. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 1. 1 | 12 | Costo promedio unitario en pesos de Adquisición | | N | 9 | 6 | 76 | 90 | En este campo se debe poner el costo unitario promedio de adquisición. En el caso de operaciones de préstamo de valores y de garantías entregadas por operaciones con IFD, este valor debe reflejar el costo unitario de los valores al inicio de la operación y mantenerse constante hasta el vencimiento o realización En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2 | 13 | Costo Total de Adquisición | | N | 14 | 2 | 91 | 106 | De acuerdo al Catálogo de Tipos de inversión: -Si se indica "1" en el campo Tipo de Inversión entonces en este campo se debe poner el costo total de la operación del reporto sin incluir el premio. -Si se indica "0, 6, 7, 11" en el campo Tipo de Inversión entonces en este campo se debe poner costo total de adquisición. Este costo debe ser igual a la cantidad de títulos por el costo promedio unitario. -En caso de que el Tipo de Inversión sea "14" se deberá reportar el monto en pesos conforme a la fecha de ingreso o egreso de los recursos de la Siefore. Los montos deberán expresarse conforme a las "DISPOSICIONES de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro" y a las "DISPOSICIONES de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro". 2 | 14 | Valor unitario a Mercado | | N | 9 | 6 | 107 | 121 | En este campo se debe poner el valor unitario de mercado a la fecha del reporte En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2 | 15 | Valor total a Mercado | | N | 14 | 2 | 122 | 137 | En este campo se debe poner el valor total a mercado. Este valor debe ser igual a la cantidad de títulos por el valor unitario de mercado. En caso de que el Tipo de Inversión sea "14" se deberá reportar el valor a Mercado en pesos conforme a las "DISPOSICIONES de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y a las "DISPOSICIONES de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro". 2 | 16 | Intereses Devengados | | N | 14 | 2 | 138 | 153 | Importe de los Intereses devengados por la emisión a la fecha del reporte. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2 | 17 | Días por Vencer a la Fecha de Vencimiento | | N | 6 | 0 | 154 | 159 | Número de días por transcurrir a partir de la fecha del reporte a la fecha de vencimiento de la emisión. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se llenará con ceros. 1 | 18 | País de origen | | N | 2 | 0 | 160 | 161 | Se deberá anotar el identificador del país donde se emitió el activo conforme al Catálogo de Países. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se anotará el país de origen del mandatario. 1 | 19 | Calificadora Emisión primera | | N | 3 | 0 | 162 | 164 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Emisión primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1 | 20 | Calificación Homologada de la Emisión primera | | N | 4 | 0 | 165 | 168 | Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al instrumento conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. En otro caso se deberá anotar 00001. | 21 | Calificadora Emisión segunda | | N | 3 | 0 | 169 | 171 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Emisión segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1 | 22 | Calificación Homologada de la Emisión segunda | | N | 4 | 0 | 172 | 175 | Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al instrumento conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. En otro caso se deberá anotar 0000. 1 | 23 | Calificadora Emisora primera | | N | 3 | 0 | 176 | 178 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Emisora primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1 | 24 | Calificación Homologada de la Emisora primera | | N | 4 | 0 | 179 | 182 | Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al emisor conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. En otro caso se deberá anotar 0000. 1 | 25 | Calificadora Emisora segunda | | N | 3 | 0 | 183 | 185 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Emisora segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1 | 26 | Calificación Homologada de la Emisora segunda | | N | 4 | 0 | 186 | 189 | Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al emisor conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. En otro caso se deberá anotar 0000. 1 | 27 | Tipo de derecho o modificación accionaría | | N | 2 | 0 | 190 | 191 | Se deberá anotar el identificador del tipo de derecho o modificación accionaría decretado según el Catálogo de Tipo de Derechos. Solamente en el caso de acciones, vehículos, Fibras o CKD, de lo contrario llenar con ceros. 1 | 28 | Fecha en que se decreta el derecho o modificación accionaría | | F | 8 | 0 | 192 | 199 | Si se ha decretado algún tipo de derecho o modificación accionaría a la fecha del reporte que no haya sido liquidado/ejercido, se deberá anotar la fecha en que se decretó. Solamente en el caso de acciones o vehículos, de lo contrario llenar con ceros. 3 | 29 | Proporción de la modificación accionaría | | N | 6 | 6 | 200 | 211 | En caso de reportarse algún Tipo de derecho o modificación accionaria en el Id 27, indicar la proporción en que se modificó la tenencia de acciones o vehículos (reportar el factor que se multiplica por cada título: #Títulos nuevos / #Títulos anteriores). 2 | 30 | Ejercicio del derecho o modificación accionaría | | N | 1 | 0 | 212 | 212 | En caso de ejercerse en la fecha de información el derecho o modificación accionaría se deberá anotar "1" si no "0".1 | 31 | Monto del Derecho | | N | 14 | 2 | 213 | 228 | Si el tipo de derecho decretado es pago en efectivo se deberá anotar el monto decretado de pago por unidad accionaria o por título del vehículo. 2 | 32 | Valor Nominal Actualizado | | N | 14 | 6 | 229 | 248 | Se refiere al Valor Nominal Actual del instrumento (solo para Bonos), Este dato se puede obtener del proveedor de precios (Denominado en moneda de origen). En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se llenará con ceros. 1 | 33 | Títulos en circulación | | N | 14 | 0 | 249 | 262 | Se refiere al total títulos en circulación del instrumento en tenencia. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se llenará con ceros. 1 | 34 | Valor Nominal Inicial | | N | 14 | 6 | 263 | 282 | Se refiere al Valor Nominal Original del instrumento, Este dato se puede obtener del proveedor de precios si son acciones el campo será 0 (Denominado en moneda de origen). En caso de ser Inversiones Tercerizadas se llenará con ceros. 1 | 35 | Títulos en Circulación Inicial | | N | 14 | 0 | 283 | 296 | Se refiere al número inicial de títulos en circulación del instrumento en tenencia. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se llenará con ceros. 1 | 36 | Folio para cobertura de divisas | | N | 14 | 0 | 297 | 310 | En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o bidireccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la Siefore. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura. En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso. La cobertura deberá ser total de manera obligatoria. Indicar cero si no corresponde a una cobertura. 1 | 37 | Clase de la Inversión tercerizada | | N | 3 | 0 | 311 | 313 | Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Clase de la Inversión Tercerizada. 1 | 38 | Aviso de Recomposición | | N | 1 | 0 | 314 | 314 | Se deberá anotar el identificador con forme al catálogo de Aviso de Recomposición. 1 | 39 | Índice de Mandato | | N | 3 | 8 | 315 | 325 | Para el caso de inversiones tercerizadas, se deberá reportar el índice del mandato (truncado a 8 decimales) construido con base 1, afectado por la rentabilidad en pesos diaria del Mandato. En otro caso llenar con ceros. 2 | 40 | Observaciones | | AN | 18 | 0 | 326 | 343 | Si el tipo de derecho o modificación accionaría es "8" se deberá especificar el nombre anterior de la emisora. Si el tipo de derecho o modificación accionaría es "10" se deberá especificar el instrumento anterior utilizando el formato de Tipo Valor, Emisora y Serie respetando la longitud de dichos indicadores de 4, 7 y 7 respectivamente, los espacios en blanco deberán de ir a la izquierda dejando en blanco los que no se ocupen y sin espacios intermedios5. | DETALLE 4: DETERMINACION DEL PRECIO DE LA ACCION Y ACTIVO TOTAL DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "304". 1 | 2 | Capital Contable (Activo Total de la Sociedad de Inversión) | | N | 14 | 2 | 4 | 19 | Es el capital contable, la suma del Activo Administrado por una Sociedad de Inversión y de los Activos Administrados por los Mandatarios contratados por dicha Sociedad de Inversión, deberá estar denominado en pesos con 2 decimales. 2 | 3 | Activo Administrado por la Sociedad de Inversión | | N | 14 | 2 | 20 | 35 | Es el valor de mercado de los Activos Objeto de Inversión de la Sociedad de Inversión directamente gestionado en materia de inversiones por ésta, deberá estar denominado en pesos con 2 decimales. 2 | 4 | Activo Administrado por los Mandatarios | | N | 14 | 2 | 36 | 51 | Es el valor de mercado de los Activos Objeto de Inversión de la Sociedad de Inversión que se encuentre bajo la gestión financiera de los Mandatarios contratados por dicha Sociedad de Inversión, deberá estar denominado en pesos con 2 decimales. 2 | 5 | Acciones en circulación finales | | N | 12 | 0 | 52 | 63 | Es la cantidad de acciones en circulación en día que se está reportando. 1 | 6 | Precio de la acción | | N | 9 | 6 | 64 | 78 | Es el precio calculado de la acción, en pesos con 6 decimales 2 | 7 | Espacios en blanco | | AN | 265 | 0 | 79 | 343 | Vacíos. 6 | DETALLE 5: COLATERALES Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONCEPTO DE OPERACIONES EN REPORTO Y PRÉSTAMOS DE VALORES, QUE NO FORMAN PARTE DEL ACTIVO TOTAL DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "305". 1 | 2 | Tipo de Inversión | | N | 2 | 0 | 4 | 5 | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Inversión únicamente: 8 para Garantías recibidas por operaciones de Reporto, 10 para Garantías recibidas por Préstamo de Valores. 1 | 3 | Tipo de Instrumento | | N | 2 | 0 | 6 | 7 | Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Instrumento. 1 | 4 | ISIN | | AN | 12 | 0 | 8 | 19 | Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12 | 5 | CUSIP O CINS | | AN | 9 | 0 | 20 | 28 | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. 13 | 6 | SEDOL | | AN | 7 | 0 | 29 | 35 | Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14 | 7 | Tipo de Valor | | AN | 4 | 0 | 36 | 39 | Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. 5 | 8 | Emisora | | AN | 7 | 0 | 40 | 46 | Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. 5 | 9 | Serie | | AN | 7 | 0 | 47 | 53 | Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo. Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval. 15 | 10 | Consecutivo | | AN | 10 | 0 | 54 | 63 | Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. 15 | 11 | Cantidad de Títulos | | N | 12 | 0 | 64 | 75 | Cantidad de Títulos recibidos de la emisión (en unidades). 1 | 12 | Costo unitario original en pesos | | N | 9 | 6 | 76 | 90 | En este campo se debe poner el costo unitario original al que se recibió. 2 | 13 | Costo Total Original | | N | 14 | 2 | 91 | 106 | Se debe poner el costo total original al que se recibió la posición en garantía. Este valor debe ser igual al costo unitario original por el número de títulos. 2 | 14 | Valor unitario a Mercado | | N | 9 | 6 | 107 | 121 | En este campo se debe poner el valor unitario de mercado a la fecha del reporte.2 | 15 | Valor total a Mercado | | N | 14 | 2 | 122 | 137 | En este campo se debe poner el valor total a mercado. Este valor debe ser igual a la cantidad de títulos por el valor unitario de mercado. 2 | 16 | Intereses Devengados | | N | 14 | 2 | 138 | 153 | Importe de los Intereses devengados por la emisión a la fecha del reporte. 2 | 17 | Días por Transcurrir a la Fecha de Vencimiento | | N | 6 | 0 | 154 | 159 | Número de días por transcurrir a partir de la fecha del reporte, a la fecha de vencimiento de la emisión.1 | 18 | País de origen | | N | 2 | 0 | 160 | 161 | Se deberá anotar el identificador del país donde se emitió el activo conforme al Catálogo de Países. 1 | 19 | Calificadora Emisión primera | | N | 3 | 0 | 162 | 164 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Emisión primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1 | 20 | Calificación Homologada de la Emisión primera | | N | 4 | 0 | 165 | 168 | Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al papel o instrumento conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1 | 21 | Calificadora Emisión segunda | | N | 3 | 0 | 169 | 171 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Emisión segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1 | 22 | Calificación Homologada de la Emisión segunda | | N | 4 | 0 | 172 | 175 | Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al papel o instrumento conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1 | 23 | Calificadora Emisora primera | | N | 3 | 0 | 176 | 178 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Emisora primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1 | 24 | Calificación Homologada de la Emisora primera | | N | 4 | 0 | 179 | 182 | Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al emisor conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1 | 25 | Calificadora Emisora segunda | | N | 3 | 0 | 183 | 185 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Emisora segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1 | 26 | Calificación Homologada de la Emisora segunda | | N | 4 | 0 | 186 | 189 | Se deberá anotar el identificador de la calificación que corresponde al emisor conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1 | 27 | Contraparte | | N | 6 | 0 | 190 | 195 | Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes1. | 28 | Nombre corto de la contraparte | | AN | 20 | 0 | 196 | 215 | Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres siempre y cuando no exista identificador para la contraparte en el catálogo. En otro caso se deberá reportar vacío. 5 | 29 | Calificadora Contraparte primera | | N | 3 | 0 | 216 | 218 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Contraparte primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1 | 30 | Calificación Homologada de la Contraparte primera | | N | 4 | 0 | 219 | 222 | Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1 | 31 | Calificadora Contraparte segunda | | N | 3 | 0 | 223 | 225 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Contraparte segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1 | 32 | Calificación Homologada de la Contraparte segunda | | N | 4 | 0 | 226 | 229 | Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1 | 33 | Folio de operación | | N | 12 | 0 | 230 | 241 | Se deberá anotar el folio asociado a la operación de reporto o préstamo de valores definido por la Siefore, el cual deberá ser el mismo reportado en los detalle 1 (Desglose de Valores en Reporto) y 6 (Desglose de valores en préstamo) respectivamente1. | 34 | Espacios en blanco | | AN | 102 | 0 | 242 | 343 | Vacíos6. | DETALLE 6: DESGLOSE DE VALORES EN PRESTAMO | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "306". 1 | 2 | ISIN | | AN | 12 | 0 | 4 | 15 | Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12 | 3 | CUSIP O CINS | | AN | 9 | 0 | 16 | 24 | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. 13 | 4 | SEDOL | | AN | 7 | 0 | 25 | 31 | Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14 | 5 | Tipo de Valor | | AN | 4 | 0 | 32 | 35 | Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. 5 | 6 | Emisora | | AN | 7 | 0 | 36 | 42 | Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. 5 | 7 | Serie | | AN | 7 | 0 | 43 | 49 | Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo. Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval. 15 | 8 | Consecutivo | | AN | 10 | 0 | 50 | 59 | Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. 15 | 9 | Plazo Total de la Operación de Préstamo de Valores | | N | 6 | 0 | 60 | 65 | Número de días entre la fecha de concertación y la fecha de vencimiento del Préstamo de Valores. Se mantendrá constante en tanto el instrumento se encuentre en préstamo.1 | 10 | Plazo Actual de la Operación de Préstamo de Valores | | N | 6 | 0 | 66 | 71 | Número de días entre la fecha del reporte y la fecha de vencimiento del Préstamo de Valores. 1 | 11 | Cantidad de Títulos en préstamo | | N | 12 | 0 | 72 | 83 | Número de títulos en préstamo (en unidades). 1 | 12 | Valor inicial de mercado del Préstamo de Valores | | N | 9 | 6 | 84 | 98 | Precio unitario pactado para la operación de Préstamo de Valores en pesos. 2 | 13 | Valor inicial total de mercado del Préstamo de Valores | | N | 14 | 2 | 99 | 114 | Valor inicial total de la operación de Préstamo de Valores sin incluir el premio en pesos. Este valor debe ser igual a la cantidad de títulos por valor inicial de mercado. 2 | 14 | Importe pactado de cada operación | | N | 14 | 2 | 115 | 130 | El valor total de la operación de Préstamo de Valores al vencimiento, equivalente al valor inicial total de mercado más el premio pactado2. | 15 | Tasa Premio | | N | 3 | 3 | 131 | 136 | Tasa Premio pactada para el Préstamo de Valores. 2 | 16 | Premio devengado | | N | 14 | 2 | 137 | 152 | Premio devengado del Préstamo de Valores a la fecha del reporte. 2 | 17 | Tipo de garantía pactada | | N | 2 | 0 | 153 | 154 | Se deberá anotar el identificador del tipo de garantía según el Catálogo de Tipo de Garantía para Reportos y Préstamo de Valores. 1 | 18 | Divisa | | N | 2 | 0 | 155 | 156 | Se deberá anotar el identificador de la Divisa del activo objeto del Préstamo de Valores según el Catálogo de Divisas1. | 19 | Divisa de Liquidación | | N | 2 | 0 | 157 | 158 | Se deberá anotar el identificador de la Divisa con la cual se liquidará el premio de la operación según el Catálogo de Divisas.1 | 20 | Tipo de cambio pactado | | N | 9 | 6 | 159 | 173 | Tipo de cambio9 pactado para la liquidación del premio, en el Préstamo de Valores para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano. Para la liquidación del premio en pesos mexicanos reportar 1. 2 | 21 | Contraparte | | N | 6 | 0 | 174 | 179 | Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes. 1 | 22 | Nombre corto de la contraparte | | AN | 20 | 0 | 180 | 199 | Se deberá anotar el nombre de la contraparte limitado a 20 caracteres siempre y cuando no exista identificador para la contraparte en el catálogo. En otro caso se deberá reportar vacío. 5 | 23 | Calificadora Contraparte primera | | N | 3 | 0 | 200 | 202 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Contraparte primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1 | 24 | Calificación Homologada de la Contraparte primera | | N | 4 | 0 | 203 | 206 | Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte para operaciones de préstamo de valores conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1 | 25 | Calificadora Contraparte segunda | | N | 3 | 0 | 207 | 209 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación Homologada de la Contraparte segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1 | 26 | Calificación Homologada de la Contraparte segunda | | N | 4 | 0 | 210 | 213 | Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte para operaciones de préstamo de valores conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1 | 27 | Folio de operación | | N | 12 | 0 | 214 | 225 | Se deberá anotar un folio único por cada operación de préstamo de valores definido por la Siefore, el cual está asociado al folio de garantía de la operación. Deberá ser el mismo reportado en el detalle 5 (Garantías recibidas por concepto de operaciones en reporto, prestamos de valores y derivados que no forman parte del activo total de la sociedad de inversión). 1 | 28 | Espacios en blanco | | AN | 118 | 0 | 226 | 343 | Vacíos6. | DETALLE 7: ESTE DETALLE CONTIENE INFORMACIÓN DEL DESGLOSE A NIVEL ACTIVO OBJETO DE INVERSIÓN, DE LOS MOVIMIENTOS O FLUJOS DE EFECTIVO DIARIOS QUE SE GENERAN POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN DE LAS SIEFORES. LO ANTERIOR CONSIDERA EL PAGO DE CUPONES, FLUJOS DE AMORTIZACIÓN, VENCIMIENTOS, PAGO DE DIVIDENDOS, DISTRIBUCIONES DE EFECTIVO, FLUJOS EN OPERACIONES DE DERIVADOS, INTERESES PAGADOS POR DEPÓSITOS DE EFECTIVO, ENTRE OTROS QUE PUDIERAN GENERARSE. LOS FLUJOS DEBERÁN SER REPORTADOS EN LA FECHA EN LA QUE SON RECONOCIDOS O DETERMINADOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FECHA EN QUE ÉSTOS SE LIQUIDEN. | Id | Concepto | D a t o | T i p o | Longitud | Posici ón | Observaciones | Ent. | Dec. | D e : | A : | 1 | Tipo de registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "307". 1 | 2 | Número de Movimiento | | N | 4 | 0 | 4 | 7 | Se deberá señalar un número de movimiento definido por la SIEFORE el cual se incrementará por cada nuevo movimiento o flujo reportado, El número de movimiento deberá iniciar en 1 cada día. 1 | 3 | Tipo de inversión | | N | 2 | 0 | 8 | 9 | Se deberá anotar el identificador del tipo de inversión del activo financiero del que derive el flujo o movimiento de efectivo conforme al Catálogo de Tipo de Inversión. 1 | 4 | Tipo de valor | | AN | 4 | 0 | 1 0 | 1 3 | Clave que le otorgue el proveedor de precios al tipo de valor del Activo Objeto de Inversión del que proviene el flujo reportado. En caso de ser Inversiones tercerizadas se deberá anotar MDT. Para el caso de flujos de operaciones cambiarias en el mercado spot o intereses provenientes de depósitos de dinero a la vista, se deberá reportar el tipo de valor asignado por el proveedor a la divisa del flujo, o EF si se encuentra denominado en pesos. 5 | 5 | Emisora | | AN | 7 | 0 | 1 4 | 2 0 | Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora del Activo Objeto de Inversión del que proviene el flujo reportado. En caso de ser Inversiones tercerizadas deberá ser definido por la SIEFORE para cada mandatario. Para el caso de flujos de operaciones cambiarias en el mercado spot o intereses provenientes de depósitos de dinero a la vista, se deberá reportar la emisora asignada por el proveedor a la divisa del flujo, o EFECTIV si se encuentra denominado en pesos. 5 | 6 | Serie | | AN | 7 | 0 | 2 1 | 2 7 | Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie del Activo Objeto de Inversión del que proviene el flujo reportado. Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval. En caso de ser Inversiones tercerizadas será un consecutivo definido por la SIEFORE el cual se incrementará para cada contrato con un mismo mandatario. Para el caso de flujos de operaciones cambiarias en el mercado spot o intereses provenientes de depósitos de dinero a la vista, se deberá reportar la serie asignada por el proveedor a la divisa del flujo, o 990101 si se encuentra denominado en pesos. 15 | 7 | Consecutivo | | AN | 10 | 0 | 2 8 | 3 7 | Clave que le otorgue el proveedor de precios al consecutivo del Activo Objeto de Inversión del que proviene el flujo. Para el caso de Inversiones tercerizadas se deberá anotar el identificador según el catálogo de Clase de la Inversión tercerizada. 15 | 8 | ISIN | | AN | 12 | 0 | 3 8 | 4 9 | Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios al Activo Objeto de Inversión del que proviene el flujo. En caso de ser Inversiones tercerizadas se deberá anotar un 0. 12 | 9 | CUSIP O CINS | | AN | 9 | 0 | 5 0 | 5 8 | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios al Activo Objeto de Inversión del que proviene el flujo. En caso de ser Inversiones tercerizadas se deberá anotar un 0. 13 | 10 | SEDOL | | AN | 7 | 0 | 5 9 | 6 5 | Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios al Activo Objeto de Inversión del que proviene el flujo. En caso de ser Inversiones tercerizadas se deberá anotar un 0. 14 | 11 | Tipo de flujo | | N | 2 | 0 | 6 6 | 6 7 | Se deberá reportar el tipo de flujo según el Catálogo de Tipos de Flujo. Para el caso de los flujos por dividendos y distribuciones de efectivo estos deberán ser reportados en la fecha exderecho. Aquí se deberán reportar las comisiones de cualquier tipo (comisiones sobre saldo, las comisiones Mexder, la tasa PAI, las comisiones de los Brókers, etc) y se deberá especificar en el campo "Descriptivo de tipo de flujo" del presente detalle el tipo de comisión.1 | 12 | Descriptivo de tipo de flujo | | AN | 30 | 0 | 6 8 | 9 7 | En caso de utilizar el identificador "99 - Otros flujos" en el campo "Tipo de flujo", se deberá registrar un nombre descriptivo del tipo de flujo que se está reportando. 5 | 13 | Contraparte flujo | | N | 6 | 0 | 9 8 | 1 0 3 | Se deberá anotar el identificador de la Contraparte liquidadora de conformidad con el Catálogo de Contrapartes. 1 | 14 | Nombre corto de la contraparte | | AN | 20 | 0 | 1 0 4 | 1 2 3 | Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte liquidadora limitado a 20 caracteres cuando no exista identificador para la contraparte en el catálogo de Contrapartes. En otro caso se deberá reportar vacío. 5 | 15 | Fecha de liquidación | | F | 8 | 0 | 1 2 4 | 1 3 1 | Se deberá reportar la fecha de liquidación del flujo. 3 | 16 | Títulos o unidades | | N | 12 | 0 | 1 3 2 | 1 4 3 | Se deberá reportar el número de títulos o unidades del Activo Objeto de Inversión de los cuales se deriva el flujo reportado. Para el caso de swaps se deberá reportar el monto nocional utilizado para valuar la posición con el precio otorgado por el proveedor de precios. Para el caso de operaciones con derivados se deberá reportar el producto de número de contratos por tamaño de contratos. Para el caso de flujos de operaciones cambiarias en el mercado spot o intereses provenientes de depósitos de dinero a la vista, se deberá reportar el número de divisas o pesos de los cuales se deriva el flujo reportado.1 | 17 | Divisa | | N | 2 | 0 | 1 4 4 | 1 4 5 | Se deberá anotar el identificador de la Divisa en la que se encuentra denominado el flujo reportado. 1 | 18 | Divisa de liquidación | | N | 2 | 0 | 1 4 6 | 1 4 7 | Se deberá anotar el identificador de la Divisa en la que se liquidará el flujo reportado. 1 | 19 | Tipo de cambio aplicado | | N | 9 | 6 | 1 4 8 | 1 6 2 | Se deberá anotar el tipo de cambio aplicado para valuar en pesos mexicanos el flujo denominado en divisas, o 1 si el flujo está denominado en pesos mexicanos. 2 | 20 | Dirección del flujo | | N | 1 | 0 | 1 6 3 | 1 6 3 | Se deberá reportar un 1 si se trata de un flujo de entrada a la cartera de la SIEFORE. Se deberá reportar un 2 si se trata de un flujo de salida a la cartera de la SIEFORE. 1 | 21 | Monto de flujo en Divisa | | N | 14 | 2 | 1 6 4 | 1 7 9 | Monto total del flujo expresado en la divisa en la que se encuentra denominado. 2 | 22 | Monto de flujo en pesos mexicanos | | N | 14 | 2 | 1 8 0 | 1 9 5 | Monto total del flujo expresado en pesos mexicanos. 6 | 23 | Espacios en blanco | | AN | 148 | 0 | 1 9 6 | 3 4 3 | Vacíos. 6 | DETALLE 8: DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA REALIZADOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "308". 1 | 2 | Contraparte | | N | 6 | 0 | 4 | 9 | Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes. En caso del que el Tipo de Depósito sea 3 (AIMS excedentes) se deberá reportar el identificador del Socio Liquidador. En caso del que el Tipo de Depósito sea 4 (AIMS) se deberá reportar el identificador de la Cámara de compensación. 1 | 3 | Nombre corto de la contraparte | | AN | 20 | 0 | 10 | 29 | Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres siempre y cuando no exista identificador para la contraparte en el catálogo. En caso del que el Tipo de Depósito sea 3 (AIMS excedentes) y no exista identificador para el Socio Liquidador en el catálogo se deberá reportar el nombre corto del Socio Liquidador. En caso del que el Tipo de Depósito sea 4 (AIMS) y no exista identificador para la Cámara de Compensación en el catálogo se deberá reportar el nombre corto de la Cámara de Compensación. En otro caso se deberá reportar vacío. 5 | 4 | Divisa | | N | 2 | 0 | 30 | 31 | Se reportará el identificador de la de la divisa en la cual está denominado el depósito o en su caso la aportación mínima o excedente en operaciones con Derivados según el "Catálogo de Divisas".1 | 5 | Monto en divisa | | N | 12 | 2 | 32 | 45 | Se deberá anotar el valor del depósito o aportaciones en la divisa de liquidación. 2 | 6 | Monto | | N | 12 | 2 | 46 | 59 | En este campo se debe reportar el valor en pesos mexicanos del depósito o en su caso aportación mínima o excedente en operaciones con Derivados. 2 | 7 | Tipo de Depósito | | N | 1 | 0 | 60 | 60 | Se deberá anotar el tipo de depósito según el catálogo de tipo de depósito. 1 | 8 | Calificadora Contraparte primera | | N | 3 | 0 | 61 | 63 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación de la Contraparte primera" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1 | 9 | Calificación Homologada de la Contraparte primera | | N | 4 | 0 | 64 | 67 | Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1 | 10 | Calificadora Contraparte segunda | | N | 3 | 0 | 68 | 70 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la calificadora que emite la calificación reportada en el concepto "Calificación de la Contraparte segunda" de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1 | 11 | Calificación Homologada de la Contraparte segunda | | N | 4 | 0 | 71 | 74 | Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la segunda calificación mínima crediticia de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1 | 12 | Espacios vacíos | | AN | 269 | 0 | 75 | 343 | Vacíos. 6 | DETALLE 9: FLUJOS PENDIENTES POR LIQUIDAR DERIVADOS DE OPERACIONES EN TRÁNSITO (OPERACIONES FECHA VALOR, PAGO DE CUPONES Y DIVIDENDOS, ETC). | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "309". 1 | 2 | Divisa del Flujo | | N | 2 | 0 | 4 | 5 | Se reportará el identificador de la divisa en la que se liquidará el flujo que se reporta según el "Catálogo de Divisas". 1 | 3 | Tipo de Operación | | N | 1 | 0 | 6 | 6 | Indicar 1 si el flujo neto pendiente por liquidar en la divisa que se reportad es de entrada 2 si el flujo neto pendiente por liquidar en la divisa que se reporta es de salida. 1 | 4 | Monto por liquidar | | N | 12 | 2 | 7 | 20 | Se deberá anotar el valor absoluto de los flujos netos totales, en pesos mexicanos, para la divisa reportada en el concepto 2 del presente detalle, que estén pendientes por liquidar. 2 | 5 | Monto en divisa | | N | 12 | 2 | 21 | 34 | Se deberán reportar los flujos netos totales que estén pendientes por liquidar en la divisa reportada en el concepto 2 del presente detalle. 2 | 6 | Espacios vacíos | | AN | 309 | 0 | 35 | 343 | Vacíos. 6 | DETALLE 10: CONSUMO DE LIMITES REGULATORIOS PARA INVERSIONES TERCERIZADAS | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "310". 1 | 2 | Identificador Mandato | | AN | 4 | 0 | 4 | 7 | Se indicará el valor constante MDT. 5 | 3 | Identificador Mandatario | | AN | 7 | 0 | 8 | 14 | Deberá ser definido por la Siefore para cada mandatario y tendrá que ser el mismo definido para la Emisora reportada en el detalle 3 Cartera de Valores. 5 | 4 | Consecutivo mandato | | AN | 7 | 0 | 15 | 21 | Deberá ser un consecutivo definido por la Siefore el cual se incrementará para cada contrato con un mismo mandatario y tendrá que ser el mismo definido para la Serie reportada en el detalle 3 Cartera de Valores. 5 | 5 | Límite establecido para valores extranjeros | | N | 14 | 2 | 22 | 37 | Se deberá anotar el monto límite, en pesos, establecido por la Siefore para inversiones en valores extranjeros en el mandato. 1 | 6 | Consumo del límite para valores extranjeros | | N | 14 | 2 | 38 | 53 | Se deberá anotar el monto consumido, en pesos, por el mandato correspondiente al límite de inversión en valores extranjeros. 1 | 7 | Límite establecido para Renta Variable | | N | 14 | 2 | 54 | 69 | Se deberá anotar el monto límite, en pesos, establecido por la Siefore para inversiones en renta variable en el mandato. 1 | 8 | Consumo del límite para Renta Variable | | N | 14 | 2 | 70 | 85 | Se deberá anotar el monto consumido, en pesos, por el mandato correspondiente al límite de inversión en renta variable. 1 | 9 | Límite establecido para Mercancías | | N | 14 | 2 | 86 | 101 | Se deberá anotar el monto límite, en pesos, establecido por la Siefore para inversiones en mercancías. 1 | 10 | Consumo del límite para Mercancías | | N | 14 | 2 | 102 | 117 | Se deberá anotar el monto consumido, en pesos, por el mandato correspondiente al límite de inversión en mercancías. 1 | 11 | Límite establecido para Divisas | | N | 14 | 2 | 118 | 133 | Se deberá anotar el monto límite, en pesos, establecido por la Siefore para inversiones en divisas. 1 | 12 | Consumo del límite para divisas | | N | 14 | 2 | 134 | 149 | Se deberá anotar el monto consumido, en pesos, por el mandato correspondiente al límite de inversión en divisas. 1 | 13 | Límite establecido para Medida de Control de Riesgo | | N | 3 | 8 | 150 | 160 | Se deberá anotar el límite, en porcentaje, establecido por la Siefore correspondiente al límite de medida de control de riesgo. 1 | 14 | Consumo del límite para Medida Control de Riesgo | | N | 3 | 6 | 161 | 169 | Se deberá anotar el límite consumido, en porcentaje (truncado a 6 decimales), por el mandato correspondiente al límite de medida de control de riesgo. 1 | 15 | Espacios vacíos | | AN | 174 | 0 | 170 | 343 | Vacíos. 6 | Catálogo de Tipos de Entidades | Clave Tipo de Entidad | Descripción | Abreviación | 002 | SIEFORES BÁSICA | SB | 003 | SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS | AC | 004 | SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL | PS | 017 | SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS | AV | Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas) | | Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias) | Clave de Entidad | Descripción | | Clave de Entidad | Descripción | 530 | XXI BANORTE | | 634 | PROFUTURO | 534 | PROFUTURO | | 644 | SURA | 538 | PRINCIPAL | | 652 | CITIBANAMEX | 544 | SURA | | 630 | XXI BANORTE | 550 | INBURSA | | | | 552 | CITIBANAMEX | | | | 556 | AZTECA | | | | 562 | INVERCAP | | | | 568 | COPPEL | | | | 578 | PENSIONISSSTE | | | | Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Complementarias) | | Catálogo de Entidades (SIEFORES Previsión Social) | Clave de Entidad | Descripción | | Clave de Entidad | Descripción | 334 | PROFUTURO | | 430 | XXI BANORTE | Catálogo de Subtipo de Entidades | Clave de Tipo de Entidad | Clave de Entida d | Clave Subtipo de Entidad | Descripción | Razón Social | 002 | 530 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore XXI Banorte Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 534 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 538 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 544 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 550 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Inbursa Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 552 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Citibanamex Siefore Básica Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 556 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 562 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore Invercap Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 568 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore Coppel Básica 0, S.A. de C.V. | 002 | 578 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Más Pensión Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 530 | 001 | Siefore Básica Uno | Siefore XXI Banorte Protege, S.A. de C.V. | 002 | 534 | 001 | Siefore Básica Uno | Fondo Profuturo SB1, S.A. de C.V., SIEFORE | 002 | 538 | 001 | Siefore Básica Uno | Principal Siefore 1, S.A. de C.V. | 002 | 544 | 001 | Siefore Básica Uno | Siefore SURA Básica 1, S.A. de C.V. | 002 | 550 | 001 | Siefore Básica Uno | Inbursa Siefore Básica, S.A. de C.V. | 002 | 552 | 001 | Siefore Básica Uno | Citibanamex Siefore Básica 1, S.A. de C.V. | 002 | 556 | 001 | Siefore Básica Uno | Siefore Azteca Básica 1, S. A. de C. V. | 002 | 562 | 001 | Siefore Básica Uno | Siefore Invercap, S. A. de C. V. | 002 | 568 | 001 | Siefore Básica Uno | Siefore Coppel Básica 1, S.A. de C.V. | 002 | 578 | 001 | Siefore Básica Uno | Más Pensión Siefore Básica 1, S.A. de C.V. | 002 | 530 | 002 | Siefore Básica Dos | Siefore XXI Banorte Consolida, S.A. de C.V. | 002 | 534 | 002 | Siefore Básica Dos | Fondo Profuturo SB2, S.A. de C.V., Siefore | 002 | 538 | 002 | Siefore Básica Dos | Principal Siefore 2, S.A. de C.V. | 002 | 544 | 002 | Siefore Básica Dos | Siefore SURA Básica 2, S.A. de C.V. | 002 | 550 | 002 | Siefore Básica Dos | Inbursa Siefore, S.A. de C.V. | 002 | 552 | 002 | Siefore Básica Dos | Citibanamex Siefore Básica 2, S.A. de C.V. | 002 | 556 | 002 | Siefore Básica Dos | Siefore Azteca, S.A. de C.V. | 002 | 562 | 002 | Siefore Básica Dos | Siefore Invercap II, S. A. de C. V. | 002 | 568 | 002 | Siefore Básica Dos | Siefore Coppel Básica 2, S.A. de C.V. | 002 | 578 | 002 | Siefore Básica Dos | Más Pensión Siefore Básica 2, S.A. de C.V. | 002 | 530 | 003 | Siefore Básica Tres | Siefore XXI Banorte Desarrolla, S.A. de C.V. | 002 | 534 | 003 | Siefore Básica Tres | Fondo Profuturo SB3, S.A. de C.V., Siefore | 002 | 538 | 003 | Siefore Básica Tres | Principal Siefore 3, S.A. de C.V. | 002 | 544 | 003 | Siefore Básica Tres | Siefore SURA Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 550 | 003 | Siefore Básica Tres | Inbursa Siefore Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 552 | 003 | Siefore Básica Tres | Citibanamex Siefore Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 556 | 003 | Siefore Básica Tres | Siefore Azteca Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 562 | 003 | Siefore Básica Tres | Siefore Invercap III, S. A. de C. V. | 002 | 568 | 003 | Siefore Básica Tres | Siefore Coppel Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 578 | 003 | Siefore Básica Tres | Más Pensión Siefore Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 530 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Siefore XXI Banorte Crece, S.A. de C.V. | 002 | 534 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Fondo Profuturo SB4, S.A. de C.V., Siefore | 002 | 538 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Principal Siefore 4, S.A. de C.V. | 002 | 544 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Siefore SURA Básica 4, S.A. de C.V. | 002 | 550 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Inbursa Siefore Básica 4, S.A. de C.V. | 002 | 552 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Citibanamex Siefore Básica 4, S.A. de C.V. | 002 | 556 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Siefore Azteca Básica 4, S.A. de C.V. | 002 | 562 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Siefore Invercap IV, S. A. de C. V. | 002 | 568 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Siefore Coppel Básica 4, S.A. de C.V. | 002 | 578 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Más Pensión Siefore Básica 4, S.A. de C.V. | 003 | 334 | 001 | Siefore Aportaciones Complementarias Uno | Fondo Profuturo LP, S.A de C.V, Siefore | 004 | 430 | 001 | Siefore Previsión Social Uno | Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 002 | Siefore Previsión Social Dos | Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 003 | Siefore Previsión Social Tres | Multifondo de Previsión 3 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 004 | Siefore Previsión Social Cuatro | Multifondo de Previsión 4 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 005 | Siefore Previsión Social Cinco | Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 006 | Siefore Previsión Social Seis | Siefore ISSSTELEON, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 007 | Siefore Previsión Social Siete | XXI Banorte Previsión Social Corto Plazo Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 008 | Siefore Previsión Social Ocho | Siefore ISSEMYM, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 009 | Siefore Previsión Social Nueve | Siefore PMX-SAR S.A. de C.V. | 004 | 430 | 010 | Siefore Previsión Social Diez | XXI Banorte Previsional Siefore, S.A. de C.V. | 017 | 634 | 001 | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno | Fondo Profuturo CP, S.A de C.V, Siefore | 017 | 644 | 001 | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno | Siefore SURA AV 3, S.A. de C.V. | 017 | 644 | 002 | Siefore Aportaciones Voluntarias Dos | Siefore SURA AV 2, S.A. de C.V. | 017 | 644 | 003 | Siefore Aportaciones Voluntarias Tres | Siefore SURA AV 1, S.A. de C.V. | 017 | 652 | 002 | Siefore Aportaciones Voluntarias Dos | Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V. | 017 | 630 | 001 | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno | Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | Catálogo de Tipo de Inversión | | Catálogo de Tipo de Liquidación | Id | Abreviación | Descripción | | Id | Abreviación | Descripción | 0 | Di | Directo | | 1 | MD | Mismo Día | 1 | Re | Reporto | | 2 | 24 | 24 Hrs. | 6 | Pv | Préstamo de Valores | | 3 | 48 | 48 Hrs. | 7 | Gd | Garantías entregadas por operaciones con IFD | | 4 | 72 | 72 Hrs. | 8 | Gr | Garantías recibidas por operaciones de Reporto | | 5 | 96 | 96 Hrs. | 10 | Gp | Garantías recibidas por Préstamo de Valores | | 6 | 120 | 120 Hrs. | 11 | Ce | Instrumentos de Deuda o Valor Extranjero de Deuda al que se vinculan los Instrumentos Estructurados | | 7 | 144 | 144 Hrs. | 12 | Ef | Posición en Efectivo denominada en cualquier divisa | | 8 | 168 | 168 Hrs. | 13 | Ec | Posición de salida en Efectivo denominada en cualquier divisa. | | 9 | 192 | 192 Hrs. | 14 | It | Inversiones tercerizadas | | | | | 15 | Ge | Garantías entregadas por instrumentos Estructurados | | | | | 16 | Oc | Operaciones Cambiarias de compra o venta de divisas. | | | | | Catálogo de Tipos de flujo | Identificador | Descripción | 01 | Flujo por pago de cupón | 02 | Flujo por amortización parcial o total | 03 | Flujo por dividendos (reportado en fecha exderecho) | 04 | Flujo por distribuciones de efectivo (reportado en fecha exderecho) | 05 | Flujo por pago de cupones en swaps | 06 | Flujo por liquidación diaria de derivados listados | 07 | Flujo por pago de intereses sobre depósitos en efectivo y por AIMS excedentes | 08 | Flujo por comisiones (Especificar en el campo "Descriptivo de tipo de flujo" la descripción del tipo de comisión.) | 09 | Liquidación de Comisiones sobre saldo | 10 | Flujo por ajuste de valuación en instrumentos derivados. | 99 | Otros flujos | Catálogo de Divisa | | Catálogo de Tipo de Instrumento | Id | Clave | Descripción | | Id | Abreviación | Descripción | 1 | MXP | Peso | | 1 | BCC | Bono Cupón Cero | 2 | USD | Dólar Americano | | 2 | BTF | Bono Tasa Fija | 3 | UDI | Unidades de Inversión | | 3 | TFA | Bono Tasa Fija Amortizable | 6 | JPY | Yen Japonés | | 4 | BTV | Bono Tasa Flotante | 7 | EUR | Euros | | 5 | TVA | Bono Tasa Flotante Amortizable | 8 | AUD | Dólar Australiano | | 6 | ACC | Acciones | 9 | CAD | Dólar Canadiense | | 7 | ETF | Exchange Traded Funds | 10 | CHF | Franco Suizo | | 8 | NEP | Nota Estructurada con Principal Protegido a Vencimiento | 11 | GBP | Libra Esterlina | | 9 | TRK | Instrumentos conocidos como Trackers | 12 | HKD | Dólar Hong Kong | | 10 | EFF | Efectivo | 13 | DKK | Corona Danesa | | 11 | OTR | Otro tipo de instrumento no incluido | 14 | SEK | Corona Sueca | | 12 | MDT | Inversión Tercerizada | 15 | NOK | Corona Noruega | | 13 | EVS | Estructura vinculada a Subyacente | 16 | BRL | Real Brasileño | | | | | 17 | ILS | Shekel Israelí | | | | | 18 | CLP | Peso Chileno | | | | | 19 | INR | Rupia | | | | | 20 | CNY | Renminbi Chino | | | | | 21 | PLN | Zloty Polaco | | | | | 22 | CZK | Corona checa | | | | | 23 | HUF | Florín Húngaro | | | | | 24 | RON | Leu Rumano | | | | | 25 | LVL | Lats Letones | | | | | 26 | LTL | Litas Lituanas | | | | | 27 | EEK | Corona Estonia | | | | | 28 | BGN | Lev Búlgaro | | | | | 29 | ISK | Corona Islandesa | | | | | 30 | COP | Peso Colombiano | | | | | 31 | KRW | Won Surcoreano | | | | | 32 | PEN | Nuevo Sol Peruano | | | | | 33 | SGD | Dólar de Singapur | | | | | 99 | OTR | Otras Divisas | | | | | Catálogo de Países | Identificador | Descripción | | Identificador | Descripción | 1 | Alemania | | 27 | Hungría | 2 | Australia | | 28 | Letonia | 3 | Austria | | 29 | Lituania | 4 | Bélgica | | 30 | Malta | 5 | Canadá | | 31 | República Checa | 6 | Dinamarca | | 32 | Suecia | 7 | España | | 33 | Brasil | 8 | Estados Unidos de Norteamérica | | 34 | China | 9 | Finlandia | | 35 | India | 10 | Francia | | 36 | Otro | 11 | Grecia | | 37 | Rumanía | 12 | Países Bajos (Holanda) | | 38 | Noruega | 13 | Hong Kong | | 39 | Chile | 14 | Irlanda | | 40 | Israel | 15 | Italia | | 41 | Bulgaria | 16 | Japón | | 42 | Colombia | 17 | Luxemburgo | | 43 | Corea del Sur | 18 | México | | 44 | Islandia | 19 | Polonia | | 45 | Perú | 20 | Portugal | | 46 | Singapur | 21 | Reino Unido de la Gran Bretaña | | 47 | Malasia | 22 | Suiza | | 48 | Nueva Zelanda | 23 | Chipre | | 49 | Sudáfrica | 24 | Eslovaquia | | 50 | Tailandia | 25 | Eslovenia | | 51 | Taiwán | 26 | Estonia | | | | Catálogo de Sistema de Concertación | | Catálogo de Intermediación | Identificador | Descripción | | Identificador | Descripción | 0 | No aplica | | 0 | Por cuenta propia | 1 | MEI | | 1 | Banco de trabajo | 2 | SIPO | | 9 | Otro | 3 | VAR | | | | 4 | MEIPresval | | | | 5 | Corros Monex | | | | 99 | OTRO | | | | Catálogo de Tipo de Derechos | | Catálogo de Tipo de Garantía para Reportos y Préstamo de Valores | Identificador | Descripción | | Identificador | Descripción | 1 | Dividendos en efectivo | | 0 | Ninguna, el reporto o préstamo de valores no se encuentra garantizado | 2 | Dividendos en acciones | | 1 | Caución bursátil | 3 | Escisión | | 2 | Prenda | 4 | Fusión | | 3 | Fideicomiso de garantía | 5 | Cambio de Valor Nominal | | 4 | Depósito bancario de dinero | 6 | Split | | | | 7 | Split Inverso | | | | 8 | Cambio de emisora | | | | 9 | Cambio de serie | | | | 10 | Canjes | | | | 11 | Derechos por CKD's o Fibras | | | | 12 | Suscripción de Acciones | | | | 13 | Otro | | | | Catálogo de Agencias Calificadoras | Identificador | Descripción | Abreviación | 1 | Standard & Poor's, S.A. de C.V. | S&P | 4 | Fitch México, S.A. de C.V. | FITCH | 5 | Moody's de México SA de CV | MOODY'S | 6 | HR Ratings de México S.A. de C.V. | HR Ratings | 7 | Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. | Verum | 8 | DBRS Ratings México, Institución Calificadora de Valores S.A. de C.V. | DBRS Ratings México | Catálogo de Calificaciones Homologadas | Fitch IBCA | Moody's | Standard & Poor's | HR Ratings | VERUM | DBRS Ratings México | Identificador | Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Local | AAA (mex) | Aaa.mx | mxAAA | HR AAA | AAA/M | AAA.MX | 1000 | AA+ (mex) | Aa1.mx | mxAA+ | HR AA+ | AA+/M | AA.MX(alto) | 1001 | AA (mex) | Aa2.mx | mxAA | HR AA | AA/M | AA.MX | 1002 | AA- (mex) | Aa3.mx | mxAA- | HR AA- | AA-/M | AA.MX(bajo) | 1003 | A+ (mex) | A1.mx | mxA+ | HR A+ | A+/M | A.MX(alto) | 1004 | A (mex) | A2.mx | mxA | HR A | A/M | A.MX | 1005 | A- (mex) | A3.mx | mxA- | HR A- | A-/M | A.MX(bajo) | 1006 | BBB+ (mex) | Baa1.mx | mxBBB+ | HR BBB+ | BBB+/M | BBB.MX(alto) | 1007 | BBB (mex) | Baa2.mx | mxBBB | HR BBB | BBB/M | BBB.MX | 1008 | BBB- (mex) | Baa3.mx | mxBBB- | HR BBB- | BBB-/M | BBB.MX(bajo) | 1009 | BB+ (mex) | Ba1.mx | mxBB+ | HR BB+ | BB+/M | BB.MX(alto) | 1010 | BB (mex) | Ba2.mx | mxBB | HR BB | BB/M | BB.MX | 1011 | BB- (mex) | Ba3.mx | mxBB- | HR BB- | BB-/M | BB.MX(bajo) | 1012 | B+ (mex) | B1.mx | mxB+ | HR B+ | B+/M | B.MX(alto) | 1013 | B (mex) | B2.mx | mxB | HR B | B/M | B.MX | 1014 | B- (mex) | B3.mx | mxB- | HR B- | B-/M | B.MX(bajo) | 1015 | CCC+ (mex) | Caa1.mx | mxCCC+ | HR C+ | | CCC.MX(alto) | 1016 | CCC (mex) | Caa2.mx | mxCCC | | | CCC.MX | 1017 | CCC- (mex) | Caa3.mx | mxCCC- | | | CCC.MX(bajo) | 1018 | CC (mex) | Ca.mx | mxCC | HR C | C/M | CC.MX | 1019 | C (mex) | C.mx | mxC | HR C- | | C.MX | 1020 | D (mex) | | mxD | HR D | D/M | D.MX | 1021 | Calificaciones Corto Plazo en Escala Local | F1+ (mex) | MX-1 | mxA-1+ | HR+1 | 1+/M | R-1.MX(alto) | 1022 | F1 (mex) | MX-2 | mxA-1 | HR1 | 1/M | R-1.MX(medio) | 1023 | F2 (mex) | MX-3 | mxA-2 | HR2 | 2/M | R-1.MX(bajo) | 1024 | F3 (mex) | | mxA-3 | HR3 | 3/M | R-2.MX - R- 3.MX | 1025 | B (mex) | MX-4 | mxB | HR4 | 4/M | R-4.MX - R- 5.MX | 1026 | C (mex) | | mxC | HR5 | D/M | D.MX | 1027 | Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Global | AAA | Aaa | AAA | HR AAA (G) | | AAA | 1028 | AA+ | Aa1 | AA+ | HR AA+ (G) | | AA(high) | 1029 | AA | Aa2 | AA | HR AA (G) | | AA | 1030 | AA- | Aa3 | AA- | HR AA- (G) | | AA(low) | 1031 | A+ | A1 | A+ | HR A+ (G) | | A(high) | 1032 | A | A2 | A | HR A (G) | | A | 1033 | A- | A3 | A- | HR A- (G) | | A(low) | 1034 | BBB+ | Baa1 | BBB+ | HR BBB+ (G) | | BBB(high) | 1035 | BBB | Baa2 | BBB | HR BBB (G) | | BBB | 1036 | BBB- | Baa3 | BBB- | HR BBB- (G) | | BBB(low) | 1037 | BB+ | Ba1 | BB+ | HR BB+ (G) | | BB(high) | 1038 | BB | Ba2 | BB | HR BB (G) | | BB | 1039 | BB- | Ba3 | BB- | HR BB- (G) | | BB(low) | 1040 | B+ | B1 | B+ | HR B+ (G) | | B(high) | 1041 | B | B2 | B | HR B (G) | | B | 1042 | B- | B3 | B- | HR B- (G) | | B(low) | 1043 | CCC+ | Caa1 | CCC+ | HR C+ (G) | | CCC(high) | 1044 | CCC | Caa2 | CCC | | | CCC | 1045 | CCC- | Caa3 | CCC- | | | CCC(low) | 1046 | CC | Ca | CC | HR C (G) | | CC | 1047 | C | C | C | HR C- (G) | | C | 1048 | D | D | D | HR D (G) | | D | 1049 | Calificaciones Corto Plazo en Escala Global | F1+ | P-1 | A-1+ | HR+1 (G) | | R-1(high) | 1050 | F1 | | A-1 | HR1 (G) | | R-1(middle) | 1051 | F2 | P-2 | A-2 | HR2 (G) | | R-1(low) | 1052 | F3 | P-3 | A-3 | HR3 (G) | | R-2 - R-3 | 1053 | B | | | HR4 (G) | | R-4 - R-5 | 1054 | C | | | HR5 (G) | | D | 1055 | Catálogo de Tipo de Operación | Identificador | Clasificación | Abreviación | Descripción | 1 | 001-250 | Co | Compra | 2 | 501-750 | Ve | Venta | 3 | 251-400 | Ac | Compra por amortización | 4 | 751-900 | Av | Venta por amortización total o parcial | 5 | 401-500 | Gc | Compra por ejercicio de garantías | 6 | 901-999 | Gv | Venta por ejercicio de garantías | Catálogo de Clase de Inversión Tercerizada | Identificador | Descripción | 0 | No aplica (solamente cuando no sea mandato) | 1 | Mercancías. | 2 | Renta Variable. | 3 | Deuda Extranjera | 4 | Tipos de Cambio. | 9 | Mixto. | Catálogo de Contrapartes | Identificador | Descripción | | Identificador | Descripción | 002001 | Banco de México | | 080033 | Afin International Holdings,Inc. | 013001 | Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa | | 080034 | Banorte I, LLC. | 013004 | Casa de Bolsa Santander Serfín | | 080037 | Invex International, S.A. | 013005 | Scotia Inverlat, Casa de Bolsa | | 080038 | Invex Worldwide, S.A. | 013006 | HSBC Casa de Bolsa | | 080041 | Inbursa International, Inc. | 013007 | GBM Grupo Bursátil Mexicano | | 080042 | Inbursa Securities, Inc. | 013010 | Casa de Bolsa BBVA-Bancomer | | 080043 | IXE Holdings, Inc. | 013011 | Multivalores Casa de Bolsa | | 082004 | Bancomer Oficina de Representación en La Habana, Cuba. | 013012 | Finamex Casa de Bolsa | | 082006 | Bancomer Sucursal en Islas Caimán. | 013013 | IXE Casa de Bolsa | | 082008 | Banamex Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A. | 013015 | Interacciones Casa de Bolsa | | 082009 | Banamex Agencia en Miami, Florida, E.U.A. | 013018 | Casa de Bolsa Arka | | 082010 | Banamex Oficina de Representación en Dusseldorf, Alemania. | 013019 | Value Casa de Bolsa | | 082011 | Banamex Oficina de Representación en Singapur, Singapur. | 013020 | Actinver Casa de Bolsa | | 082012 | Banamex Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina. | 013021 | Monex Casa de Bolsa | | 082013 | Banamex Oficina de Representación en Bogotá, Colombia. | 013026 | Vector Casa de Bolsa | | 082014 | Banamex Oficina de Representación en Taipei | 013027 | Casa de Bolsa Banorte | | 082016 | Banamex Sucursal en Nassau, Bahamas. | 013032 | Valores Mexicanos Casa de Bolsa | | 082025 | Internacional Agencia en Tucson, Arizona, E.U.A. | 013040 | Inversora Bursátil Casa de Bolsa | | 082027 | Internacional Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina. | 013041 | Invex Casa de Bolsa | | 082028 | Internacional Oficina de Representación en Madrid, España. | 013104 | ING Baring (México) Casa de Bolsa | | 082030 | Internacional Sucursal en Islas Caimán | 013105 | Merrill Lynch México Casa de Bolsa | | 082031 | Mercantil del Norte Sucursal en Islas Caimán | 013106 | Deustche Securities Casa de Bolsa | | 082035 | Confia Oficina de Representación en Nueva York, N.Y., E.U.A. | 013109 | J.P. Morgan Casa de Bolsa | | 082037 | Cremi Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A. | 013114 | Morgan Stanley México Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | | 082039 | Bancrecer Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A. | 013117 | ABN Amro Securities (México) Casa de Bolsa | | 082042 | Bco. Bilbao Vizcaya Agencia en Nueva York | 013118 | Casa de Bolsa Credit Suisse México | | 082043 | Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Nueva York | 013119 | Bank of America Securities, Casa de Bolsa | | 082044 | Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Londres, Inglaterra. | 013120 | UBS Casa de Bolsa | | 082048 | Banco Inbursa Sucursal en Islas Caimán | 013121 | Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | | 082049 | Bancomer Sucursal en Houston | 013122 | Base Internacional Casa de Bolsa | | 082050 | Banamex Oficina de Representación en Londres, Inglaterra | 013123 | Barclays Capital Casa de Bolsa | | 082051 | Casa de Bolsa Ve por Más | 013124 | Intercam Casa de Bolsa | | 700000 | Otros Bancos Extranjeros | 013125 | CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | | 701000 | ABN Amro Bank (Extranjero) | 013126 | BullTick Casa de Bolsa | | 701001 | Abasis | 013127 | Masari Casa de Bolsa, S.A. | | 701002 | American Express (Extranjero) | 013129 | Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | | 701003 | Banco Bilbao Vizcaya (Extranjero) | 013130 | Goldman Sachs México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | | 701004 | Banco Santander Central Hispano, S. A. (Extranjero) | 013131 | BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | | 701005 | Bank Of America (Extranjero) | 016031 | Monex Divisas, S.A. de C.V. | | 701006 | Bank Boston Na (Extranjero) | 016035 | Central de Divisas Casa de Cambio | | 701007 | Bank Of Montreal (Extranjero) | 016040 | Consultoría Internacional Casa de Cambio | | 701008 | Bank Of New York (Extranjero) | 016041 | Casa de Cambio Tiber | | 701009 | The Bank Of Nova Scotia (Extranjero) | 016044 | Eurofimex, Casa de Cambio | | 701010 | Bank One (Extranjero) | 016067 | Masari, Casa de Cambio | | 701011 | BNP Paribas (Extranjero) | 016240 | Asesoría Cambiaria, Casa de Cambio | | 701012 | Barclays Bank (Extranjero) | 016408 | B y B Casa de Cambio | | 701013 | Bear Stearns (Extranjero) | 016419 | Finamex Casa de Cambio | | 701014 | Cargill Financial Service International (Extranjero) | 016507 | Casa de Cambio Tamibe | | 701015 | Chase Manhattan Bank (Extranjero) | 016533 | Casa de Cambio Majapara | | 701016 | Citi National Bank (Extranjero) | 016587 | Sterling Casa de Cambio | | 701017 | Citibank (Extranjero) | 016629 | Money Tron Casa de Cambio | | 701018 | Comerica Bank (Extranjero) | 016712 | Intercam Casa de Cambio | | 701019 | Commerzbank (Extranjero) | 016714 | Order Express Casa de Cambio | | 701020 | Controladora Prosa | 016715 | Prodira, Casa de Cambio | | 701021 | Credit Lyonnais (Extranjero) | 016717 | Imperial Casa de Cambio | | 701022 | Credit Suisse (Extranjero) | 016718 | Divisas San Jorge Casa de Cambio | | 701023 | Den Danske Bank (Extranjero) | 016719 | Unica Casa de Cambio | | 701024 | Deutsche Bank (Extranjero) | 025001 | Bolsa Mexicana de Valores | | 701025 | Dresdner Bank Lateinamerika (Extranjero) | 025002 | S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores | | 701026 | Fortis Bank (Extranjero) | 025007 | MexDer, Mercado Mexicano de Derivados | | 701027 | Goldman Sachs and Co. (Extranjero) | 025013 | Contraparte Central de Valores de México | | 701028 | Hong Kong and Shanghai Banking (Extranjero) | 025014 | Flujos por pago de cupón o dividendo | | 701029 | HSBC Investment Bank, P.L.C., London, England | 037006 | Banco Nacional de Comercio Exterior | | 701030 | Indosuez International (Extranjero) | 037009 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | | 701031 | ING Bank (Extranjero) | 037019 | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada | | 701032 | J.P. Morgan (Extranjero) | 037135 | Nacional Financiera | | 701033 | Lehman Brothers (Extranjero) | 037166 | Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros | | 701034 | Merrill Lynch, N.Y. (Extranjero) | 037168 | Sociedad Hipotecaria Federal | | 701035 | Morgan Guaranty Trust N.Y. (Extranjero) | 040002 | Banco Nacional de México | | 701037 | National Westminster Bank (Natwest) (Extranjero) | 040012 | BBVA Bancomer | | 701038 | Republic National Bank (Extranjero) | 040014 | Banco Santander | | 701039 | Royal Bank Of Canada (Extranjero) | 040017 | BBVA Bancomer Servicios | | 701040 | Royal Bank Of Scotland, Londres (Extranjero) | 040021 | HSBC México | | 701041 | Societe Generale (Extranjero) | 040022 | GE Money Bank, GE Capital Grupo Financiero | | 701042 | Solomon Brothers (Extranjero) | 040030 | Banco del Bajío | | 701043 | Standard Bank London (Extranjero) | 040032 | Ixe Banco | | 701044 | Standard Chartered Bank (Extranjero) | 040036 | Banco Inbursa | | 701045 | Swiss Bank Volksbank (Extranjero) | 040037 | Banco Interacciones | | 701046 | The Toronto Dominion Bank (TD Bank) (Extranjero) | 040042 | Banca Mifel | | 701047 | UBS, A. G., Zurich, Switzerland (Extranjero) | 040044 | Scotiabank Inverlat | | 701048 | Union Bank (Extranjero) | 040058 | Banco Regional de Monterrey | | 701049 | Westdeutsche Landezbank Girozentrale (Extranjero) | 040059 | Banco Invex | | 701050 | William Financial Services Limited (Extranjero) | 040060 | Bansi | | 701051 | CME (Chicago Mercantile Exchange) | 040062 | Banca Afirme | | 701052 | LIFE (London International Financial Futures and Options Exchange) | 040072 | Banco Mercantil del Norte | | 701053 | NYSE (New York Stock Exchange) | 040102 | The Royal Bank of Scotland México | | 701054 | Simex (Singapur Stock Exchange) | 040103 | American Express Bank (México) | | 701059 | Chicago Board Options Exchange - Chicago | 040106 | Bank of America México | | 701060 | Mid America Commodity Exchange - Chicago | 040108 | Bank of Tokyo-Mitsubishi (México) | | 701061 | Commodity Exchange Incorporated - New York | 040110 | Banco J.P. Morgan | | 701062 | Stanley Bank (Utah) (Extranjero) | 040112 | Banco Monex | | 701119 | Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro) de Costa Rica (Extranjero) | 040113 | Banco Ve por Más | | 701121 | Banco Latinoamericano de Exportaciones (Bladex) (Extranjero) | 040116 | ING Bank (México) | | 701275 | Asigna, Compensación y Liquidación | 040124 | Deutsche Bank México | | 701276 | Chicago Board of Trade | 040126 | Banco Credit Suisse México | | 701277 | Credit Agricole Corp | 040127 | Banco Azteca | | 701278 | Credit Agricole Securities (USA), Inc | 040128 | Banco Autofin México | | 801150 | Bank Morgan Stanley Ag | 040129 | Barclays Bank México | | 801151 | Smith Barney / Cgm Inc. | 040130 | Banco Compartamos | | 801152 | Citi Bank N.A. New York Officers | 040131 | Banco Ahorro Famsa | | 801153 | Pershing Inc. | 040132 | Banco Multiva | | 801154 | Calyon Financial Inc. | 040133 | Banco Actinver | | 801155 | Morgan Stanley And Co. International Limited | 040134 | Banco Wal-Mart de México Adelante | | 801156 | Morgan Stanley And Co. Securities Limited | 040136 | Banco Regional | | 801157 | Segregación de Instrumentos | 040137 | BanCoppel | | 801158 | Segregación Inversa de Instrumentos | 040138 | Banco Amigo | | 801159 | Reclasificaciones | 040139 | UBS Bank México | | 801160 | Acciones Propias | 040140 | Banco Fácil | | 801161 | Cortes Transversales | 040141 | Volkswagen Bank | | 801162 | Bank West | 040142 | El Banco Deuno | | 801163 | Bcpbank Canada | 040143 | CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple | | 801164 | Bridgewater Bank | 040144 | The Bank of New York Mellon (México) | | 801165 | Canadian Imperial Bank Of Commerce | 040145 | Banco Base | | 801166 | Canadian Tire Bank | 046048 | Citibank (Banamex USA) | | 801167 | Canadian Western Bank | 047005 | Morgan Stanley and Company Limited | | 801168 | Citizens Bank Of Canada | 076000 | Otros Operadores | | 801169 | Cs Alterna Bank | 076001 | Derfin | | 801170 | Dundee Bank Of Canada | 076008 | Stock & Price | | 801171 | First Nations Bank Of Canada | 076010 | Scotia Inverlat Derivados | | 801172 | General Bank Of Canada | 076014 | García Macías, Araneda y Asociados GAMAA Derivados | | 801173 | Laurentian Bank Of Canada | 076018 | Servicios y Asesoramientos Financieros (Serafi) | | 801174 | Manulife Bank Of Canada | 076022 | Darka | | 801175 | National Bank Of Greece (Canada) | 076029 | Grupo Especializado en Futuros y Otros Derivados | | 801176 | Pacific & Western Bank Of Canada | 076043 | Timber Hill LLC. | | 801177 | Wachovia Bank N.A. | 076044 | Enlace Derivados | | 801178 | Wells Fargo Bank N.A. | 076048 | Intercam Derivados | | 801179 | Us Bank N.A. | 079001 | Bancomer Holding-Islas Caimán | | 801180 | Suntrust Bank | 079003 | Bancomer Transfer Services, Inc.-California, E.U.A. | | 801181 | Hsbc Bank Usa N.A. | 079004 | Bancomer Foreign Exchange, Inc-Delaware, E.U.A. | | 801182 | Fia Card Svc N.A. | 079005 | Intermex Holding, S.A.- Luxemburgo | | 801183 | Regions Bank | 079006 | Euro-American Capital Corporation Limited.-Islas Caimán | | 801184 | National City Bank | 079009 | Banamex Holding Co.- California, E.U.A. | | 801185 | Branch Bkg & TC | 079010 | California Commerce Bank-California, E.U.A. | | 801186 | State Street B&TC | 079012 | Banamex-Accival Asset Management Ltd.- República de Irlanda | | 801187 | Countrywide Bank N.A. | 079013 | Banamex-Accival International Fund Plc.- República de Irlanda | | 801188 | Pnc Bank N.A. | 079014 | Serfin International Bank and Trust - Islas Caimán | | 801189 | Keybank N.A. | 079015 | Santander Serfin Funds Transfer, Inc., California, E.U.A. | | 801190 | Lasalle Bank N.A. | 079016 | B.I. Financial Holdings Ltd.- Islas Caimán | | 801191 | North Fork Bank | 079017 | B.I. Bank and Trust.- Islas Caimán | | 801192 | Manufacturers & Traders Tc | 079018 | B.I. Remitances Company.- Islas Caimán | | 801193 | Bank Of The West | 079022 | Bancomer Payment Services, Inc.- Delaware, E.U.A. | | 801194 | Fifth Third Bank | 079023 | Bancomer Financial Services, Inc.- Delaware, E.U.A. | | 801195 | Northern TC | 079024 | CMX International Bank and Trust.- Islas Caimán. | | 801196 | Goldman Sachs París | 079025 | Nacional Financiera S.N.C. Nafinsa Holdings Corp. | | 801197 | Citigroup Global Markets, INC | 079026 | Banco Nacional de México, S.A. Banamex USA Bancorp | | 801198 | Jefferies Group, LLC | 079027 | BBVA Bancomer Financial Holdings Inc. | | 801199 | UBS Securities, LLC | 079028 | BBVA Bancomer USA | | 801200 | Evercore, LLC | 079029 | Dinero Express | | 801201 | GMP SECURITIES LLC (Griffiths McBurney) | 079030 | Banorte USA Corporation | | 801202 | Santander USA | 079031 | INB Financial Corp. | | 801203 | CME Clearing | 079032 | INB Delaware Corporation | | 801204 | Barclays Capital, Inc | 079033 | Inter Nacional Bank | | 801205 | BCP Securities, LLC | 080000 | Otras Casas de Bolsa Extranjeras | | 801206 | BTG Pactual US Capital, LLC | 080001 | Acci Securities Incorporated | | 801207 | Bulltick, LLC | 080004 | Afin Securities International Limited | | 801208 | Santander Investment Securities, Inc | 080005 | Arka Securities Incorporated | | 801209 | Scotia Capital, Inc | 080008 | BBVA Bancomer Securities International Inc. | | 801210 | Natixis | 080009 | BBVA Bancomer Holdings Corporation | | 801211 | XP Securities LLC | 080013 | Vectormex Incorporated | | 801212 | INTL FCStone | 080014 | Vectormex Global Advisors Incorporated | | 900000 | Otros mandatarios | 080015 | Vectormex International Incorporated | | 900001 | Schroders Plc. | 080019 | Valores Finamex Corporation, Inc. | | 900002 | Blackrock Inc. | 080020 | Valores Finamex International Incorporated | | 900003 | Franklin Templeton Investment Management Ltd. | 080021 | Finamex Securities Incorporated | | 900004 | Pioneer Investment Management Ltd. | 080022 | Valores Finamex Limited | | 900005 | Nomura Holdings, Inc . | 080023 | Interacciones Global Incorporated | | 900006 | Pioneer Investments Global Asset Management | 080024 | Inter-Financial Services, Limited | | 900007 | Wellington Management Company LLP | 080025 | Monex Securities Incorporated | | 900008 | Investec Asset Management | 080026 | Invex Incorporated | | 900009 | Alliance Bernstein | 080027 | GBM International Incorporated | | 900010 | Loomis Sayles | 080028 | Foreign Holdings Ltd. | | 910000 | Otras Bolsas de Derivados | 080029 | Portfolio Investment Incorporated | | 920000 | Otros Socios Operadores | 080030 | Arka International, Corp. | | 930000 | Otros Socios Liquidadores | 080031 | BBVA Bancomer Asset Management,Inc. | | 940000 | Otras Cámaras de Compensación | 080032 | Banorte Asset Management,Inc. | | | | Catálogo de Aviso de Recomposición | | Catálogo de Tipo de Depósito | Clave Tipo de Entidad | Descripción | | Clave Tipo de Entidad | Descripción | 0 | No aplica recomposición | | 1 | Depósitos en instituciones financieras | 1 | En caso de encontrarse en proceso de recomposición se opta por conservar el instrumento | | 2 | Depósitos con custodios | 2 | En caso de encontrarse en proceso de recomposición se opta por vender el instrumento | | 3 | Depósitos con socios liquidadores (excedentes de aportaciones iniciales mínimas de derivados listados) | | | | 4 | Depósitos en cámara de compensación (aportaciones iniciales mínimas de derivados listados). | | | | 5 | Depósitos en garantía por derivados OTC | VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO | Validaciones para formato de los datos Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos. 1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. ² Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS. Si la cantidad es negativa, se anotará el signo negativo en la 1 ª posición de la izquierda, si la cantidad es positiva se anotará un CERO en la 1 ª posición de la izquierda. ³ Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde: DD = día MM = mes AAAA = año 4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde: DD = día MM = mes AAAA = año El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo. El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo. 5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas. 6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada. 7 El valor de mercado del reporto se deberá calcular conforme a lo siguiente: Monto: costo total inicial del reporto (precio sucio al inicio del reporto multiplicado por el número de títulos adquiridos en reporto). Tasa premio: es la tasa pactada con la contraparte por la operación de reporto. Plazo: es el plazo inicial pactado de la operación del reporto. Tasa de Valuación: Se obtiene de la curva de reporto proporcionada por el Proveedor de Precios según los días por vencer del reporto y la calificación de la contraparte con la que se pacte la operación. Días por vencer: Días que faltan para el vencimiento del reporto a la fecha del reporte. 8 La calificación de la contraparte, emisión o emisor se ubicará en alguna de cuatro calificaciones posibles, ésta clasificación es realizada por los Proveedores de Precios y será modificada por éstos conforme a sus procedimientos internos de clasificación y podrá ser diferente entre los diferentes Proveedores de Precios. 9 El tipo de cambio será el correspondiente a Divisa/Peso Mexicano. 10 Hora. El formato para la hora ser de 4 caracteres numéricos = "HHMM" donde: HH = hora MM = min El huso horario, será el de la hora del centro de México. 11 El Activo Total de la Sociedad de Inversión será el definido por la Circular CONSAR serie 15 vigente. 1 ² ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde: 1 y 2: corresponden al prefijo del país 3: corresponde al identificador de región 4 al 9: corresponden al identificador del emisor 10 y 11: corresponden al identificador de la emisión 12: dígito verificador Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios. 1 ³ CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios. 14 SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios. 15 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas, en caso de no existir se anotará un CERO justificado a la izquierda. POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO | Políticas a seguir en la transmisión de la información La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas: I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este. II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia. III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores de Previsión Social. IV. La comisión notificará, en su oportunidad, los cambios y adiciones correspondientes a los catálogos. V. En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden: 1 ° ISIN, de no existir éste, 2 ° CUSIP o CINS, de no existir éste, 3 ° SEDOL. Por lo menos se deberá reportar uno de los tres identificadores anteriores, salvo en instrumentos provenientes de operaciones primarias, pendientes de liquidar, en donde estos identificadores aún no sean asignados y por tanto no existan. VI. En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos usando el valor asignado por el proveedor de precios sin contraponerse a las indicaciones de cada campo; de lo contrario se anotará un CERO y espacios en blanco. VII. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizan-do el programa GNUpg. VIII. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente; No. | TIPO DE DATO | DESCRIPCION | 1 | 8 Dígitos Numéricos | En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD". | 2 | 2 Dígitos Alfanuméricos | Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento. | 3 | 3 Dígitos Numéricos | Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores de Previsión Social que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento | 4 | 3 Dígitos Numéricos | Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES. | 5 | 4 Dígitos Numéricos | Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = "0300". | NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal. Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Siefore XXI BANORTE estuviera enviando un archivo de Siefore Básica dos, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera: Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre: 20080307_SB_530_002.0300.gpg Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo: A20080307_SB_530_002.0300 NOTA: No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse. IX. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán: TIPO DE ACCION | RUTA | Envío Normal | export/home/rec/FINAN/RECEPCION | Envío por Retransmisión | export/home/rec/FINAN/RETRANSMISION | Recuperación de Acuse | export/home/rec/FINAN/TRANSMISION | La ruta de envío a CONSAR para pruebas será: TIPO DE ACCION | RUTA | Envío Pruebas | export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/RECEPCION | Recuperación de Acuse de pruebas | export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/TRANSMISION | Anexo 79 DESCRIPCIÓN DEL FORMATO | Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene Información del desglose de operaciones con estructuras vinculadas a subyacentes, así como la réplica de índices internacionales. | PERIODICIDAD DE ENVÍO | PERÍODO DE RECEPCIÓN | LONGITUD DEL REGISTRO | HORARIO DE TRANSMISIÓN | DIARIO | DIARIO. | 212 | 07:00 a 10:00 Hrs. | Id | Concepto | Dat o | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "000" 1 | 2 | Tipo de Archivo | | N | 4 | 0 | 4 | 7 | Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante "0317". 1 | 3 | Tipo de Entidad | | N | 3 | 0 | 8 | 10 | Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades, anexo. 1 | 4 | Entidad | | N | 3 | 0 | 11 | 13 | Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades, anexo. 1 | 5 | Subtipo de Entidad | | N | 3 | 0 | 14 | 16 | Clave de Subtipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades, anexo. 1 | 6 | Fecha de Información | | F | 8 | 0 | 17 | 24 | Fecha de la Operación que se reporta.3 | 7 | Tamaño del Registro | | N | 3 | 0 | 25 | 27 | Número de caracteres por registro = Constante "212".1 | 8 | Número de Registros | | N | 5 | 0 | 28 | 32 | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1 | 9 | Espacios en blanco | | AN | 180 | 0 | 33 | 212 | Vacíos. 6 | SUBENCABEZADO 1: CONTIENE LA INFORMACION DE LAS ESTRUCTURAS VINCULADAS A SUBYACENTES E ÍNDICES REPLICADOS | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "101". 1 | 2 | ID | | AN | 8 | 0 | 4 | 11 | Identificador consecutivo Interno para cada estructura vinculada a subyacentes o Índice replicado reportado en el presente formato. Este identificador será determinado por la Administradora. 19 | 3 | Estatus de la operación | | N | 1 | 0 | 12 | 12 | Se deberá anotar el identificador correspondiente al estatus de la operación según el catálogo de Estatus de Registro, en donde se anotará 1 para el día de apertura de la estructura vinculada a subyacenteso réplica del índice, y mientras se realiza la compra/venta de acciones o vehículos que conforman un componente de la estructura vinculada a subyacentes o réplica de Índice, con el propósito de que dicho componente cumpla con la desviación permitida. Se deberá reportar 4 una vez que se ha concluido la apertura de la estructura vinculada a subyacentes o réplica del Índice. 1 | 4 | Fecha de inicio de la Operación | | F | 8 | 0 | 13 | 20 | Se deberá anotar la fecha de inicio de la operación de la estructura vinculada a subyacentes o réplica del índice. 3 | 5 | Cantidad de Instrumentos. | | N | 2 | 0 | 21 | 22 | Se deberá anotar el número de los distintos Activos Objeto de Inversión que componen la estructura vinculada a subyacentes o réplica del Índice y que se encuentran registrados en los Detalles 2 a 6 del presente Subencabezado. 1 | 6 | Tipo de Estructuración | | N | 1 | 0 | 23 | 23 | Se anotará el identificador según el catálogo de Tipo de Estructura, donde se anotará 1 si la estructura vinculada a subyacentes fue adquirida en Directo en el Mercado por la Siefore, o 2 si la Nota está estructurada por la Siefore mediante la administración de sus componentes. 6 Para el caso de la réplica de índices que sean replicados siempre utilizará el 2. | 7 | Descripción | | AN | 100 | 0 | 24 | 123 | Se deberá anotar una breve descripción del tipo de estructura vinculada a subyacentes o réplica que se esté realizando. | 8 | Espacios en blanco | | AN | 89 | 0 | 124 | 212 | Vacíos. 6 | DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE LAS estructuras vinculadas a subyacentes EN CASO DE SER NOTAS ADQUIRIDAS EN DIRECTO POR LA SIEFORE. (Para reportar este detalle, el tipo de estructuración del subencabezado deberá ser igual a 1) | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "301". 1 | 2 | ISIN | | AN | 12 | 0 | 4 | 15 | Se deberá anotar la clave del ISIN de la estructura vinculada a subyacentes. 12 | 3 | CUSIP o CINS | | AN | 9 | 0 | 16 | 24 | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS de la estructura vinculada a subyacentes. 13 | 4 | SEDOL | | AN | 7 | 0 | 25 | 31 | Se deberá anotar la clave del SEDOL la estructura vinculada a subyacentes. 14 | 5 | Tipo de Valor | | AN | 4 | 0 | 32 | 35 | Clave que le otorgue el proveedor de precios al tipo de valor de la estructura vinculada a subyacentes. 5 | 6 | Emisora | | AN | 7 | 0 | 36 | 42 | Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora de la estructura vinculada a subyacentes. 5 | 7 | Serie | | AN | 7 | 0 | 43 | 49 | Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie de la estructura vinculada a subyacentes. Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de indeval.5 | 8 | Consecutivo | | AN | 10 | 0 | 50 | 59 | Clave que le otorgue el proveedor de precios al consecutivo de la estructura vinculada a subyacentes. 5 | 9 | Fecha de colocación de la Nota Estructurada. | | F | 8 | 0 | 60 | 67 | Se deberá anotar la fecha de colocación de la estructura vinculada a subyacentes. 3 | 10 | Fecha de vencimiento | | F | 8 | 0 | 68 | 75 | Se deberá anotar la fecha de vencimiento de la estructura vinculada a subyacentes. 3 | 11 | Valor Nominal | | N | 14 | 2 | 76 | 91 | Se deberá anotar el Valor Nominal, en la divisa de cotización, de la estructura vinculada a subyacentes en directo (Principal Protegido a Vencimiento). 2 | 12 | Número de Títulos | | N | 12 | 0 | 92 | 103 | Se deberá anotar el número de títulos de la estructura vinculada a subyacentes adquiridos por la Siefore. 1 | 13 | Divisa de la Nota Estructurada | | N | 2 | 0 | 104 | 105 | Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización de la estructura vinculada a subyacentes según el catálogo de Divisas. 1 | 14 | Observaciones | | AN | 107 | 0 | 106 | 212 | Observaciones de la estructura vinculada a subyacentes. 5 | DETALLE 2: CONTIENE LA INFORMACION DE CADA INSTRUMENTO DE DEUDA O VALOR EXTRANJERO DE DEUDA AL QUE SE VINCULA LA ESTRUCTURA VINCULADA A SUBYACENTES DEL SUBENCABEZADO 1. | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "302". 1 | 2 | ISIN | | AN | 12 | 0 | 4 | 15 | Se deberá anotar la clave del ISIN del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda. 12 | 3 | CUSIP o CINS | | AN | 9 | 0 | 16 | 24 | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda. 13 | 4 | SEDOL | | AN | 7 | 0 | 25 | 31 | Se deberá anotar la clave del SEDOL del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda, proporcionada por el proveedor de precios. 14 | 5 | Tipo de Valor | | AN | 4 | 0 | 32 | 35 | Clave que le otorgue el proveedor de precios al tipo de valor del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda. 5 | 6 | Emisora | | AN | 7 | 0 | 36 | 42 | Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda. 5 | 7 | Serie | | AN | 7 | 0 | 43 | 49 | Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda. Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de indeval. 5 | 8 | Consecutivo | | AN | 10 | 0 | 50 | 59 | Clave que le otorgue el proveedor de precios al consecutivo del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda. 5 | 9 | Número de Títulos | | N | 12 | 0 | 60 | 71 | Cantidad de Títulos del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda que componen la estructura vinculada a subyacentes. 1 | 10 | Fecha de Vencimiento | | F | 8 | 0 | 72 | 79 | Se deberá anotar la fecha de vencimiento del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda que estructura la estructura vinculada a subyacentes. 3 | 11 | Tasa de Rendimiento | | N | 2 | 4 | 80 | 85 | Se deberá anotar la tasa de rendimiento ligada al cupón que garantiza la protección del principal al vencimiento, correspondiente al día en que se inició la estructuración de la estructura vinculada a subyacentes. 2 | 12 | Divisa | | N | 2 | 0 | 86 | 87 | Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Instrumento de Deuda o Valor Extranjero de Deuda que estructura la estructura vinculada a subyacentes. 1 | 13 | Espacios en blanco | | AN | 125 | 0 | 88 | 212 | Vacíos. 6 | DETALLE 3: CONTIENE LA INFORMACION DE CADA UNA DE LAS DIFERENTES ACCIONES ADQUIRIDAS EN DIRECTO PARA CONFORMAR LA ESTRUCTURA VINCULADA A SUBYACENTES. | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "303". 1 | 2 | ISIN Acción | | AN | 12 | 0 | 4 | 15 | Se deberá anotar la clave del ISIN de la acción utilizada para conformar la estructura vinculada a subyacentes. 12 | 3 | CUSIP o CINS Acción | | AN | 9 | 0 | 16 | 24 | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS de la acción utilizada para conformar la estructura vinculada a subyacentes. 13 | 4 | SEDOL Acción | | AN | 7 | 0 | 25 | 31 | Se deberá anotar la clave del SEDOL de la acción utilizada para conformar la estructura vinculada a subyacentes. 14 | 5 | Tipo de Valor Acción | | AN | 4 | 0 | 32 | 35 | Clave que le otorgue el proveedor de precios al tipo de valor de la acción utilizada para conformar la estructura vinculada a subyacentes. 5 | 6 | Emisora Acción | | AN | 7 | 0 | 36 | 42 | Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora de la acción utilizada para conformar la estructura vinculada a subyacentes. 5 | 7 | Serie Acción | | AN | 7 | 0 | 43 | 49 | Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie de la acción utilizada para conformar la estructura vinculada a subyacentes.5 | 8 | Consecutivo Acción | | AN | 10 | 0 | 50 | 59 | Clave que le otorgue el proveedor de precios al consecutivo de la acción utilizada para conformar la estructura vinculada a subyacentes. 5 | 9 | Número de Acciones | | N | 12 | 0 | 60 | 71 | Número de Acciones que componen la Nota a la fecha del reporte. 1 | 10 | Divisa | | N | 2 | 0 | 72 | 73 | Se anotará el identificador de la Divisa en la cual está cotizada la acción, según el catálogo de Divisas. 2 | 11 | Indice o Subíndice | | AN | 18 | 0 | 74 | 91 | En caso de que la posición en acciones se use para la replicación de algún Indice o Subíndice, este campo estará conformado por el Tipo de Valor, Emisora y Serie del Indice o Subíndice, de esta manera se respetarán el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres de alguno de los tres aspectos que definirán el nombre del subyacente se dejarán los espacios en blanco entre campo y campo para iniciar enseguida el otro campo. En otro caso, el campo debe ir vacío. 5 | 12 | Espacios en blanco | | AN | 121 | 0 | 92 | 212 | Vacíos. 6 | DETALLE 4: CONTIENE LA INFORMACION DE CADA UNO DE LOS DIFERENTES DERIVADOS UTILIZADOS PARA CONFORMAR LA ESTRUCTURA VINCULADA A SUBYACENTES | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "304". 1 | 2 | ISIN Derivado | | AN | 12 | 0 | 4 | 15 | Se deberá anotar la clave del ISIN del Instrumento Derivado utilizado para conformar la estructura vinculada a subyacentes, proporcionada por el proveedor de precios. 12 | 3 | CUSIP o CINS Derivado | | AN | 9 | 0 | 16 | 24 | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS del Instrumento Derivado utilizado para conformar la estructura vinculada a subyacentes, proporcionada por el proveedor de precios. 13 | 4 | SEDOL Derivado | | AN | 7 | 0 | 25 | 31 | Se deberá anotar la clave del SEDOL del Instrumento Derivado utilizado para conformar la Nota, proporcionada por el proveedor de precios. 14 | 5 | Tipo de Valor Derivado | | AN | 4 | 0 | 32 | 35 | Clave que le otorgue el proveedor de precios al tipo de valor del Instrumento Derivado utilizado para conformar la estructura vinculada a subyacentes. 5 | 6 | Emisora Derivado | | AN | 7 | 0 | 36 | 42 | Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora del Instrumento Derivado utilizado para conformar la estructura vinculada a subyacentes. 5 | 7 | Serie Derivado | | AN | 7 | 0 | 43 | 49 | Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie del Instrumento Derivado utilizado para conformar la estructura vinculada a subyacentes. Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de indeval.5 | 8 | Consecutivo Derivado | | AN | 10 | 0 | 50 | 59 | Clave que le otorgue el proveedor de precios al consecutivo del Instrumento Derivado utilizado para conformar la estructura vinculada a subyacentes. 5 | 9 | Fecha de vencimiento | | F | 8 | 0 | 60 | 67 | Se deberá anotar la fecha en que teóricamente vence el Instrumento Derivado. 3 | 10 | Fecha de liquidación | | F | 8 | 0 | 68 | 75 | Se deberá anotar la fecha en la que se liquida o se intercambia el flujo del contrato derivado. 3 | 11 | Tamaño del contrato | | N | 14 | 2 | 76 | 91 | Se deberá anotar el tamaño del contrato o Monto Nocional pactado en valor absoluto en la Divisa pactada. En caso de ser un Swap, se deberá anotar el Monto Nocional de los flujos a entregar en la divisa pactada 2 | 12 | Tamaño del contrato 2 | | N | 14 | 2 | 92 | 107 | En caso de ser un Swap, se deberá anotar el tamaño del contrato o Monto Nocional pactado para los flujos a recibir en valor absoluto en la Divisa pactada. Se dejará en cero en otro caso. 2 | 13 | Número de contratos | | N | 14 | 0 | 108 | 121 | Se deberá anotar el número de contratos del Derivado que componen la Nota en la fecha del reporte. 1 | 14 | Tipo de Operación | | N | 1 | 0 | 122 | 122 | Se deberá anotar el tipo de operación que se pactó, únicamente "1" para Largo y "2" para Corto. 1 | 15 | Delta | | N | 3 | 6 | 123 | 131 | Se deberá anotar la delta del Instrumento Derivado proporcionada por el proveedor de precios, sólo aplica para opciones, en otro caso será igual a 1. 2 | 16 | Divisa Tamaño Contrato | | N | 2 | 0 | 132 | 133 | Se anotará el identificador de la Divisa en la cual se pacta el Tamaño de Contrato o Monto Nocional, según el catálogo de Divisas. En caso de tratarse de un Swap se deberá de anotar el identificador de la divisa correspondiente al Monto Nocional de los flujos a entregar 2 | 17 | Divisa Tamaño Contrato 2 | | N | 2 | 0 | 134 | 135 | En caso de tratarse de un Swap, se anotará el identificador de la Divisa en la cual se pacta el Monto Nocional a recibir, según el catálogo de Divisas. Se dejará vacío en otro caso 2 | 18 | Subyacente | | AN | 18 | 0 | 136 | 153 | Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie del Subyacente si éste existe cotizando en el mercado, de esta manera se respetarán el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres de alguno de los tres aspectos que definirán el nombre del subyacente se dejarán los espacios en blanco entre campo y campo para iniciar enseguida el otro campo. En caso de que el subyacente no sea un bien específico, se utilizará el catálogo de emisoras o de subyacentes de derivados que presente el proveedor de precios. 5 | 19 | Espacios en blanco | | AN | 59 | 0 | 154 | 212 | Vacíos. 6 | DETALLE 5: CONTIENE LA INFORMACION DE CADA UNO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS UTILIZADOS PARA CONFORMAR LA ESTRUCTURA VINCULADA A SUBYACENTES. | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "305". 1 | 2 | ISIN Vehículo | | AN | 12 | 0 | 4 | 15 | Se deberá anotar la clave del ISIN del Vehículo que conforma la estructura vinculada a subyacentes, proporcionada por el proveedor de precios. 12 | 3 | CUSIP o CINS Vehículo | | AN | 9 | 0 | 16 | 24 | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS del Vehículo que conforma la estructura vinculada a subyacentes, proporcionada por el proveedor de precios. 13 | 4 | SEDOL Vehículo | | AN | 7 | 0 | 25 | 31 | Se deberá anotar la clave del SEDOL del Vehículo que conforma la estructura vinculada a subyacentes, proporcionada por el proveedor de precios. 14 | 5 | Tipo de Valor Vehículo | | AN | 4 | 0 | 32 | 35 | Clave que le otorgue el proveedor de precios al tipo de valor del Vehículo que conforma la estructura vinculada a subyacentes. 5 | 6 | Emisora Vehículo | | AN | 7 | 0 | 36 | 42 | Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora del Vehículo que conforma la estructura vinculada a subyacentes. 5 | 7 | Serie Vehículo | | AN | 7 | 0 | 43 | 49 | Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie del Vehículo que conforma la estructura vinculada a subyacentes. Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de indeval. 5 | 8 | Consecutivo Vehículo | | AN | 10 | 0 | 50 | 59 | Clave que le otorgue el proveedor de precios al consecutivo del Vehículo que conforma la estructura vinculada a subyacentes. 5 | 9 | Cantidad de títulos | | N | 12 | 0 | 60 | 71 | Cantidad de Títulos o acciones del Vehículo que componen la estructura vinculada a subyacentesen la fecha del reporte. 1 | 10 | Espacios en blanco | | AN | 141 | 0 | 72 | 212 | Vacíos. 6 | DETALLE 6: CONTIENE LA INFORMACION UTILIZADA PARA LA RÉPLICA DE ÍNDICES. | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "307". | 2 | Tipo de Valor Índice | | AN | 7 | 0 | 4 | 10 | Clave que le otorgue el proveedor de precios al tipo de valor del índice que se está replicando | 3 | Emisora Índice | | AN | 4 | 0 | 11 | 14 | Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora del índice que se está replicando. | 4 | Serie Índice | | AN | 7 | 0 | 15 | 21 | Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie del índice que se está replicando | 5 | ISIN Componente | | AN | 12 | 0 | 22 | 33 | Se deberá anotar la clave del ISIN del componente utilizado para conformar el índice. | 6 | CUSIP o CINS Componente | | AN | 9 | 0 | 34 | 42 | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS del componente utilizado para conformar el índice. | 7 | SEDOL Componente | | AN | 7 | 0 | 43 | 49 | Se deberá anotar la clave del SEDOL del componente utilizado para conformar el índice. | 8 | Tipo de Valor Componente | | AN | 4 | 0 | 50 | 53 | Clave que le otorgue el proveedor de precios al tipo de valor del componente utilizado para conformar el índice. | 9 | Emisora Componente | | AN | 7 | 0 | 54 | 60 | Clave que le otorgue el proveedor de precios a la emisora del componente utilizado para conformar el índice. | 10 | Serie Componente | | AN | 7 | 0 | 61 | 67 | Clave que le otorgue el proveedor de precios a la serie del componente utilizado para conformar el índice. | 11 | Consecutivo Componente | | AN | 10 | 0 | 68 | 77 | Clave que le otorgue el proveedor de precios al consecutivo del componente utilizado para conformar el índice. | 12 | Número de Unidades | | N | 12 | 0 | 78 | 89 | Número de Acciones, Títulos o Subyacentes (número de contratos por tamaño de contratos) del componente con el que se está realizando la réplica a la fecha del reporte. | 13 | Valor a Mercado Unitario | | N | 12 | 4 | 90 | 105 | En este campo se deberá reportar el valor unitario a mercado de las acciones, instrumentos o subyacentes del componente en pesos mexicanos. | 14 | Valor a Mercado Total | | | 12 | 4 | 106 | 121 | En este campo se deberá reportar el valor total a mercado de la posición en pesos mexicanos. | 15 | Monto expuesto | | N | 12 | 4 | 122 | 137 | En este campo se debe anotar la exposición delta de la posición que se reporta en pesos mexicanos. | 16 | Peso específico del Instrumento en la réplica. | | N | 3 | 6 | 138 | 146 | Se deberá anotar el peso específico, en puntos porcentuales, del componente en la réplica realizada. Las posiciones enteras son puntos porcentuales y las decimales fracciones de puntos porcentuales. | 17 | Ponderador del instrumentos en el índice. | | N | 3 | 6 | 147 | 155 | Se deberá anotar el ponderador, en puntos porcentuales, de este componente en el índice que se está replicando. Las posiciones enteras son puntos porcentuales y las decimales fracciones de puntos porcentuales. | 18 | Descripción del componente | | AN | 50 | 0 | 156 | 205 | Se deberá anotar una breve descripción de la entidad que emite el componente o bien el subyacente de este. | 19 | Espacios en blanco | | AN | 7 | 0 | 206 | 212 | Vacíos. | Catálogo de Tipo de Estructura | Identificador | Descripción | 1 | Notas Estructuradas en Directo. | 2 | Notas Estructuradas por la Siefore. | Catálogo de Tipos de Entidades | Clave Tipo de Entidad | Descripción | Abreviación | 002 | SIEFORES BÁSICA | SB | 003 | SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS | AC | 004 | SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL | PS | 017 | SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS | AV | Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas) | | Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias) | Clave de Entidad | Descripción | | Clave de Entidad | Descripción | 530 | XXI BANORTE | | 634 | PROFUTURO | 534 | PROFUTURO | | 644 | SURA | 538 | PRINCIPAL | | 652 | CITIBANAMEX | 544 | SURA | | 630 | XXI BANORTE | 550 | INBURSA | | | | 552 | CITIBANAMEX | | | | 556 | AZTECA | | | | 562 | INVERCAP | | | | 568 | COPPEL | | | | 578 | PENSIONISSSTE | | | | Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Complementarias) | | Catálogo de Entidades (SIEFORES Previsión Social) | Clave de Entidad | Descripción | | Clave de Entidad | Descripción | 334 | PROFUTURO | | 430 | XXI BANORTE | Catálogo de Subtipo de Entidades | Clave de Tipo de Entidad | Clave de Entidad | Clave Subtipo de Entidad | Descripción | Razón Social | 002 | 530 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore XXI Banorte Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 534 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 538 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 544 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 550 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Inbursa Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 552 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Citibanamex Siefore Básica Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 556 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 562 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore Invercap Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 568 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore Coppel Básica 0, S.A. de C.V. | 002 | 578 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Más Pensión Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 530 | 001 | Siefore Básica Uno | Siefore XXI Banorte Protege, S.A. de C.V. | 002 | 534 | 001 | Siefore Básica Uno | Fondo Profuturo SB1, S.A. de C.V., SIEFORE | 002 | 538 | 001 | Siefore Básica Uno | Principal Siefore 1, S.A. de C.V. | 002 | 544 | 001 | Siefore Básica Uno | Siefore SURA Básica 1, S.A. de C.V. | 002 | 550 | 001 | Siefore Básica Uno | Inbursa Siefore Básica, S.A. de C.V. | 002 | 552 | 001 | Siefore Básica Uno | Citibanamex Siefore Básica 1, S.A. de C.V. | 002 | 556 | 001 | Siefore Básica Uno | Siefore Azteca Básica 1, S. A. de C. V. | 002 | 562 | 001 | Siefore Básica Uno | Siefore Invercap, S. A. de C. V. | 002 | 568 | 001 | Siefore Básica Uno | Siefore Coppel Básica 1, S.A. de C.V. | 002 | 578 | 001 | Siefore Básica Uno | Más Pensión Siefore Básica 1, S.A. de C.V. | 002 | 530 | 002 | Siefore Básica Dos | Siefore XXI Banorte Consolida, S.A. de C.V. | 002 | 534 | 002 | Siefore Básica Dos | Fondo Profuturo SB2, S.A. de C.V., Siefore | 002 | 538 | 002 | Siefore Básica Dos | Principal Siefore 2, S.A. de C.V. | 002 | 544 | 002 | Siefore Básica Dos | Siefore SURA Básica 2, S.A. de C.V. | 002 | 550 | 002 | Siefore Básica Dos | Inbursa Siefore, S.A. de C.V. | 002 | 552 | 002 | Siefore Básica Dos | Citibanamex Siefore Básica 2, S.A. de C.V. | 002 | 556 | 002 | Siefore Básica Dos | Siefore Azteca, S.A. de C.V. | 002 | 562 | 002 | Siefore Básica Dos | Siefore Invercap II, S. A. de C. V. | 002 | 568 | 002 | Siefore Básica Dos | Siefore Coppel Básica 2, S.A. de C.V. | 002 | 578 | 002 | Siefore Básica Dos | Más Pensión Siefore Básica 2, S.A. de C.V. | 002 | 530 | 003 | Siefore Básica Tres | Siefore XXI Banorte Desarrolla, S.A. de C.V. | 002 | 534 | 003 | Siefore Básica Tres | Fondo Profuturo SB3, S.A. de C.V., Siefore | 002 | 538 | 003 | Siefore Básica Tres | Principal Siefore 3, S.A. de C.V. | 002 | 544 | 003 | Siefore Básica Tres | Siefore SURA Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 550 | 003 | Siefore Básica Tres | Inbursa Siefore Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 552 | 003 | Siefore Básica Tres | Citibanamex Siefore Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 556 | 003 | Siefore Básica Tres | Siefore Azteca Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 562 | 003 | Siefore Básica Tres | Siefore Invercap III, S. A. de C. V. | 002 | 568 | 003 | Siefore Básica Tres | Siefore Coppel Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 578 | 003 | Siefore Básica Tres | Más Pensión Siefore Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 530 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Siefore XXI Banorte Crece, S.A. de C.V. | 002 | 534 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Fondo Profuturo SB4, S.A. de C.V., Siefore | 002 | 538 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Principal Siefore 4, S.A. de C.V. | 002 | 544 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Siefore SURA Básica 4, S.A. de C.V. | 002 | 550 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Inbursa Siefore Básica 4, S.A. de C.V. | 002 | 552 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Citibanamex Siefore Básica 4, S.A. de C.V. | 002 | 556 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Siefore Azteca Básica 4, S.A. de C.V. | 002 | 562 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Siefore Invercap IV, S. A. de C. V. | 002 | 568 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Siefore Coppel Básica 4, S.A. de C.V. | 002 | 578 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Más Pensión Siefore Básica 4, S.A. de C.V. | 003 | 334 | 001 | Siefore Aportaciones Complementarias Uno | Fondo Profuturo LP, S.A de C.V, Siefore | 004 | 430 | 001 | Siefore Previsión Social Uno | Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 002 | Siefore Previsión Social Dos | Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 003 | Siefore Previsión Social Tres | Multifondo de Previsión 3 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 004 | Siefore Previsión Social Cuatro | Multifondo de Previsión 4 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 005 | Siefore Previsión Social Cinco | Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 006 | Siefore Previsión Social Seis | Siefore ISSSTELEON, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 007 | Siefore Previsión Social Siete | XXI Banorte Previsión Social Corto Plazo Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 008 | Siefore Previsión Social Ocho | Siefore ISSEMYM, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 009 | Siefore Previsión Social Nueve | Siefore PMX-SAR S.A. de C.V. | 004 | 430 | 010 | Siefore Previsión Social Diez | XXI Banorte Previsional Siefore, S.A. de C.V. | 017 | 634 | 001 | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno | Fondo Profuturo CP, S.A de C.V, Siefore | 017 | 644 | 001 | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno | Siefore SURA AV 3, S.A. de C.V. | 017 | 644 | 002 | Siefore Aportaciones Voluntarias Dos | Siefore SURA AV 2, S.A. de C.V. | 017 | 644 | 003 | Siefore Aportaciones Voluntarias Tres | Siefore SURA AV 1, S.A. de C.V. | 017 | 652 | 002 | Siefore Aportaciones Voluntarias Dos | Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V. | 017 | 630 | 001 | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno | Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | Catálogo de Estatus del Registro | Identificador | Descripción | 1 | Alta | 4 | Constante | Catálogo de Divisa | Id | Clave | Descripción | 1 | MXP | Peso | 2 | USD | Dólar Americano | 3 | UDI | Unidades de Inversión | 6 | JPY | Yen Japonés | 7 | EUR | Euros | 8 | AUD | Dólar Australiano | 9 | CAD | Dólar Canadiense | 10 | CHF | Franco Suizo | 11 | GBP | Libra Esterlina | 12 | HKD | Dólar Hong Kong | 13 | DKK | Corona Danesa | 14 | SEK | Corona Sueca | 15 | NOK | Corona Noruega | 16 | BRL | Real Brasileño | 17 | ILS | Shekel Israelí | 18 | CLP | Peso Chileno | 19 | INR | Rupia | 20 | CNY | Renminbi Chino | 21 | PLN | Zloty Polaco | 22 | CZK | Corona checa | 23 | HUF | Florín Húngaro | 24 | RON | Leu Rumano | 25 | LVL | Lats Letones | 26 | LTL | Litas Lituanas | 27 | EEK | Corona Estonia | 28 | BGN | Lev Búlgaro | 29 | ISK | Corona Islandesa | 30 | COP | Peso Colombiano | 31 | KRW | Won | 32 | PEN | Nuevo Sol Peruano | 33 | SGD | Dólar de Singapur | 99 | OTR | Otras Divisas | Catálogo de Países | Identificador | Descripción | | Identificador | Descripción | 1 | Alemania | | 27 | Hungría | 2 | Australia | | 28 | Letonia | 3 | Austria | | 29 | Lituania | 4 | Bélgica | | 30 | Malta | 5 | Canadá | | 31 | República Checa | 6 | Dinamarca | | 32 | Suecia | 7 | España | | 33 | Brasil | 8 | Estados Unidos de Norteamérica | | 34 | China | 9 | Finlandia | | 35 | India | 10 | Francia | | 36 | Otro | 11 | Grecia | | 37 | Rumanía | 12 | Países Bajos (Holanda) | | 38 | Noruega | 13 | Hong Kong | | 39 | Chile | 14 | Irlanda | | 40 | Israel | 15 | Italia | | 41 | Bulgaria | 16 | Japón | | 42 | Colombia | 17 | Luxemburgo | | 43 | Corea del Sur | 18 | México | | 44 | Islandia | 19 | Polonia | | 45 | Perú | 20 | Portugal | | 46 | Singapur | 21 | Reino Unido de la Gran Bretaña | | 47 | Malasia | 22 | Suiza | | 48 | Nueva Zelanda | 23 | Chipre | | 49 | Sudáfrica | 24 | Eslovaquia | | 50 | Tailandia | 25 | Eslovenia | | 51 | Taiwán | 26 | Estonia | | | | VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO | Validaciones para formato de los datos Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos. 1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. 2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. La 1 ª posición de la izquierda se usará para indicar el signo de la cantidad, se anotará un CERO para cantidades positivas y se anotará el signo "-" para cantidades negativas. 3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde: DD = día MM = mes AAAA = año 4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde: DD = día MM = mes AAAA = año El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo. El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo. 5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas. 6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada. 12 ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde: 1 y 2: corresponden al prefijo del país 3: corresponde al identificador de región 4 al 9: corresponden al identificador del emisor 10 y 11: corresponden al identificador de la emisión 12: dígito verificador Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios. 13 CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios. 14 SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para las acciones internacionales y consta de 7 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios. 19 El ID será el consecutivo interno asignado por la Administradora. POLÍTICAS GENERALES DEL PROCESO | En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden: 1 ° ISIN, de no existir éste, 2 ° CUSIP o CINS, de no existir éste, 3 ° SEDOL. Por lo menos se deberá reportar uno de los tres identificadores anteriores. En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos el valor asignado por el proveedor de precios sin contraponerse a las observaciones de cada campo. POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO | Políticas a seguir en la transmisión de la información La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas: I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este. II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia. III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores de Previsión Social. IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg. V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente; No. | TIPO DE DATO | DESCRIPCION | 1 | 8 Dígitos Numéricos | En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD". | 2 | 2 Dígitos Alfanuméricos | Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento. | 3 | 3 Dígitos Numéricos | Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores de Previsión Social que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento | 4 | 3 Dígitos Numéricos | Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES. | 5 | 4 Dígitos Numéricos | Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = "0317". | NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal. Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Siefore XXI BANORTE estuviera enviando un archivo de siefore básica dos, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera: Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre: 20080307_SB_530_002.0317.gpg Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo: A20080307_SB_530_002.0317 NOTA: No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse. VI. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán: TIPO DE ACCION | RUTA | Envío Normal | export/home/rec/FINAN/RECEPCION | *Envío por Retransmisión | export/home/rec/FINAN/RETRANSMISION | Recuperación de Acuse | export/home/rec/FINAN/TRANSMISION | La ruta de envío a CONSAR para pruebas será: TIPO DE ACCION | RUTA | Envío Pruebas | export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/RECEPCION | Recuperación de Acuse de pruebas | export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/TRANSMISION | Anexo 90 DESCRIPCIÓN DEL FORMATO | Información de Tipo Detalle.- Detalle de cuotas y aportaciones liquidadas semanalmente a las AFORES, CV a Tesorería del ISSSTE y las cuotas y aportaciones en Aclaraciones. | PERIODICIDAD DE ENVÍO: | PERÍODO DE RECEPCIÓN: | Semanal | El primer día hábil de la semana siguiente que se reporta. | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent . | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 2 | 0 | 1 | 2 | Identificador de registro (para control del sistema) Constante= "01" 1 | 2 | Tipo de Archivo | | N | 3 | 0 | 3 | 5 | Identificador de archivo (para control del sistema) Constante = "011" 1. | 3 | Tipo de Entidad | | N | 3 | 0 | 6 | 8 | Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. Constante= "007". 1 | 4 | Entidad | | N | 3 | 0 | 9 | 11 | Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras) del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. Constante= "001" 1 | 5 | Fecha de Información | | F | 8 | 0 | 12 | 19 | Fecha en que se reporta la información3 | 6 | Tamaño del Registro | | N | 3 | 0 | 20 | 22 | Número de caracteres por registro. Constante= "550".1 | 7 | Número de Registros | | N | 10 | 0 | 23 | 32 | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1 | 8 | Filler | | AN | 518 | 0 | 33 | 550 | Espacios en Blanco. 6 | SUBENCABEZADO: POR CENTRO DE PAGO Y LÍNEA DE CAPTURA | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent . | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de registro | | N | 2 | 0 | 1 | 2 | Constante1= "02" | 2 | Línea de Captura | | AN | 75 | 0 | 3 | 77 | Línea generada por el SIRI5 | 3 | Periodo de Pago | | N | 6 | 0 | 78 | 83 | Periodo de Pago1 Formato (AAAABB) Bimestre: 01 al 06 Año > 1992 | 4 | Tipo de Pago | | N | 2 | 0 | 84 | 85 | Según Catálogo de Tipo de Pago del Catálogo General, Apartado Circular 19 vigente1: | 5 | Clave de la Entidad Receptora | | N | 3 | 0 | 86 | 88 | Clave de la ICEFA registrada por la Dependencia de Acuerdo al Catálogo de ICEFAS del Catálogo General, Apartado Circular 19 vigente1 | 6 | Identificador del Centro de Pago | | N | 7 | 0 | 89 | 95 | Clave de Centro de Pago para aportaciones SAR-ISSSTE1 | 7 | Nombre del Centro de Pago | | AN | 130 | 0 | 96 | 225 | Nombre de la Dependencia5 | 8 | RFC del Centro de Pago | | AN | 12 | 0 | 226 | 237 | Clave asignada a la dependencias por la SHCP5 | 9 | Régimen | | N | 2 | 0 | 238 | 239 | Clave del Régimen1 01 Pensionario 02 Voluntario | 10 | Fecha de Pago Dependencia | | F | 8 | 0 | 240 | 247 | Fecha de Pago de la Dependencia.3 (Formato AAAAMMDD) | 11 | Número de Aportaciones | | N | 9 | 0 | 248 | 256 | Número de aportaciones reportadas en la Línea de Captura.1 | 12 | Filler | | AN | 294 | 0 | 257 | 550 | Espacios en Blanco6 | DETALLE 1: Detalle del movimiento de Pagos Normales y Extemporáneos en la Base de Cálculo | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de registro | | N | 2 | 0 | 1 | 2 | Constante1= "03": Pago Normales, Extemporáneos y Laudo | 2 | RFC | | AN | 13 | 0 | 3 | 15 | Clave asignada al trabajador por la SHCP, a 10 ó 13 posiciones, según se reciba del Centro de Pago. Formato XXXX999999XXX5 | 3 | CURP | | AN | 18 | 0 | 16 | 33 | Clave asignada por RENAPO al trabajador, a 18 posiciones5 | 4 | NSS ISSSTE | | N | 11 | 0 | 34 | 44 | Número de Seguridad Social con el que está registrado el trabajador en el Centro de Pago a 11 posiciones5 | 5 | Apellido Paterno | | AN | 40 | 0 | 45 | 84 | Se permite un espacio entre apellidos en caso de tener dos o más5 | 6 | Apellido Materno | | AN | 40 | 0 | 85 | 124 | Se permite un espacio entre apellidos en caso de de tener dos o más5 | 7 | Nombre (s) | | AN | 40 | 0 | 125 | 164 | Se permite un espacio entre nombres en caso de de tener dos o más5 | 8 | Nombramiento | | N | 1 | 0 | 165 | 165 | Clave del Nombramiento asignado al trabajador dentro de la Dependencia del Catálogo de Nombramiento del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente1. | 9 | Clave de Afore | | N | 3 | 0 | 166 | 168 | Clave de la Afore en que fue dispersada la aportación de acuerdo al Catálogo de Entidades (AFORES) del Catálogo General, Apartado Circular 19 vigente1. | 10 | Crédito FOVISSSTE | | N | 1 | 0 | 169 | 169 | Clave del Crédito FOVISSSTE1 0 Trabajador sin crédito de Vivienda 1 Trabajador con crédito de Vivienda | 11 | Días cotizados en el bimestre | | N | 3 | 0 | 170 | 172 | Días laborados por el trabajador durante el bimestre a pagar1 | 12 | Días de incapacidad en el bimestre | | N | 3 | 0 | 173 | 175 | Los días que el trabajador presenta imposibilidad total o parcial para desempeñar sus labores en el bimestre1 | 13 | Días de ausentismo en el bimestre | | N | 3 | 0 | 176 | 178 | Ausencia del trabajador para desempeñar sus labores en la Dependencia en el bimestre1 | 14 | Sueldo Básico de Cotización al RCV | | N | 5 | 2 | 179 | 185 | Sueldo Básico de Cotización al RCV Bimestral.2 | 15 | Sueldo Básico de Cotización al Fondo de la Vivienda | | N | 5 | 2 | 186 | 192 | Sueldo Básico de Cotización al SAR-Vivienda Bimestral2 | 16 | Número de días vencidos que generan interés por pagos extemporáneos | | N | 5 | 0 | 193 | 197 | Número de días entre la fecha límite de pago del bimestre vencido y la fecha de caducidad, siendo ésta la fecha que el Centro de Pago elige para pagar.1 | 17 | Importe de Retiro y SARISSSTE | | N | 10 | 2 | 198 | 209 | Total a pagar por concepto de Retiro más SARISSSTE.2 | 18 | Importe de Intereses de Retiro y SARISSSTE | | N | 10 | 2 | 210 | 221 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos de Retiro más SARISSSTE.2 | 19 | Importe de CV Aportación Patrón | | N | 10 | 2 | 222 | 233 | Total a pagar por concepto de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Aportación Dependencia y Entidades (Sueldo básico de cotización al RCV por el 3.175 %).2 | 20 | Importe de Intereses de CV Aportación Patrón | | N | 10 | 2 | 234 | 245 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Aportación Patrón.2 | 21 | Importe de CV Cuota Trabajador | | N | 10 | 2 | 246 | 257 | Total a pagar por concepto de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Cuota del Seguro de Retiro (Sueldo básico de cotización al RCV 2008 4.025 % 2009 4.55% 2010 5.075 % 2011 5.6 % 2012 en adelante 6.125 %).2 | 22 | Importe de Intereses de CV Cuota Trabajador | | N | 10 | 2 | 258 | 269 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Cuota trabajador.2 | 23 | Importe de Vivienda | | N | 10 | 2 | 270 | 281 | Total a pagar por concepto del Fondo de la Vivienda.2 | 24 | Importe de Intereses de Vivienda | | N | 10 | 2 | 282 | 293 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos del fondo de la vivienda.2 | 25 | Importe de Ahorro Solidario (Aportación- Trabajador) | | N | 10 | 2 | 294 | 305 | Aportación que realizó el Trabajador a la subcuenta de Ahorro Solidario, este no excede del 2% en relación del Sueldo Básico de Cotización de RCV.2 | 26 | Importe de Intereses de Ahorro Solidario (Aportación- Trabajador) | | N | 10 | 2 | 306 | 317 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos de Ahorro Solidario (Aportación- Trabajador).2 | 27 | Importe de Ahorro Solidario (Aportación- Dependencia) | | N | 10 | 2 | 318 | 329 | Total a pagar por concepto del depósito de Ahorro Solidario (3.25 pesos por cada peso ahorrado por el trabajador considerando un tope del 6.5 % sobre el Sueldo Básico).2 | 28 | Importe de Intereses de Ahorro Solidario (Aportación- Dependencia) | | N | 10 | 2 | 330 | 341 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos de Ahorro Solidario (Aportación- Dependencia).2 | 29 | Tipo de Administración | | N | 2 | 0 | 342 | 343 | Clave del Tipo de Administración1 01 SIEFORE 07 BANXICO. | 30 | Importe de Retiro | | N | 10 | 2 | 344 | 355 | Total a pagar por concepto de Retiro.2 | 31 | Importe de Intereses de Retiro | | N | 10 | 2 | 356 | 367 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos de Retiro2 | 32 | Importe de SARISSSTE | | N | 10 | 2 | 368 | 379 | Total a pagar por concepto de SARISSSTE.2 | 33 | Importe de Intereses de SARISSSTE | | N | 10 | 2 | 380 | 391 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos de SARISSSTE2 | 34 | Importe de Vivienda 92 | | N | 10 | 2 | 392 | 403 | Total a pagar por concepto del Fondo de la Vivienda 92.2 | 35 | Importe de Intereses de Vivienda 92 | | N | 10 | 2 | 404 | 415 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos del fondo de la vivienda 922 | 36 | Importe de Vivienda 08 | | N | 10 | 2 | 416 | 427 | Total a pagar por concepto del Fondo de la Vivienda 08.2 | 37 | Importe de Intereses de Vivienda 08 | | N | 10 | 2 | 428 | 439 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos del fondo de la vivienda 082 | 38 | Importe de Cuota Social | | N | 10 | 2 | 440 | 451 | Total a pagar por concepto de Cuota Social.2 | 39 | Fecha de Dispersión | | F | 8 | 0 | 452 | 459 | Fecha en la que se dispersan las aportaciones.3 (Formato AAAAMMDD) | 40 | Fecha de Liquidación | | F | 8 | 0 | 460 | 467 | Fecha en la que se liquidan las aportaciones.3 (Formato AAAAMMDD) | 41 | Identificador de Bono ISSSTE | | N | 1 | 0 | 468 | 468 | Clave del identificador de Bono ISSSTE.1 0 Trabajador sin Bono ISSSTE 1 Trabajador con Bono ISSSTE | 42 | Importe de CV Aportación Patrón para la Tesorería del ISSSTE | | N | 10 | 2 | 469 | 480 | Total a pagar por concepto de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Aportación Dependencia y Entidades (Sueldo básico de cotización al RCV por el 3.175 %).2 | 43 | Importe de Intereses de CV Aportación Patrón para la Tesorería del ISSSTE | | N | 10 | 2 | 481 | 492 | Total a pagar por concepto de Intereses de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Aportación Dependencia y Entidades 2 | 44 | Importe de CV Cuota Trabajador para la Tesorería del ISSSTE | | N | 10 | 2 | 493 | 504 | Total a pagar por concepto de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Cuota del Seguro de Retiro (Sueldo básico de cotización al RCV 2 | 45 | Importe de Intereses de CV Cuota Trabajador para la Tesorería del ISSSTE. | | N | 10 | 2 | 505 | 516 | Total a pagar por concepto de Intereses Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Cuota del Seguro de Retiro. 2 | 46 | Sueldo de Cotización CV Trabajador | | N | 5 | 2 | 517 | 523 | Sueldo de Cotización CV trabajador | 47 | Tipo de trabajador | | N | 1 | 0 | 524 | 524 | Clave del tipo de trabajador de acuerdo al Catálogo General Apartado Circular 19 vigente1 | 48 | Indicador de tipo de aportación | | N | 1 | 0 | 525 | 525 | 1 Normal 2 Salida de Aclaración | 49 | Motivo de Aclaración | | N | 4 | 0 | 526 | 529 | Clave de Aclaración de acuerdo al catlogo de aclaraciones ISSSTE (si aplica)1 | 50 | Importe de Ahorro Voluntario | | N | 10 | 2 | 530 | 541 | Importe de Ahorro Voluntario(Corto plazo, largo plazo y perspectiva de inversión a largo plazo)2 | 51 | Importe de Aportaciones Complementarias de Retiro | | N | 7 | 2 | 542 | 550 | Importe de Aportaciones Complementarias de Retiro (ACR)2 | DETALLE 2: Detalle de los Pagos Normales y Extemporáneos que se encuentran en Aclaraciones. | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de registro | | N | 2 | 0 | 1 | 2 | Constante1= "04": Pago Normales, Extemporáneo y Laudo en Aclaraciones | 2 | RFC | | AN | 13 | 0 | 3 | 15 | Clave asignada al trabajador por la SHCP, a 10 ó 13 posiciones, según se reciba del Centro de Pago. Formato XXXX999999XXX5 | 3 | CURP | | AN | 18 | 0 | 16 | 33 | Clave asignada por RENAPO al trabajador, a 18 posiciones5 | 4 | NSS ISSSTE | | N | 11 | 0 | 34 | 44 | Número de Seguridad Social con el que está registrado el trabajador en el Centro de Pago a 11 posiciones5 | 5 | Apellido Paterno | | AN | 40 | 0 | 45 | 84 | Se permite un espacio entre apellidos en caso de tener dos o más5 | 6 | Apellido Materno | | AN | 40 | 0 | 85 | 124 | Se permite un espacio entre apellidos en caso de tener dos o más5 | 7 | Nombre (s) | | AN | 40 | 0 | 125 | 164 | Se permite un espacio entre nombres en caso de tener dos o más5 | 8 | Nombramiento | | N | 1 | 0 | 165 | 165 | Clave del Nombramiento asignado al trabajador dentro de la Dependencia del Catálogo de Nombramiento del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente1. | 9 | Crédito FOVISSSTE | | N | 1 | 0 | 166 | 166 | Clave del Crédito FOVISSSTE1 0 Trabajador sin crédito de vivienda 1 Trabajador con crédito de vivienda | 10 | Días cotizados en el bimestre | | N | 3 | 0 | 167 | 169 | Días laborados por el trabajador durante el bimestre a pagar1 | 11 | Días de incapacidad en el bimestre | | N | 3 | 0 | 170 | 172 | Los días que el trabajador presenta imposibilidad total o parcial para desempeñar sus labores en el bimestre1 | 12 | Días de ausentismo en el bimestre | | N | 3 | 0 | 173 | 175 | Ausencia del trabajador para desempeñar sus labores en la Dependencia en el bimestre1 | 13 | Sueldo Básico de Cotización al RCV | | N | 5 | 2 | 176 | 182 | Sueldo Básico de Cotización al RCV Bimestral.2 | 14 | Sueldo Básico de Cotización al Fondo de la Vivienda | | N | 5 | 2 | 183 | 189 | Sueldo Básico de Cotización al SAR-Vivienda Bimestral.2 | 15 | Número de días vencidos que generan interés por pagos extemporáneos | | N | 5 | 0 | 190 | 194 | Número de días entre la fecha límite de pago del bimestre vencido y la fecha de caducidad, siendo ésta la fecha que el Centro de Pago elige para pagar.1 | 16 | Tipo de Administración | | N | 2 | 0 | 195 | 196 | Clave del Tipo de Administración1 01 SIEFORE 07 BANXICO | 17 | Identificador de Bono ISSSTE | | N | 1 | 0 | 197 | 197 | Clave del identificador de Bono ISSSTE1. 0 Trabajador sin Bono ISSSTE 1 Trabajador con Bono ISSSTE | 18 | Importe de Retiro | | N | 10 | 2 | 198 | 209 | Total a pagar por concepto de Retiro. 2 | 19 | Importe de Intereses de Retiro | | N | 10 | 2 | 210 | 221 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos de Retiro.2 | 20 | Importe de SARISSSTE | | N | 10 | 2 | 222 | 233 | Total a pagar por concepto de SARISSSTE2. | 21 | Importe de Intereses de SARISSSTE | | N | 10 | 2 | 234 | 245 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos de SARISSSTE2 | 22 | Importe de CV Aportación Patrón | | N | 10 | 2 | 246 | 257 | Total a pagar por concepto de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Aportación Dependencia y Entidades (Sueldo básico de cotización al RCV por el 3.175 %).2 | 23 | Importe de Intereses de CV Aportación Patrón | | N | 10 | 2 | 258 | 269 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Aportación Patrón.2 | 24 | Importe de CV Cuota Trabajador | | N | 10 | 2 | 270 | 281 | Total a pagar por concepto de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Cuota del Seguro de Retiro (Sueldo básico de cotización al RCV2 2008 4.025 % 2009 4.55 % 2010 5.075 % 2011 5.6 % 2012 en adelante 6.125 % | 25 | Importe de Intereses de CV Cuota Trabajador | | N | 10 | 2 | 282 | 293 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Cuota trabajador.2 | 26 | Importe de CV Aportación Patrón para la Tesorería del ISSSTE | | N | 10 | 2 | 294 | 305 | Total a pagar por concepto de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Aportación Dependencia y Entidades (Sueldo básico de cotización al RCV por el 3.175 %).2 | 27 | Importe de Intereses de CV Aportación Patrón para la Tesorería del ISSSTE | | N | 10 | 2 | 306 | 317 | Total a pagar por concepto de Intereses de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Aportación Dependencia y Entidades 2 | 28 | Importe de CV Cuota Trabajador para la Tesorería del ISSSTE | | N | 10 | 2 | 318 | 329 | Total a pagar por concepto de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Cuota del Seguro de Retiro (Sueldo básico de cotización al RCV) 2 | 29 | Importe de Intereses de CV Cuota Trabajador para la Tesorería del ISSSTE. | | N | 10 | 2 | 330 | 341 | Total a pagar por concepto de Intereses Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Cuota del Seguro de Retiro. 2 | 30 | Importe de Vivienda 92 | | N | 10 | 2 | 342 | 353 | Total a pagar por concepto del Fondo de la Vivienda 92.2 | 31 | Importe de Intereses de Vivienda 92 | | N | 10 | 2 | 354 | 365 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos del fondo de la vivienda 92.2 | 32 | Importe de Vivienda 08 | | N | 10 | 2 | 366 | 377 | Total a pagar por concepto del Fondo de la Vivienda 08.2 | 33 | Importe de Intereses de Vivienda 08 | | N | 10 | 2 | 378 | 389 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos del fondo de la vivienda 08.2 | 34 | Importe de Ahorro Solidario (Aportación- Dependencia) | | N | 10 | 2 | 390 | 401 | Total a pagar por concepto del depósito de Ahorro Solidario (3.25 pesos por cada peso ahorrado por el trabajador considerando un tope del 6.5 % sobre el Sueldo Básico).2 | 35 | Importe de Intereses de Ahorro Solidario (Aportación- Dependencia) | | N | 10 | 2 | 402 | 413 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos de Ahorro Solidario (Aportación- Dependencia).2 | 36 | Importe de Ahorro Solidario (Aportación- Trabajador) | | N | 10 | 2 | 414 | 425 | Aportación que realizó el Trabajador a la subcuenta de Ahorro Solidario, este no excede del 2% en relación del Sueldo Básico de Cotización de RCV.2 | 37 | Importe de Intereses de Ahorro Solidario (Aportación- Trabajador) | | N | 10 | 2 | 426 | 437 | Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos de Ahorro Solidario (Aportación- Trabajador).2 | 38 | Importe de Cuota Social | | N | 10 | 2 | 438 | 449 | Total a pagar por concepto de Cuota Social.2 | 39 | Motivo de aclaración | | N | 4 | 0 | 450 | 453 | Clave de la Aclaración de acuerdo al catálogo de Aclaraciones ISSSTE2 | 40 | Sueldo de Cotización CV Trabajador | | N | 5 | 2 | 454 | 460 | Sueldo de Cotización CV Trabajador | 41 | Tipo de Trabajador | | N | 1 | 0 | 461 | 461 | Clave del tipo de trabajador de acuerdo al Catálogo General Apartado Circular 19 vigente1 | 42 | Importe de Ahorro Voluntario | | N | 10 | 2 | 462 | 473 | Importe de Ahorro Voluntario(Corto Plazo, Largo Plazo, Perspectiva de inversión a largo plazo)2 | 43 | Importe de Aportaciones Complementarias de Retiro | | AN | 7 | 2 | 474 | 482 | Importe de Aportaciones Complementarias de Retiro (ACR)2 | 44 | Filler | | AN | 68 | 0 | 483 | 550 | Espacios en Blanco.6 | VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO | Validaciones para formato de los datos Notas generales para la validación del formato de datos en los conceptos. 1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. 2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1 ª posición de la izquierda. 3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde: DD = día MM = mes AAAA = año 4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde: DD = día MM = mes AAAA = año El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo. 5 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas. 6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada. 7 Este campo no puede contener nulos o cero. VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO | La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato de información, se sujetará a las siguientes políticas: I. La entidad responsable de transmitir la información a la Comisión es la Empresa Operadora. II. Las rutas de los directorios de envío, retransmisión y acuses de CONSAR para producción serán: DIRECTORIO | RUTA | RECEPCIÓN | /export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/RECEPCION/ | RETRANSMISION | /export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/RETRANSMISION/ | ACUSES | /export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/TRANSMISION/ | Las rutas de los directorios de envío y acuses de CONSAR para realizar pruebas serán: TIPO DE ACCIÓN | RUTA | Envío Pruebas | /export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/PRUEBAS/RECEPCION/ | Recuperación de Acuse de pruebas | /export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/PRUEBAS/TRANSMISION/ | III. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente: No. | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN | 1 | 8 Caracteres numéricos | En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD". | 2 | 2 Caracteres alfabéticos | Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente, Constante = "EO". | 3 | 3 Caracteres numéricos | Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente, Constante = "001". | 4 | 3 Caracteres numéricos | Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR) | 5 | 5 Caracteres numéricos | Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio, en caso de que sea necesario dividir la información en varios archivos. | 6 | 3 Caracteres numéricos | Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR) | 7 | 3 Caracteres Alfanuméricos | Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen. | NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3,4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto. Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera: La recuperación de los acuses de transmisión se llevara a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo sin la extensión gpg, solo tendrán que agregar el carácter "A" al inicio del nombre del archivo, ejemplo: A20120827_EO_001_005_00000.011 IV. El contenido del archivo del formato de información es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "013". Anexo 92 DESCRIPCIÓN DEL FORMATO | Información de Tipo Agregada.-Este archivo contiene Información de los porcentajes de participación por Serie, los movimientos de las acciones en circulación por Serie y el precio de la Acción por Serie | PERIODICIDAD DE ENVÍO | PERÍODO DE RECEPCIÓN | LONGITUD DEL REGISTRO | HORARIO DE TRANSMISIÓN | DIARIO | DIARIO. | 136 | 07:00 a 10:00 Hrs | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "000" 1 | 2 | Número de Registros | | N | 5 | 0 | 4 | 8 | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1 | 3 | Tamaño del Registro | | N | 3 | 0 | 9 | 11 | Número de caracteres por registro = Constante "136".1 | 4 | Tipo de Archivo | | N | 4 | 0 | 12 | 15 | Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante"0321". 1 | 5 | Tipo de Entidad | | N | 3 | 0 | 16 | 18 | Clave del Tipo de Entidad Siefore que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo.1 | 6 | Entidad | | N | 3 | 0 | 19 | 21 | Clave de Entidad Siefore que reporta la Información de acuerdo a los Catálogos de Entidades Siefores, anexos. 1 | 7 | Subtipo de Entidad | | N | 3 | 0 | 22 | 24 | Clave del Subtipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades Siefores, anexos.1 | 8 | Fecha de Información | | F | 8 | 0 | 25 | 32 | Fecha de la operación que se reporta.3 | 9 | Espacios en blanco | | AN | 104 | 0 | 33 | 136 | Vacíos. 6 | DETALLE 1: DETERMINACION DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LA ACCION POR SERIE | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "301". 1 | 2 | ISIN | | AN | 12 | 0 | 4 | 15 | Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios12. | 3 | CUSIP O CINS | | AN | 9 | 0 | 16 | 24 | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios13. | 4 | SEDOL | | AN | 7 | 0 | 25 | 31 | Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios14. | 5 | Tipo de Valor | | AN | 4 | 0 | 32 | 35 | Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo5. | 6 | Emisora | | AN | 7 | 0 | 36 | 42 | Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo5. | 7 | Serie | | AN | 7 | 0 | 43 | 49 | Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo5 | 8 | Consecutivo | | AN | 10 | 0 | 50 | 59 | Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo5. | 9 | Porcentaje de Participación | | N | 2 | 6 | 60 | 67 | Determinar el % que representa, el capital contable de cada serie respecto del capital contable, se deberá anotar el resultado en forma de porcentaje a seis decimales2. | 10 | Comisión por Serie | | N | 2 | 4 | 68 | 73 | Es la comisión aplicada a cada Serie, se deberá anotar en forma de porcentaje a cuatro decimales2. | 11 | Acciones en circulación iniciales | | N | 12 | 0 | 74 | 85 | Es la cantidad de acciones en circulación finales por Serie del día anterior1. | 12 | Acciones vendidas | | N | 12 | 0 | 86 | 97 | Es la cantidad de acciones por Serie vendidas del día que se está reportando1. | 13 | Acciones compradas | | N | 12 | 0 | 98 | 109 | Es la cantidad de acciones por Serie compradas del día que se está reportando1. | 14 | Acciones en circulación finales | | N | 12 | 0 | 110 | 121 | Es la cantidad de acciones en circulación por Serie en día que se está reportando1. | 15 | Precio de la acción | | N | 9 | 6 | 122 | 136 | Es el precio calculado de la acción, en pesos con 6 decimales2. | Catálogo de Tipos de Entidades | Clave Tipo de Entidad | Descripción | Abreviación | 001 | AFORES | AF | 002 | SIEFORES BASICA | SB | 003 | SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS | AC | 004 | SIEFORES PREVISION SOCIAL | PS | 007 | EMPRESAS OPERADORAS | EO | 011 | ICEFAS | IC | 013 | BANXICO | BX | 014 | PRESTADORAS DE SERVICIO | PT | 016 | COMISIONES | CM | 017 | SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS | AV | 018 | S. D. INDEVAL | ID | 019 | CUSTODIOS DE LAS SIEFORES | CS | 020 | INSTITUTOS | IN | 030 | PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS | VP | Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Complementarias) | | Catálogo de Entidades (SIEFORES Previsión Social) | Clave de Entidad | Descripción | | Clave de Entidad | Descripción | 334 | PROFUTURO | | 430 | XXI BANORTE | Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas) | | Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias) | Clave de Entidad | Descripción | | Clave de Entidad | Descripción | 530 | XXI BANORTE | | 634 | PROFUTURO | 534 | PROFUTURO | | 644 | SURA | 538 | PRINCIPAL | | 652 | CITIBANAMEX | 544 | SURA | | 630 | XXI BANORTE | 550 | INBURSA | | | | 552 | CITIBANAMEX | | | | 556 | AZTECA | | | | 562 | INVERCAP | | | | 568 | COPPEL | | | | 578 | PENSIONISSSTE | | | | Catálogo de Subtipo de Entidades | Clave de Tipo de Entidad | Clave de Entidad | Clave Subtipo de Entidad | Descripción | Razón Social | 002 | 530 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore XXI Banorte Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 534 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 538 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 544 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 550 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Inbursa Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 552 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Citibanamex Siefore Básica Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 556 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 562 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore Invercap Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 568 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore Coppel Básica 0, S.A. de C.V. | 002 | 578 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Más Pensión Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 530 | 001 | Siefore Básica Uno | Siefore XXI Banorte Protege, S.A. de C.V. | 002 | 534 | 001 | Siefore Básica Uno | Fondo Profuturo SB1, S.A. de C.V., SIEFORE | 002 | 538 | 001 | Siefore Básica Uno | Principal Siefore 1, S.A. de C.V. | 002 | 544 | 001 | Siefore Básica Uno | Siefore SURA Básica 1, S.A. de C.V. | 002 | 550 | 001 | Siefore Básica Uno | Inbursa Siefore Básica, S.A. de C.V. | 002 | 552 | 001 | Siefore Básica Uno | Citibanamex Siefore Básica 1, S.A. de C.V. | 002 | 556 | 001 | Siefore Básica Uno | Siefore Azteca Básica 1, S. A. de C. V. | 002 | 562 | 001 | Siefore Básica Uno | Siefore Invercap, S. A. de C. V. | 002 | 568 | 001 | Siefore Básica Uno | Siefore Coppel Básica 1, S.A. de C.V. | 002 | 578 | 001 | Siefore Básica Uno | Más Pensión Siefore Básica 1, S.A. de C.V. | 002 | 530 | 002 | Siefore Básica Dos | Siefore XXI Banorte Consolida, S.A. de C.V. | 002 | 534 | 002 | Siefore Básica Dos | Fondo Profuturo SB2, S.A. de C.V., Siefore | 002 | 538 | 002 | Siefore Básica Dos | Principal Siefore 2, S.A. de C.V. | 002 | 544 | 002 | Siefore Básica Dos | Siefore SURA Básica 2, S.A. de C.V. | 002 | 550 | 002 | Siefore Básica Dos | Inbursa Siefore, S.A. de C.V. | 002 | 552 | 002 | Siefore Básica Dos | Citibanamex Siefore Básica 2, S.A. de C.V. | 002 | 556 | 002 | Siefore Básica Dos | Siefore Azteca, S.A. de C.V. | 002 | 562 | 002 | Siefore Básica Dos | Siefore Invercap II, S. A. de C. V. | 002 | 568 | 002 | Siefore Básica Dos | Siefore Coppel Básica 2, S.A. de C.V. | 002 | 578 | 002 | Siefore Básica Dos | Más Pensión Siefore Básica 2, S.A. de C.V. | 002 | 530 | 003 | Siefore Básica Tres | Siefore XXI Banorte Desarrolla, S.A. de C.V. | 002 | 534 | 003 | Siefore Básica Tres | Fondo Profuturo SB3, S.A. de C.V., Siefore | 002 | 538 | 003 | Siefore Básica Tres | Principal Siefore 3, S.A. de C.V. | 002 | 544 | 003 | Siefore Básica Tres | Siefore SURA Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 550 | 003 | Siefore Básica Tres | Inbursa Siefore Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 552 | 003 | Siefore Básica Tres | Citibanamex Siefore Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 556 | 003 | Siefore Básica Tres | Siefore Azteca Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 562 | 003 | Siefore Básica Tres | Siefore Invercap III, S. A. de C. V. | 002 | 568 | 003 | Siefore Básica Tres | Siefore Coppel Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 578 | 003 | Siefore Básica Tres | Más Pensión Siefore Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 530 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Siefore XXI Banorte Crece, S.A. de C.V. | 002 | 534 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Fondo Profuturo SB4, S.A. de C.V., Siefore | 002 | 538 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Principal Siefore 4, S.A. de C.V. | 002 | 544 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Siefore SURA Básica 4, S.A. de C.V. | 002 | 550 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Inbursa Siefore Básica 4, S.A. de C.V. | 002 | 552 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Citibanamex Siefore Básica 4, S.A. de C.V. | 002 | 556 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Siefore Azteca Básica 4, S.A. de C.V. | 002 | 562 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Siefore Invercap IV, S. A. de C. V. | 002 | 568 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Siefore Coppel Básica 4, S.A. de C.V. | 002 | 578 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Más Pensión Siefore Básica 4, S.A. de C.V. | 003 | 334 | 001 | Siefore Aportaciones Complementarias Uno | Fondo Profuturo LP, S.A de C.V, Siefore | 004 | 430 | 001 | Siefore Previsión Social Uno | Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 002 | Siefore Previsión Social Dos | Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 003 | Siefore Previsión Social Tres | Multifondo de Previsión 3 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 004 | Siefore Previsión Social Cuatro | Multifondo de Previsión 4 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 005 | Siefore Previsión Social Cinco | Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 006 | Siefore Previsión Social Seis | Siefore ISSSTELEON, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 007 | Siefore Previsión Social Siete | XXI Banorte Previsión Social Corto Plazo Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 008 | Siefore Previsión Social Ocho | Siefore ISSEMYM, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 009 | Siefore Previsión Social Nueve | Siefore PMX-SAR S.A. de C.V. | 004 | 430 | 010 | Siefore Previsión Social Diez | XXI Banorte Previsional Siefore, S.A. de C.V. | 017 | 634 | 001 | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno | Fondo Profuturo CP, S.A de C.V, Siefore | 017 | 644 | 001 | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno | Siefore SURA AV 3, S.A. de C.V. | 017 | 644 | 001 | Siefore Aportaciones Voluntarias Dos | Siefore SURA AV 2, S.A. de C.V. | 017 | 644 | 001 | Siefore Aportaciones Voluntarias Tres | Siefore SURA AV 1, S.A. de C.V. | 017 | 652 | 002 | Siefore Aportaciones Voluntarias Dos | Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V. | 017 | 630 | 001 | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno | Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO | Validaciones para formato de los datos Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos. 1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. 2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. La 1 ª posición de la izquierda se usará para indicar el signo de la cantidad, se anotará un CERO para cantidades positivas y se anotará el signo "-" para cantidades negativas. 3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde: DD = día MM = mes AAAA = año 4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde: DD = día MM = mes AAAA = año El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo. El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo. 5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas. 6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada. ... 11 El Activo Neto será el definido por la Circular CONSAR serie 15 vigente. 12 ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde: 1 y 2: corresponden al prefijo del país 3: corresponde al identificador de región 4 al 9: corresponden al identificador del emisor 10 y 11: corresponden al identificador de la emisión 12: dígito verificador Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios. 13 CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios. 14 SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios. POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO | Políticas a seguir en la transmisión de la información La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas: I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect: Direct o algún otro compatible con este. II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia. III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son Solo aquellas Siefores de Previsión Social que tengan en su estructura diferentes series accionarias derivadas del cobro de comisiones sobre saldo diferenciadas. IV. La comisión notificará, en su oportunidad, los cambios y adiciones correspondientes a los catálogos. V. En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden: 1 ° ISIN, de no existir éste, 2 ° CUSIP o CINS, de no existir éste, 3 ° SEDOL. Por lo menos se deberá reportar uno de los tres identificadores anteriores. VI. En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos usando las claves según la BMV si éstas existen o si el proveedor de precios les ha asignado valor, de lo contrario se llenarán los espacios vacíos con CEROS. VII. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg. VIII. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente; No. | TIPO DE DATO | DESCRIPCION | 1 | 8 Dígitos Numéricos | En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD". | 2 | 2 Dígitos Alfanuméricos | Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento. | 3 | 3 Dígitos Numéricos | Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores de Previsión Social que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento | 4 | 3 Dígitos Numéricos | Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Solo aplicará para familia de SIEFORES. | 5 | 4 Dígitos Numéricos | Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = "0321". | NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal. Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Siefore XXI BANORTE estuviera enviando un archivo de Siefore de Previsión Social Dos, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera: Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre: 20120307_PS_430_002.0321.gpg Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo: A20120307_PS_430_002.0321 NOTA: No se tomara en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse. IX. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán: TIPO DE ACCION | RUTA | Envío Normal | export/home/rec/FINAN/RECEPCION | *Envío por Retransmisión | export/home/rec/FINAN/RETRANSMISION | Recuperación de Acuse | export/home/rec/FINAN/TRANSMISION | La ruta de envío a CONSAR para pruebas será: TIPO DE ACCION | RUTA | Envío Pruebas | export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/RECEPCION | Recuperación de Acuse de pruebas | export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/TRANSMISION | Anexo 94 DESCRIPCIÓN DEL FORMATO | Información de Tipo Agregada.- Vector de Precios de Productos Derivados para SIEFORE. | PERIODICIDAD DE ENVÍO | PERÍODO DE RECEPCIÓN | LONGITUD DEL REGISTRO | HORARIO DE TRANSMISIÓN | DIARIO | DIARIO. | 216 | 16:00 a 20:00 Hrs. | CONTIENE LA INFORMACION DE INSTRUMENTOS DERIVADOS. | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | AN | 2 | 0 | 1 | 2 | Identificador de registro Constante "H"4. | 2 | Tipo de Mercado | | AN | 2 | 0 | 3 | 4 | Constante "DR" Mercado de Derivados4. | 3 | Fecha del Vector | | F | 8 | 0 | 5 | 12 | Fecha de información3. | 4 | Tipo de Valor | | AN | 4 | 0 | 13 | 16 | Clave de tipo de operación Para Derivados OTC, se tomará el Tipo de Valor según el "Catálogo de Tipos de Valor OTC". Para los Mercados listados se tomará la clasificación preestablecida, o la que determine cada proveedor de Precios4. | 5 | Emisora | | AN | 7 | 0 | 17 | 23 | Para el caso de derivados que coticen en bolsas locales, se deberá reportar la clave del contrato asignada por la bolsa en donde cotice. Para el caso de futuros y opciones que coticen en mercados internacionales, se deberá reportar el identificador que asigna Bloomberg al tipo de contrato o subyacente, y que forma parte del Ticker. Para derivados OTC, distintos a los swaps, se usará la clave larga de acuerdo a las Reglas para Emisoras del Anexo I correspondiente al subyacente; en caso de que el subyacente no tenga clave larga asociada, el Proveedor de Precios definirá la clave larga a usar. Para derivados OTC donde el subyacente sea una divisa diferente del peso se utilizarán seis caracteres que describa la cotización usando las tres primeras letras para la divisa a entregar y las últimas tres para la divisa a recibir conforme a las Reglas para Emisoras del Anexo I. Para el caso de operaciones de swap, la Emisora se definirá de acuerdo con el Anexo I del presente formato. 4 | 6 | Serie | | AN | 6 | 0 | 24 | 29 | Para el caso de derivados que coticen en bolsas locales, se deberá reportar la clave del vencimiento asignada por la bolsa en donde cotice. Para el caso de futuros que coticen en mercados internacionales, se deberá reportar el identificador que asigna Bloomberg al vencimiento del contrato y que forma parte del Ticker. Para el caso de opciones que coticen en mercados internacionales, se deberá reportar el identificador que asigna Bloomberg al vencimiento del contrato, el cual forma parte del Ticker, más la letra "C" en caso de que el instrumento sea una opción sea de compra o "P" en caso de que el instrumento sea una opción de venta. Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser construida considerando el formato "aammdd"4. | 7 | Precio Sucio | | N | 9 | 6 | 30 | 44 | Precio de origen, deberá ser 24hrs2. | 8 | Precio Limpio | | N | 9 | 6 | 45 | 59 | Precio de origen, deberá ser 24hrs2. | 9 | Delta | | N | 6 | 6 | 60 | 71 | Para el caso de opciones, será la delta de la opción, en otro caso será constante "000000000000"2. | 10 | Volatilidad Implícita | | N | 3 | 8 | 72 | 82 | Para el caso de las opciones, se deberá anotar la Volatilidad con la que se valúa la operación, en otro caso se deberá anotar ceros2. | 11 | ID del Proveedor | | AN | 6 | 0 | 83 | 88 | ID del proveedor de Precios de acuerdo al "Catálogo de Proveedores de Precios"4. | 12 | Días por Vencer | | N | 6 | 0 | 89 | 94 | Son los días que faltan para el vencimiento de la emisión1. | 13 | Tasa de Descuento | | N | 3 | 6 | 95 | 103 | Será constante "000000000"1. | 14 | ISIN | | AN | 12 | 0 | 104 | 115 | Se deberá anotar la clave del ISIN5. | 15 | Consecutivo | | AN | 10 | 0 | 116 | 125 | Identificador que le otorgue como consecutivo el proveedor de precios al derivado8. | 16 | Precio Cierre | | N | 9 | 6 | 126 | 140 | Precio de cierre de mercados listados2. | 17 | CUSIP o CINS | | AN | 9 | 0 | 141 | 149 | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS6. | 18 | SEDOL | | AN | 7 | 0 | 150 | 156 | Se deberá anotar la clave del SEDOL7. | 19 | Precio de referencia de la pata a entregar. | | N | 14 | 6 | 157 | 176 | Se deberá anotar el precio sucio de la pata a entregar por la SIEFORE para el caso de swaps OTC que no liquiden en contrapartes centrales. Para el caso de swaps que liquiden en contrapartes centrales y swaps listados, se deberá reportar el precio sucio de la pata a entregar en el contrato, asumiendo una posición larga en dicho contrato. En caso de reportar operaciones distintas a swaps, se deberán reportar ceros2. | 20 | Precio de referencia de la pata a recibir. | | N | 14 | 6 | 177 | 196 | Se deberá anotar el precio sucio de la pata a recibir por la SIEFORE para el caso de swaps OTC que no liquiden en contrapartes centrales. Para el caso de swaps que liquiden en contrapartes centrales y swaps listados, se deberá reportar el precio sucio de la pata a recibir en el contrato, asumiendo una posición larga en dicho contrato. En caso de reportar operaciones distintas a swaps, se deberán reportar ceros2. | 21 | Curva de descuento | | AN | 5 | 0 | 197 | 201 | Para el caso de derivados distintos de swaps, se deberá anotar el identificador de la curva de descuento utilizada para valuar el derivado de acuerdo con el Catálogo de Curvas. Para el caso de swaps OTC que no liquiden en contrapartes centrales se deberá reportar el identificador de la curva de descuento utilizada para valuar la pata a entregar por la SIEFORE de acuerdo con el Catálogo de Curvas. Para el caso de swaps que liquiden en contrapartes centrales y swaps listados, se deberá reportar el identificador de la curva de descuento utilizada para valuar la pata a entregar en el contrato asumiendo una posición larga en el mismo. Para el caso de los derivados de tipo de cambio, en este campo se deberá reportar la curva de descuento correspondiente a la divisa a entregar del derivado. Para cualquier otro caso se deberá reportar vacío4. | 22 | Curva de descuento de la pata a recibir | | AN | 5 | 0 | 202 | 206 | Para el caso de swaps OTC que no liquiden en contrapartes centrales se deberá reportar el identificador de la curva de descuento utilizada para valuar la pata a recibir por la SIEFORE de acuerdo con el Catálogo de Curvas. Para el caso de swaps que liquiden en contrapartes centrales y swaps listados, se deberá reportar el identificador de la curva de descuento utilizada para valuar la pata a recibir en el contrato asumiendo una posición larga en el mismo. Para el caso de los derivados de tipo de cambio, en este campo se deberá reportar la curva de descuento correspondiente a la divisa a recibir del derivado. Para cualquier otro caso se deberá reportar vacío4. | 23 | Curva de estimación de tasas a entregar | | AN | 5 | 0 | 207 | 211 | Para el caso de swaps OTC que no liquiden en contrapartes centrales se deberá reportar el identificador de la curva utilizada para realizar la proyección de tasas de interés, de acuerdo con el Catálogo de Curvas, de la pata a entregar por la SIEFORE, cuando la tasa asociada a la pata sea flotante. Para el caso de swaps que liquiden en contrapartes centrales y swaps listados, se deberá reportar el identificador de la curva utilizada para realizar la proyección de tasas de interés, de acuerdo con el Catálogo de Curvas, de la pata a entregar en el contrato asumiendo una posición larga en dicho contrato, cuando la tasa asociada a la pata sea flotante. Se deberá reportar vacío para cualquier otro caso4. | 24 | Curva de estimación de tasas a recibir | | AN | 5 | 0 | 212 | 216 | Para el caso de swaps OTC que no liquiden en contrapartes centrales se deberá reportar el identificador de la curva utilizada para realizar la proyección de tasas de interés, de acuerdo con el Catálogo de Curvas, de la pata a recibir por la SIEFORE, cuando la tasa asociada a la pata sea flotante. Para el caso de swaps que liquiden en contrapartes centrales y swaps listados, se deberá reportar el identificador de la curva utilizada para realizar la proyección de tasas de interés, de acuerdo con el Catálogo de Curvas, de la pata a recibir en el contrato asumiendo una posición larga en dicho contrato, cuando la tasa asociada a la pata sea flotante. Se deberá reportar vacío para cualquier otro caso4. | Catálogo de Divisa | Id | Clave | Descripción | 1 | MXP | Peso | 2 | USD | Dólar Americano | 3 | UDI | Unidades de Inversión | 6 | JPY | Yen Japonés | 7 | EUR | Euros | 8 | AUD | Dólar Australiano | 9 | CAD | Dólar Canadiense | 10 | CHF | Franco Suizo | 11 | GBP | Libra Esterlina | 12 | HKD | Dólar Hong Kong | 13 | DKK | Corona Danesa | 14 | SEK | Corona Sueca | 15 | NOK | Corona Noruega | 16 | BRL | Real Brasileño | 17 | ILS | Shekel Israelí | 18 | CLP | Peso Chileno | 19 | INR | Rupia | 20 | CNY | Renminbi Chino | 21 | PLN | Zloty Polaco | 22 | CZK | Corona checa | 23 | HUF | Florín Húngaro | 24 | RON | Leu Rumano | 25 | LVL | Lats Letones | 26 | LTL | Litas Lituanas | 27 | EEK | Corona Estonia | 28 | BGN | Lev Búlgaro | 29 | ISK | Corona Islandesa | 30 | COP | Peso Colombiano | 31 | KRW | Won Surcoreano | 32 | PEN | Nuevo Sol Peruano | 33 | SGD | Dólar de Singapur | 99 | OTR | Otras Divisas | Catálogo de Proveedores de Precios | ID Proveedor | Clave del Proveedor | Descripción | Abreviación | 1 | 025009 | Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V. | PIP | 3 | 025012 | Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V | VALMER | Catálogo de Tipos de Valor OTC | Tipo de Valor | Tipo de Instrumento | FWD | Forwards | SWP | Swaps | CALL | Opción de Compra | PUT | Opción de Venta | Catálogo de Curvas | Identificador | Curva | 00001 | Cross Currency Swap Dólar - Peso mexicano | 00002 | Cross Currency Swap Euro - Peso mexicano | 00003 | Cross Currency Swap Libor Dólar - Euribor | 00004 | Cross Currency Swap TIIE Euribor | 00005 | Cross Currency Swap UDI Libor | 00006 | Cross Currency Swap UDI TIIE | 00007 | Curva Treasury | 00008 | Euribor 6M | 00009 | Fed Funds | 00010 | Implícita en Forward de Dólar australiano - Dólar | 00011 | Implícita en Forward de Dólar canadiense - Dólar | 00012 | Implícita en Forward de Dólar de Hong Kong â Dólar | 00013 | Implícita en Forward de Euro â Dólar | 00014 | Implícita en Forward de Euro - Pesos mexicanos | 00015 | Implícita en Forward de Franco suizo - Dólar | 00016 | Implícita en Forward de Libra Esterlina - Dólar | 00017 | Implícita en Forward de Peso chileno - Dólar | 00018 | Implícita en Forward de Pesos mexicanos - Dólar | 00019 | Implícita en Forward de Pesos mexicanos- Dólar (Fix) | 00020 | Implícita en Forward de Real brasileño - Dólar | 00021 | Implícita en Forward de Yen japonés - Dólar | 00022 | Implícita en Forward de Yen japonés - Peso mexicano | 00023 | Implícita en Forward de Yuan chino â Dólar | 00024 | Libor Dólar australiano | 00025 | Libor Dólar canadiense | 00026 | Libor Dólar neozelandés | 00027 | Libor Dólares construcción 1M | 00028 | Libor Dólares construcción 3M | 00029 | Libor Dólares construcción 6M | 00030 | Libor Euro | 00031 | Libor Franco suizo | 00032 | Libor Libra Esterlina | 00033 | Libor Yen japonés | 00034 | Soberana nominal (Cetes y BONOS M) | 00035 | Soberana real (UDIBONOS) | 00036 | TIIE OIS colateral en MXN | 00037 | TIIE IRS sin colateral | 00038 | TIIE OIS colateral en USD | 00039 | Otras Curvas | ANEXO I 1. Claves de emisora de Swaps En el caso de los swaps OTC que no liquiden en contrapartes centrales, la emisora se compondrá de la siguiente forma: El primer carácter corresponderá a la clave del tipo de swap de acuerdo con la siguiente tabla: Fija-Fija | 0 | Fija-Variable | 1 | Variable-Variable | 2 | Variable â Fija | 6 | Cross Currency | | Fija-Fija | 3 | Fija-Variable | 4 | Variable-Variable | 5 | Variable - Fija | 7 | Para el caso de swaps listados o que sean liquidados en contrapartes centrales, el primer carácter se asignará de acuerdo con las características del contrato de swap asumiendo una posición larga. Los siguientes 6 caracteres de la emisora dependerán del swap que se esté valuando: Para las operaciones de swap OTC que no liquiden en contrapartes centrales, los 6 caracteres restantes de la emisora se deberán establecer conforme a la estructura del tipo de tasas a intercambiar por la SIEFORE, en primer lugar se pondrá la clave corta asociada a la tasa que entregue la SIEFORE y en segundo lugar la clave corta asociada a la tasa que reciba. Para el caso de los swaps listados o que liquiden en contrapartes, los 6 caracteres restantes de la emisora se deberán establecer conforme a la estructura del tipo de tasas a intercambiar en el contrato derivado, indicando en primer lugar la clave corta asociada a la tasa que se entregue en el swap, y en segundo lugar la clave corta asociada a la tasa que se reciba en el contrato, asumiendo siempre una posición larga en el contrato. Las tasas fija se identificarán con la clave de 3 caracteres de la moneda de origen de la tasa. Las tasas variables se identificarán con la clave corta de la tasa definida en la sección "Reglas para Emisoras" del presente anexo. Ejemplos del uso de las claves para la construcción de la emisora: Operación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Resultado | Swap tasa fija 8.25 vs CETES. La SIEFORE entrega tasa fija 8.25 y recibe Cetes | 1 | M | X | P | C | E | T | 1MXPCET | Swap TIIE vs CETES. La SIEFORE entrega TIIE y recibe CETES | 2 | T | I | E | C | E | T | 2TIECET | Swap MXP 7.28 vs USD 2.00. La SIEFORE entrega tasa Pesos y recibe tasa Dólares | 3 | M | X | P | U | S | D | 3MXPUSD | Swap EUR 1.35 vs USD Libor. La SIEFORE entrega tasa EUR y recibe USD Libor | 4 | E | U | R | L | U | S | 4EURLUS | Swap MXP TIIE vs EUR Libor. SIEFORE entrega TIIE y recibe EUR Libor | 5 | T | I | E | L | E | U | 5TIELEU | Swap listado TIIE vs MXP 5.02 en posición larga El contrato en posición larga entrega TIIE y recibe fija al 5.02 en pesos. La SIEFORE entrega TIIE y recibe fija al 5.02 en pesos | 6 | T | I | E | M | X | P | 6TIEMXP | Swap listado TIIE vs MXP 5.02 en posición corta. Pese a que por tener el contrato en posición corta la SIEFORE entrega tasa fija al 5.02 en pesos y recibe TIIE, la especificación para la construcción de la emisora señala que para este tipo de swaps se debe asumir una posición larga en el contrato, el cual entrega TIIE y recibe tasa fija al 5.02 en pesos. | 6 | T | I | E | M | X | P | 6TIEMXP | Reglas para Emisoras · Las claves largas para cada una de las monedas operadas están contempladas dentro del vector de precios, siendo formada por la clave de cada una de las monedas participantes según el catálogo de divisa quedando en seis caracteres. · Las claves largas de las tasas libor se conforman de la siguiente manera: las dos primeras posiciones corresponderán a las letras LI y las siguientes tres a la moneda a la que corresponda la tasa libor. · Las claves cortas de las tasas libor se conforman de la siguiente manera: la 1 ª posición corresponderá a la letra L y las siguientes dos a las dos primeras letras de la moneda a la que corresponda la tasa libor. Ejemplos: Descripción | Clave Larga | Clave Corta | Categoría | Libor en Dólares | LIUSD | LUS | Tasa | Libor en Euros | LIEUR | LEU | Tasa | Libor en Yenes | LIJPY | LJP | Tasa | · Las claves largas para TIIE se conforman de la siguiente manera: las primeras cuatro letras con el texto TIIE y las siguientes con el plazo de la TIIE. Las claves cortas para TIIE se conforman del texto TIE. Ejemplos: Descripción | Clave Larga | Clave Corta | Categoría | TIIE 28 | TIIE28 | TIE | Tasa | TIIE 91 | TIIE91 | TIE | Tasa | · Las claves largas para CETES se conforman de la siguiente manera: las primeras tres letras con el texto CET y las siguientes con el plazo del CETE. Las claves cortas para CETES se conforman del texto CET. Ejemplos: Descripción | Clave Larga | Clave Corta | Categoría | Cetes 28 | CET28 | CET | Tasa | Cetes 91 | CET91 | CET | Tasa | Cetes 182 | CET182 | CET | Tasa | VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO | Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos. 1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con CEROS. 2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. La 1 ª posición de la izquierda se usará para indicar el signo de la cantidad, se anotará un CERO para cantidades positivas y se anotará el signo "-" para cantidades negativas. 3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde: DD = día MM = mes AAAA = año 4 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas. 5 ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde: 1 y 2: corresponden al prefijo del país 3: corresponde al identificador de región 4 al 9: corresponden al identificador del emisor 10 y 11: corresponden al identificador de la emisión 12: dígito verificador Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios. 6 CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios. 7 SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios. 8 Consecutivo. Este campo será asignado por el proveedor de precios, y para el caso de derivados deberá asignarse conforme a lo siguiente: No. de carácter | Descripción | 1 | Letra Inicial de Proveedor P = PIP, V = VALMER. | 2-3 | Clave que identifica el año en el que se dio de alta el Derivado 03 = 2003, 04 = 2004... y así sucesivamente. | 4-8 | Número consecutivo de la operación, el cual será diferente para cada proveedor; dado que dependerá de las operaciones que sus clientes vayan realizando. Será incrementado en uno cada vez que exista duplicidad en "Tipo de valor", "Emisora" y "Serie". | 9-10 | En caso de que las operaciones estén respaldadas por un acuerdo de intercambio de colateral conocidos como "Credit Support Annex" (CSA) que impacte la valuación del instrumento, se deberán reportar los siguientes caracteres de acuerdo con el tipo de colateral que respaldan los contratos: Caracteres | Tipo de colateral | | | "CU" | Colateral en dólares americanos (USD) | "CM" | Colateral en pesos mexicanos (MXN) | En caso de las operaciones que liquiden en las cámaras de compensación de CME o Asigna se utilizarán los caracteres "CU"; En otro caso llenar con espacios en blanco. | POLÍTICAS GENERALES DEL PROCESO | En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden: 1 ° ISIN, de no existir éste, 2 ° CUSIP o CINS, de no existir éste, 3 ° SEDOL. Por lo menos se deberá reportar uno de los tres identificadores anteriores. En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos el valor asignado por el proveedor de precios sin contraponerse a las observaciones de cada campo; de lo contrario se llenarán con un CERO y espacios en blanco. POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO | Políticas a seguir en la transmisión de la información La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas: I. La transmisión del envió de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de una VPN (Red privada Virtual) para cada proveedor de precios. II. Este formato de transmisión de información por proceso deberá ser enviado por el Proveedor de Precios contratado por cada Administradora. III. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 16:00 a las 20:00 hrs. IV. El nombre que deberá presentar el archivo a enviar por parte del proveedor a CONSAR se compone de lo siguiente; No. | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN | 1 | 8 Dígitos Numéricos | En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envió en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD". | 2 | 2 Dígitos Alfanuméricos | Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "VP" | 3 | 3 Dígitos Numéricos | Los cuáles serán conforme a los primeros tres números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta, | 4 | 3 Dígitos Numéricos | Los cuáles serán conforme a los tres últimos números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta, Constante = "000". | 5 | 4 Dígitos Numéricos | Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número constante para este caso será, Constante = 0311. | NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal. Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad VALMER estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera: Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo enviaron, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo: A20060307_VP_003_000.0311 La Comisión emitirá un Estatus de Validación, que será recibido por los Proveedores de Precios. V. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán: TIPO DE ACCIÓN | RUTA | Envío Normal | Definido en su VPN hacia E:(consarinfo) | Recuperación de Acuse | export/home/rec/VECTORH/TRANSMISION | Anexo 102 DESCRIPCIÓN DEL FORMATO | Información de Tipo Detalle.- Información de Trabajadores ISSSTE. | PERIODICIDAD DE ENVÍO: | PERÍODO DE RECEPCIÓN: | Mensual | El sexto día hábil del mes siguiente al que se reporta | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 2 | 0 | 1 | 2 | Identificador de registro (para control del sistema) Constante= "01" 1 | 2 | Tipo de Archivo | | N | 3 | 0 | 3 | 5 | Identificador de archivo (para control del sistema) Constante = "010". | 3 | Tipo de Entidad | | N | 3 | 0 | 6 | 8 | Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. Constante= "007". 1 | 4 | Entidad | | N | 3 | 0 | 9 | 11 | Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras) del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. Constante= "001" 1 | 5 | Fecha de envío de la información | | F | 8 | 0 | 12 | 19 | Fecha en que se reporta la información3 | 6 | Tamaño del Registro | | N | 3 | 0 | 20 | 22 | Número de caracteres por registro. Constante= "528.1 | 7 | Número de Registros | | N | 10 | 0 | 23 | 32 | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1 | 8 | Filler | | AN | 496 | 0 | 33 | 528 | Espacios en Blanco. 6 | DETALLE 1: Información a Detalle de Trabajadores ISSSTE | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 2 | 0 | 1 | 2 | Tipo de Registro. Constante= "02" | 2 | CURP | | AN | 18 | 0 | 3 | 20 | Clave asignada por RENAPO al trabajador a 18 posiciones. No se aceptan valores nulos | 3 | RFC | | AN | 13 | 0 | 21 | 33 | Registro Federal de Contribuyentes | 4 | Apellido Paterno | | AN | 40 | 0 | 34 | 73 | Apellido Paterno del Trabajador. Un espacio entre apellidos de tener dos o más | 5 | Apellido Materno | | AN | 40 | 0 | 74 | 113 | Apellido Materno del Trabajador. Un espacio entre apellidos de tener dos o más | 6 | Nombre | | AN | 40 | 0 | 114 | 153 | Nombre del Trabajador. Un espacio entre apellidos de tener dos o más | 7 | Fecha de Nacimiento | | F | 8 | 0 | 154 | 161 | Fecha de Nacimiento del Trabajador | 8 | Género | | N | 1 | 0 | 162 | 162 | Clave del catálogo de sexo del trabajador de acuerdo al Catálogo General Apartado Circular 19 vigente | 9 | Tipo Trabajador | | N | 1 | 0 | 163 | 163 | Clave del tipo de trabajador de acuerdo al Catálogo General Apartado Circular 19 vigente | 10 | Nombramiento | | N | 1 | 0 | 164 | 164 | Clave del nombramiento del trabajador dentro de la Dependencia, de acuerdo al Catálogo de nombramiento del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente | 11 | Filler | | N | 1 | 0 | 165 | 165 | Espacios en Blanco. 6 | 12 | Clave de Afore | | N | 3 | 0 | 166 | 168 | Afore que administra la cuenta del trabajador de acuerdo al Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. | 13 | Clave de ICEFA | | N | 3 | 0 | 169 | 171 | Clave de la ICEFA de acuerdo al Catálogo General Apartado Circular 19 vigente | 14 | Clave de la Entidad Receptora* | | N | 3 | | 172 | 174 | Clave de la Entidad Receptora autorizada para recibir Aportaciones del trabajador de acuerdo al Catálogo de Entidades Receptoras del Catálogo General Apartado Circular 19 | 15 | Entidad de Nacimiento | | N | 2 | 0 | 175 | 176 | Entidad Federativa de Nacimiento del Trabajador. Clave del Catálogo de Entidades Federativas del Catálogo General del Apartado Circular 19 vigente. | 16 | Domicilio (Calle y número) | | AN | 60 | | 177 | 228 | Calle y Número Exterior e Interior del domicilio del Trabajador | 17 | Colonia | | AN | 30 | | 237 | 266 | Localidad o Colonia del Trabajador | 18 | Población, Delegación o Municipio | | AN | 30 | | 267 | 296 | Población, Delegación o Municipio del Trabajador | 19 | Código Postal | | AN | 5 | 0 | 297 | 301 | Código Postal del Trabajador | 20 | Entidad Federativa Laboral | | N | 2 | 0 | 302 | 303 | Entidad Federativa del Domicilio donde labora el Trabajador. Clave del Catálogo de Entidades Federativas del Catálogo General del Apartado Circular 19 vigente. | 21 | Fecha desde la que cotiza al ISSSTE | | F | 8 | 0 | 304 | 311 | Fecha de Primera Cotización del trabajador. | 22 | Fecha Última Aportación | | F | 8 | 0 | 312 | 319 | Fecha en que se haya realizado la aportación más reciente al trabajador. | 23 | Filler | | AN | 9 | 0 | 320 | 328 | Espacios en blanco | 24 | Semanas Cotizadas | | N | 5 | 0 | 329 | 333 | Semanas Cotizadas. | 25 | Días Cotizados | | N | 5 | 0 | 334 | 338 | Días Cotizados. | 26 | Densidad | | N | 3 | 2 | 339 | 343 | Densidad de Cotización. | 27 | Bandera 1 año | | N | 1 | 0 | 344 | 344 | Indicador de Cotización RCV en el último año. Indica si el trabajador tuvo al menos una aportación de RCV en el último año. 0. Falso 1. Verdadero | 28 | Bandera 2 años | | N | 1 | 0 | 345 | 345 | Indicador de Cotización RCV en los dos últimos años. Indica si el trabajador tuvo al menos una aportación de RCV en los últimos dos años. 0. Falso 1. Verdadero | 29 | Bandera 3 años | | N | 1 | 0 | 346 | 346 | Indicador de Cotización RCV en los tres últimos años. Indica si el trabajador tuvo al menos una aportación de RCV en los últimos tres años 0. Falso 1. Verdadero | 30 | Salario Integrado | | N | 10 | 2 | 347 | 358 | Salario Bimestral. Reportado por las entidades a PROCESAR. | 31 | Sueldo Básico de Cotización al RCV | | N | 10 | 2 | 359 | 370 | Sueldo Básico de Cotización al RCV Bimestral | 32 | Sueldo Básico para amortización de crédito de vivienda | | N | 10 | 2 | 371 | 382 | Sueldo Básico de Cotización + Prestaciones | 33 | Sueldo Básico de Cotización al Fondo de la Vivienda | | N | 10 | 2 | 383 | 394 | Sueldo Básico de Cotización al Fondo de la Vivienda Bimestral | 34 | Filler | | AN | 80 | 0 | 395 | 474 | Espacios en blanco | 35 | Indicador Crédito FOVISSSTE | | N | 1 | 0 | 475 | 475 | Clave del indicador de FOVISSSTE 0 Trabajador sin crédito de vivienda 1 Trabajador con crédito de vivienda | 36 | Filler | | AN | 24 | 0 | 476 | 499 | Espacios en blanco | 37 | Semanas Cotizadas 18 Bimestres | | N | 5 | 0 | 500 | 504 | Semanas Cotizadas. Semanas cotizadas desde 18 bimestres anteriores a la fecha de corte del reporte. | 38 | Días Cotizados 18 Bimestres | | N | 5 | 0 | 505 | 509 | Días Cotizados. Días cotizados desde 18 bimestres anteriores a la fecha de corte del reporte. | 39 | Densidad 18 Bimestres* | | N | 3 | 2 | 510 | 514 | Densidad de cotización del trabajador desde 18 bimestres anteriores a la fecha de corte del reporte | 40 | Sector de Cotización del Trabajador | | N | 1 | 0 | 515 | 515 | Clave del Catálogo Sector de Cotización de acuerdo al Catálogo General Apartado Circular 19 vigente | 41 | Indicador de cuenta con marca de pensión | | N | 1 | 0 | 516 | 516 | 0 Cuenta sin marca de pensión 1 Cuenta con marca de pensión 2 Cuenta con marca de negativa de pensión | 42 | Indicador de Cuenta Marcada con Saldo Cero | | N | 1 | 0 | 517 | 517 | 0 Cuenta sin marca de saldo cero 1 Cuenta marcada con saldo cero | 43 | NSS ISSSTE | | AN | 11 | 0 | 518 | 528 | Se validará que contenga solo números | VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO | Validaciones para formato de los datos Notas generales para la validación del formato de datos en los conceptos. 1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. 2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1 ª posición de la izquierda. 3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde: DD = día MM = mes AAAA = año 4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde: DD = día MM = mes AAAA = año El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo. 5 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas. 6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada. 7 Este campo no puede contener nulos o cero. POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO | Políticas a seguir en la transmisión de la información La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato de información, se sujetará a las siguientes políticas: I. La entidad responsable de transmitir la información a la Comisión es la Empresa Operadora. II. Las rutas de los directorios de envío, retransmisión y acuses de CONSAR para producción serán: DIRECTORIO | RUTA | RECEPCIÓN | /export/home/rec/OPERADORA/REGTR/RECEPCION/ | RETRANSMISION | /export/home/rec/OPERADORA/REGTR/RETRANSMISION/ | ACUSES | /export/home/rec/OPERADORA/REGTR/TRANSMISION/ | Las rutas de los directorios de envío y acuses de CONSAR para realizar pruebas serán: TIPO DE ACCIÓN | RUTA | Envío Pruebas | /export/home/rec/OPERADORA/REGTR/PRUEBAS/RECEPCION/ | Recuperación de Acuse de pruebas | /export/home/rec/OPERADORA/REGTR/PRUEBAS/TRANSMISION/ | III. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente: No. | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN | 1 | 8 Caracteres numéricos | En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD". | 2 | 2 Caracteres alfabéticos | Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente, Constante = "EO". | 3 | 3 Caracteres numéricos | Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente, Constante = "001". | 4 | 3 Caracteres numéricos | Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR) | 5 | 5 Caracteres numéricos | Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio, en caso de que sea necesario dividir la información en varios archivos. | 6 | 3 Caracteres numéricos | Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR) | 7 | 3 Caracteres Alfanuméricos | Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen. | NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3,4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto. Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera: La recuperación de los acuses de transmisión se llevara a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo sin la extensión gpg, solo tendrán que agregar el carácter "A" al inicio del nombre del archivo, ejemplo: A20120827_EO_001_002_00000.010 IV. El contenido del archivo del formato de información es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "013". Anexo 111 DESCRIPCIÓN DEL FORMATO | Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene Información del desglose de los activos objeto de inversión operados por los mandatarios. | PERIODICIDAD DE ENVÍO | PERÍODO DE RECEPCIÓN | LONGITUD DEL REGISTRO | HORARIO DE TRANSMISIÓN | SEMANAL | Desde el último día hábil de la semana anterior hasta el primer día hábil de la semana en curso. | 419 | 17:00 Hrs. del último día hábil de la semana previa hasta las 10:00 Hrs. del primer día hábil de la semana en curso. | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "000" 1. | 2 | Número de Registros | | N | 5 | 0 | 4 | 8 | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado1. | 3 | Tamaño del Registro | | N | 3 | 0 | 9 | 11 | Número de caracteres por registro = Constante "419" 1. | 4 | Tipo de Archivo | | N | 4 | 0 | 12 | 15 | Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante "0330" 1. | 5 | Tipo de Entidad | | N | 3 | 0 | 16 | 18 | Se deberá anotar la "Clave del Tipo de Entidad" de la Siefore a nombre de la cual se reporta la información de acuerdo al "Catálogo de Tipos de Entidades" anexo1. | 6 | Entidad | | N | 3 | 0 | 19 | 21 | Se deberá anotar la "Clave de Entidad" de la Siefore a nombre de la cual se reporta la información de acuerdo al "Catálogo de Entidades" anexo1. | 7 | Subtipo de Entidad | | N | 3 | 0 | 22 | 24 | Se deberá anotar la "Clave del Subtipo de Entidad" de la Siefore a nombre de la cual se reporta la información de acuerdo al "Catálogo de Subtipo de Entidades", anexos1. | 8 | Fecha de Información | | F | 8 | 0 | 25 | 32 | Fecha de operación que se reporta3. | 9 | Espacios en blanco | | AN | 387 | 0 | 33 | 419 | Vacíos5. | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "101" 1. | 2 | Identificador Mandatario | | AN | 7 | 0 | 4 | 10 | Se deberá reportar el nombre descriptivo del Mandatario que defina la Administradora. Deberá corresponder a la información que reporta la Siefore en el formato de transmisión 0300 "Detalle 3"4. | 3 | Consecutivo Mandato | | AN | 7 | 0 | 11 | 17 | Deberá ser un consecutivo que defina la Administradora, el cual se incrementará para cada mandato que se contrate con un mismo mandatario. Deberá corresponder a la información del campo "Serie" que reporta la Siefore en el formato de transmisión 0300 "Detalle 3"4. | 4 | Clase de Inversión tercerizada | | AN | 10 | 0 | 18 | 27 | Se deberá reportar el indicador de clase de activo sobre el que operará el mandato según el catálogo "Clase de Inversión tercerizada". Deberá corresponder a la información que la Siefore reporta en el campo "Consecutivo" del formato de transmisión 0300 "Detalle 3"4. | 5 | País del Mandatario | | N | 2 | 0 | 28 | 29 | Se identificará el país de origen del mandatario conforme al catálogo de Países1. | 6 | Fecha de Concertación del Mandato. | | F | 8 | 0 | 30 | 37 | Reportar la fecha en que se pactó el mandato (Fecha de firma del contrato)3. | 7 | Espacios en blanco | | AN | 382 | 0 | 38 | 419 | Vacíos5. | DETALLE 1: CARTERA DE VALORES. | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "301" 1. | 2 | Tipo de Inversión | | N | 2 | 0 | 4 | 5 | Se deberá anotar el identificador del tipo de inversión conforme al "Catálogo de Tipo de Inversión"1. | 3 | Identificador del Instrumento del Mandato | | AN | 10 | 0 | 6 | 15 | Se reportará un identificador el cual deberá ser único para cada posición de cada Mandato. Este identificador no se reutilizará por otra posición distinta por lo que no deberá repetirse en el resto de los detalles de este formato y deberá mantenerse sin cambios para cada posición a lo largo del tiempo 4. | 4 | ISIN | | AN | 12 | 0 | 16 | 27 | Se deberá anotar la clave del ISIN del activo en directo, colateral de la operación de reporto o valor en préstamo o garantía entregada reportada7. | 5 | CUSIP O CINS | | AN | 9 | 0 | 28 | 36 | Se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS del activo en directo, colateral de la operación de reporto o valor en préstamo o garantía entregada reportada8. | 6 | SEDOL | | AN | 7 | 0 | 37 | 43 | Se deberá anotar la clave del SEDOL del activo en directo, colateral de la operación de reporto o valor en préstamo o garantía entregada reportada9. | 7 | Ticker Bloomberg | | AN | 20 | 0 | 44 | 63 | Se deberá anotar el Ticker que asigna Bloomberg al activo en directo, colateral de la operación de reporto o valor en préstamo o garantía entregada reportada en caso de que exista10. | 8 | Ticker Reuters | | AN | 20 | 0 | 64 | 83 | Se deberá anotar el Ticker que asigna Reuters al activo en directo, colateral de la operación de reporto o el valor en préstamo o garantía entregada reportada en caso de que exista11. | 9 | Clase de Activo | | N | 2 | 0 | 84 | 85 | Se deberá anotar el identificador de la clase de activo reportado según el "Catálogo de Clase de Activo de la Inversión Tercerizada"1. | 10 | País de origen | | N | 2 | 0 | 86 | 87 | Se deberá anotar el identificador del país donde se emitió el activo conforme al "Catálogo de Países"1. | 11 | ID Emisor/Contraparte | | AN | 10 | 0 | 88 | 97 | Los identificadores reportados en este campo se deberán definir en el "Detalle 4" del formato de transmisión 0331, en el campo denominado "ID Emisor/Contraparte". En caso de reportar instrumentos de deuda, estructuras vinculadas a subyacentes o acciones se deberá anotar el identificador correspondiente al emisor del instrumento. En caso de reportar vehículos, se deberá anotar el identificador correspondiente al patrocinador del mismo. En el caso de reportar operaciones de reporto, préstamo de valores o garantías entregadas, se deberá anotar el identificador correspondiente a la contraparte 4. | 12 | Primera Calificación | | N | 4 | 0 | 98 | 101 | En caso de que se trate de un instrumento de deuda, se deberá anotar el identificador de la calificación mínima, conforme al "Catálogo de Calificaciones Homologadas", emitida para el instrumento por alguna de las Agencias Calificadoras que se encuentran en el "Catálogo de Agencias Calificadoras". Esta deberá estar de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. Llenar con ceros en otro caso 1. | 13 | Segunda Calificación | | N | 4 | 0 | 102 | 105 | En caso de que se trate de un instrumento de deuda, se deberá anotar el identificador de la segunda calificación más baja, conforme al "Catálogo de Calificaciones Homologadas", emitida para el instrumento por alguna de las Agencias Calificadoras que se encuentran en el "Catálogo de Agencias Calificadoras". Esta deberá estar de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. Llenar con ceros en otro caso 1. | 14 | Primera Calificadora | | N | 2 | 0 | 106 | 107 | En caso de que se trate de un instrumento de deuda, se deberá anotar el identificador de la Agencia Calificadora que asignó la calificación que se reporta en el campo "Primera Calificación" de acuerdo al "Catálogo de Agencias Calificadoras". Llenar con ceros en otro caso1. | 15 | Segunda calificadora | | N | 2 | 0 | 108 | 109 | En caso de que se trate de un instrumento de deuda, se deberá anotar el identificador de la Agencia Calificadora que asignó la calificación que se reporta en el campo "Segunda Calificación" de acuerdo al "Catálogo de Agencias Calificadoras". Llenar con ceros en otro caso1. | 16 | Fecha de Emisión | | F | 8 | 0 | 110 | 117 | En caso de que se reporten instrumentos de deuda o estructuras vinculadas a subyacentes se deberá indicar la fecha de emisión. En caso de que se reporten operaciones de reporto o préstamo de valores se deberá indicar la fecha de concertación de la operación. En otro caso indicar 19000101 3. | 17 | Fecha de Vencimiento | | F | 8 | 0 | 118 | 125 | En caso de que se reporten instrumentos de deuda o estructuras vinculadas a subyacentes indicar la fecha de vencimiento. En caso de que reporten operaciones de reporto y préstamo de valores indicar la fecha de vencimiento de las operaciones. En otro caso indicar 19000101 3. | 18 | Plazo Cupón | | N | 4 | 0 | 126 | 129 | En caso de tratarse de instrumentos de deuda con cupones, indicar el plazo del cupón en días. En otro caso llenar con ceros 1. | 19 | Tasas o sobretasas | | N | 2 | 6 | 130 | 137 | En caso de estar reportando instrumentos de deuda con cupones a tasa fija, se deberá indicar el nivel de la tasa cupón. En caso de estar reportando instrumentos de deuda con cupones flotantes se deberá indicar el nivel de la sobretasa del cupón. En caso de estar reportando operaciones de reporto, indicar la tasa pactada. Finalmente, en caso de estar reportando valores en préstamo, se deberá indicar la tasa premio pactada en la operación. En otro caso llenar con ceros 2. | 20 | Divisa de Cotización | | N | 2 | 0 | 138 | 139 | Se reportará el identificador de la divisa de cotización del activo según el "Catálogo de Divisas"1. | 21 | Divisa de liquidación | | N | 2 | 0 | 140 | 141 | Se anotará el identificador de la divisa de liquidación del instrumento o de la operación que se reporte, según el "Catálogo de Divisas"1. | 22 | Cantidad de Títulos | | N | 12 | 0 | 142 | 153 | Se deberá reportar el número de títulos o acciones que conforman la posición del Mandato1. | 23 | Valor a Mercado | | N | 12 | 2 | 154 | 167 | En este campo se deberá reportar el valor total a mercado de la posición en pesos mexicanos6. | 24 | Valor Nominal | | N | 8 | 2 | 168 | 177 | Para activos de deuda o estructuras vinculadas a subyacentes se indicará el Valor Nominal en la divisa de cotización del instrumento. En otro caso llenar con ceros2. | 25 | Títulos en Circulación | | N | 8 | 0 | 178 | 185 | En el caso de instrumentos de deuda y estructuras vinculadas a subyacentes, se deberá reportar el número de títulos que se encuentran en circulación en la fecha en que se reporta la información. En otro caso llenar con ceros 1. | 26 | ID toma de exposición a Renta Variable o Mercancías | | AN | 10 | 0 | 186 | 195 | Los identificadores de este campo deberán ser definidos en el "Detalle 1" del formato de transmisión 0331, en el campo "ID elemento de exposición a Renta Variable o Mercancías". Para el caso de activos a través de los cuales se tome exposición a Renta Variable o Mercancías se deberá anotar lo siguiente: -En caso de tratarse de una acción, el identificador que se definió para la acción. -En el caso de vehículos que repliquen Índices, se deberá anotar el identificador del Índice que replica el vehículo. En otro caso dejar vacío4. | 27 | Protección Inflacionaria | | N | 1 | 0 | 196 | 196 | Se deberá anotar 1 si el o los flujos del instrumento están denominados en Unidades de Inversión (UDIs) o en moneda nacional cuyos intereses garanticen un rendimiento mayor o igual a la variación de las Unidades de Inversión (UDIs) o del índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), Se deberá anotar 0 en otro caso1. | 28 | Indicador para cobertura de divisas | | N | 1 | 0 | 197 | 197 | Se deberá anotar: - 1 en caso de que la posición forme parte de una estructura de cobertura de acuerdo a los términos que se establezcan con las Administradoras. - 0 en otro caso.1 | 29 | Aviso de Recomposición | | N | 1 | 0 | 198 | 198 | Este campo se utilizará para indicar el tipo de recomposición al que la posición será sometida en caso de que con la misma se incurra en algún tipo de violación al Régimen de Inversión conforme a las disposiciones y lineamientos emitidos por la Comisión. Se deberá indicar si la posición a la fecha de reporte de información no está sujeta a ningún tipo de recomposición, si se encuentra sujeta a un proceso de recomposición y se mantendrá la inversión de recursos en ella, o si se encuentra sujeta a un proceso de recomposición y se planea deshacer la posición. Para este fin, se deberá anotar el identificador correspondiente al estatus vigente de la posición reportada y que se define en el "Catálogo Aviso de Recomposición"1. | 30 | Descriptivo | | AN | 100 | 0 | 199 | 298 | Se deberá anotar una breve descripción del activo 4. | 31 | Espacios vacíos | | AN | 121 | 0 | 299 | 419 | Vacíos5. | DETALLE 2: CONTIENE LA INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FORWARDS). | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "302" 1. | 2 | Identificador del Instrumento del Mandato | | AN | 10 | 0 | 4 | 13 | Se reportará un identificador el cual deberá ser único para cada posición de cada Mandato. Este identificador no se reutilizará por otra posición distinta por lo que no deberá repetirse en el resto de los detalles de este formato y deberá mantenerse sin cambios para cada posición a lo largo del tiempo 4. | 3 | ISIN | | AN | 12 | 0 | 14 | 25 | Se deberá anotar la clave del ISIN del instrumento reportado7. | 4 | CUSIP O CINS | | AN | 9 | 0 | 26 | 34 | Se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS del instrumento reportado8. | 5 | SEDOL | | AN | 7 | 0 | 35 | 41 | Se deberá anotar la clave del SEDOL del instrumento reportado9. | 6 | Ticker Bloomberg | | AN | 20 | 0 | 42 | 61 | Se deberá anotar el Ticker que asigna Bloomberg al instrumento reportado en caso de que exista10. | 7 | Ticker Reuters | | AN | 20 | 0 | 62 | 81 | Se deberá anotar el Ticker que asigna Reuters al instrumento reportado en caso de que exista11. | 8 | Fecha de operación | | F | 8 | 0 | 82 | 89 | Se deberá anotar la fecha de concertación de la operación3. | 9 | Fecha de Vencimiento | | F | 8 | 0 | 90 | 97 | Se deberá anotar la fecha de vencimiento del forward3. | 10 | Tamaño del Contrato | | N | 14 | 2 | 98 | 113 | Se deberá anotar el tamaño del contrato en valor absoluto y denominado en la divisa en que se pacte6. | 11 | Número de Contratos | | N | 14 | 0 | 114 | 127 | Se deberá anotar el número de contratos abiertos en valor absoluto1. | 12 | Precio o Tasa Pactada | | N | 14 | 6 | 128 | 147 | Se deberá anotar el precio o tasa al que se pactó la operación2. | 13 | Plazo de Referencia | | N | 4 | 0 | 148 | 151 | En caso de que el derivado tenga como subyacente un componente de renta fija, se deberá anotar el plazo en días de la tasa que se pactó o el plazo del cupón estándar del bono. En otro caso se deberá llenar con ceros1. | 14 | Tipo de Operación | | N | 1 | 0 | 152 | 152 | Anotar 1 si la posición es larga o 2 si la posición es corta1. | 15 | Entrega Física o Diferenciales | | AN | 1 | 0 | 153 | 153 | Se deberá anotar "F" cuando al vencimiento del contrato se realice una entrega física del subyacente, y "D" cuando el contrato se liquide por diferenciales, de acuerdo al "Catálogo de Tipo de Entrega"4. | 16 | Clase de Activo | | N | 2 | 0 | 154 | 155 | Se deberá anotar el identificador según el "Catálogo de Clase de Activo de la Inversión Tercerizada" correspondiente al subyacente1. | 17 | Ticker Bloomberg Subyacente | | AN | 20 | 0 | 156 | 175 | En caso de que exista, se deberá reportar el Ticker que asigna Bloomberg al Subyacente. En caso de que se tenga una canasta de subyacentes, reportar el Ticker que asigna Bloomberg al cheapest to deliver10. | 18 | Ticker Reuters Subyacente | | AN | 20 | 0 | 176 | 195 | En caso de que exista, se deberá reportar el Ticker que asigna Reuters al Subyacente. En caso de que se tenga una canasta de subyacentes, reportar el Ticker que asigna Reuters al cheapest to deliver 11. | 19 | ID toma de exposición a Renta Variable o Mercancías | | AN | 10 | 0 | 196 | 205 | Los identificadores de este campo deberán ser definidos en el "Detalle 1" del formato de transmisión 0331, en donde se reportarán en el campo "ID elemento de exposición a Renta Variable o Mercancías". En caso de que a través del activo subyacente se tome exposición a Renta Variable o Mercancías se deberá anotar lo siguiente: -Si el subyacente es una acción o un índice, se deberá anotar el identificador definido para la acción o el índice según sea el caso. -Si el subyacente es un vehículo que replica índices, se deberá anotar el identificador correspondiente al índice que replica el vehículo. En otro caso dejar vacío4. | 20 | Fecha de Vencimiento del Subyacente | | F | 8 | 0 | 206 | 213 | Anotar la fecha de vencimiento del activo subyacente o del cheapest to deliver (en caso de tener una canasta de subyacentes) cuando exista. En otro caso indicar 190001013. | 21 | ID Emisor/Contraparte | | AN | 10 | 0 | 214 | 223 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la contraparte de la operación. Estos identificadores se deberán definir en el "Detalle 4" del formato de transmisión 0331, en el campo "ID Emisor/Contraparte"4. | 22 | ID Bolsa de Derivados | | AN | 10 | 0 | 224 | 233 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la Bolsa de Derivados a la que pertenece la cámara de compensación a través de la cual se llevará a cabo la liquidación del derivado en caso de que aplique, de otra manera dejar vacío. Estos identificadores se deberán definir en el "Detalle 4" del formato de transmisión 0331, en el campo "ID Emisor/Contraparte"4. | 23 | Divisa de cotización del subyacente | | N | 2 | 0 | 234 | 235 | Se deberá anotar el identificador de la divisa de cotización del subyacente o cheapest to deliver conforme al "Catálogo de Divisas"1. | 24 | Divisa del tamaño del contrato | | N | 2 | 0 | 236 | 237 | Se deberá anotar el identificador de la divisa asociada al tamaño de contrato, conforme al "Catálogo de Divisas"1. | 25 | Divisa de Liquidación | | N | 2 | 0 | 238 | 239 | Se deberá anotar el identificador de la divisa de liquidación al vencimiento del contrato si se liquida por diferenciales, o el identificador de la divisa en la que se encuentra denominado el subyacente si al vencimiento se realiza la entrega del mismo, según el "Catálogo de Divisas"1. | 26 | Estructura de las Divisas del Precio o Tasa pactada | | AN | 6 | 0 | 240 | 245 | En caso de que el forward tenga como subyacente algún tipo de cambio, se deberá anotar en las tres primeras posiciones el identificador denominado "Descripción" del "Catálogo de Divisas" correspondiente a la divisa sobre la que se tiene una posición corta y en las siguientes 3 posiciones el identificador del campo "Descripción" del "Catálogo de Divisas" correspondiente a la divisa sobre la que se tiene posición larga. En otro caso, solo se deberá anotar en las 3 primeras posiciones el identificador del campo "Descripción" del "Catálogo de Divisas" correspondiente a la divisa en la que está denominado el subyacente o el cheapest to deliver cuando aplique. Para este campo se deberá asumir siempre una posición larga sobre el derivado4. | 27 | Valor a Mercado | | N | 12 | 2 | 246 | 259 | En este campo se debe anotar el valor total a mercado de la posición que se reporta en pesos mexicanos6. | 28 | Monto expuesto | | N | 12 | 2 | 260 | 273 | En este campo se debe anotar la exposición delta de la posición que se reporta en pesos mexicanos2. | 29 | Indicador para cobertura de divisas | | N | 1 | 0 | 274 | 274 | Se deberá anotar: - 1 en caso de que la posición forme parte de una estructura de cobertura de acuerdo a los términos que se establezcan con las Administradoras. - 0 en otro caso.1 | 30 | Descriptivo | | AN | 100 | 0 | 275 | 374 | Se deberá anotar una breve descripción del activo. 4 | 31 | Espacios en blanco | | AN | 45 | 0 | 375 | 419 | Vacíos5. | DETALLE 3: CONTIENE LA INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FUTUROS). | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "303" 1. | 2 | Identificador del Instrumento del Mandato | | AN | 10 | 0 | 4 | 13 | Se reportará un identificador el cual deberá ser único para cada posición de cada Mandato. Este identificador no se reutilizará por otra posición distinta por lo que no deberá repetirse en el resto de los detalles de este formato y deberá mantenerse sin cambios para cada posición a lo largo del tiempo 4. | 3 | ISIN | | AN | 12 | 0 | 14 | 25 | Se deberá anotar la clave del ISIN del instrumento que se reporta en caso de que exista7. | 4 | CUSIP O CINS | | AN | 9 | 0 | 26 | 34 | Se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS del instrumento que se reporta en caso de que exista8. | 5 | SEDOL | | AN | 7 | 0 | 35 | 41 | Se deberá anotar la clave del SEDOL del instrumento que se reporta en caso de que exista9. | 6 | Ticker Bloomberg | | AN | 20 | 0 | 42 | 61 | Se deberá anotar el Ticker que Bloomberg asigna al instrumento que se reporta en caso de que exista10. | 7 | Ticker Reuters | | AN | 20 | 0 | 62 | 81 | Se deberá anotar el Ticker que Reuters asigna al instrumento que se reporta en caso de que exista11. | 8 | Fecha de Operación | | F | 8 | 0 | 82 | 89 | Se deberá anotar la fecha de la última operación concertada sobre el futuro3. | 9 | Fecha de Vencimiento | | F | 8 | 0 | 90 | 97 | Se deberá anotar la fecha de vencimiento del futuro3. | 10 | Tamaño del Contrato | | N | 14 | 2 | 98 | 113 | Se deberá anotar el tamaño del contrato en valor absoluto y en la divisa en que se pacte2. | 11 | Número de Contratos | | N | 14 | 0 | 114 | 127 | Se deberá anotar el número de contratos abiertos en valor absoluto1. | 12 | Precio o Tasa Pactada | | N | 14 | 6 | 128 | 147 | Se deberá anotar el precio o tasa al que se pactó la operación2. | 13 | Plazo de Referencia | | N | 4 | 0 | 148 | 151 | En caso de que el derivado tenga como subyacente un componente de renta fija, se deberá anotar el plazo en días de la tasa que se pactó o el plazo del cupón estándar del bono. En otro caso se deberá llenar con ceros1. | 14 | Tipo de Operación | | N | 1 | 0 | 152 | 152 | Anotar 1 si la posición es larga o 2 si la posición es corta1. | 15 | Entrega Física o Diferenciales | | AN | 1 | 0 | 153 | 153 | Se deberá anotar "F" cuando al vencimiento del contrato se realice una entrega física del subyacente, y "D" cuando el contrato se liquide por diferenciales, de acuerdo al "Catálogo de Tipo de Entrega"4. | 16 | Clase de Activo | | N | 2 | 0 | 154 | 155 | Se deberá anotar el identificador según el "Catálogo de Clase de Activo de la Inversión Tercerizada" correspondiente al subyacente1. | 17 | Ticker Bloomberg Subyacente | | AN | 20 | 0 | 156 | 175 | En caso de que exista, se deberá reportar el Ticker que asigna Bloomberg al Subyacente. En caso de que se tenga una canasta de subyacentes, reportar el Ticker que asigna Bloomberg al cheapest to deliver10. | 18 | Ticker Reuters Subyacente | | AN | 20 | 0 | 176 | 195 | En caso de que exista, se deberá reportar el Ticker que asigna Reuters al Subyacente. En caso de que se tenga una canasta de subyacentes, reportar el Ticker que asigna Reuters al cheapest to deliver 11. | 19 | ID toma de exposición a Renta Variable o Mercancías | | AN | 10 | 0 | 196 | 205 | Los identificadores de este campo deberán ser definidos en el "Detalle 1" del formato de transmisión 0331, en donde se reportarán en el campo "ID elemento de exposición a Renta Variable o Mercancías". En caso de que a través del activo subyacente se tome exposición a Renta Variable o Mercancías se deberá anotar lo siguiente: -Si el subyacente es una acción o un índice, se deberá anotar el identificador definido para la acción o el índice según sea el caso. -Si el subyacente es un vehículo que replica índices, se deberá anotar el identificador correspondiente al índice que replica el vehículo. En otro caso dejar vacío4. | 20 | Fecha de Vencimiento del Subyacente | | F | 8 | 0 | 206 | 213 | Anotar la fecha de vencimiento del activo subyacente o del cheapest to deliver (en caso de tener una canasta de subyacentes) cuando exista. En otro caso indicar 190001013. | 21 | ID Bolsa de Derivados | | AN | 8 | 0 | 214 | 221 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la Bolsa de Derivados en la cual fue adquirida la posición. Estos identificadores se deberán definir en el "Detalle 4" del formato de transmisión 0331, en el campo "ID Emisor/Contraparte"4. | 22 | Divisa de cotización del subyacente | | N | 2 | 0 | 222 | 223 | Se deberá anotar el identificador de la divisa de cotización del subyacente o cheapest to deliver conforme al "Catálogo de Divisas"1. | 23 | Divisa del tamaño del contrato | | N | 2 | 0 | 224 | 225 | Se deberá anotar el identificador de la divisa asociada al tamaño de contrato, conforme al "Catálogo de Divisas"1. | 24 | Divisa de Liquidación | | N | 2 | 0 | 226 | 227 | Se deberá anotar el identificador de la divisa de liquidación diaria del contrato según el "Catálogo de Divisas"1. | 25 | Estructura de las Divisas del Precio o Tasa pactada | | AN | 6 | 0 | 228 | 233 | En caso de que el futuro tenga como subyacente algún tipo de cambio, se deberá anotar en las tres primeras posiciones el identificador denominado "Descripción" del "Catálogo de Divisas" correspondiente a la divisa sobre la que se tiene una posición corta y en las siguientes 3 posiciones el identificador del campo "Descripción" del "Catálogo de Divisas" correspondiente a la divisa sobre la que se tiene posición larga. En otro caso, solo se deberá anotar en las 3 primeras posiciones el identificador del campo "Descripción" del "Catálogo de Divisas" correspondiente a la divisa en la que está denominado el subyacente o el cheapest to deliver cuando aplique. Para este campo se deberá asumir siempre una posición larga sobre el derivado4. | 26 | Valor a Mercado | | N | 12 | 2 | 234 | 247 | En este campo se debe anotar el valor total a mercado de la posición que se reporta en pesos mexicanos6. | 27 | Monto expuesto | | N | 12 | 2 | 248 | 261 | En este campo se debe anotar la exposición delta de la posición que se reporta en pesos mexicanos2. | 28 | Indicador para cobertura de divisas | | N | 1 | 0 | 262 | 262 | Se deberá anotar: - 1 en caso de que la posición forme parte de una estructura de cobertura de acuerdo a los términos que se establezcan con las Administradoras. - 0 en otro caso.1 | 29 | Descriptivo | | AN | 100 | 0 | 263 | 362 | Se deberá anotar una breve descripción del activo. 4 | 30 | Espacios en blanco | | AN | 57 | 0 | 363 | 419 | Vacíos5. | DETALLE 4 CONTIENE LA INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (OPCIONES) | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "304" 1. | 2 | Identificador del Instrumento del Mandato | | AN | 10 | 0 | 4 | 13 | Se reportará un identificador el cual deberá ser único para cada posición de cada Mandato. Este identificador no se reutilizará por otra posición distinta por lo que no deberá repetirse en el resto de los detalles de este formato y deberá mantenerse sin cambios para cada posición a lo largo del tiempo 4. | 3 | ISIN | | AN | 12 | 0 | 14 | 25 | Se deberá anotar la clave del ISIN del instrumento que se reporta en caso de que exista7. | 4 | CUSIP O CINS | | AN | 9 | 0 | 26 | 34 | Se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS del instrumento que se reporta en caso de que exista8. | 5 | SEDOL | | AN | 7 | 0 | 35 | 41 | Se deberá anotar la clave del SEDOL del instrumento que se reporta en caso de que exista9. | 6 | Ticker Bloomberg | | AN | 20 | 0 | 42 | 61 | Se deberá anotar el Ticker que Bloomberg asigna al instrumento que se reporta en caso de que exista10. | 7 | Ticker Reuters | | AN | 20 | 0 | 62 | 81 | Se deberá anotar el Ticker que Reuters asigna al instrumento que se reporta en caso de que exista11. | 8 | Fecha de Operación | | F | 8 | 0 | 82 | 89 | En caso de reportar derivados estandarizados, se deberá anotar la fecha de la última operación concertada sobre la opción. En caso de reportar derivados OTC, se deberá anotar la fecha de concertación de la operación3. | 9 | Fecha de Vencimiento | | F | 8 | 0 | 90 | 97 | Se deberá anotar la fecha de vencimiento de la opción3. | 10 | Tamaño del Contrato | | N | 14 | 2 | 98 | 113 | Se deberá anotar el tamaño del contrato en valor absoluto en la divisa en que se pacte2. | 11 | Número de Contratos | | N | 14 | 0 | 114 | 127 | Se deberá anotar el número de contratos abiertos en valor absoluto1. | 12 | Precio o Tasa Pactada | | N | 9 | 6 | 128 | 142 | Se deberá anotar el precio o tasa strike que se pactó en la operación2. | 13 | Prima Pactada | | N | 14 | 6 | 143 | 162 | Se deberá anotar el importe de la prima que se paga o que se cobra por tener derecho de ejercer o no las condiciones establecidas en el contrato, denominada en la divisa de liquidación de la misma2. | 14 | Tipo de Opción | | N | 3 | 0 | 163 | 165 | Se deberá anotar el identificador correspondiente al tipo de opción que se reporta de acuerdo al "Catálogo de Tipo de Opción"1. | 15 | Opción CALL/PUT | | N | 1 | 0 | 166 | 166 | Se deberá anotar con 1 las opciones CALL y con 2 las opciones PUT1. | 16 | Plazo de Referencia | | N | 4 | 0 | 167 | 170 | En caso de que el derivado tenga como subyacente un componente de renta fija, se deberá anotar el plazo en días de la tasa que se pactó o el plazo del cupón estándar del bono. En otro caso se deberá llenar con ceros1. | 17 | Tipo de Operación | | N | 1 | 0 | 171 | 171 | Anotar 1 si la posición es larga o 2 si la posición es corta1. | 18 | Entrega física o diferenciales | | AN | 1 | 0 | 172 | 172 | Se deberá anotar "F" cuando al vencimiento del contrato se realice una entrega física del subyacente, y "D" cuando el contrato se liquide por diferenciales, de acuerdo al "Catálogo de Tipo de Entrega"4. | 19 | Clase de Activo | | N | 2 | 0 | 173 | 174 | Se deberá anotar el identificador según el "Catálogo de Clase de Activo de la Inversión Tercerizada" correspondiente al subyacente1. | 20 | Ticker Bloomberg Subyacente | | AN | 20 | 0 | 175 | 194 | En caso de que exista, se deberá reportar el Ticker que asigna Bloomberg al Subyacente. En caso de que se tenga una canasta de subyacentes, reportar el Ticker que asigna Bloomberg al cheapest to deliver10. | 21 | Ticker Reuters Subyacente | | AN | 20 | 0 | 195 | 214 | En caso de que exista, se deberá reportar el Ticker que asigna Reuters al Subyacente. En caso de que se tenga una canasta de subyacentes, reportar el Ticker que asigna Reuters al cheapest to deliver 11. | 22 | ID toma de exposición a Renta Variable o Mercancías | | AN | 10 | 0 | 215 | 224 | Los identificadores de este campo deberán ser definidos en el "Detalle 1" del formato de transmisión 0331, en donde se reportarán en el campo "ID elemento de exposición a Renta Variable o Mercancías". En caso de que a través del activo subyacente se tome exposición a Renta Variable o Mercancías se deberá anotar lo siguiente: -Si el subyacente es una acción o un índice, se deberá anotar el identificador definido para la acción o el índice según sea el caso. -Si el subyacente es un vehículo que replica índices, se deberá anotar el identificador correspondiente al índice que replica el vehículo. En otro caso dejar vacío4. | 23 | Fecha de Vencimiento del Subyacente | | F | 8 | 0 | 225 | 232 | Anotar la fecha de vencimiento del activo subyacente o del cheapest to deliver (en caso de tener una canasta de subyacentes) cuando exista. En otro caso indicar 190001013. | 24 | ID Emisor/Contraparte | | AN | 10 | 0 | 233 | 242 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la contraparte de la operación o bolsa de derivados con la cual se abrió la posición. Estos identificadores se deberán definir en el "Detalle 4" del formato de transmisión 0331, en el campo "ID Emisor/Contraparte"4. | 25 | ID Bolsa de Derivados | | AN | 10 | 0 | 243 | 252 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la Bolsa de Derivados a la que pertenece la cámara de compensación a través de la cual se llevará a cabo la liquidación del derivado en caso de que aplique, de otra manera dejar vacío. Estos identificadores se deberán definir en el "Detalle 4" del formato de transmisión 0331, en el campo "ID Emisor/Contraparte"4. | 26 | Divisa de Cotización del Subyacente | | N | 2 | 0 | 253 | 254 | Se deberá anotar el identificador de la divisa de cotización del subyacente o cheapest to deliver conforme al "Catálogo de Divisas"1. | 27 | Divisa del Tamaño del Contrato | | N | 2 | 0 | 255 | 256 | Se deberá anotar el identificador de la divisa asociada al tamaño de contrato conforme al "Catálogo de Divisas"1. | 28 | Divisa de Liquidación | | N | 2 | 0 | 257 | 258 | Se deberá anotar el identificador de la divisa de liquidación al vencimiento del contrato si se liquida por diferenciales, o el identificador de la divisa en la que se encuentra denominado el subyacente si al vencimiento se realiza la entrega del mismo, según el "Catálogo de Divisas"1. | 29 | Estructura de las Divisas del Precio o Tasa pactada | | AN | 6 | 0 | 259 | 264 | En caso de que la opción tenga como subyacente algún tipo de cambio, se deberá anotar en las tres primeras posiciones el identificador denominado "Descripción" del "Catálogo de Divisas" correspondiente a la divisa sobre la que se tiene una posición corta y en las siguientes 3 posiciones el identificador del campo "Descripción" del "Catálogo de Divisas" correspondiente a la divisa sobre la que se tiene posición larga. En otro caso, solo se deberá anotar en las 3 primeras posiciones el identificador del campo "Descripción" del "Catálogo de Divisas" correspondiente a la divisa en la que está denominado el subyacente o el cheapest to deliver cuando aplique. Para este campo se deberá asumir siempre una posición larga sobre el derivado4. | 30 | Valor a Mercado | | N | 12 | 2 | 265 | 278 | En este campo se debe anotar el valor total a mercado de la posición que se reporta en pesos mexicanos6. | 31 | Monto expuesto | | N | 12 | 2 | 279 | 292 | En este campo se debe anotar la exposición delta de la posición que se reporta en pesos mexicanos2. | 32 | Delta | | N | 3 | 8 | 293 | 303 | Se deberá reportar la delta de la opción y con la cual se lleva a cabo el cálculo de la Exposición Delta2. | 33 | Indicador para cobertura de divisas | | N | 1 | 0 | 304 | 304 | Se deberá anotar: - 1 en caso de que la posición forme parte de una estructura de cobertura de acuerdo a los términos que se establezcan con las Administradoras. - 0 en otro caso.1 | 34 | Descriptivo | | AN | 100 | 0 | 305 | 404 | Se deberá anotar una breve descripción del activo. 4 | 35 | Espacios vacíos | | AN | 15 | 0 | 405 | 419 | Vacíos5. | DETALLE 5: CONTIENE LA INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS). | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "305" 1. | 2 | Identificador del Instrumento del Mandato | | AN | 10 | 0 | 4 | 13 | Se reportará un identificador el cual deberá ser único para cada posición de cada Mandato. Este identificador no se reutilizará por otra posición distinta por lo que no deberá repetirse en el resto de los detalles de este formato y deberá mantenerse sin cambios para cada posición a lo largo del tiempo 4. | 3 | ISIN | | AN | 12 | 0 | 14 | 25 | Se deberá anotar la clave del ISIN del instrumento que se reporta en caso de que exista7. | 4 | CUSIP O CINS | | AN | 9 | 0 | 26 | 34 | Se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS del instrumento que se reporta en caso de que exista8. | 5 | SEDOL | | AN | 7 | 0 | 35 | 41 | Se deberá anotar la clave del SEDOL del instrumento que se reporta en caso de que exista9. | 6 | Ticker Bloomberg | | AN | 20 | 0 | 42 | 61 | Se deberá anotar el Ticker que Bloomberg asigna al instrumento que se reporta en caso de que exista10. | 7 | Ticker Reuters | | AN | 20 | 0 | 62 | 81 | Se deberá anotar el Ticker que Reuters asigna al instrumento que se reporta en caso de que exista11. | 8 | Ticker Bloomberg del subyacente de los flujos a Entregar | | AN | 20 | 0 | 82 | 101 | Se deberá anotar, en caso de que exista, el Ticker que asigna Bloomberg al activo o indicador al cuál están asociados los flujos a entregar en el swap si estos son variables10. | 9 | Ticker Reuters del subyacente de los flujos a Entregar | | AN | 20 | 0 | 102 | 121 | Se deberá anotar, en caso de que exista, el Ticker que asigna Reuters al activo o indicador al cuál están asociados los flujos a entregar en el swap si estos son variables11. | 10 | Ticker Bloomberg del subyacente de los flujos a Recibir | | AN | 20 | 0 | 122 | 141 | Se deberá anotar, en caso de que exista, el Ticker que asigna Bloomberg al activo o indicador al cuál están asociados los flujos a recibir en el swap si estos son variables10. | 11 | Ticker Reuters del subyacente de los flujos a Recibir | | AN | 20 | 0 | 142 | 161 | Se deberá anotar, en caso de que exista, el Ticker que asigna Reuters al activo o indicador al cuál están asociados los flujos a recibir en el swap si estos son variables11. | 12 | Fecha de Operación | | F | 8 | 0 | 162 | 169 | En caso de reportar derivados estandarizados, se deberá anotar la fecha de la última operación concertada sobre el swap. En caso de reportar derivados OTC, se deberá anotar la fecha de concertación de la operación3. | 13 | Fecha de Vencimiento Flujos a Entregar | | F | 8 | 0 | 170 | 177 | Anotar la fecha en que finalizan los flujos a entregar en el swap3. | 14 | Fecha de Vencimiento Flujos a Recibir | | F | 8 | 0 | 178 | 185 | Anotar la fecha en que finalizan los flujos a recibir en el swap3. | 15 | Valor Nocional Flujos a Entregar | | N | 12 | 2 | 186 | 199 | Anotar el valor nocional en valor absoluto de los flujos a entregar en el swap en la divisa en la que se pacte2. | 16 | Valor Nocional Flujos a Recibir | | N | 12 | 2 | 200 | 213 | Anotar el valor nocional en valor absoluto de los flujos a recibir en el swap en la divisa en la que se pacte2. | 17 | Plazo de flujos a entregar | | N | 3 | 0 | 214 | 216 | Anotar el plazo en días de los flujos a entregar1. | 18 | Plazo de flujos a recibir | | N | 3 | 0 | 217 | 219 | Anotar el plazo en días de los flujos a recibir1. | 19 | Intercambio de Nocionales a Vencimiento | | N | 1 | 0 | 220 | 220 | Anotar 1 si se pacta entrega de nocionales al vencimiento de la operación. Anotar cero en otro caso1. | 20 | Tipo de flujos a Entregar | | N | 1 | 0 | 221 | 221 | En caso de que la estructura de flujos a entregar sea una estructura de flujos fijos, se deberá anotar 0. En caso de tratarse de una estructura de flujos variables se deberá anotar 11. | 21 | Tipo de flujos a Recibir | | N | 1 | 0 | 222 | 222 | En caso de que la estructura de flujos a recibir sea una estructura de flujos fijos, se deberá anotar 0. En caso de tratarse de una estructura de flujos variables se deberá anotar 11. | 22 | Tipo de cambio pactado | | N | 12 | 6 | 223 | 240 | Se deberá anotar el tipo de cambio que se pactó para el caso de swaps con nocionales en distinta divisa. En otro caso llenar con ceros2. | 23 | Tasa de Flujos a Entregar | | N | 3 | 4 | 241 | 247 | En caso de que la estructura de flujos a entregar sea una estructura de flujos fijos, se deberá anotar el valor de la tasa pactada. En otro caso llenar con ceros2. | 24 | Tasa de Flujos a Recibir | | N | 3 | 4 | 248 | 254 | En caso de que la estructura de flujos a recibir sea una estructura de flujos fijos, se deberá anotar el valor de la tasa pactada. En otro caso llenar con ceros2. | 25 | ID toma de exposición a Renta Variable o Mercancías en Flujos a Entregar | | AN | 10 | 0 | 255 | 264 | Los identificadores de este campo deberán ser definidos en el "Detalle 1" del formato de transmisión 0331, en donde deberán ser reportado en el campo "ID elemento de exposición a Renta Variable o Mercancías" En caso de que los flujos a entregar estén ligados a algún subyacente de Renta Variable o Mercancía, se deberá reportar el indicador asociado a dicho subyacente. En otro caso dejar vacío4. | 26 | ID toma de exposición a Renta Variable o Mercancías en Flujos a Recibir | | AN | 10 | 0 | 265 | 274 | Los identificadores de este campo deberán ser definidos en el "Detalle 1" del formato de transmisión 0331, en donde deberán ser reportado en el campo "ID elemento de exposición a Renta Variable o Mercancías" En caso de que los flujos a recibir estén ligados a algún subyacente de Renta Variable o Mercancía, se deberá reportar el indicador asociado a dicho subyacente. En otro caso dejar vacío4. | 27 | ID Emisor/Contraparte | | AN | 10 | 0 | 275 | 284 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la contraparte de la operación o bolsa de derivados con la cual se abrió la posición. Estos identificadores se deberán definir en el "Detalle 4" del formato de transmisión 0331, en el campo "ID Emisor/Contraparte"4. | 28 | ID Bolsa de Derivados | | AN | 10 | 0 | 285 | 294 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la Bolsa de Derivados a la que pertenece la cámara de compensación a través de la cual se llevará a cabo la liquidación del derivado en caso de que aplique, de otra manera dejar vacío. Estos identificadores se deberán definir en el "Detalle 4" del formato de transmisión 0331, en el campo "ID Emisor/Contraparte"4. | 29 | Divisa flujos a entregar | | N | 2 | 0 | 295 | 296 | Se deberá anotar el identificador de la divisa en la que estén denominados los flujos a entregar conforme al "Catálogo de Divisas" 1. | 30 | Divisa flujos a recibir | | N | 2 | 0 | 297 | 298 | Se deberá anotar el identificador de la divisa en la que estén denominados los flujos a recibir conforme al "Catálogo de Divisa"1. | 31 | Divisa nocional a entregar | | N | 2 | 0 | 299 | 300 | Se deberá anotar el identificador de la divisa en la que esté denominado el nocional de los flujos a entregar conforme al "Catálogo de Divisas"1. | 32 | Divisa nocional a recibir | | N | 2 | 0 | 301 | 302 | Se deberá anotar el identificador de la divisa en la que esté denominado el nocional de los flujos a recibir conforme al "Catálogo de Divisas"1. | 33 | Divisa de Liquidación | | N | 2 | 0 | 303 | 304 | Se deberá reportar el identificador de la divisa de con la que se estarán liquidando los flujos, según el "Catálogo de Divisas"1. | 34 | Valor a mercado. | | N | 12 | 2 | 305 | 318 | En este campo se debe anotar el valor total a mercado la posición que se reporta en pesos mexicanos6. | 35 | Indicador para cobertura de divisas. | | N | 1 | 0 | 319 | 319 | Se deberá anotar: - 1 en caso de que la posición forme parte de una estructura de cobertura de acuerdo a los términos que se establezcan con las Administradoras. - 0 en otro caso.1 | 36 | Descriptivo | | AN | 100 | 0 | 320 | 419 | Se deberá anotar una breve descripción del activo. 4 | DETALLE 6: CONTIENE LA INFORMACIÓN DE LAS GARANTÍAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE REPORTO, PRESTAMO DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "306" 1. | 2 | Tipo de Operación asociada a la Garantía. | | N | 1 | 0 | 4 | 4 | Se deberá anotar el tipo de operación que origino la recepción de las Garantías según el catálogo de "Tipo de Operación asociada a la Garantía"1. | 3 | Identificador de posición de Garantía Recibida | | AN | 10 | 0 | 5 | 14 | Se reportará un identificador el cual deberá ser único para cada garantía de cada Mandato. Este identificador no se reutilizará por otra posición distinta por lo que no deberá repetirse en el resto de los detalles de este formato y deberá mantenerse sin cambios para cada posición a lo largo del tiempo 4. | 4 | Identificador de operación del Mandato asociado a la garantía | | AN | 10 | 0 | 15 | 24 | En caso de que la garantía se reciba por una operación de préstamo de valor o reporto, se deberá anotar el "Identificador del Instrumento del Mandato" que se reporta en el "Detalle 1" del presente formato correspondiente a la operación a la que se asocia la garantía4. | 5 | ISIN | | AN | 12 | 0 | 25 | 36 | Se deberá anotar la clave del ISIN del instrumento que se recibe como garantía7. | 6 | CUSIP O CINS | | AN | 9 | 0 | 37 | 45 | Se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS del instrumento que se recibe como garantía8. | 7 | SEDOL | | AN | 7 | 0 | 46 | 52 | Se deberá anotar la clave del SEDOL del instrumento que se recibe como garantía9. | 8 | Ticker Bloomberg | | AN | 20 | 0 | 53 | 72 | Se deberá anotar el Ticker que asigna Bloomberg al instrumento que se recibe en garantía10. | 9 | Ticker Reuters | | AN | 20 | 0 | 73 | 92 | Se deberá anotar el Ticker que asigna Reuters al instrumento que se recibe en garantía11. | 10 | Clase de Activo | | N | 2 | 0 | 93 | 94 | Se deberá anotar el identificador de la clase del activo recibido en garantía según el "Catálogo de Clase de Activo de la inversión tercerizada"1. | 11 | Cantidad de Títulos | | N | 12 | 0 | 95 | 106 | Se deberá reportar el número de títulos recibidos en garantía1. | 12 | Precio limpio | | N | 12 | 2 | 107 | 120 | En este campo se debe anotar el valor total a mercado de las garantías reportadas a precio y en pesos mexicanos2. | 13 | Intereses devengados | | N | 12 | 2 | 121 | 134 | En este campo se deberán anotar los intereses devengados de las garantías reportadas en pesos mexicanos2. | 14 | ID Emisor/Contraparte | | AN | 10 | 0 | 135 | 144 | Se deberá anotar el identificador correspondiente a la contraparte de la cual se reciben las garantías. Estos identificadores se deberán definir en el "Detalle 4" del formato de transmisión 0331, en el campo "ID Emisor/Contraparte"4. | 15 | Divisa de Cotización | | N | 2 | 0 | 145 | 146 | Se deberá anotar el identificador de la divisa de cotización del activo recibido en garantía según el "Catálogo de Divisas"1. | 16 | Valor Nominal | | N | 8 | 2 | 147 | 156 | En caso de reportar instrumentos de deuda o estructuras vinculadas a subyacentes recibidos en garantía, se deberá anotar el Valor Nominal en la Divisa de Cotización del instrumento. En otro caso llenar con ceros2. | 17 | Fecha de Vencimiento | | F | 8 | 0 | 157 | 164 | En caso de reportar instrumentos de deuda o estructuras vinculadas a subyacentes recibidos en garantía, se deberá anotar la fecha de vencimiento del instrumento que se reporta. En otro caso anotar 190001013. | 18 | Fecha de Emisión | | F | 8 | 0 | 165 | 172 | En caso de estar reportando instrumentos de deuda o estructuras vinculadas a subyacentes recibidos en garantía, se deberá anotar la fecha de emisión del instrumento que se reporta. En otro caso indicar 190001013. | 19 | Descriptivo | | AN | 100 | 0 | 173 | 272 | Se deberá anotar una breve descripción del activo. 4 | 20 | Espacios vacíos | | AN | 147 | 0 | 273 | 419 | Vacíos5. | DETALLE 7: DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y APORTACIONES INICIALES MINIMAS Y EXCEDENTES PARA OPERACIONES CON DERIVADOS LISTADOS. | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "307" 1. | 2 | ID Emisor/Contraparte | | AN | 10 | 0 | 4 | 13 | En caso de reportar depósitos en instituciones financieras se deberá anotar el identificador correspondiente a la Institución Financiera con la cual se realiza el depósito. En caso de reportar aportaciones iniciales mínimas y excedentes para operaciones con derivados listados, se deberá anotar el identificador correspondiente a la bolsa de derivados en cuya cámara de compensación se están realizando las aportaciones mínimas y excedentes. Estos identificadores se deberán agregar en el "Detalle 4" del formato de transmisión 0331, en donde deberán ser reportado en el campo "ID Emisor/Contraparte"4. | 3 | Divisa | | AN | 2 | 0 | 14 | 15 | Se reportará el identificador de la divisa en la cual está denominado el depósito o la aportación según el "Catálogo de Divisas"1. | 4 | Monto en divisa | | N | 12 | 2 | 16 | 29 | Se deberá anotar el valor del depósito o aportaciones en la divisa en la que se encuentre denominado2. | 5 | Monto | | N | 12 | 2 | 30 | 43 | Se deberá anotar el valor en pesos mexicanos del depósito o aportación6. | 6 | Espacios vacíos | | AN | 376 | 0 | 44 | 419 | Vacíos5. | DETALLE 8: FLUJOS PENDIENTES POR LIQUIDAR DERIVADOS DE OPERACIONES EN TRÁNSITO (OPERACIONES FECHA VALOR, PAGO DE CUPONES Y DIVIDENDOS, ETC). | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "308" 1. | 2 | Divisa del Flujo | | N | 2 | 0 | 4 | 5 | Se deberá anotar el identificador de la divisa en la que se liquidará el flujo que se reporta según el "Catálogo de Divisas"1. | 3 | Tipo de Operación | | N | 1 | 0 | 6 | 6 | Anotar 1 si el flujo neto pendiente por liquidar en la divisa que se reporta es de entrada (Flujo positivo). Anotar 2 si el flujo neto pendiente por liquidar en la divisa que se reporta es de salida (Flujo negativo)1. | 4 | Monto por liquidar | | N | 12 | 2 | 7 | 20 | Se deberá anotar el valor absoluto de los flujos netos totales, para la divisa reportada en el campo 2 del presente detalle, que estén pendientes por liquidar y en pesos mexicanos6. | 5 | Espacios vacíos | | AN | 399 | 0 | 21 | 419 | Vacíos5. | Catálogo de Tipos de Entidades | Clave Tipo de Entidad | Descripción | Abreviación | 002 | SIEFORES BÁSICA | SB | 003 | SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS | AC | 004 | SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL | PS | 017 | SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS | AV | Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas) | | Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias) | Clave de Entidad | Descripción | | Clave de Entidad | Descripción | 530 | XXI BANORTE | | 634 | PROFUTURO | 534 | PROFUTURO | | 644 | SURA | 538 | PRINCIPAL | | 652 | BANAMEX | 544 | SURA | | 630 | XXI BANORTE | 550 | INBURSA | | | | 552 | BANAMEX | | | | 556 | AZTECA | | | | 562 | INVERCAP | | | | 568 | COPPEL | | | | 578 | PENSIONISSSTE | | | | Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Complementarias) | | Catálogo de Entidades (SIEFORES Previsión Social) | Clave de Entidad | Descripción | | Clave de Entidad | Descripción | 334 | PROFUTURO | | 430 | XXI BANORTE | Catálogo de Subtipo de Entidades | Clave de Tipo de Entidad | Clave de Entidad | Clave Subtipo de Entidad | Descripción | Razón Social | 002 | 530 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore XXI Banorte Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 534 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 538 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 544 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 550 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Inbursa Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 552 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Citibanamex Siefore Básica Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 556 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 562 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore Invercap Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 568 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore Coppel Básica 0, S.A. de C.V. | 002 | 578 | 090 | Siefore Básica de Pensiones | Más Pensión Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. | 002 | 530 | 001 | Siefore Básica Uno | Siefore XXI Banorte Protege, S.A. de C.V. | 002 | 534 | 001 | Siefore Básica Uno | Fondo Profuturo SB1, S.A. de C.V., SIEFORE | 002 | 538 | 001 | Siefore Básica Uno | Principal Siefore 1, S.A. de C.V. | 002 | 544 | 001 | Siefore Básica Uno | Siefore SURA Básica 1, S.A. de C.V. | 002 | 550 | 001 | Siefore Básica Uno | Inbursa Siefore Básica, S.A. de C.V. | 002 | 552 | 001 | Siefore Básica Uno | Citibanamex Siefore Básica 1, S.A. de C.V. | 002 | 556 | 001 | Siefore Básica Uno | Siefore Azteca Básica 1, S. A. de C. V. | 002 | 562 | 001 | Siefore Básica Uno | Siefore Invercap, S. A. de C. V. | 002 | 568 | 001 | Siefore Básica Uno | Siefore Coppel Básica 1, S.A. de C.V. | 002 | 578 | 001 | Siefore Básica Uno | Más Pensión Siefore Básica 1, S.A. de C.V. | 002 | 530 | 002 | Siefore Básica Dos | Siefore XXI Banorte Consolida, S.A. de C.V. | 002 | 534 | 002 | Siefore Básica Dos | Fondo Profuturo SB2, S.A. de C.V., Siefore | 002 | 538 | 002 | Siefore Básica Dos | Principal Siefore 2, S.A. de C.V. | 002 | 544 | 002 | Siefore Básica Dos | Siefore SURA Básica 2, S.A. de C.V. | 002 | 550 | 002 | Siefore Básica Dos | Inbursa Siefore, S.A. de C.V. | 002 | 552 | 002 | Siefore Básica Dos | Citibanamex Siefore Básica 2, S.A. de C.V. | 002 | 556 | 002 | Siefore Básica Dos | Siefore Azteca, S.A. de C.V. | 002 | 562 | 002 | Siefore Básica Dos | Siefore Invercap II, S. A. de C. V. | 002 | 568 | 002 | Siefore Básica Dos | Siefore Coppel Básica 2, S.A. de C.V. | 002 | 578 | 002 | Siefore Básica Dos | Más Pensión Siefore Básica 2, S.A. de C.V. | 002 | 530 | 003 | Siefore Básica Tres | Siefore XXI Banorte Desarrolla, S.A. de C.V. | 002 | 534 | 003 | Siefore Básica Tres | Fondo Profuturo SB3, S.A. de C.V., Siefore | 002 | 538 | 003 | Siefore Básica Tres | Principal Siefore 3, S.A. de C.V. | 002 | 544 | 003 | Siefore Básica Tres | Siefore SURA Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 550 | 003 | Siefore Básica Tres | Inbursa Siefore Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 552 | 003 | Siefore Básica Tres | Citibanamex Siefore Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 556 | 003 | Siefore Básica Tres | Siefore Azteca Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 562 | 003 | Siefore Básica Tres | Siefore Invercap III, S. A. de C. V. | 002 | 568 | 003 | Siefore Básica Tres | Siefore Coppel Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 578 | 003 | Siefore Básica Tres | Más Pensión Siefore Básica 3, S.A. de C.V. | 002 | 530 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Siefore XXI Banorte Crece, S.A. de C.V. | 002 | 534 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Fondo Profuturo SB4, S.A. de C.V., Siefore | 002 | 538 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Principal Siefore 4, S.A. de C.V. | 002 | 544 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Siefore SURA Básica 4, S.A. de C.V. | 002 | 550 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Inbursa Siefore Básica 4, S.A. de C.V. | 002 | 552 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Citibanamex Siefore Básica 4, S.A. de C.V. | 002 | 556 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Siefore Azteca Básica 4, S.A. de C.V. | 002 | 562 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Siefore Invercap IV, S. A. de C. V. | 002 | 568 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Siefore Coppel Básica 4, S.A. de C.V. | 002 | 578 | 004 | Siefore Básica Cuatro | Más Pensión Siefore Básica 4, S.A. de C.V. | 003 | 334 | 001 | Siefore Aportaciones Complementarias Uno | Fondo Profuturo LP, S.A de C.V, Siefore | 004 | 430 | 001 | Siefore Previsión Social Uno | Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 002 | Siefore Previsión Social Dos | Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 003 | Siefore Previsión Social Tres | Multifondo de Previsión 3 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 004 | Siefore Previsión Social Cuatro | Multifondo de Previsión 4 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 005 | Siefore Previsión Social Cinco | Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 006 | Siefore Previsión Social Seis | Siefore ISSSTELEON, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 007 | Siefore Previsión Social Siete | XXI Banorte Previsión Social Corto Plazo Siefore, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 008 | Siefore Previsión Social Ocho | Siefore ISSEMYM, S.A. de C.V. | 004 | 430 | 009 | Siefore Previsión Social Nueve | Siefore PMX-SAR S.A. de C.V. | 004 | 430 | 010 | Siefore Previsión Social Diez | XXI Banorte Previsional Siefore, S.A. de C.V. | 017 | 634 | 001 | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno | Fondo Profuturo CP, S.A de C.V, Siefore | 017 | 644 | 001 | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno | Siefore SURA AV 3, S.A. de C.V. | 017 | 644 | 002 | Siefore Aportaciones Voluntarias Dos | Siefore SURA AV 2, S.A. de C.V. | 017 | 644 | 003 | Siefore Aportaciones Voluntarias Tres | Siefore SURA AV 1, S.A. de C.V. | 017 | 652 | 002 | Siefore Aportaciones Voluntarias Dos | Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V. | 017 | 630 | 001 | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno | Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. | Catálogo Aviso de Recomposición | Clave Tipo de Entidad | Descripción | 0 | Sin recomposición. | 1 | Se conserva el instrumento. | 2 | Se venderá el instrumento. | Catálogo de Clase de Inversión Tercerizada | | Catálogo de Clase de Activo de la Inversión Tercerizada | Identificador | Descripción | | Identificador | Descripción | 0 | No Aplica | | 0 | Otro. | 1 | Mercancías | | 1 | Mercancías. | 2 | Renta Variable | | 2 | Renta Variable. | 3 | Deuda Extranjera | | 3 | Deuda Extranjera. | 4 | Tipos de Cambio | | 4 | Tipos de Cambio. | 9 | Mixto | | 5 | Con exposición a más de una clase de inversión. | Catálogo de Tipo de Entrega | | Catálogo de Agencias Calificadoras | Identificador | Descripción | | Identificador | Descripción | F | Físico. | | 1 | Standard & Poor's. | D | Diferenciales. | | 4 | Fitch. | | | | 5 | Moody's. | | | | 6 | HR Ratings | Catálogo de Tipo de Inversión | Id | Abreviación | Descripción | 0 | Di | Directo | 1 | Re | Reporto | 6 | Pv | Préstamo de Valores | 7 | Gd | Garantías Entregadas | Catálogo de Divisas | Identificador | Descripción | 1 | MXP | 2 | USD | 3 | UDI | 6 | JPY | 7 | EUR | 8 | AUD | 9 | CAD | 10 | CHF | 11 | GBP | 12 | HKD | 13 | DKK | 14 | SEK | 15 | NOK | 16 | BRL | 17 | ILS | 18 | CLP | 19 | INR | 20 | CNY | 21 | PLN | 22 | CZK | 23 | HUF | 24 | RON | 25 | LVL | 26 | LTL | 27 | EEK | 28 | BGN | 29 | ISK | 30 | COP | 31 | KRW | 32 | PEN | 33 | SGD | Catálogo de Países | Identificador | Descripción | | Identificador | Descripción | 1 | Alemania | | 27 | Hungría | 2 | Australia | | 28 | Letonia | 3 | Austria | | 29 | Lituania | 4 | Bélgica | | 30 | Malta | 5 | Canadá | | 31 | República Checa | 6 | Dinamarca | | 32 | Suecia | 7 | España | | 33 | Brasil | 8 | Estados Unidos de Norteamérica | | 34 | China | 9 | Finlandia | | 35 | India | 10 | Francia | | 36 | Otro | 11 | Grecia | | 37 | Rumanía | 12 | Países Bajos (Holanda) | | 38 | Noruega | 13 | Hong Kong | | 39 | Chile | 14 | Irlanda | | 40 | Israel | 15 | Italia | | 41 | Bulgaria | 16 | Japón | | 42 | Colombia | 17 | Luxemburgo | | 43 | Corea del Sur | 18 | México | | 44 | Islandia | 19 | Polonia | | 45 | Perú | 20 | Portugal | | 46 | Singapur | 21 | Reino Unido de la Gran Bretaña | | 47 | Malasia | 22 | Suiza | | 48 | Nueva Zelanda | 23 | Chipre | | 49 | Sudáfrica | 24 | Eslovaquia | | 50 | Tailandia | 25 | Eslovenia | | 51 | Taiwán | 26 | Estonia | | | | Catálogo de Tipo de Operación asociada a la Garantía | | Catálogo de Tipo de Opción | Identificador | Descripción | | Identificador | Descripción | Abreviación | 1 | Reportos | | 1 | Americana | AM | 2 | Préstamo de Valores | | 2 | Europea | EU | 3 | Instrumentos Financieros Derivados | | 100 | Otros | OT | Catálogo de Calificaciones Homologadas | Fitch | Moody's | Standard & Poor's | HR Ratings | Identificador | Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Global | AAA | Aaa | AAA | HR AAA (G) | 1028 | AA+ | Aa1 | AA+ | HR AA+ (G) | 1029 | AA | Aa2 | AA | HR AA (G) | 1030 | AA- | Aa3 | AA- | HR AA- (G) | 1031 | A+ | A1 | A+ | HR A+ (G) | 1032 | A | A2 | A | HR A (G) | 1033 | A- | A3 | A- | HR A- (G) | 1034 | BBB+ | Baa1 | BBB+ | HR BBB+ (G) | 1035 | BBB | Baa2 | BBB | HR BBB (G) | 1036 | BBB- | Baa3 | BBB- | HR BBB- (G) | 1037 | BB+ | Ba1 | BB+ | HR BB+ (G) | 1038 | BB | Ba2 | BB | HR BB (G) | 1039 | BB- | Ba3 | BB- | HR BB- (G) | 1040 | B+ | B1 | B+ | HR B+ (G) | 1041 | B | B2 | B | HR B (G) | 1042 | B- | B3 | B- | HR B- (G) | 1043 | CCC+ | Caa1 | CCC+ | HR C+ (G) | 1044 | CCC | Caa2 | CCC | | 1045 | CCC- | Caa3 | CCC- | | 1046 | CC | Ca | CC | HR C (G) | 1047 | C | C | C | HR C- (G) | 1048 | D | | D | HR D (G) | 1049 | Calificaciones Corto Plazo en Escala Global | F1+ | P-1 | A-1+ | HR+1 (G) | 1050 | F1 | | A-1 | HR1 (G) | 1051 | F2 | P-2 | A-2 | HR2 (G) | 1052 | F3 | P-3 | A-3 | HR3 (G) | 1053 | B | | | HR4 (G) | 1054 | C | | | HR5 (G) | 1055 | VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO | Validaciones para formato de los datos Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos. 1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. 2 Dato numérico con decimal. Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS. En caso de estar reportando tasas, se deberá hacerlo en forma de porcentaje con el número de decimales que estipule la longitud del campo. La 1 ª posición de la izquierda se usará para indicar el signo de la cantidad, se anotará un CERO para cantidades positivas y se anotará el signo "-" para cantidades negativas. 3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde: DD = día MM = mes AAAA = año 4 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas. 5 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada. 6 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS. La 1 ª posición de la izquierda se usará para indicar el signo de la cantidad, se anotará un CERO para cantidades positivas y se anotará el signo "-" para cantidades negativas. Para el caso de derivados que se liquiden mediante una cámara de compensación de manera diaria, se deberá reportar el valor de liquidación diaria. El valor de mercado del reporto se deberá calcular conforme a lo siguiente: Monto: costo total inicial del reporto (precio sucio al inicio del reporto multiplicado por el número de títulos adquiridos en reporto). Tasa premio: es la tasa pactada con la contraparte por la operación de reporto. Plazo: es el plazo inicial pactado de la operación del reporto. Tasa de Valuación: Se obtiene de la curva de reporto proporcionada por el Proveedor de Precios según los días por vencer del reporto y la calificación de la contraparte con la que se pacte la operación. Días por vencer: Días que faltan para el vencimiento del reporto a la fecha del reporte. 7 ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde: 1 y 2: corresponden al prefijo del país. 3: corresponde al identificador de región 4 al 9: corresponden al identificador del emisor 10 y 11: corresponden al identificador de la emisión 12: dígito verificador Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios. 8 CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios. 9 SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios. 10 El ticker Bloomberg es el identificador asignado por la plataforma Bloomberg. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios. 11 El ticker Reuters es el identificador asignado por la plataforma Reuters. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios. POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO | Políticas a seguir en la transmisión de la información La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas: I. La transmisión del envió de los formatos de transmisión de información por proceso será a través del portal: https://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/custodios/upload/ II. Las entidades correspondientes comprometidas a transmitir el formato de transmisión de información por proceso serán los Custodios. III. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente; No. | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN | 1 | 8 Dígitos Numéricos | En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD". | 2 | 2 Dígitos Alfanuméricos | Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad a nombre de quien se transmite la información, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidades anexo al documento. | 3 | 3 Dígitos Numéricos | Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores de Previsión Social a nombre de quien se transmite la información conforme al catálogo de entidades anexo al documento | 4 | 3 Dígitos Numéricos | Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad a nombre de quien se reporta la información (*Solo aplicará para familia de SIEFORES). | 5 | 4 Dígitos Numéricos | Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = "0330". | NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal. Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Siefore XXI BANORTE estuviera enviando un archivo de Siefore básica dos, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera: Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre: 20100302_EO_001_000.0515.gpg Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo: A20110307_SB_530_002.0330 IV. Las rutas de envío y recuperación de acuses a CONSAR para producción serán por medio del portal: https://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/custodios/upload/ Anexo 112 DESCRIPCIÓN DEL FORMATO | Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene los catálogos de información para la identificación de atributos de las posiciones de los mandatos reportados en el formato 0330 | PERIODICIDAD DE ENVÍO | PERÍODO DE RECEPCIÓN | LONGITUD DEL REGISTRO | HORARIO DE TRANSMISIÓN | SEMANAL | Desde el último día hábil de la semana anterior hasta el primer día hábil de la semana en curso. | 103 | 17:00 Hrs. del último día hábil de la semana previa hasta las 10:00 Hrs. del primer día hábil de la semana en curso. | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "000" 1. | 2 | Número de Registros | | N | 10 | 0 | 4 | 13 | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado1. | 3 | Tamaño del Registro | | N | 3 | 0 | 14 | 16 | Número de caracteres por registro = Constante "103" 1. | 4 | Tipo de Archivo | | N | 4 | 0 | 17 | 20 | Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante "0331" 1. | 5 | Tipo de Entidad | | N | 3 | 0 | 21 | 23 | Clave del Tipo de Entidad Siefore de acuerdo al "Catálogo de Tipos de Entidades" anexo1. | 6 | Entidad | | N | 3 | 0 | 24 | 26 | Clave de Entidad Siefore a nombre de quien se reporta la Información de acuerdo al "Catálogo de Entidades Siefores", anexos1. | 7 | Subtipo de Entidad | | N | 3 | 0 | 27 | 29 | Clave del Subtipo de Entidad de quien se reporta la Información de acuerdo al "Catálogo de Subtipos de Entidades Siefores", anexos1. | 8 | Fecha de Información | | F | 8 | 0 | 30 | 37 | Fecha de operación que se reporta3. | 9 | Espacios en blanco | | AN | 66 | 0 | 38 | 103 | Vacíos5. | Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | Ent. | Dec. | De: | A: | 1 | Tipo de Registro | | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "101" 1. | 2 | Identificador Mandatario | | AN | 7 | 0 | 4 | 10 | Se deberá reportar el nombre descriptivo del Mandatario definido por la Administradora. Deberá corresponder a la información reportada en el campo "Emisora" del formato de transmisión 0300 "Detalle 3"4. | (Continúa en la Cuarta Sección)
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